经管类专业课复习资料-计量经济学练习题

1.经典线性回归模型2.加权最小二乘法(WLS)问题的经济计量模型。3．在区间预测中，在其它条件不变的情况下，预测的置信概率越高，预测的精度越。越达到最小。。。择题(每个1分，共20分)1．截面数据是指--------------------------------------------------------------())3．如果两个经济变量间的关系近似地表现为：当X发生一个绝对量(∆X)变动时，Y以一个固定的相对量(∆Y/Y)变动，则适宜配合的回归模型是DD-------------------------------------------------------------------------------------------()ii4．在一元线性回归模型中，不可能用到的假设检验是----------()A．置信区间检验B.t检验C.F检验D.游程检验5．如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计的残差项有显著的如下性质：ei=1.25+0.4Xi2，则用加权最小二乘法估计模型时，权数应选择-------()Xi1B.Xi21C. 1B7．为描述单位固定成本(Y)依产量(X)变化的相关关系，适宜配合的回归模型是：iiLdUA．存在正的一阶线性自相关B.存在负的一阶线性自相关C阶线性自相关D.无法判断是否存在一阶线性自相关CY的80%能由回归直线作出解释----------------------------------------------------------------------------())A．相互平行的B.相互垂直的C.相互交叉的D.相互重叠的mmCmDYiXieiSi，则-------------------------------------------------------------------------------------------()15．经济计量分析工作的基本工作步骤是-----------------------------()A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．理论分析→数据收集→计算模拟→修正模型D模型导向→确定变量及方程式→应用模型这说明-----------------------------------------------------------()B元17．下列各回归方程中，哪一个必定是错误的------------------------()水平下对β1的显著性作t检验，则β1显著地不等于0的条件是统计量t大于 ()A．t0.025(28)B.t0.05(28)C.t0.025(26)D.t0.05(6)219．下列哪种形式的序列相关可用DW统计量来检验(Vt为具有零均值、常数方差，且不存在序列相关的随机变量)---------------------------------()20．对于原模型Yt=β0+β1Xt+µt，一阶差分模型是指------------() f(Xt)0f(Xt)1f(Xt)f(Xt)A f(Xt)0f(Xt)1f(Xt)f(Xt)1．以Y表示实际值，表示回归值，ei表示残差项，最小二乘直线满足------------------------------------------------------------------------------------------()2．剩余变差(RSS)是指--------------------------------------------------()A．随机因素影响所引起的被解释变量的变差B．解释变量变动所引起的被解释变量的变差C释变量的变差中，回归方程不能作出解释的部分D．被解释变量的总变差与解释变量之差E．被解释变量的实际值与回归值的离差平方和A偏性B.线性特性C.正确性D.有效性E.可知性4.异方差的检验方法有---------------------------------------------------()A．残差的图形检验B.游程检验C.White检验D.帕克检验E.方差膨胀因子检验5.多重共线性的补救有---------------------------------------------------()A．从模型中删掉不重要的解释变量B.获取额外的数据或者新的样本C.重新考D.利用先验信息E.广义差分法五简答计算题(4题，共50分)2.简述计量回归中存在高度多重共线性(不是完全共线性)的后果。(8分)4.1980到1999年我国的进口支出(Y)与个人可支配收入(X)的数据如下表： Se=(31.327)(0.015)(括号内数据表示对应估计量的标准差)YXYX(已知置信水平为95%时：d.f=17,t临界=2.11；d.f=18,t临界=2.10；d.f=19,t临界=2.09；(二)、试检验该经济计量模型中是否存在正自相关。(11分)两个可能需查的表格：游程检验中部分游程的临界值(N1=正残差个数，N2=负残F度123N132223334333344544444464555555、家庭消费支出(Y)、可支配收入(X1)、个人个财富(X2)设定模型如下：Date4/02Time:15:18Sample:110Includedobservations:10Prob.C703012X285_____________022X223 R-squared3MeandependentvarAdjustedR-squared20dentvar9egressionAkaikeinfocriterion38edresiderion.2246Loglikelihood585tatisticat4382ProbFstatistic)01(1)请根据上表中已由数据，填写表中画线处缺失结果。(2)模型是否存在多重共线性？为什么？(3)模型中是否存在自相关？