李子奈-计量经济学分章习题与答案汇编

学习 好资料第一章导论一、名词解释1、截面数据2、时间序列数据3、虚变量数据4、内生变量与外生变量二、单项选择题1、同一统计指标按时间顺序记录的数据序列称为（）A、横截面数据 B、虚变量数据C、时间序列数据 D、平行数据2样本数据的质量问题可以概括为完整性准确性可比性和 （ ）A、时效性 B、一致性C、广泛性 D、系统性3、有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来煤炭行业的产出量这是违反了数据的哪一条原则。 （ A、一致性 B、准确性C、可比性 D、完整性4判断模型参数估计量的符号大小相互之间关系的合理性属于什么检验？ （ ）A、经济意义检验 B、统计检验C、计量经济学检验 D、模型的预测检验5对下列模型进行经济意义检验哪一个模型通常被认为没有实际价值？ （ ）A、Ci

（消费）5000.8Ii

（收入）B、Qdi

（商品需求）100.8Ii

（收入）0.9P（价格）iC、Qsi

（商品供给）200.75P（价格）iD、Y

（产出量）0.65K0.6（资本）L0.4（劳动）i i i6MYrM0

Y1

r，分别为1 2 1

的估计值根据经济理论有 （ ）A、应为正值，应为负值 、应为正值，应为正值1 2 1 2C、应为负值，应为负值 、应为负值，应为正值1 2 1 2更多精品文档学习 好资料三、填空题1、在经济变量之间的关系中， 因果关系 、 相互影响关系最重要，是计量济分析的重点。2、从观察单位和时点的角度看，经济数据可分为时间序列数据、截面数据、面板数据。3、根据包含的方程的数量以及是否反映经济变量与时间变量的关系，经济模型可分为时间序列模型、单方程模型、联立方程模型。四、简答题1、计量经济学与经济理论、统计学、数学的联系是什么？2、模型的检验包括哪几个方面？具体含义是什么？五、计算分析题1、下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型？为什么？St

=112.0+0.12Rt

,St

为第t年农村居民储蓄增加额（单位：亿元，Rt

为第t年城镇居民可支配收入总额（单位：亿元。

t

=4432.0+0.30Rt

t

为第t-1年底农村居民储蓄余额（单位：亿元，R为tt年农村居民纯收入总额（单位：亿元。2、指出下列假想模型中的错误，并说明理由：RS8300.00.24RIt

1.12IVtt其中RS为第t年社会消费品零售总（单位亿元RI 为第t年居民收入总（单tt位：亿元（指城镇居民可支配收入总额与农村居民纯收入总额之和，IVt

为第t年全社会固定资产投资总额（单位：亿元。3、下列设定的计量经济模型是否合理？为什么？GDP0

3 i1

GDPiGDP（i=1,2,3）为随机干扰项。i财政收=f（财政支出，为随机干扰项。更多精品文档学习 好资料第二章一元线性回归模型一、名词解释1、总体回归函数2、最大似然估计法（第二章一元线性回归模型一、名词解释1、总体回归函数2、最大似然估计法（ML）3、普通最小二乘估计法（OLS）4、残差平方和5、拟合优度检验二、单项选择题1OLS法得到的样本回归直线为YˆXe（）A、 e0 、 0i iiC、Y 、

eX 0i i2回归分析中定义的 （ ）A、解释变量和被解释变量都是随机变量B、解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C、解释变量和被解释变量都为非随机变量D、解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量3一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是 （ ）An 、n-1 C、n-k D14、对于模型Yi

X0 1

，其OLS的特性在以下哪种情况下不会受到影i 1响 （ ）A、观测值数目n增加 、Xi

各观测值差额增加C、Xi

各观测值基本相等 D、E(2)2i519的样本估计消费函数（用模型Ci

Yi

表示，i并获得下列结果：

15i i（3.1（1.8）

，R2=0.98，

(17)2.110，则下面0.025哪个结论是对的？ （ ）A、Y在显著性水平下不显著 B、的估计量的标准差为C、的95%置信区间不包括0 D、以上都不对更多精品文档学习 好资料6、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为： （ ）tA、Yt

0

X tt1tt

B、Yt

E(Y/Xt

)tC、Y X D、E(Y/X)Xt 0 1 t t 0 1 t7最小二乘准则是指按（ 达到最小值的原则确定样本回归方程 （ ）Aeii1

B、eii1C、maxeCi

D、e2i2i18设Y表示实际观测值ˆ表示OLS回归估计值则下列哪项成立 （ ）A、Y 、YC、

Y D、Y9、最大或然准则是按从模型中得到既得的n组样本观测值的（ ）最大的准则确定样本回归方程。 （ A、离差平方和 B、均值C、概率 D、方差10Yi

X0 1

的最小二乘回归结果显示RSS=40.32,i样本容量则回归模型的标准差为 （ ）A1.270 B、1.324 C1.613 D、1.753i

的估计量具备有效性是指 （ ）iA、)0 B、在的所有线性无偏估计中)最小i i iC、0 D、在的所有线性无偏估计中)最小i i i i i12反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是 （ ）A、总离差平方和 、回归平方和 C、残差平方和 D、可决系数13总离差平方和TSS残差平方和RSS与回归平方和ESS三者的关系是 （ ）ATSS>RSS+ESS BTSS=RSS+ESSCTSS<RSS+ESS DTSS2=RSS2+ESS214、对于回归模型Yi

X0 1

，i=1，2，…，ni检验H :0 1

0

1 1服从 （ ）S1A、2(n2) 、t(n1)C、2(n1) D、t(n2)15某一特定的X水平上总体Y分布的离散程度越大即2越大则 （ ）A、预测区间越宽，精度越低 、预测区间越宽，预测误差越小更多精品文档学习 好资料C、预测区间越窄，精度越高 D、预测区间越窄，预测误差越大三、多项选择题1Yi

X0 1

的基本假定包括 （ ）iAE(i

0 B、Var(i

)2C、Cov(i j

)0

(ij) Di

~N(0,1)EX为非随机变量，且CovXi i

)02以Y表示实际观测值ˆ表示回归估计值e表示残差则回归直线满足 （ ）A、通过样本均值点(X，Y)

B、

)20C、Cov(XiE、Y

,e)0i

i iD、 Yi

Yˆi3、以带表示估计值，表示随机干扰项，如果Y与X为线性关系，则下列哪些是正确的 （ A、Yi

X0 1 i

B、Yi

X0 1 i iC、Yi

X0 1 i i

D、Yi

Xe0 1 i iE、Xi 0 1 i4A、可靠性 、一致性C、线性 D、无偏性（）E、有效性5、下列相关系数算式中，正确的是（）XYXYA、 x y

(XXB、 i ii(XX)i2i(YY)2i

Y)Cov(X,Y)

(XXY)C、xi iXi iX2nX2iY2nY2i

yX

D、nXY二、判断题1、满足基本假设条件下，随机误差项i服从正态分布，但被解释变量Y不一定服从正态分布。（）2、总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。（）3、线性回归模型意味着变量是线性的。（）4、解释变量是作为原因的变量，被解释变量是作为结果的变量。（）5、随机变量的条件均值与非条件均值是一回事。（）更多精品文档学习 好资料6Yi

