第八章练习题及参考答案

第八章练习题8.1为了评价从1979年7月起联邦放宽利率管制政策以来的影响，S.兰格用1975年第三季度至1983年第二季度数据估计得到如下模型：Se=（1.9563）(0.0992)(0.1909)(0.0727)(0.1036)(0.7549)其中，Y为3个月国库券利率；P为预期通货膨胀率；Un为季节调整后的失业率；M为基础货币的变化；D为虚拟变量，1979年7月1日前D=0,1979年7月1日后D=1。括号内是估计的标准差。试回答：1)如何对估计结果进行解释；2)放宽利率管制有何效果？【练习题8.1参考解答】1)各变量对Y的影响都是显著的，整体模型拟合也较好。2)由于虚拟变量D对Y的影响是显著的，因此放宽利率管制对3个月国库券利率有显著影响。8.2在一项对某地区大学生月消费支出的调查研究中，反映出不同状况大学生的消费支出有差异,除了受家庭每月收入水平影响外，例如是否获得到奖学金、来自农村还是城市、家庭在经济发达地区还是欠发达地区、性别等因素可能对大学生的消费水平也有影响，而且这些因素间可能还有一定交互作用。选择比较不同状况大学生消费水平的适当基础类型，并设定合适的计量模型检验如下几种状况学生与其他学生的平均消费支出是否有显著差异：（1）来自发达地区、城市地区、得到奖学金的女生的平均消费支出；（2）来自欠发达地区、农村地区、得到奖学金的男生的平均消费支出；（3）来自欠发达地区、城市地区、未得到奖学金的女生的平均消费支出；（4）来自发达地区、农村地区、得到奖学金的女生的平均消费支出。【练习题8.2参考解答】建议学生自己独立完成8.3表8.4是中国城镇居民和农村居民消费统计数据。表8.4城镇居民、农村居民现价消费水平统计数据单位：元年份居民消费水平农村居民消费水平城镇居民消费水平年份居民消费水平农村居民消费水平城镇居民消费水平19781841384051996278916265532197920815942519973002172258231980238178489199831591730610919812642015211999334617666405198228822353620003632186068501983316250558200138871969716119843612876182002414420627486198544634976520034475210380601986497378872200450322319891219875654219982005559626579593198871450913112006629929501061819897885491466200773103347121301990833560159620238430390113653199193260218402023928341631490419921116688226220231052247001654619931393805292420231227256331875019941833103838522023139466475208641995235513134931数据来源：中经网统计数据库1）运用统计学中的方差分析方法，试对城镇居民消费水平和农村居民消费水平进行方差分析，计算组间方差、组内方差，估计城镇居民消费的均值和农村居民消费的均值。2）运用虚拟解释变量的计量经济方法，再对城镇居民消费水平和农村居民消费水平两组数据进行方差分析。3）对上述两种方差分析的结果进行比较，你能发现什么？【练习题8.3参考解答】1）方差分析在Eviews中录入相应的数据，显示城镇居民消费水平xfcity、农村居民消费水平xfcountry。在此数据界面左上角点击“view”TestsofEquality…,选择“Mean”，有如下结果TestforEqualityofMeansBetweenSeriesDate:08/16/13Time:16:52Sample:19782023Includedobservations:35MethoddfValueProbabilityt-test684.1365900.0001AnovaF-statistic(1,68)17.111380.0001AnalysisofVarianceSourceofVariationdfSumofSq.MeanSq.Between13.05E+083.05E+08Within681.21E+0917828696Total691.52E+0921991664CategoryStatisticsStd.Err.VariableCountMeanStd.Dev.ofMeanXFCITY355879.0005738.585969.9979XFCOUNTRY351703.7431651.070279.0818All703791.3714689.527560.5057TestforEqualityofMeansBetweenSeriesDate:08/16/13Time:17:17Sample:19782023Includedobservations:35MethoddfValueProbabilityt-test68AnovaF-statistic(1,68)AnalysisofVarianceSourceofVariationdfSumofSq.MeanSq.Between1305073513.657143305073513.657143Within681212351326.6857117828695.9806723Total691517424840.3428621991664.352795CategoryStatisticsStd.Err.VariableCountMeanStd.Dev.ofMeanXFCITY3558795738.58504285836969.997913018633XFCOUNTRY351703.742857142861651.07046101216279.081844996199All703791.371428571434689.52709266031560.505694539634其中，1）组间方差=3.05E+08；组内方差=1.21E+09；2）城镇居民消费的均值=5879.000；农村居民消费的均值=1703.743。2）计量经济学估计结果：虚拟变量设定:DependentVariable:XFMethod:LeastSquaresDate:08/16/13Time:16:57Sample:170Includedobservations:70VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C1703.743713.71652.3871420.0198DUM4175.2571009.3484.1365900.0001R-squared0.202347