为什么？在0.05显著性水平下，dl和du的显著性点k`=1k`=2n90.8241.320.6291.6990.8791.320.6971.6410.9271.3240.6581.6047969;udlduDW因此模型存在一阶负自相关。.总离差平方和可分解为回归平方和与残差平方和。()2.整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的解释变量均是统计显著的。()3.多重共线性只有在多元线性回归中才可能发生。()4.通过作解释变量对时间的散点图可大致判断是否存在自相关。()5.在计量回归中，如果估计量的方差有偏，则可推断模型应该存在异方差()6.存在异方差时，可以用广义差分法来进行补救。()7.当经典假设不满足时，普通最小二乘估计一定不是最优线性无偏估计量。()9.可以作残差对某个解释变量的散点图来大致判断是否存在自相关。()10.遗漏变量会导致计量估计结果有偏。()解释简答题平方和(SS)自由度(d.f)(1)(2)(3)(4)(5)2、考虑用企业年销售额、股本回报率(roe)和企业股票回报(ros)解释CEO的薪水方程：log(salary)=b0+b1log(sales)+b2roe+b3ros+μlog(salary)=4.32+0.280log(sales)+0.0174roe+0.00024rosse320.035(0.0041)(0.00054)n=209R2=0.283(2)你最后会在一个用企业表示CEO报酬的模型中包括ros吗？为什么？如下Se0.360.320.20n=50R2=0.96(1)解释回归系数b2与b3的实际意义。(2)对回归系数进行假设检验，并做相应解释。两个方程组成的联立模型的结构形式如下(1)指出该联立模型中的内生变量与外生变量。(2)分析每一个方程是否为不可识别的，过度识别的或恰好识别的？(1)内生变量：P、N；(2)容易写出联立模型的结构参数矩阵PN常量SAM程内生变量个数减1，即4-3=1=2-1，因此第一个方程恰好识别。对第二个方程，页，共77页5.正态分布是以均值为中心的对称分布。()7.总离差平方和可分解为回归平方和与残差平方和。()8.整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的解释变量均是统计显著的。().虚拟变量用来表示某些具有若干属性的变量。()1.多重共线性只有在多元线性回归中才可能发生。()12.存在异方差时，可以用加权最小二乘法来进行补救。()13.通过作解释变量对时间的散点图可大致判断是否存在自相关。()10．戈雷瑟检验是用来检验异方差的()1.普通最小二乘法2.判定系数页理多元线性回归简答题Y(h)t=5807+3.24X1—0.45X2r2=0.66Se=(20.13)(1.63)(0.16)①②个人可支配收入的回归，回归结果为：Y(h)=—261.09+0.245X，杜宾-瓦尔森统计量①试判断是否存在自相关；②计算自相关系数ρ。t表(部分)型页，共77页阵CtItYtrtGtCt-1Yt-1Xt第一个方程10-a100-a20-a0第二个方程01-b1-b300-b2b0ItrtGtYt-1-b30-b2其秩=2=g-1方程可以识别解释Ei)=0(2)Cov(µi,Xi)=0Vari常数(4)Cov(µi,µj)=0(5)µi服从正态分布页，共77页Xi Yi=B1+BXi+µi f(Xi)1f(Xi)2f(Xi)f(Xi)设的线性模型。的观三单项选择题D答计算题tHjj=1,2)页，共77页(1)普通最小儿乘法估计量的方差较大；(2)置信区间变宽；t著；(5)普通最小二乘法估计量及其标准差对数据的微小变化非常敏感；(6)难以衡量各个解释变量对回归平方和的贡献。①RSS=TSS－ESS=76.4②ESS自由度=2RSS自由度=17FF临界=3.59，拒绝零假设。B②t=16.67＞t临界=2.10，拒绝零假设tt=2.10，拒绝零假设。解释。简答题页，共77页简答题。2、惯性(投资的影响)、模型设定错误(遗漏变量)、蛛网模型(滞后效应)、数据处t(3.24－0)/1.63=1.99＜2.16，接受零假设。页，共77页项选择题1、在下列各种数据中，(C)不应作为经济计量分析所用的数据。A．时间序列数据C算机随机生成的数据B.横截面数据D量数据A.0.2%B.0.75%C.D.7.5%A.无偏且一致C有偏但一致B无偏但不一致D一致对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在(A)A.多重共线性B.异方差性C.序列相关D.高拟合优度25、关于可决系数R，以下说法中错误的是(D)2A.可决系数R的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比2C.可决系数R反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述2D.可决系数R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响模页，共77页8、在DW检验中，不能判定的区域是(C)Nii时，则表示(B)A第i个方程恰好识别Ci过度识别iDi计形式10、前定变量是(A)的合称A量和滞后变量B.内生变量和外生变量C变量D.解释变量和被解释变量11、下列说法正确的是(B)A.异方差是样本现象C异方差是总体现象B异方差是一种随机误差现象D时间序列更易产生异方差程进行显著性检验时，所用的F统计量可表示为(B)经济模型，则虚拟变量数目为(A)A.mB.m-1Cm-2D.m+114、在修正序列自相关的方法中，不正确的是(B)页，共77页A.广义差分法C一阶差分法B小二乘法15、个人保健支出的计量经济模型为：为保健年度支出；Xi为个人年度收入；虚拟变量D2i=〈0则大学以上群体的平均年度保健支出为(B)A.A一般来说(A)A.