X0 1

01i n

0。 （ ）i17如果观测值X近似相等也不会影响回归系数的估计量。 （ ）i8、样本可决系数高的回归方程一定比样本可决系数低的回归方程更能说明解释变量对被解释变量的解释能力。 （ 9、模型结构参数的普通最小二乘估计量具有线性性、无偏性、有效性，随机干扰项方差的普通最小二乘估计量也是无偏的。 （ 10、回归系数的显著性检验是用来检验解释变量对被解释变量有无显著解释能力的检验。（ ）四、简答题1、为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机干扰项？2、总体回归函数和样本回归函数之间有哪些区别与联系？3、为什么用可决系数R2评价拟合优度，而不是用残差平方和作为评价标准？4、根据最小二乘原理，所估计的模型已经使得拟合误差达到最小，为什么还要讨论模型的拟合优度问题？五、计算分析题1、令kids表示一名妇女生育孩子的数目，educ表示该妇女接受过教育的年数。生育率对受教育年数的简单回归模型为kids

educ1

包含什么样的因素？它们可能与受教育水平相关吗？上述简单回归分析能够揭示教育对生育率在其他条件不变下的影响吗？请解释。2、已知回归模型EN，式中E为某类公司一名新员工的起始薪金（元N为所受教育水平（年。随机扰动项的分布未知，其他所有假设都满足。从直观及经济角度解释和。OLS估计量满足线性性、无偏性及有效性吗？简单陈述理由。更多精品文档学习 好资料对参数的假设检验还能进行吗？简单陈述理由。100项有无变化？若解释变量所受教育水平的度量单位由年改为月3、假设模型为Yt

Xt

。给定n个观察值X,Yt 1

)，(

,Y)，…，(2 2

,Y)，n n按如下步骤建立的一个估计量：在散点图上把第1个点和第2个点连接起来并计算该直线的斜率；同理继续，最终将第1最后对这些斜率取平均值，称之为，即的估计值。的代数表达式。计算判定该估计值与我们以前用OLS方法所获得的估计值相比的优劣，并做具体解释。4、对于人均存款与人均收入之间的关系式St如下估计模型，括号内为标准差：

Yt

36年的年度数据得t=384.105+0.067Yt t(151.105) (0.011)R2＝0.538 ˆ19923的经济解释是什么？和可以给出可能的原因吗？对于拟合优度你有什么看法吗？（在水平下检验统计值、其分布和自由度以及拒绝零假设的标准进行陈述。你的结论是什么？5、现代投资分析的特征线涉及如下回归方程：rt

r0 1

r表示股票t或债券的收益率；rm

表示有价证券的收益率（用市场指数表示，如标准普尔500指数；t

被称为债券的安全系数，是用来度量市场的风险程度1更多精品文档学习 好资料的，即市场的发展对公司的财产有何影响。依据1956~1976年间240个月的数据，Fogler和Ganpathy得到IBM股票的回归方程（括号内为标准差立的市场有价证券指数。要求：

r0.72641.0598rt mt(0.3001) (0.0728)

R20.4710解释回归参数的意义；R2？安全系数1t验进行检验（5%。6、假定有如下的回归结果：Yi

2.69110.4795

，其中，Y表示美国的咖啡的消费量i（杯数人天X表示咖啡的零售价格（杯要求：这是一个时间序列回归还是横截面回归？如何解释截距的意义，它有经济含义吗？如何解释斜率？能否求出真实的总体回归函数？根据需求的价格弹性定义：弹性=斜率×（X/咖啡需求的价格弹性吗？如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息？7、若经济变量yxyi

A(xi

5)2ei，其中i

为随机误差，问能否用一元线性回归模型进行分析？为什么？8、上海市居民1981~1998 年期间的收入和消费数据如表所示，回归模型为yi

x

，其中，被解释变量yi

为人均消费，解释变量xi

为人均可支配收入。试用普通最小二乘法估计模型中的参数0 1

，并求随机误差项方差的估计值。年份可支配收入消费年份可支配收入年份可支配收入消费年份可支配收入消费更多精品文档学习 好资料198163058019902180193019826505701991248021601983680610199230002500198483072019934270353019851070990199458604660198612901170199571705860198714301280199681506760198817201640199784306820198919701810199887706860一、名词解释1、多元线性回归模型2、调整的决定系数R3、偏回归系数4、正规方程组5、方程显著性检验二、单项选择题

第三章 多元线性回归模型1、在模型Yt

X0 1

X

X

的回归分析结果中，有F462.58，tF的值0.000000则表明 （ ）A、解释变量X2t

对Y的影响不显著tB、解释变量X 对Yt

的影响显著C、模型所描述的变量之间的线性关系总体上显著D、解释变量X2t

和X 对Y

的影响显著2、设k为回归模型中的实解释变量的个数，n为样本容量。则对回归模型进行总体显著性检验(F检验)时构造的F统计量为 （ AF

FESSkESS(k1)RSS(nk1) RSS(nkESSkESS(k1)更多精品文档学习 好资料CFESS

DF1RSSRSS TSS3、已知二元线性回归模型估计的残差平方和为 i

800，估计用样本容量为n23，则随机误差项t

的方差的OLS估计值为 （ ）A33.33 、40 C、38.09 D36.364、在多元回归中，调整后的决定系数R2与决定系数R2的关系为（）A、R2R2 B、R2R2C、R2R2 、R2与R2的关系不能确定5、下面说法正确的有（）A、时间序列数据和横截面数据没有差异BCDR2不可以用于衡量拟合优度6R2与FR2

1时有 （ ）A、F=0 B、F=－1 C、F→+∞ D、7线性回归模型的参数估计量是随机向量Y的函数即(X)1X是（ ）A、随机向量 B、非随机向量C、确定性向量 D、常量8下面哪一表述是正确的 （ ）A、线性回归模型Yi

X0 1

的零均值假设是指1 0i n ii1B、对模型Yi

X0 1

X2

进行方程显著性检验（即F检验，检验的零假i设是H :0 0

01 2C、相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系D、当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间为函数关系9、对于Yi

X X …X e，如果原模型满足线性模型的基本假设则0 1 1i 2 2i k ki i在零假设j

0下统计量其中)是j j j

的标准误差服从 （ ）jA、t(nk) 、t(nk1) C、F(k1,nk) D、F(k,nk1)10下列说法中正确的是 （ ）A、如果模型的R2很高，我们可以认为此模型的质量较好B、如果模型的R2很低，我们可以认为此模型的质量较差C、如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量D、如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量三、多项选择题更多精品文档学习 好资料1残差平方和是指 （ ）AB、解释变量变动所引起的被解释变量的变差CD、被解释变量的总离差平方和回归平方之差E、被解释变量的实际值与拟合值的离差平方和2回归平方和是指 （ ）A、被解释变量的观测值Yi与其均值Y的离差平方和B、被解释变量的回归值与其均值Y的离差平方和BiC、被解释变量的总体平方和 Y2与残差平方和 e2之差i iDE、随机因素影响所引起的被解释变量的离差大小3、对模型满足所有假定条件的模型Yi