Meandependentvar3791.371AdjustedR-squared0.189298

S.D.dependentvar4689.527S.E.ofregression4222.404

Akaikeinfocriterion19.56235Sumsquaredresid1.21E+09

Schwarzcriterion19.62659Loglikelihood-682.6823

F-statistic17.11138Durbin-Watsonstat0.248744

Prob(F-statistic)0.0000993）比较分析，表明农村居民平均消费水平=1703.743，与统计学中农村居民消费的均值=1703.743相等；，表明城镇居民平均消费水平=5879，与统计学中城镇居民消费的均值=5879.000相等；DUM前系数4175.257表明平均意义上城镇与农村居民消费水平间的差异；总离差平方和=（方差分析中，总离差平方和=1517424840.34286=1.52E+09）残差平方和=（方差分析中，组内方差=1212351326.68571=1.21E+09）解释了的平方和=（方差分析中，组间方差=305073513.657143=3.05E+08）4）其他（略）8.4表8.5是我国1978年-2023年能源消费总量（发电煤耗计算法）数据。表8.5能源消费总量(单位：万吨标准煤)年份能源消费总量年份能源消费总量年份能源消费总量1978571441990987032002159431197958588199110378320031837921980602751992109170200421345619815944719931159932005235997198262067199412273720062586761983660401995131176200728050819847090419961351922023291448198576682199713590920233066471986808501998136184202332493919878663219991405692023348002198892997200014553120233620001989969342001150406数据来源：中经网统计数据库1）画出能源消费总量的时间序列图形，依据图形设定适当的计量经济学模型分析能源消费总量随时间变动的数量规律，并对结果进行解释。。2）你能设定出两种形式的表现能源消费总量随时间变动的计量经济模型吗？对着两种形式的模型进行比较。【练习题8.4参考解答】建议学生自己独立完成8.5为了分析个人收入与工作年限、学历以及是否为管理人员间的关系，某销售公司得到如表8.6所示的数据。表8.6某公司销售人员收入状况、受教育程度等的调查数据序号收入S/(元)工龄X/(年)受教育状况E是否为管理人员M序号收入S/(元)工龄X/(年)受教育状况E是否为管理人员M1138761高中是24228846本科是2116081研究生否25169787高中是3187011研究生是26148038本科否4112831本科否27174048高中是5117671研究生否28221848研究生是6208722本科是29135488高中否7117722本科否301446710高中否8105352高中否311594210本科否9121952研究生否322317410研究生是10123133本科否332378010本科是11149753高中是342541011本科是12213713本科是351486111高中否13198003研究生是361688212本科否14114174高中否372417012研究生是15202634研究生是381599013高中否16132314研究生否392633013本科是17128844本科否401794914本科否18132455本科否412568515研究生是19136775研究生否422783716本科是20159655高中是431883816本科否21123366高中否441748316高中否22213526研究生是451920717本科否23138396本科否461934620高中否数据来源：试根据表8.4的数据，完成如下工作：1）构造用于描述学历和管理者的虚拟变量，设定并估计描述收入影响因素的计量经济模型，并简要说明你对模型设定的理由，分析模型估计的结果。2）若在上述模型的基础上，进一步考虑学历与是否管理者间有无交互效应，模型应如何设定？分析估计结果并画出残差图，你得出的结论是什么?。3）你还能够依据上述交互效应模型残差图的异常信息对模型加以完善吗？【练习题8.5参考解答】1）虚拟变量设定：画出工龄与收入间的散点图：表明收入与工龄呈现线性关系，故可设定模型为回归结果为DependentVariable:SMethod:LeastSquaresDate:08/16/13Time:15:48Sample:146Includedobservations:46VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C11031.81383.217128.787360.0000X546.184030.5191917.896410.0000E1-2996.210411.7527-7.2767230.0000E2147.8249387.65930.3813270.7049M6883.531313.919021.927730.0000R-squared0.956767

Meandependentvar17270.20AdjustedR-squared0.952549

S.D.dependentvar4716.632S.E.ofregression1027.437

Akaikeinfocriterion16.80984Sumsquaredresid43280719

Schwarzcriterion17.00861Loglikelihood-381.6264

F-statistic226.8359Durbin-Watsonstat2.236925

Prob(F-statistic)0.0000002）考虑学历与是否管理者间的交互效应，设定模型为回归结果与残差图DependentVariable:SMethod:LeastSquaresDate:08/16/13Time:16:11Sample:146Includedobservations:46VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C11203.4379.06545141.69820.0000X496.98705.56641589.283140.0000E1-1730.748105.3339-16.431070.0000E2-349.077797.56790-3.5777920.0009M7047.412102.589268.695460.0000E1*M-3066.035149.3304-20.531880.0000E2*M1836.488131.167414.001100.0000R-squared0.998823

Meandependentvar17270.20AdjustedR-squared0.998642

S.D.dependentvar4716.632S.E.ofregression173.8086

Akaikeinfocriterion13.29305Sumsquaredresid1178168.

Schwarzcriterion13.57133Loglikelihood-298.7403

F-statistic5516.596Durbin-Watsonstat2.244104

Prob(F-statistic)0.0000003）残差图表明第33个样本点为奇异点，剔除第33个样本点再度进行回归DependentVariable:SMethod:LeastSquaresDate:08/16/13Time:16:16Sample:1323446Includedobservations:45VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C11199.7130.53338366.80230.0000X498.41782.151688231.64040.0000E1-1741.33640.68250-42.803070.0000E2-357.042337.68114-9.4753560.0000M7040.58039.61907177.70690.0000E1*M-3051.76357.67420-52.913840.0000E2*M1997.53151.7849838.573550.0000R-squared0.999821

Meandependentvar17125.53AdjustedR-squared0.999793

S.D.dependentvar4665.586S.E.ofregression67.11893

Akaikeinfocriterion11.39284Sumsquaredresid171188.1