应为正值，应为负值B.应为正值，应为正值CD正值17、多元线性回归分析中的RSS反映了(C)A．应变量观测值总变差的大小B．应变量回归估计值总变差的大小C值与估计值之间的总变差18、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有(D)A．它们都是由某种期望模型演变形成的B们最终都是一阶自回归模型C济背景不同ttt−1ttt−1则(C)页，共77页以推断模型扰动项存在自相关20、加权最小二乘法是(C)的一个特例A.广义差分法C义最小二乘法B.普通最小二乘法D小二乘法项选择题1、能够修正序列自相关的方法有(BDE)eOrcuttC乘法D.一阶差分法E.广义差分法2、下列说法不正确的是(ABDE)A.多重共线性是总体现象B.多重共线性是完全可以避免的C.多重共线性是一种样本现象D.在共线性程度不严重的时候可进行结构分析E.只有完全多重共线性一种类型3、在联立方程结构模型中，产生联立方程偏倚现象的原因是(ABD)A．内生解释变量既是被解释变量，同时又是解释变量B内生解释变量与随机扰动项相关，违背了古典假定D内生解释变量与随机扰动项之间存在着依存关系E内生解释变量与随机扰动项之间没有依存关系4、判定系数的公式为(B、C、D)C.TSS页，共77页 ESSESS5、Goldfeld-Quandt检验法的应用条件是(BCE)A.将观测值按解释变量的大小顺序排列B.样本容量尽可能大C随机误差项服从正态分布E、除了异方差外，其它假定条件均满足三、判断题(判断下列命题正误，并说明理由)的错参数一经估计，建立了样本回归模型，还需要对模型进行检验，包括经济意义检验、2、假定个人服装支出同收入水平和性别有关，由于性别是具有两种属性(男、女)的错；如果模型中无截距项，则可引入两个虚拟变量。3、双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致一元线性回归中，F统计量与T统计量的关系，即F=t2的来历；或者说明一元线性回归仅有一个解释变量，因此对斜率系数的T检验等价于对方错随机扰动项的方差反映总体的波动情况，对一个特定的总体而言，是一个确页，共77页在最小二乘估计中，由于总体方差在大多数情况下并不知道，所以用样本数据去估计5、经典线性回归模型(CLRM)中的干扰项不服从正态分布的，OLS估计量将有偏的。错即使经典线性回归模型(CLRM)中的干扰项不服从正态分布的，OLS估司名称航班正点率(%)投诉率(次/10万名乘客)Southwest81．81Continental空公司6．658Northwest6．65USAirways航空公司75．78United航空公司．8．74American公司2．23德尔塔(Delta)航空公司1．2．72(Americawest)航空公司．8TWA)航空公司68．5页，共77页解：描述投诉率(Y)依赖航班按时到达正点率(X)的回归方程：即i=6.017832−0.070414Xi(1.052260)(0.014176)t=(5.718961)(-4.967254)R2=0.778996F=24.67361这说明当航班正点到达比率每提高1个百分点,平均说来每10万名乘客投诉次数将下降为EuiVarui2Xi(其中σ2为常数)。试回答以下问题：页，共77页解：(1)因为f(Xi)=Xi，所以取W2i=，用Wi乘给定模型两端，得 iX2iX2iX2iX2i上述模型的随机误差项的方差为一固定常数，即(2)根据加权最小二乘法，可得修正异方差后的参数估计式为入决定模型：Ct=β10+β11Yt+u1tIt=β20+β21Yt+β22Yt−1+u2tttttY=Ctttt(1)导出模型的简化型方程并判定上述方程中哪些是可识别的(恰好或过度)。(2)你将用什么方法估计过度可识别方程和恰好可识别方程中的参数。解：(1)给定模型的简化式为页，共77页MK构型模型中的第一个方程和第二个方程判断其识2222其次用秩条件判断。写出结构型方程组的参数矩阵|(−β1010−β11−β2001−β11|0β2200对于第一个方程，划去该方程所在的行和该方程中非零系数所在的列，得由上述矩阵可得到三个非零行列式，根据阶条件，该方程为过度识别。事实上，所得到的可根据上述判断的结果，对第一个方程可用两段最小二乘发估计参数；对第二个方项选择题1、在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有(C)A．被解释变量和解释变量均为非随机变量B.被解释变量和解释变量均为随机变量C释变量为随机变量，解释变量为非随机变量页，共77页距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指(D)22ututt一般来说(A)A.应为正值，应为负值B.应为正值，应为正值CD正值A、nB、n-1C、1D、n-27、在自相关情况下，常用的估计方法(B)A通最小二乘法B.广义差分法C变量法D.加权最小二乘法8、大学教授薪金回归方程：Yi大学教授年(1男性(1其他页，共77页的每一个方程都称为结构式方程。在结构方程中，解释变量可以是前量，也可以是(C)A量B.滞后变量C变量D.外生变量和内生变量部的前定变量之和的总数，用Ni表示第i个方程中内生变量与前定变量之和的总数时，第i个方程恰好识别时，则有公式(B)成立。BHNiMCHNiD.H−Ni<M−1月表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为(A)A.4B.3C.11D.612、下列说法不正确的是(C)A.多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量B.多重共线性是样本现象D.修正多重共线性的方法有增加样本容量13、下列说法正确的是(B)A.异方差是样本现象B.异方差的变化与解释变量的变化有关C差是总体现象D.