X0 1

X2

i检验结果总体线性关系显著则很可能出现 （ ）A1

0 B1

0, 02C1E

0,20,

0 D10

0, 021 24、设k为回归模型中的参数个数（包含截距项）则总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可以表示为 （ ）ˆ

Y)2/(nk1)

(YˆY)2/kA、

ie2/ki

i ie2/(nk1)iC、 DR2/k (1R2)/(nkC、 D(1R2)/(nk1) R2/kR2/(nk1)E、(1R2)/k5在多元回归分析中调整的可决系数R2与可决系数R2之间 （ ）AR2

R2

R2

R2C、R2只可能大于零 D、R2可能为负E、R2不可能为负值四、判断题1、满足基本假设条件下，样本容量略大于解释变量个数时，可以得到各参数的唯一确定的估计值但参数估计结果的可靠性得不到保证 （ 2在多元线性回归中t检验和F检验缺一不可。 （ 更多精品文档学习 好资料3回归方程总体线性显著性检验的原假设是模型中所有的回归参数同时为零 （ ）4多元线性回归中可决系数R2是评价模型拟合优度好坏的最佳标准。 （ ）5、多元线性回归模型中的偏回归系数，表示在其他解释变量保持不变的情况下，对应解释变量每变化一个单位时被解释变量的变动。 （ 五、简答题1、多元线性回归模型与一元线性回归模型有哪些区别？2、为什么说最小二乘估计量是最优线性无偏估计量？对于多元线性回归最小二乘估计的正规方程组，能解出唯一的参数估计量的条件是什么？六、计算分析题1、某地区通过一个样本容量为722的调查数据得到劳动力受教育年数的一个回归方程为edui

10.360.094sibsi

0.131medui

0.210fedui

R2=0.214式中，edu为劳动力受教育年数，sibs为劳动力家庭中兄弟姐妹的个数，medu与fedu分别为母亲与父亲受到教育的年数。问sibs是否具有预期的影响？为什么？若medu与fedu教育水平减少一年，需要sibs增加多少？请对medu的系数给予适当的解释。如果两个劳动力都没有兄弟姐妹，但其中一个的父母受教育的年数均为1216年，则两人受教育的年数预期相差多少年？2、考虑以下方程（括号内为标准差：W8.5620.364P0.004P t t tt（0.080）(0.072) (0.658) n19 R20.873其中：WtPt

——t年的每位雇员的工资——t年的物价水平Ut年的失业率t1）进行变量显著性检验；（2）对本模型的正确性进行讨论，Pt1

是否应从方程中删除？为什么？更多精品文档学习 好资料3、以企业研发支出R&）占销售额的比重（）为被解释变量Y额）与利润占销售额的比重）321 2果如下：Y0.4720.32lnXi

0.05X2i(1.37) (0.22) (0.046)R20.099其中，括号中的数据为参数估计值的标准差。ln(X)的参数。如果X10%Y会变化多少个百分点？这在经济上1 1是一个很大的影响吗？R&D和10%上进行这个检验。利润占销售额的比重X对R&D强度Y是否在统计上有显著的影响？24、假设你以校园内食堂每天卖出的盒饭数量作为被解释变量，以盒饭价格、气温、附近餐厅的盒饭价格、学校当日的学生数量（单位：千人）设你看到如下的回归结果（括号内为标准差，但你不知道各解释变量分别代表什么。Y28.4X 12.7X 5.9X R20.63 n35i 2i 3i 4i（2.6） (6.3) (0.61) (5.9)试判定各解释变量分别代表什么，说明理由。5、下表给出一二元模型的回归结果。方差来源平方和（SS）自由度（d.f.）来自回归(ESS)65965—来自残差(RSS)_——总离差(TSS)6604214（）RSSESS和RSS的自由度各是多少？R2R2？检验假设：解释变量总体上对Y更多精品文档学习 好资料根据以上信息，你能确定解释变量各自对Y的贡献吗？6、在经典线性回归模型的基本假定下，对含有三个自变量的多元线性回归模型：Yi

X

X

X 3i i你想检验的虚拟假设是H0 1

22

1。用的方差及其协方差求出Var。1 2 1 2写出检验H：2 1的t统计量。0如果定义212

1

2

2

0

3

的回归方程，以便能直接得到估计值ˆ及其样本标准差。7方程A：125.015.0X 1.0X 1.5X R20.75i 2i 3i方程B：123.014.0X 5.5X 3.7X R20.73i 2i 4i其中：Yi——第i天慢跑者的人数X i天降雨的英寸数1iX i天日照的小时数2iX i天的最高温度（按华氏温度）3iX i天的后一天需交学期论文的班级数4i请回答下列问题：这两个方程你认为哪个更合理些，为什么？为什么用相同的数据去估计相同变量的系数得到不同的符号？8、考虑以下预测的回归方程：120R20.50t t tYt

为第t年的玉米产量（亩；F为第t年的施肥强度（亩；RSt

为第t年的降雨量（毫米。要求回答下列问题：更多精品文档学习 好资料FRS对Y的影响方面，说出本方程中系数0.10和5.33的含义；常数项120是否意味着玉米的负产量可能存在？假定 的真实值为0.40，则 的估计量是否有偏？为什么？F F假定该方程并不满足所有的古典模型假设，即参数估计并不是最佳线性无偏估计，则是否意味着 的真实值绝对不等于5.33？为什么？RS9、已知描述某经济问题的线性回归模型为Yi

X0 1

X 2 2i

，并已根据样本容量为32的观察数据计算得2.5 1.3 2.2

4(X)

1.3 4.4 0.8，X2，5.8，TSS26 2.2 .8 50

2查表得F0.05

(2,29)3.33，

0.005

(29)2.756。求模型中三个参数的最小二乘估计值进行模型的置信度为95%的方程显著性检验2的置信度为99%的置信区间。104（内为p值（如果某项为空，则意味着模型中没有此变量。数据为美国40据。模型如下：

housing0

density1

value

income3

popchangunemplocaltax

statetax式中：housin——实际颁发的56量；

—每平方英里的人口密度，valu——自由房屋的均值（单位：百美元；incom——平均家庭的收入（元popchan1980~1992unemlocalta——人均交纳的地方税；statetax——人均缴纳的州税。变量模型A模型B模型C模型DC813(0.74)-392(0.81)-1279(0.34)-973(0.44)Density0.075(0.43)0.062(0.32)0.042(0.47)Value-0.855(0.13)-0.873(0.11)-0.994(0.06)-0.778(0.07)Income110.41(0.14)133.03(0.04)125.71(0.05)116.60(0.06)Popchang26.77(0.11)29.19(0.06)29.41(0.001)24.86(0.08)更多精品文档学习 好资料Unemp-76.55(0.48)Localtax-0.061(0.95)Statetax-1.006(0.40)-1.004(0.37)RSS4.763e+74.843e+74.962e+75.038e+7R2 0.3490.3380.3220.31221.488e+61.424e+61.418e+61.399e+6AIC1.776e+61.634e+61.593e+61.538e+6检验模型A中的每一个回归系数在10%水平下是否为零（值。根据检验结果，你认为应该把变量保留在模型中还是去掉？在模型A中，在水平下检验联合假设H=0(i=1,5,6,7)。说明被择假设，计0 i算检验统计值，说明其在零假设条件下的分布，拒绝或接受零假设的标准。说明你的结论。哪个模型是“最优的”？解释你的选择标准。说明你对最优模型中参数符号的预期并解释原因，确认其是否为正确符号。第四章随机解释变量问题一、名词解释1、随机解释变量2、工具变量二、单项选择题1、如果模型包含随机解释变量，且与随机干扰项异期相关，则普通最小二乘估计量是 （ ）A、无偏估计量 、有效估计量C、一致估计量 D、最佳线性无偏估计量2、假设回归模型Yi

