专硕第一章某银行业整体

商业银行经营管理：

案例研究吴青主讲联系电话：64494651联系邮箱：联系地址：科研楼723答疑时间：待定参考材料：,课程内容和结构中国银行业概览及其竞争力分析商业银行业务经营战略选择商业银行零售金融业务经营商业银行公司金融业务经营商业银行同业金融业务经营商业银行投资银行业务经营第一章中国银行业概览

及其竞争力分析

第一节中国银行业的市场地位一、2017年上半年A股公司业绩分析——银行业情况比较中美行业利润结构特点2017年上半年，A股25家银行合计实现净利润7746亿元，远远超过其他行业；非银金融、化工紧随其后，全年实现净利润分别为1181亿元、727亿元。金融业龙头地位傲视江湖。虽然美国银行业净利润亦居第一，但绝对值落后于A股，紧随其后的软件与服务（约2932亿元）、技术硬件与设备（约2687亿元），有16个行业

净利润

超过1000亿元，可见美国行业发展更加均衡。2017年上半年上市公司

利润前20名情况

2017年上半年上市公司

营业收入前20名情况

2017年上半年上市公司

利润前20名情况

2017年上半年上市公司

利润前20名情况A股净利润前20名公司占全部A股净利的53%，超过一半；美国公司前20名仅占三分之一左右。营收前20名公司的行业中，中国主要是化工、银行和非银金融；而美国是食品零售、医疗保健居多，前20名中没有一家银行。