时间序列更易产生异方差页，共77页BB.B)D.D17、关于联立方程模型识别问题，以下说法不正确的有(A)A.满足阶条件的方程则可识别B.如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程不可识别C两个方程包含相同的变量，则这两个方程均不可识别YX则(C)以推断模型扰动项存在自相关t19、在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是(B)页，共77页((1AEuB.E(uiuj)≠0(i≠j)C.E(xiui)≠0D.E(ui)≠020、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有(D)A它们都是由某种期望模型演变形成的B它们最终都是一阶自回归模型C济背景不同项选择题1、下列说法正确的有(ADE)A．加权最小二乘法是广义最小二乘法的特殊情况B.广义最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况C广义最小二乘法是广义差分法的特殊情况D.广义差分法是广义最小二乘法的特殊情况E普通最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况F.加权最小二乘法是普通最小二乘法的特殊情况2、对联立方程模型参数的单一方程估计法包括(ABDF)A工具变量法B.间接最小二乘法C大似然估计法D.二阶段最小二乘法E小二乘法F.有限信息极大似然估计法C)ii2ii3ieXii2ii3i3i2iE.ΣXX3i2iDiDi=〈D2i=〈大学毕业及以上其他说法正确的是(ABCE)A.α2表示在保持其他条件不变时，女性比男性在衣着消费支出方面多支出(或少支出)差额页，共77页多支出(或少支出)差额着消费支出方面多支出(或少支出)差额支出(或少支出)差额5、检验序列自相关的方法是(CE)A.F检验法B.White检验法HE.DW检验法F.Goldfeld-Quandt检验法三、判断题(判断下列命题正误，并说明理由)区别的。异方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关。…页，共77页，否则会陷入“虚拟变量陷阱”；库依克模型、自适应预期模型与局部调整模型的最终形式是相同的，其最终形式都是位:亿元份.2.8.3121540页，共77页5970.0.508.952014鉴》这些数据完成下列问题；。(12.77955)(46.04910)t=(12.77955)(46.04910)页，共77页R2=0.991593F=24.673612(2)r=ESSTSS收入有显著影响。为nXf−X)2=(78017.8−22225.13)2=3112822026mtα2203112822026203112822026(8.92)(0.17)(0.66)(1.09)页，共77页元，这与经济理论和常识不符。另外，理论上非工资—非农业收入与农业收入也是消费行为的重要解释变量，但两者的t检验都没有通过。这些迹象表明，模型中存在严重的多重共线性，不同收入部分之间的相互关系，掩盖了各个部分对解释消费行为的单独影响。DependentVariable:PCEMethod:LeastSquaresDate:07/27/05Time:21:41Sample:19701987Includedobservations8efficieVariablentStd.Errort-StatisticProb.C16.426932.69425-6.6197230.01503367.05920eandependentR-squared455dentAdjustedR-squared2330SEofregressionAkaikeinfo9188页，共77页msquaredresidoglikelihoodDurbin-Watsonstaton07.065criterion8.918118-77.37269F-statistic4496.936bFstatistic0.000000DependentVariable:PCEMethod:LeastSquaresDate:07/27/05Time:21:51Sampleadjusted:19711987dobservationsafteradjustmentsVariableefficieStd.Errort-StatisticProb.CPCE(-1)33.27368258557362826.1204361797R-squaredAdjustedR-squaredSEofregressionmsquaredresidoglikelihoodDurbin-Watsonstateandependent0.996542var1982.876dent0.996048var293.9125Akaikeinfocriterion8.8298054780.022criterion8.976843-72.05335F-statistic2017.064bFstatistic0.000000(2)短期和长期边际消费倾向(MPC)是多少？t页，共77页DW=1.302R2=0.996196DW=1.4542MPC=0.9759+(-0.043)=0.9329年份(亿元)(亿元)1.70377.3291236.663042.9599319407449.28899921933.6950044600225.021201265.6532页，共77页解：地方预算内财政收入(Y)和GDP的关系近似直线关系，可建立线性回归模型：项选择题1、下列说法正确的有(C)A.时序数据和横截面数据没有差异B.对总体回归模型的显著性检验没有必要C体回归方程与样本回归方程是有区别的D.判定系数R2不可以用于衡量拟合优度2、所谓异方差是指(A)A.Var(ui)≠σ2B.Var(xi)≠σ2C.Var(ui)=σ2D.Var(xi)=σ23、在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当DA在一阶正自相关B.