X0 1

Xi

为随机变量，Xi

与相关，则的普通最i小二乘估计量 （ ）A、无偏且一致 、无偏但不一致C、有偏但一致 D、有偏且不一更多精品文档学习 好资料3随机解释变量问题分为三种情况下列哪一种不是 （ ）A、随机解释变量与随机干扰项不相关BC、随机解释变量与随机干扰项同期相关D、随机解释变量与随机干扰项高度相关4当解释变量中包含随机被解释变量时下面哪一种情况不可能出现 （ ）A、参数估计量无偏 、参数估计量渐进无偏C、参数估计量有偏 、随机误差项的自相关问题仍可用D-W检验5在工具变量的选取中下面哪一个条件不是必须的 （ ）A、与所替代的随机解释变量高度相关B、与随机干扰项不相关C、与模型中的其他解释变量不相关D、与被解释变量存在因果关系三、判断题1含有随机解释变量的线性回归模型其普通最小二乘法估计量都是有偏的 （ ）2工具变量替代随机变量后实际上是工具变量变为了解释变量 （ ）3、当随机解释变量与随机干扰项同期相关时，如果仍用最小二乘法估计，则估计量有偏且非一致。 （ 四、简答题什么是估计的一致性？试通过一元模型证明对于工具变量法的斜率的估计量致估计。五、计算分析题1、一个研究对某地区大学生就业的影响的简单模型可描述如下

是的一1 1EMPt

0

MIN

GDP

GDPt t11式中，EMP学生人数，GDP为该国国内生产总值。11如果该地区政府以多多少少不易观测的却对新毕业大学生就业有影响的因素作为基础来选择最低限度工资，则OLS估计将会存在什么问题？令MIN为该国的最低限度工资，它与随机扰动项相关吗？1按照法律，各地区最低限度工资不得低于国家最低工资，那么MIN能成为MIN1的工具变量吗？更多精品文档学习 好资料第五章多重共线性一、名词解释1、多重共线性2、不完全多重共线性二、单项选择题1、在线性回归模型中，若解释变量X和X 的观测值成比例，既有X kX ，其中k为1 2 2i非零常数则表明模型中存在 （ ）A、异方差 B、多重共线性C、序列相关 D、随机解释变量2YXi 0 1

X ，与r =0相比，当r =0.15时，估计量的方差2 2i i 12 12 1)将是原来的 （ ）1A1倍 B、1.023倍 C1.96倍 D、2倍3VIF=1（A、异方差问题问题是严重的B、序列相关问题（）C、多重共线性问题4、一般多重共线性下参数估计量A、不存在D、解释变量与随机项的相关性B、有无穷多解（）C、唯一5A、唯一D、非有效B、有无穷多解（）C、不存在6A、差分法D、有效B、加权最小二乘法（）C、工具变量法D、广义最小二乘法三、多项选择题1多重共线性产生的主要原因有 （ ）A、经济变量之间往往存在同方向的变化趋势B、经济变量之间往往存在密切的关联度C、在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性更多精品文档学习 好资料DE、以上都不正确2检验多重共线性严重性的方法有 （ ）A、等级相关系数法 B、方差膨胀因子C、工具变量法 D、判定系数检验E、逐步回归法3当模型中解释变量间存在高度的多重共线性时 （ ）A、各个解释变量对被解释变量的影响将难于精确鉴别B、部分解释变量与随机干扰项之间将高度相关C、估计量的精确度大幅下降D、估计量对于样本容量的变动将十分敏感E、模型的随机误差项也将序列相关4多重共线性解决方法主要有 （ ）A、保留重要的解释变量，去掉次要的或可替代的解释变量B、利用先验信息改变参数的约束形式C、变换模型的形式D、综合使用时间数据与截面数据E、逐步回归法以及增加样本容量四、判断题1、当用于检验方程线性显著性的F统计量与检验单个系数显著性的t统计量结果矛盾时，可以认为出现了严重的多重共线性 （ 2当存在严重的多重共线性时普通最小二乘法往往会低估参数估计量的方差 （ ）3、变量的两两高度相关并不表示高度多重共线性，变量不存在两两高度相关表示不存在高度多重共线性 （ 4、由于多重共线性不会影响到随机干扰项的方差，因此如果分析的目的仅仅是预测，则多重共线性是无害的 （ 五、计算分析题1、某地区供水部门利用最近15年的用水年度数据得出如下估计模型：water326.90.305house0.363pop0.005pcy17.87price1.123rain（-1.7）(0.9) (1.4) (-0.6) (-1.2) (-0.8)R20.93 F=38.9（百万立方米（千户（千人）,pcy——人均收入（元）,price——价格（/100立方米）,rain——降雨量（毫米更多精品文档学习 好资料根据经济理论和直觉,请估计回归系数的符号的正负(不包括常量)号与你的直觉相符吗？检验与方程的T检验与F检验结果有相矛盾的现象吗？你认为估计值是有偏的、无效的、或不一致的吗？详细阐述理由。第六章异方差性一、名词解释1、异方差性2、广义最小二乘法第六章异方差性一、名词解释1、异方差性2、广义最小二乘法二、单项选择题1Gleiser检验法主要用于检验（）A、异方差性 B、自相关性C、随机解释变量 D、多重共线性2Goldfeld-Quandt检验法可用于检验（）A、异方差性 、多重共线性C、序列相关 D、设定误差3、若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（）A、普通最小二乘法 、加权最小二乘法C、广义差分法 D、工具变量法4、如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（）A、无偏且有效 、无偏但非有效C、有偏但有效 D、有偏且非有效5YXVar()2X的最有效估计量为（）

i i XYA、ˆ

BB、

XY X YX2 nX2(X)2CYX

D、1 Xn Y6、对于模型Yi

X0

，如果在异方差检验中发现Var(i

)2X，i则用加权最小二乘法估计模型参数时权数应为 （ 更多精品文档学习 好资料XiXiA、i B、 C

1 1XiXii D、三、多项选择题1下列哪些方法可克服异方差性 （ ）A、差分法 B、加权最小二乘法C、工具变量法 D、广义最小二乘法2异方差性的后果包括 （）A、参数估计量不再满足无偏性B、变量的显著性检验失去意义C、模型的预测失效D、普通最小二乘法参数估计量方差较大3下列计量经济分析中很可能存在异方差问题的有 （ ）AB、用横截面数据建立产出对劳动和资本的回归模型C、以凯恩斯的有效需求理论为基础构造宏观计量经济模型D、以国民经济核算帐户为基础构造宏观计量经济模型4异方差的检验方法有 （ ）A、图示检验法BGlejserC、white检验DD.W.检验E、Goldfeld-Quandt检验四、判断题1、存在异方差情况下，普通最小二乘估计量依然是无偏和有效的。（）2、如果存在异方差，通常使用的t检验和F检验无效。（）3OLS（）4、广义最小二乘法可消除异方差。（）5、存在异方差时，普通最小二乘法通常会高估参数估计量的方差（）6Goldfeld-Quandt检验异方差时，排序后去掉中间c个变量值越大，检验就越高，但过高的会降低检验的自由度因而c应该适量近似为样本容量的1/。 （ 五、简答题1、简述异方差对OLS估计量的性质、置信区间、显著性t检验和F检验有何影响。更多精品文档学习 好资料2、下列哪种情况是异方差性造成的结果？OLS估计量是有偏的tt分布。OLS估计量不再具有最佳线性无偏性。3、已知线性回归模型：

