第六章-11联立方程模型识别

联立方程模型的§1一、方程的参数的数值估计值。如果能够，就说该方程是可以识别的结构参数求解情识别状不能求不可识可以求恰好识过度识（identifie结构参数求解情识别状不能求不可识可以求恰好识过度识若每个方程都可以识别，则该模型系统是可以识别的二、Qt=1+2PtQt12Pt

其简化式为Pt=1+vtQt=2+

1其=112112

OLS方法估计简化式，得到简化式的两个系数1和2。这两个系数包含了供求关系的四个系数，1、212。但是，要估计4个未知2个方程是不足的，因此无法确定上述四个参数。三、Qt=1+2Pt+3Yt+u1tQt=1+2Pt+u2t

Pt=1+2YtvtQt=3+4Yt

其 ；=11；= ；

211

；

3

22 22供给函数是可以识别的，这时因为1=3-22=4/但是没有估计需求函数的唯一方法，因此需求函数仍不可识别2Qt=1+2Pt+3Yt+u1tQt=1+2Pt+3Pt1+u2t

其简化式为Pt=1+2Yt+3Pt1+vtQt=4+5Yt+6Pt1+

其23=11； ； 23121

2

2=2112；=32；=23424

2

626四、Qt=1+2Pt+3Yt+4wt+u1tQt=1+2Pt+3Pt1+u2t

其简化式为Pt=1+2Yt+3wt+4Pt1+vtQt=5+6Yt+7wt+8Pt1+

其23=11； ；= ； 23121

2

2

4242112=32=42=23

2 32=732=62§2一、可识别性的一个必要（但非充分）条件，称为阶条K-km-定理1M该方程所排除的前定变量的个数必须不少于它所含有的内生变量的个K-km-例1-4（同上二、2：在一个含有M个内生变量M个方程的模型中，一个方程是45：Y1t- -12Y2t-13Y3t-11 =Y2t- -23Y3t-21X1t-22X =Y3t-30-31 -31X1t-32X =Y4t-40-41Y1t-42 -43X3t=1XX-1--0-00-01-0--0--010--0---0100-方程K-1识别情3-3-恰3-2-恰3-2-恰3-3-恰15三、过度识不可识不可识§3一、递归模型：普通最小二乘法Y1t=Y2t=20+21

+11X1t+12X2t++21X1t+22X2t+Y3t-30+31Y1t+32Y2t+31X1t+32X2t+单向影响Y1t影响Y2t，但是Y2t不影响Y1t；Y1t和Y2t影响Y3t，但不受Y3t的6二、恰可识别方程的估计：间接最小二乘法（ILS）步骤1：从结构式导出简化式步骤2：对简化式的每个方程用OLS方法回步 3：利用简化式系数的估计值求结构式系数的估计值三、过度识别方程的估计：二阶段最小二乘法（2SLS）收入函数 Y1t=10+11Y2t+11X1t+12X2t+ 货币供给函数：Y2t=20+21 收入方程表明收入是由货币供给，投资支出和支出来决定。问题Y1t与u2t可能相关？Y1t=1+2X1t+3X2t+u1tYˆ=ˆ1+ˆ2X1t+ˆ3X2Y1t=Yˆ+7 将Y1t=Yˆ Y2t20