存在一阶负相关页，共77页C在序列相关D.存在序列相关与否不能断定模式，则应该引入虚拟变量个数为(A)5、假如联立方程模型中，若第i个方程包含了模型中的全部变量(即全部的内生变量和全部的前定变量)，则第i个方程是(D)A.可识别的B.恰好识别C.过度识别D.不可识别6、在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是(B)AEuB.E(uiuj)≠0(i≠j)C.E(xiui)≠0D.E(ui)≠0Yt=β1+β2X2t+β3X3t+ut的回归分析结果报告中，有F=263489.23，F的p值=0.000000，则表明(C)A.解释变量X2t对Yt的影响是显著的B.解释变量X3t对Yt的影响是显著的C.解释变量X2t和X3t对Yt的联合影响是显著的.D.解释变量X2t和X3t对Yt的影响是均不显著8、用模型描述现实经济系统的原则是(B)A、模型规模大小要适度，结构尽可能复杂B、以理论分析作先导，模型规模大小要适度C型规模越大越好；这样更切合实际情况D理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量9、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计是(A)D的，有效的共线性的是(A)12312312312323123页，共77页12、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有(D)A它们都是由某种期望模型演变形成的B它们最终都是一阶自回归模型C济背景不同13、在检验异方差的方法中，不正确的是(D)ARCHQ列说法正确的有(C)A型为非线性模型B.模型为线性模型估计时，假定原始模型的随机扰动项ut满足古典线性回归模型的所有假设，则估计量是一致估计量的模型有(B)A．库伊克模型B.局部调整模型C.自适应预期模型D.自适应预期和局部调整混合A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关C自相关D.不能判定17、在下列产生序列自相关的原因中，不正确的是(D)A.经济变量的惯性作用C.设定偏误B行为的滞后作用D.解释变量的共线性结构式模型中的内生变量表示为(B)A.外生变量和内生变量的函数关系B变量和随机误差项的函数所构成的模型C随机误差项的函数所构成的模型D随机误差项的函数模型所构成的模型页，共77页((119、加权最小二乘法是(A.广义差分法C义最小二乘法定义的(C)的一个特例B.普通最小二乘法D小二乘法B)A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量项选择题iDiDi=〈D2i=〈大学毕业及以上其他说法正确的是(ABCE)A.α2表示在保持其他条件不变时，女性比男性在衣着消费支出方面多支出(或少支出)差额多支出(或少支出)差额着消费支出方面多支出(或少支出)差额支出(或少支出)差额2、如果模型中解释变量之间存在共线性，则会引起如下后果(BCD)A.参数值确定C参数估计值的方差趋于无限大B数估计值不确定D参数的经济意义不正确页，共77页E)A.解释变量为非随机的C随机误差项服从一阶自回归B不为零D项E.线性回归模型中不能含有滞后内生变量D)A.样本回归线必然通过点(X,Y)B.可能通过点(X,Y)E.残差ei与解释变量Xi之间有一定的相关性5、当结构方程为恰好识别时，可选择的估计方法是(CDE)A．最小二乘法B．广义差分法C.间接最小二乘法D二阶段最小二乘法E．有限信息最大似然估计法三、判断题(判断下列命题正误，并说明理由)与斜率系数的显著性来历；或者说明一元线性回归仅有一个解释变量，因此对斜率系数的T检验等价于对方程页，共77页 Yt=β1+β2X2t+β3X3t+ut的回归分析结果报告中，有F=263489.23，F的p值=0.000000，则表明解释变量X2t对Yt的影响解释变量X2t和X3t对Yt的联合影响是显著的因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与模型有无截距，否则会陷入“虚拟变量陷阱”；X元)Y万元)页，共77页YX人们对未来价格水平的预期，在自适应预期假设X1−Xt*=r(Xt−Xt*)下，通过适当变换，使模型中变量X1成为可观测的变量。解：将自适应预期假设写成X1−1(−r)Xt*=rXt②②①式减去②式，整理后得到se=(340.0103)(0.0622)t=(-8.7302)(25.4269)t=(-5.0660)(18.4094)页，共77页p度。(3)试比较(1)和(2)两种方法，给出简要评价。(3)这两种方法都是用于检验异方差。但二者适用条件不同：A、Goldfeld-Quant要1987-2009年某市城镇居民人均可支配销售收入(Y，元)与人均年度消费支出(S，元)的样本数据、一元线性回归结果如下所示：DependentVariable:LnSMethod:LeastSquaresSample009Includedobservations:23Variablecient ortstictProb.CLnY____A____ 6493108858___B____.0044.0000R-squared510Meandependentvar30699AdjustedR-squaredgressionuaredresid C 224endentvarAkaikeinfocriterionerion640237663Loglikelihood2.23303statisticurbinWatsonstat771 ProbFstatistic.00000(1)在空白处的A、B、C、D处填上相应的数字(计算过程中保留4位小数)(8分)(2)根据输出结果，写出回归模型的表达式。