yi

x

x 2i i存在异方差性，随机误差项的方差为2的影响？

2x1i

3，问参数估计时，如何克服该异方差性六、计算分析题1、已知模型 Yi

X0 1

X u2 2i i式中，Y为某公司在第i个地区的销售额；X 为该地区的总收入；X 为该公司在该i 2i地区投入的广告费用i=0,1,,50。由于不同地区人口规模P可能影响着该公司在该地区的销售，因此有理由怀疑随机i误差项ui是异方差的。假设

依赖于P，请逐步描述你如何对此进行检验。需说i i明：a、假设和备择假设；b、要进行的回归；c、要计算的检验统计值及它的分布（包括自由度；、接受或拒绝零假设的标准。假设i

P。逐步描述如何求得BLUE并给出理论依据。i2、已知模型Yt

X0 1

X2

，Var(t

)

2Z2，其中Y，X1，X2和Zt(w(w)2

，加权最小二乘法就是使RSS

t(wYt t t

wwX0 t 1 t

wX2 t

)2最小。求RSS对和0 1

的偏微分并写出正规方程。用Z去除远模型，写出所得新模型的正规方程。1把wt Zt

带入（1）中的正规方程，并证明它们和在（2）中推导的结果一样。更多精品文档学习 好资料第七章序列相关性一、名词解释1、序列相关性2、差分法3、DW检验二、单项选择题1DW检验主要用于检验 （ ）A、异方差性 B、自相关性C、随机解释变量 D、多重共线性2在下列引起序列自相关的原因中正确的有几个？ （ ）经济变量具有惯性作用经济行为的滞后性设定偏误解释变量之间的共线性A1个 、4个C、2个 D、3个3若回归模型的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关则估计参数应采用 （ ）A、普通最小二乘法 、加权最小二乘法C、广义差分法 D、工具变量法4用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是 （ ）A0≤DW≤1 B、－1≤DW≤1C、－2≤DW≤2 D、0≤DW≤45已知DW统计量的值接近于则样本回归模型残差的一阶自相关系数A、-1 B0C、1 D、0.5

近似等（ ）6已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近-则DW统计量近似等于 （ ）A0 B、1C、2 D、4L7、在给定的显著性水平之下，若 DW统计量的下、上临界值分别为 d 和dLU

,则当d DWd 时可认为随机误差项 （ ）L U更多精品文档学习 好资料A、存在一阶正自相关 、存在一阶负相关C、不存在序列相关 D、存在序列相关与否不能断定8．某企业的生产决策是由模型St

0 1

描述（其中St

为产量，P为价格t1期生产过剩，决策者会削减t期的产量；如果该企t业在t-1期产出供不应求决策者会增加t期的产量由此判断上述模型存在 （ ）A、异方差问题 、序列相关问题C、多重共线性问题 D、随机解释变量问题9、用矩阵形式表示的广义最小二乘参数估计量为

X1X)1X1Y，此估计量为（ ）A、有偏、有效的估计量 、有偏、无效的估计量C、无偏、无效的估计量 无偏、有效的估计量10、对于模型YXN，若存在序列相关，同时存在异方差，即有E(N)0，Cov(N)E(NN)2w w w11 12 w w wn2 nn是一个 （ ）A、退化矩阵 、单位矩阵C、对角矩阵 正定矩阵三、多项选择题1下列可能导致模型产生序列相关的因素有 （ ）A、模型形式被误设B、经济序列本身的惯性C、模型中漏掉了重要的带有自相关的解释变量D、数据的编造E、数据的规模差异2关于检验下列说法正确的 （ ）AB[0，4]C、当D.W.=2时，对应的相关系数为0，表明不存在序列相关D、当D.W.统计量的值落在区间[dL,dU]或者[4-dU,4-dL]上时，无法确定随机误差项是否存在自相关。E、当D.W.接近于4时，相关系数接近1，表明可能存在完全正的一阶自相关。更多精品文档学习 好资料序列相关性的后果包括 （ ）A、参数估计量不再满足无偏性B、变量的显著性检验失去意义C、模型的预测失效D、普通最小二乘法参数估计量方差较大下列哪些方法可克服序列相关性 （ ）A、差分法 、加权最小二乘C、工具变量法 D、广义最小二乘四、判断题1当存在序列相关时OLS估计量是有偏的并且也是无效的。 （ ）2、两个模型，一个是一阶差分形式，一个是水平形式，这两个模型R2是不可以直接比较的。 （ 3当模型存在自相关时可用D-W法进行检验不需要任何前提条件 （ ）4值在0和4之间数值越小说明正相关程度越大数值越大说明负相关程度越（ ）5用滞后的被解释变量作解释变量模型随机干扰项必然存在序列相关这时D-W检验就不适用了。 （ 五、简答题1、在存在一阶自相关的情形下，估计自相关参数有哪些不同的方法？说明基本思路。2、简述序列相关带来的后果。六、计算分析题1、对于模型：Yt

X2

u，问：t如果用变量的一阶差分估计该模型，则意味着采用了何种自相关形式？在用一阶差分估计时，如果包含一个截距项，其含义是什么？2、对模型YXt 0 1

X

Y ，假设tt

与 相关。为了消除该相关性，tt更多精品文档学习 好资料采用工具变量法：先求Yt

关于X 与X

回归，得到，再做如下回归：tYXt 0 1

X

tt试问：这一方法能否消除原模型中Y 与tt

的相关性？为什么？3、以某地区22年的年度数据估计了如下工业就业回归方程Y3.890.51lnX 0.25lnX 0.62lnX1 2 3（-0.56）(2.3) (-1.7) (5.8)R20.996 DW式中，Y为总就业量；X为总收入；X为平均月工资率；X为地方政府的总支出。1 2 3试证明：一阶自相关的DW检验是无定论的（0.05。逐步描述如何使用LM统计量进行一阶自相关检验一、名词解释1、虚拟变量2、虚拟变量陷阱

第八章虚拟变量模型二、单项选择题1、某商品需求函数为Yi

X0 1

，其中YX为价格。为了i（农村、城市）（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量则应引入虚拟变量的个数为 （ ）A2 B、4 C、5 D、62、根据样本资料建立某消费函数如下：ˆt