页，共77页tx1t——个人可支配收入x2t——消费者的流动资产答：模型两边同时除以x1t进行变换yt=α0+α1+α2x2t+utx1tx1tx1tx1tx1t)x1t)x1t)x1t)项选择题1、对样本的相关系数γ，以下结论错误的是(A)A.|γ|越接近0，X与Y之间线性相关程度高B.|γ|越接近1，X与Y之间线性相关程度高2、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为(B)A．原始数据B．截面数据C间序列数据D．修匀数据变动一个单位，因变量的增长率变化情况，模型应该设定为(C)页，共77页R2(或R2)很大,F值确很显著，这说明模型存在(A)A．多重共线性B．异方差C．自相关D．设定偏误5、在异方差性情况下，常用的估计方法是(D)A．一阶差分法C量法B.广义差分法D权最小二乘法6、DW检验中要求有假定条件，在下列条件中不正确的是(D)A．解释变量为非随机的B.随机误差项为一阶自回归形式C归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量D.线性回归模型为一元回归形式7、广义差分法是(B)的一个特例A.加权最小二乘法C通最小二乘法B最小二乘法D段最小二乘法8、在下例引起序列自相关的原因中，不正确的是(D)A.经济变量具有惯性作用C.设定偏误B行为的滞后性D释变量之间的共线性则(C)A以推断模型扰动项存在自相关10.虚拟变量(A)A来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素B.只代表质的因素C.只代表数量因素D.只代表季节影响因素页，共77页12、逐步回归法既检验又修正了(D)ABC随机解释变量D.多重共线性xtxtB(B)A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量立方程组中内生变量和前定变量的总数，Ni为第i个方程中内生变量和前定变量的总数)时，则表示(A)AiB.第i个方程不可识别CiD.第i个方程的识别状态不能确定16、多元线性回归分析中，调整后的可决系数R2与可决系数R2之间的关系(B)RC.R2>0D.R2≥R2页，共77页17、在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是(A)A.E(u)≠σ2B.E(uiuj)≠0(i≠j)C.E(xiui)≠0D.E(ui)≠0Byi=β1+β2xi+ui.f(xi)f(xi)f(xi)f(xi)20、在修正序列自相关的方法中，能修正高阶自相关的方法是(C)cuttDurbinD项选择题1、希斯特(Shisko)研究了什么因素影响兼职工作者的兼职收入，模型及其估计结果wˆm=37.07+0.403w0−90.06race+113.64reg+2.26age0(.062)(24.47)(27.62)0(.94)R2=0.74df=311其中：wm为兼职工薪(美元/小时)；w0为主业工薪(美元/小时)；race为虚拟变量，若的有(ADE)页，共77页元C)ii2ii3ieXii2ii3i3i2iE.ΣXX3i2i3、能够检验多重共线性的方法有(ACE)ABDW检验法HE.辅助回归法(又待定系数法)4、对联立方程模型参数的单方程估计法包括(ABD)A.工具变量法B.间接最小二乘法C然估计法D.二阶段最小二乘法E.三阶段最小二乘法5、如果模型中存在自相关现象，则会引起如下后果(BCDE)A参数估计值有偏B.参数估计值的方差不能正确确定C.变量的显著性检验失效D.预测精度降低E参数估计值仍是无偏的三、判断题(判断下列命题正误，并说明理由)错页，共77页错错差性的线性回归模型：、虚拟变量只能作为解释变量。错错析。NX；GDP为我国国内生产总值(亿元)，反映我国的国页，共77页(1)选择解释我国净出口水平最适合的计量经济模型，写出该模型并说明选择的原因，(2)解释选择的计量经济模型的经济意义。数矩阵stSquaresDateTime:11:02Sample01cludedobservationsttErrorErrorStatisticProb.C-2135.887645.9685-3.3064880.0048E4.8518320.9835874.9327940.0002AdjustedR-squaredofregressionredresidkelihood0.618636Meandependentvar5859.8857endentvarAkaikeinfocriterionSchwarzcriterionF-statistic Durbin-Watsonstat0.890230Prob(F-statistic)0.000180stSquaresDateTime:11:04Sample01ervationsntStd.Errort-StatisticProb.C691313.1743-2.4320930.0058106.338492AdjustedR-squaredfregressionredresidkelihoodsonstat726.00447906237.ntvarendentvarAkaikeinfocriterionSchwarzcriterionF-statisticstic16.2211540.17648 页，共77页tSquaresDateTime:11:06Sample01cludedobservationsntErrortStatistictProb.C040881E0.1803342.1450810.0840690.0356710.0150082.376855AdjustedR-squaredofregressionredresidkelihoodsonstat0.728282Meandependentvar .endentvarAkaikeinfocriterionSchwarzcriterionF-statisticisticstSquaresDateTime:11:09Sampleadjusted62001servationsafteradjustingendpointsoefficientStdErrortStatistictProb.C-3036.617444.7869128E8.7812480.929788 -0.3014650.054757550AdjustedR-squaredofregressionredresidkelihoodsonstat504.07933303247.8varntendentvarAkaikeinfocriterionSchwarzcriterionF-statisticistic507095573583解：(1)根据回归结果，认为最后一个回归模型(第四个)最佳，即将NX(净出口)对汇率、DGDP(GDP的一阶差分)回归的模型最好。因为其各个变量t检验显著，模型页，共77页(2)所选模型的经济意义是：影响净出口的主要因素是汇率和GDP的增长量。汇率每提高一个单位，净出口就会增加8.781248个单位(亿元)，DGDP每增加一个单位(亿元)，某地财政收入对该地第一、二、三产业增加值的回归结果，根据这ntVariableREVstSquaresSample:110cludedobservationsVariableficientErrortStatistictProb.C14135.101.2320130.2640510-1.8937430.10710.0935320.9072520.39920.1516801.2560480.2558AdjustedR-squaredfregressionredresidkelihoodinWatsonstata5235.5441.64E+08752ntrendentvarAkaikeinfocriterionSchwarzcriterionF-statisticistic.00048 套1、单一方程计量经济模型必然包括()A、行为方程B、技术方程C、制度方程D、定义方程2、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是()A、原始数据B、时点数据C、时间序列数据D、截面数据3、计量经济模型的被解释变量一定是()A、控制变量B、政策变量C、内生变量D、外生变量*4、在一个计量经济模型中可作为结实变量的有()A、政策变量B、控制变量C、内生变量D、外生变量E量页，共77页*5、下列模型中属于线性模型的有()标按时间顺序记录的数据称为()。A截面数据B、时间序列数据C、修匀数据D、原始数据中其数值由模型本身决定的变量变是()A量B、内生变量C、前定变量D、滞后变量Y+β1lnX+µ中，参数β1的含义是()9、半对数模型lnY=α0+α1X+µ中，参数α1的含义是()lnY=lnβ0+β1lnX+µ中，参数β1的含义是()11、在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有()1、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为()A、虚拟变量B、控制变量C量D、滞后变量这样的数据称为()A、横截面数据B、时间序列数据C据D、原始数据页，共77页单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机数量是()A量B、外生变量C量D、前定变量4、回归分析中定义的()A、解释变量和被解释变量都是随机变量B、解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C、解释变量和被解释变量都为非随机变量D解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量YiLnXµi中，参数β1的含义是()7、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：()ei9、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为()A、原始数据B、横截面数据C序列数据D、修匀数据FF的p值=0.000000，则表明()A、解释变量X2t对Yt的影响是显著的B、解释变量X3t对Yt的影响是显著的C、解释变量X2t和X3t对Yt的联合影响是显著的D、解释变量X2t和X3t对Yt的影响是均不显著A、nB、n-1C、n-kD、112、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F统计量可表示为()页，共77页ABESS(n−k)ESS(k−1)ABRSS(k−1) R2(n−k)RSS(n−k)ESS13、设OLS法得到的样本回归直线为Yi=+Xi+ei，则点(X,Y)A、一定不在回归直线上B、一定在回归直线上C一定在回归直线上D、在回归直线上方经济系统的原则是()A、以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量B、以理论分析作先导，模型规模大小要适度C型规模越大越好；这样更切合实际情况D型规模大小要适度，结构尽可能复杂∧∧A、0.2%B、0.75%C、2%D、7.5%n=24，则随机误差项ut的方差估计量S2为()模型进行显著性检验(F检验)时构造的F统计量为()A.=RSS/(n−k)B.RSS/(n−k)A.=RSS/(n−k)B.RSS/(n−k)F=ESSF=RSSC.RSSD.ESS19、在多元回归中，调整后的判定系数19、在多元回归中，调整后的判定系数R与判定系数R2的关系为() 2A．R<R 2 2B．R>R 2 2C．R=R 2 2D．R与R2 2页，共77页20、多元线性回归分析中的RSS反映了()A．