100.5055.35D0.45X，其中C为消费，t1城镇家庭X为收入，虚拟变量D0农村家庭，所有参数均检验显著，则城镇家庭的消费函数为 （ ）更多精品文档学习 好资料A、155.850.45X 、100.500.45Xt t t tC、100.5055.35X D、100.9555.35Xt t t t3、假设某需求函数为Yi

X0 1

，为了考虑“季节”因素（春、夏、秋、冬四个不i同的状态引入4个虚拟变量形成截距变动模型则模型的 （ ）A、参数估计量将达到最大精度 、参数估计量是有偏估计C、参数估计量是非一致估计量 D、参数将无法估计4、对于模型Yi

X1

，为了考虑“地区”因素（北方、南方，引入2个虚拟变i量形成截距变动模型则会产生 （ ）A、序列的完全相关 B、序列的不完全相关C、完全多重共线性 D、不完全多重共线性5、设消费函数为Yi

0

DX0

DX

1城镇家庭i，其中虚拟变量D0农村家庭，i当统计检验表明下列哪项成立时表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为（ ）A、1C、1

0,10,1

0 B、10 D、1

0,010,016、设消费函数Yi

0

DXi

1北方i，其中虚拟变量D0南方，如果统计检验表i明 1成立则北方的消费函数与南方的消费函数是 （ ）1A、相互平行的 B、相互垂直的C、相互交叉的 D、相互重叠的7假定月收入水平在1000元以内时居民边际消费倾向维持在某一水平当月收入水平达到或超过1000元时，边际消费倾向将明显下降，则描述消费依收入变动的线性关系宜采用 （A、Ct

I0 1

DI2

,D0 I<1000元t I1000元B、Ct

0

DI2t

, D0 I<1000元t I1000

0 I<1000元C、Ct

(I0 1

I*)Dt

, I

, DI1000元0 I<1000元D、Ct

I0 1

(I2

I*)Dt

, I

, DI1000元8虚拟变量 （ ）更多精品文档学习 好资料AB、主能代表质的因素C、只能代表数量因素D、只能代表季节影响因素9、如果一个模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量的数目为 （ A、m Bm-1C、m-2 Dm+110由于引入虚拟变量回归模型的截距项和斜率都发生变换则这种模型称为 （ ）A、平行模型 、重合模型C、汇合模型 相异模型三、多项选择题1关于虚拟变量下列表述正确的有 （ ）A、是质的因素的数量变化 、一般情况下取值为1和0C、代表质的因素 D、在有些情况下可以代表数量因E、代表数量因素2在线性模型中引入虚拟变量可以反映 （ ）A、截距项变动 B、斜率变C、截距项和斜率同时变动D、分段回E、以上都可以3关于虚拟变量设置原则下列表述正确的有 （）A、当定性因素有m个类别时，引入m-1个虚拟变量B、当定性因素有m个类别时，引入m个虚拟变量，会产生多重共线性问题C、虚拟变量的值只能去0和1D、在虚拟变量的设置中，基础类别一般取值为E、以上说法都正确四、判断题，并说明理由1、在回归模型Yi

X0 1

D2

中，如果虚拟变量Di

的取值为0或2，00理由：更多精品文档

、、1

的估计值将减半。 （ ）学习 好资料2、在引入虚拟变量后估计量的性质受到了影响。 （ 理由：五、计算分析题1、一个由容量为209的样本估计的解释CEO薪水的方程为LnY4.590.257LnX1

0.011X2

0.158D1

0.181D2

0.283D3（15.（8.0） （2.7） （1.77）2.13）（-2.89）其中Y表示年薪水平（单位：万元，X表示年销售收入（单位：万元，X 表示公1 2司股票收益（单位：万元，D，D，D1 2 3

均为虚拟变量，分别表示金融业、消费品行业、公用事业。假定对比行业为交通运输业。解释三个虚拟变量参数的经济含义保持X和X 不变计算公用事业和交通运输业之间估计薪水的近似百分比差异。1 2这个差异在1%的显著性水平上是统计显著的吗？直接检验这个差异是否统计显著的方程。2、为了研究体重与身高的关系，某学校随机抽样调查了51名学生（男生36名，女生15名，并得到如下两种回归模型：（a）W232.065515.5662h（-5.21） （8.62）（b）W122.962123.8238D3.7402h（-2.59） （4.01） （5.16）W表示体重（单位：磅，h表示身高（单位：英寸，虚拟变量D=1，表示男， D=0，表示女。回答下面的问题：你将选择哪个模型？为什么？如果模型b确实更好而你选择了a更多精品文档学习 好资料（3）D的系数说明了什么？3、假设利率r0.08时，投资IX；而利率r0.08时，投资I同时取决于利润X和一个固定的级差利润R对利率的影响进行检验。4、根据美国1961年第一季度至1977年第二季度的季度数据，我们得到了如下的咖啡需求函数的回归方程：lnQ1.27890.1647lnP0.5115lnI0.1483lnPt t t t (2.14) (0.55) (3.36) (3.74)0.1570D 0.0097D2t 3t(0.37)R20.80其中：Q——人均咖啡消费量（单位：磅）P——咖啡的价格I——人均收入P——茶的价格T——时间趋势变量（1961年第一季度为1，……1977年第二季度为66）==D；D第一季度 ==D；D001 其它 2 00

第二季度 1=；D=0其它 3 0

第三季度其它要求回答下列问题：PIP的系数的经济含义是什么？咖啡的价格需求是否很有弹性？咖啡和茶是互补品还是替代品？如何解释时间变量T的系数？如何解释模型中虚拟变量的作用？哪些虚拟变量在统计上是显著的？咖啡的需求是否存在季节效应？更多精品文档学习 好资料一、名词解释1、分布滞后模型2、自回归模型

第九章滞后变量模型二、单项选择题1、下列属于有限分布滞后模型的是 ( )A、Y

X

Y t 0

1t1

2t2 tB、Y

X

Y

Y t 0

1t1

2t2

ktk tC、Yt

X0 t

1

t

2

t2 tD、Yt

X0 t

1

t

2

t2

X k tk t2、消费函数模型C

4000.5I0.3I ，其中I为收入，则当期收入

对未来t t tt2 t消费Ct2

的影响是：I

t2

增加 ( )A0.5单位 B0.3单位C、0.1单位 D0.9单位3、在分布滞后模型Yt

X0 t

1

t

2

t

k

tk

中动态乘数（ ）tA、 、 (i=1,2,…,k)0 iC、ki1

D、k i ii04、在分布滞后模型的估计中，使用时间序列资料可能存在的序列相关问题就表现为( A、异方差问题 B、自相关问题C、多重共线性问题 D、随机解释变量问题5、自适应预期模型基于如下的理论假设：影响被解释变量Yt

的因素不是Xt

，而是关于Xt的预期X*，且预期X*形成的过程是X*X* (XX* )，其中01，t t t tt t被称为 （ ）A、衰减率 B、预期系数C、调整因子 D、预期误差6Yt

X0 1

2

t

k

Xtk

t

为 （ ）1A、长期乘数 、动态乘数C、均衡乘数 、短期乘数7有限自回归模型一般不存在下列哪个问题 （ ）A、随机解释变量问题 、近似多重共线性问C、序列相关问题 、完全多重共线性问更多精品文档学习 好资料8、Koyck变换是将无限分布滞后模型Yt

i0

Xi t

转换为自回归模型，然后进行t估计这里假设偏回归系数按几何衰减即i1,1称为 （ ）i 0A、衰减率 、调整速率C、预期系数 待估参数9对于Koyck变换后自回归模型与自适应预期模型估计方法可采用 （ ）A、加权最小二乘法 B、广义差分法C、普通最小二乘法 D、工具变量法10用于格兰杰因果检验的统计量形式为 （ ）A、t

iSi(RSS

)/m

F

ESS/kRSS/(nk1)CF

RRSSU

U/(nk)

D、同时应用A和C三、多项选择题1需要用工具变量法进行估计的自回归分布滞后模型有 （ ）A、不经变换的无限期分布滞后模型B、有限期分布滞后模型C、Koyck变换模型D、自适应预期模型E、局部调整模型2不能直接应用OLS估计分布滞后模型的原因有 （）A、对于无限期滞后模型，没有足够的样本B、对于有限期滞后模型，没有先验准则确定滞后期的长度C、可能存在多重共线性问题DE、解释变量与随机干扰项相关3有限分布滞后模型的修正估计方法有 （ ）A、经验加权法 、Almon多项式C、Koyck多项式法 D、工具变量法E、普通最小二乘法4关于自回归模型下列表述正确的有 （ ）A、估计自回归模型时的主要问题在于，滞后被解释变量的存在可能导致它与随机干扰更多精品文档学习 好资料项相关，以及随机干扰项出现序列相关B、Koyck模型和自适应预期模型都存在解释变量与随机干扰项同期相关问题C、局部调整模型中解释变量与随机干扰项没有同期相关，因此可以应用OLS估计D、无限期分布滞后模型通过一定的方法可以转换为一阶自回归模型E、以上都正确四、判断题1有限分布滞后模型可以采用经验加权法对滞后变量的系数赋值这种方法简单易（ ）2Almon多项式法主要针对无限期分布滞后模型，主要通过Almon变换，定义新变量，减少解释变量个数从而估计出参数。 （ 3、Koyck变换可以将有限期分布滞后模型转换为一阶自回归模型，从而缓解多重共线性问题。 （ 4、实际中，许多滞后模型都可以转化为自回归模型，自回归模型是经济生活中更常见的模型。 （ 5格兰杰因果检验的原假设是被检验的变量之间存在因果关系。 （ ）五、计算分析题1、假设货币需求关系式为M

YR

为时间t的实际现金余额；Yt t t t t为时间t 的“期望”实际收入；R 为时间t 的利率。根据适应规则，tYY

(1)Y

01修改期望值。已知Y

R的数据，但Y的t t

tt

t t t t数据未知。建立一个可以用于推导,估计值的经济计量模型。E(

)0,E(2)2,E(

)0,s0;Y

,R,M

与都不相t t

t

tt

t

tt关。OLS估计值是1）无偏的；2）一致的吗？为什么？假设t

=t1

,t

的性质类似（2）部分。那么，本例中OLS估计值是1）无偏的；2）一致的吗？为什么？2、一个估计某行业CEO薪水的回归模型如下：LnY0

LnX1

LnX2

X3

X4

X 5 5其中，Y为年薪，X1

为公司的销售收入，X2

为公司市值，X3

为利润占销售的百分比，X 为其就任当前公司CEOX4

为其在该公司的年数。177的样本数据估计得到R2

0.353 X2X2，R2

0.375。4 5问：此模型中是否有设定误差？试以10%和5%的显著性水平进行检验。更多精品文档学习 好资料3、假设某投资函数

IXt 0

1

t

2

t

5

X t5 ttItXtt何设计权数估计此模型。

表示t期的销售量。假定滞后变量的权数类型为倒V型，如一、名词解释1、结构式模型：2、先决变量：3、不可识别：4、间接最小二乘法：

第十章联立方程模型二、判断题1、联立方程模型的方程分为随机方程和恒等方程两种。 （ ）2先决变量就是外生变量。 （ ）3结构式方程相对于简化式方程来说更能反映出变量之间的经济关系。 （ ）4简化式方程中没有内生变量作为解释变量。 （ ）5简化式参数与结构式参数之间的关系被称为参数关系体系。 （ ）6、结构式方程的标准形式就是将所有的内生变量表示成外生变量和随机干扰项的函数形式。 （ ）7联立方程的阶条件用于判断方程是否能够被识别。 （ ）8、普通OLS方法也可以用来对联立方程组的结构式方程进行估计。 （ ）三、单项选择题1、有以下联立方程组：CYt 0 1t IYt 0 1

Y 2t2t更多精品文档学习 好资料YCt t

IGt tCIt t

、Y、Gt

分别表示当年的消费、投资、产出及政府支出，Yt1

表示上一年的产出在这个联立方程组计量经济学模型中先决变量有几个？ （ ）A0个 B、1个 、2个 D、3个2、在上题的联立方程组中，内生变量是： （ ）A、Y ，Gtt

BIt

，Y，Ct

CYt1

DIt

，Yt13、先决变量是（ ）的合称。 （ ）A、外生变量和滞后内生变量 、内生变量和外生变量C、外生变量和虚拟变量 、解释变量和被解释变4、生产函数是 （ ）A、恒等方程 、制度方程C、技术方程 、定义方程5、结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是先决变量，也可以是 （ A、外生变量 、滞后变量C、内生变量 、外生变量和内生变量6简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为 （ ）A、外生变量和内生变量的函数关系B、先决变量和随机误差项的函数模型C、滞后变量和随机误差项的函数模型D7、简化式模型是用所有（）作为每个内生变量的解释变量。( )A、外生变量B、先决变量C、虚拟变量D、滞后内生变量8简化式参数反映其对应的解释变量对被解释变量的 （ ）A、直接影响 、直接影响与间接影响之和C、间接影响 、直接影响与间接影响之差9当模型中第i个方程不可识别则该模型是 （ ）A、可识别的 、不可识别的C、过度识别 、恰好识别10、如果一个模型中的（）随机方程都是可以识别的，则认为该联立方程模型系统是可以识别的。 （ A、一个 、所有C、二个 、三个或以上更多精品文档学习 好资料在联立方程模型中被认为是具有一定概率分布的随机变量是 （ ）A、内生变量 、外生变量C、虚拟变量 、先决变量12如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同则下列结论成立的是（ ）A、二者之一可以识别 、二者均可以识别C、二者均不可识别 、不确定13在结构式模型中当Г且kkg1时模型的识别状态为：（ ）0 0 i iA、不可识别 B、恰好识别C、过度识别 D、无法判断14下列哪种方法可以用于过度识别模型的估计： （ ）A、二阶段最小二乘法 B、普通最小二乘法C、间接最小二乘法 D、狭义工具变量法15（）A、未在方程中出现的外生变量B、任意在方程中出现的外生变量C、未在方程中出现的内生变量D、在方程中出现的内生变量的估计量16、间接最小二乘法是：（ ）A、使用最小二乘法间接估计简化式参数B、仅估计得到简化式参数C、恰好可识别模型的参数估计方法D、过度可识别模型的参数估计方法17、下列方程类型中不存在识别问题的是：（）A、行为方程B、制度方程C、恒等方程D、统计方程18如果直接运用OLS法对联立方程组进行估计则估计值是： （ ）A、无偏且一致的 B、无偏但不一致C、有偏但一致 D、有偏且不一致19下面有关联立方程计量模型的哪一说法是错误的 （ ）影响其他内生变量结构参数一定是从简化式参数计算而来的模型的简化式是从模型的结构式导出的联立方程模型的任何一种估计方法，均要求被估计的模型系统是可识别的20、对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即： （ ）A、间接最小二乘法和系统估计法B、单方程估计法和系统估计法C、单方程估计法和二阶段最小二乘法更多精品文档学习 好资料D、工具变量法和间接最小二乘法21能同时对联立方程的全部方程进行估计同时得到所有方程的参数估计量的方法( A、单方程估计方法 、系统估计方法C、有限信息估计方法 、二阶段最小二乘法22如果某个结构方程是恰好识别的估计其参数可用 （ ）A、最小二乘法 、极大似然法C、广义差分法 、间接最小二乘法23联立方程模型中既可适用于恰好识别的结构方程又可适用于过度识别的结构方程的单方程估计方法是 （ A、狭义的工具变量法 、间接最小二乘法C、二阶段最小二乘法 、简化式方法24间接最小二乘法只适用于下列哪种结构方程的参数估计。 （ ）A、恰好识别 、过度识别C、不可识别 、充分识别四、多项选择题1与单方程计量经济模型相比联立方程计量经济模型的特点是 （ ）A、适用于某一经济系统的研究B、适用于单一经济现象的研究C、揭示经济变量之间的单项因果关系D、揭示经济变量之间的相互依存、相互因果的关系E、用单一方程来描述被解释变量和解释变量的数量关系、用一组方程来描述被解释变量和解释变量的数量关系CaaYItb0 1t 2、小型宏观计量模型