应变量观测值总变差的大小B．应变量回归估计值总变差的大小21、计量经济模型中的内生变量()A以分为政策变量和非政策变量B．和外生变量没有区别C模型求解的结果D．是可以加以控制的独立变量22、在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有()A．被解释变量和解释变量均为非随机变量B.被解释变量和解释变量均为随机变量C量为随机变量，解释变量为非随机变量D.被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量分析所用的数据。A．时间序列数据B.横截面数据C算机随机生成的数据D.虚拟变量数据24、一元线性回归分析中的ESS的自由度是()C．n-2D．n-1S()的统计性质。A．有偏特性B.非线性特性C小方差特性D.非一致性特性26、以下选项中，正确表达了序列相关的是()C．Cov(Xi,Xj)≠0,i≠jD．Cov(Xi,µj)≠0,i≠jA、(X,Y)B、(X,0)C、(0,Y)D、(0,0)28、二元回归模型中，经计算有相关系数RX2X3=0.9985，则表明()。A、X2和X3间存在完全共线性B、X2和X3间存在不完全共线性C、X2对X3的拟合优度等于0.9985D、不能说明X2和X3间存在多重共线性29、关于可决系数29、关于可决系数R，以下说法中错误的是()2A、可决系数R的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比；2C、可决系数R反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述；2页，共77页2D、可决系数R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。2TSSRSSESSRSS)A、nB、n-1C、1D、n-231、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤(B)A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用32、下列说法正确的有(C)A．时序数据和横截面数据没有差异B.对总体回归模型的显著性检验没C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的D.判定系数R2不可以用于衡合优度33、对样本的相关系数γ，以下结论错误的是()A|γ|越接近1，X与Y之间线性相关程度高B|γ|越接近0，X与Y之间线性相关程度高DXY项选择题前定变量()A生变量B.随机变量C.滞后变量D外生变量E.工具变量通最小二乘估计量的特性有A、无偏性B、线性性C.最小方差性D一致性E.有偏性A.必然通过点(X,Y)B.可能通过点(X,Y)C.残差ei的均值为常数DYiE.残差ei与解释变量Xi之间有一定的相关性()A、经济意义的检验B、统计推断的检验C的检验D、预测的检验E、对比检验5、以下变量中可以作为解释变量的有()A、外生变量B、滞后内生变量C、虚拟变量页，共77页D定变量E、内生变量系数的公式为RSSESSATSSBTSSCRSSRSSTSSDESSESS+RSSEESSRSS7、调整后的判定系数R2的正确表达式有Ai=1Bi=18、进行总体回归模型的显著性检验时所用的F统计量可表示为()SkkBRSSnCDCDESSERSS/(n−k)9、有关调整后的判定系数R2与判定系数R2之间的关系叙述正确的有()AR2与R2均非负B模型中包含的解释个数越多，R2与R2就相差越大DR2有可能大于R2ER0，但R2却始终是非负二元样本回归模型Yi=+βˆ21X2i+βˆ3X3i+ei，下列各式成立的有()ACEiΣeX=iΣeX=0i3i3i2iΣXX3i2iBDi2iΣeYi2iΣeY=0ii、判断正误页，共77页于每一个自变量的因变量的值。()变量是自变量的线性函数。()释变量是原因，被解释变量是结果。()(5)在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解1、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量____A．无偏的，非有效的B.有偏的，非有效的2、Goldfeld-Quandt方法用于检验____C机解释变量D.多重共线性3、DW检验方法用于检验____C机解释变量D.多重共线性4、在异方差性情况下，常用的估计方法是____A．一阶差分法B.广义差分法C工具变量法D.加权最小二乘法5、在以下选项中，正确表达了序列自相关的是____6、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量____A．无偏的，非有效的B.有偏的，非有效的7、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量____8、用t检验与F检验综合法检验____A．多重共线性B.自相关性C异方差性D.非正态性9、在自相关情况下，常用的估计方法____A．普通最小二乘法B.广义差分法C工具变量法D.加权最小二乘法10、在不完全多重共线性不严重的情况下(其它条件不变)，则仍可用模型进行____A．经济预测B.政策评价C分析D.检验与发展经济理论11、White检验方法主要用于检验____C机解释变量D.多重共线性页，共77页12、ARCH检验方法主要用于检验____C机解释变量D.多重共线性13、Glejser检验方法主要用于检验____C机解释变量D.多重共线性14、简单相关系数矩阵方法主要用于检验____C机解释变量D.多重共线性15、所谓异方差是指____iDVarxi16、所谓自相关是指____vuiujij17、所谓不完全多重共线性是指存在不全为零的数λ1,λ2,L,λk，有____式中v是随机误差项18、设