bY

中第一个方程是 （ ）t 0 1

2t2tYCIGt t t tA、结构方程B、随机方程C、行为方程D、线性方程E、包含随机解释变量的方程3、完备的结构式联立方程模型中（）A、内生变量个数等于方程个数B、外生变量只出现在方程的等号右边C、内生变量只做被解释变量D、内生变量只出现在方程的等号左边E、内生变量会做解释变量4、联立方程模型的单方程估计有（）A、间接最小二乘法更多精品文档学习 好资料B、工具变量法C、二阶段最小二乘法D、三阶段最小二乘法E五、简答题1、简述结构式方程识别的阶条件和秩条件的步骤。2、联立方程计量经济学模型中结构式方程的结构参数为什么不能直接应用OLS估计？3、如何对不可识别的方程进行简单的修改使之可以识别？六、计算分析题1、如果我们将“供给”与“需求”Y1

、价格Y2

写成如下的联立方程的形式：YYZu1 12 1 1 1YYZ u1 22 2 2 2ZZ1 2

为外生变量。1

0或2

0，解释为什么存在Y1

的简化式？若1

0、2

0，写出Y2的简化式。若1

0、2

0，且1

，求Y2

的简化式。这时，Y2

有简化式吗？需求”的模型中，1

的条件有可能满足吗？请解释。22、一个由两个方程组成的联立模型的结构形式如下Pt

N

S

Aut tN t

P

M vt t指出该联立模型中的内生变量与外生变量。分析每一个方程是否为不可识别的，过度识别的或恰好识别的？μυ相关的解释变量吗？如果使用OLSα，β会发生什么情况？可以使用ILSαβ更多精品文档学习 好资料22SLS方法。3、一完备的联立方程计量经济学模型如下：M YPut 0 1t 2t Yt

M ut 2t其中，M为货币供应量，Y为国内生产总值，P为价格总指数。指出模型的内生变量、外生变量、先决变量；写出简化式模型，并导出结构式参数与简化式参数之间的关系；用结构式条件确定模型的识别状态；如果模型不可识别，试作简单的修改使之可以识别；指出、IV、2SLS、2个方程的参数估计；4（i）讨论宏观经济联立方程计量经济学模型 YIt 0 1tI Y

Tt i

t 0 1

t2t 2t Y

税收函数t 0 1t 3tYCI G 恒等式t t t tt t t t t 的识别性。其中C为总消费为国民收入为总税收为总投资为期国民收入为利率t t t t t （税收方程）的三个方程组成的宏观经济联立方程计量经济学模型的识别性。更多精品文档学习 好资料

期末测试题一本题得分一、单项选择题（15115分答题要求：选择一正确答案，将其序号填入题后括弧中本题得分1判断模型参数估计量的符号大小相互关系的合理性属于 （ ）A、经济意义检验 、统计检验C、计量经济学检验 D、模型的预测检验2OLS法得到的样本回归直线为Yi以下说法不正确的是

1

X

e，i（ ）A、e0 、 0ˆ i iiC、YY D、 eX 0i i319的样本估计消费函数模型C

Y ，i iCi

15i

，R2=0.98，

(17)2.110，0.025（3.1（18.7）下面哪个结论是对的？ （）A、Y5%显著性水平下显著0.072C95%D、以上都不对4（

达到最小的原则确定样本回归方程 ( )A、Y

、nYˆˆt ˆmax

n t 2C、tYYt t

、t

YYt t5根据调整的可决系数R2与F统计量的关系t1 当R21时有 （ ）A、F=1 B、F=－1 C、F→+∞ D、F=06、在模型Yt

X1 2

X

的回归分析结果中，t有F的值0.000000则表明 （ ）A、解释变量X2tB、解释变量X3t

对Y的影响是显著的；t对Y的影响是显著的tC、解释变量X 和X2t 3tD、解释变量X 和X2t

对Y的联合影响是显著的t对Y的影响是均不显著t7、设k为回归模型中的参数个数，n为样本容量。则对总体回归ESS(k1)ESS(kESS(k1)ESS(k1)AF更多精品文档

RSS(nk)

F1

RSS(nk)学习 好资料ESS RSSCF

RSS

DF

ESS8、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为 e2800，估计用i样本容量为n24则随机误差项的方差的OLS估计为 （ ）tA、33.33 B、40 C、38.09 D、36.369怀Whit检验法用于检验 （ ）A、自相关性 、异方差性C、随机解释变量 D、多重共线性10在下列引起序列自相关的原因中不正确的是 （ ）A、经济变量具有的惯性 、数据的生成处理C、重要解释变量的丢失 D、解释变量之间的相、已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于 （ ）A、0 B、-1 C、1 D、0.512、如果模型中出现随机解释变量并且与随机误差项相关时，最常用的估计方法是 （ ）A、广义最小二乘法 B、加权最小二乘法C、差分法 D、工具变量法13下列属于有限分布滞后模型的是 （ ）A、Yt

X0 t

1

t

2

t2

k

tk t、YXt 0

Y1t1

Y2t2

Y ktk tC、Yt

X0 t

1

t

2

t

tD、YXt 0

Y1t1

Y 2t2 t14、在分布滞后模型Yt

X0 t

1

t

2

t

k

tk

中，t动态乘数为 （ ）A、k0C、 t

BktD、

(t=1,2,…,k)t15联立方程模型：

t0CYt 0 1t I Y