A股银行赚钱无敌，美股各有千秋。上半年，工商银行净利润

为1529.95亿元，排名A股首位。在净利润排名前20名的公司中，基本被银行业占据。而美国公司中，苹果公司以1995亿元净利润一枝独秀，

净利润前20名公司中，银行、保险亦分得5席，其余是软件与服务、制药、生物等，行业分布更加均衡。二、、中中国国金金融融市市场场新新增增融融资资规规模模结结构构全社会融资增量人民币贷款外币贷款委托贷款信托贷款未贴现银行承兑汇票企业债非金融企业股票2011年+12.83万亿+7.47万亿+5712亿+1.30万亿+2013亿+1.03万亿+1.37万亿+4377亿2012年+15.76万亿+8.20万亿+9163亿+1.29万8+1.0529+1.05万+2.25万亿+2508亿2013年+17.29万亿+8.89万亿+5848亿+2.55万亿+1.84万亿+7751亿+1.80万亿+2219亿2014年+16.46万亿+9.78万亿+3554亿+2.51万亿+5174亿-1285亿+2.43万亿+4350亿2015年+15.41万亿+11.27万亿-6427亿+1.59万亿+434亿-1.06万亿+2.94万亿+7904亿2016年+17.8万亿+12.44万亿-5640亿+2.19万亿+8593亿-1.95万亿+3亿+1.24万亿2017.上半年+11.17万亿+8.21万亿+473亿+5988亿+1.31万亿+5696亿-3708亿+4702亿二、、中中国国金金融融市市场场融融资资增增量量结结构构人民币贷款外币贷款委托贷款信托贷款未贴现银行承兑汇票企业债非金融企业股票2011年58.3%+4.5%10.1%1.6%8.0%10.6%3.4%2012年52.1%5.8%8.1%8.2%1.3%14.3%1.6%2013年51.4%3.4%14.7%10.7%4.5%10.4%1.3%2014年59.4%2.2%15.2%3.1%-0.8%14.7%2.6%2015年73.1%-4.2%10.3%0.3%-6.9%19.1%4.9%2016年69.9%-3.2%12.3%4.8%-11%16.8%7%2017.上半年73.5%0.4%5.4%11.7%5.1%-3.3%4.2%三、、中中国国金金融融机机构构资资产产规规模模及及盈盈利利比比较较（一一））银银行行业业资资产产规规模模远远大大于于其其他他类类别别金金融融机机构构（二二））银银行行业业盈盈利利规规模模远远大大于于其其他他类类别别金金融融机机构构，，且且稳稳定定性性也也相相对对较较好好各类类金金融融机机构构资资产产规规模模及及增增长长比比较较银行业证券公司保险业规模同比增长规模同比增长规模同比增长2011113.29万亿18.87%1.57万亿-20.11%6.01万亿18.99%2012131.27万亿17.7%1.72万亿9.55%7.4万亿22.3%2013151.35万亿13.27%2.08万亿20.8%8.3万亿12.2%2014172.34万亿13.87%4.09万亿96.85%10.2万亿22.6%2015199.35万亿15.7%6.42万亿59.07%12.4万亿21.7%2016232.25万亿15.8%5.79万亿-9.81%15.12万亿22.3%银行行与与证证券券公公司司盈盈利利规规模模及及增增长长比比较较银行业证券公司净利润同比增长营业收入同比增长净利润同比增长20111.04万亿39.3%1359.50亿-28.83%393.77亿-49.23%20121.24万亿19.0%1301.21亿-4.77%329.20亿-16.4%20131.74万亿15.23%1592.41亿22.38%440.21亿32.83%20141.93万亿10.5%2602.84亿63.49%965.54亿119.21%20151.97万亿2.39%5751.55亿125.22%2447.63亿158.05%20162.07万亿3.65%3279.94亿-42.97%1234.45亿-49.57%第二二节节银银行行业业经经营营面面临临的的挑挑战战与与压压力力一、、商商业业银银行行盈盈利利增增长长下下滑滑，，风风险险加加大大净利润ROA%ROE%净息差%非利息收入占比%成本收入比%规模（亿）同比增长%20111041239.31.320.42.719.333.420121238618.961.2819.852.7519.8333.1020131418014.481.2719.172.6821.1532.902014155489.651.2317.592.7021.4731.622015159262.431.1014.982.5423.7330.592016164903.540.9813.382.2223.8031.112017.697037.921.0414.482.0524.8427.60商业业银银行行经经营营风风险险加加大大年度不良贷款率资本充足率一级资本充足率20111.012.710.220120.9513.2510.6220131.012.199.9520141.2513.1810.7620151.6713.4511.3120161.7613.3113.30二、、商商业业银银行行经经营营面面临临挑挑战战的的原原因因（一一））中中国国经经济济发发展展面面临临调调整整增长长速速度度从从高高速速转转为为中中高高速速增长长方方式式和和增增长长动动力力发发生生转转换换（二二））监监管管环环境境发发生生变变化化利率率市市场场化化风险险监监管管力力度度不不断断加加大大（三三））市市场场竞竞争争环环境境严严峻峻互联联网网金金融融崛崛起起影子子银银行行互联联网网金金融融互联联网网金金融融（（ITFIN））是是指指传传统统金金融融机机构构与与互互联联网网企企业业利利用用互互联联网网技技术术和和信信息息通通信信技技术术实实现现资资金金融融通通、、支支付付、、投投资资和和信信息息中中介介服服务务的的新新型型金金融融业业务务模模式式。。互联网金融的的主要业态包包括互联网支支付、网络借借贷、股权众众筹融资、互互联网基金销销售、互联网网保险、互联联网信托和互互联网消费金金融等。互联网金融的的特点成本低效率高覆盖面广发展快管理弱风险大影子银行又称为影子金金融体系或者者影子银行系系统，最早早由美国太平平洋投资管理理公司前执行行董事麦考林林提出，用以以指代所有具具备杠杆作用用的非银行投投资渠道、工工具和组织。。2011年4月纽约联邦邦储备银行定定义其为从事事期限、信用用及流动性转转换，但不能能获得中央银银行流动性支支持或公共部部门信贷担保保的信用中介介，包括财务务公司、资产产支持商业票票据发行方、、有限目的财财务公司、结结构化投资主主体、信用对对冲基金、货货币市场共同同基金、融券券机构和政府府特许机构等等。金融稳定理事事会（FSB）将“影子子银行”广义义地描述为“银行监管体系系之外，可能能引发系统性性风险和监管管套利等问题题的信用中介介体系”；；狭义的影子子银行则指““正规银行体体系之外，可可能因期限/流动性转换换、杠杆和有有缺陷的信用用转换而引发发系统性风险险和存在监管管套利等问题题的机构和业业务构成的信信用中介体系系”，主要集集中于货币市市场基金、资资产证券化、、融资融券和和回购交易等等领域。影子银行中国人民银行行从社会融资总总量的角度，，认为中国影影子银行体系系包括商业银银行表外理财财、证券公司司集合理财、、基金公司专专户理财、证证券投资基金金、投连险中中的投资账户户、产业投资资基金、创业业投资基金、、私募股权基基金、企业年年金、住房公公积金、小额额贷款公司、、非银行系融融资租赁公司司、专业保理理公司、金融融控股公司、、典当行、担担保公司、票票据公司、具具有储值和预预付机制的第第三方支付公公司、有组织织的民间借贷贷等融资性机机构。银监会则出于监管的的角度，认为为银监会所监监管的六类非非银行金融机机构及其业务务（信托公司司、企业集团团财务公司、、金融租赁公公司、货币经经纪公司、汽汽车金融公司司和消费金融融公司）和商商业银行理财财等表外业务务不属于影子子银行。2013年，，中国人民银银行对影子银银行的定义进进行了调整，，将影子银行行概括为正规规银行体系之之外，由具有有流动性和信信用转换功能能，存在引发发系统性风险险或监管套利利可能的机构构和业务组成成的信用中介介体系。第三节商业业银行竞争力力分析一、银行竞争争力的涵义商业银行属于于企业，因此此商业银行的的竞争力属于于企业层面的的竞争力。商商业银行又是是一种特殊的的企业，其竞竞争力的衡量量与表现又有有其行业特色色。世界经济论坛坛(WEF)和瑞士洛桑桑国际管理发发展学院(MD)是公认认的最权威的的国家竟争力力研究机构。。它们将企业业竞争力定义义为“比其竞竞争对手创造造更多财富的的能力”。美国哈佛大学学教授、国际际竞争力理论论的代表人物物迈克尔·波波特从产业中中企业在竞争争状态下是否否可以维持市市场地位，保保持与供方和和买方的谈判判能力，通过过成本优势或或差异优势获获得持续利润润的角度，分分析了五种驱驱动产业竞争争的力量。波特“竞争五五力”模型针对银行的竞竞争五力分析析来自潜在进入入者的威胁是是新设立银行行和非银行金金融机构对现现存银行客户户群体和利润润的瓜分。新新进入者受到到的威胁主要要是进入壁垒垒及可能遭到到已进入者的的报复。对于于一家新设银银行而言，进进入壁垒设置置，即是先设设银行已有的的资产规模、、核心存款、、营销网络、、总体信誉和和风险管理能能力等；对新新进入者的报报复，即是基基于现有各种种资源与盈利利能力之上的的成本优势、、差别化产品品(服务)，，或对新进入入者业务领域域、客户群体体的渗透。来自替代品的的威胁是一家家银行已有产产品（服务））组合受到替替代威胁，即即竞争对手以以更诱人的价价格和服务组组合吸引更多多的客户需求求，进而侵占占本银行的市市场，并且影影响本银行已已有业务的潜潜在收益。为为了应对这种种威胁，银行行需要具有更更强的创新服服务能力、风风险定价能力力和风险管理理能力，更好好地组合产品品（服务），，稳定并扩大大自己的核心心客户群体。。来自买方（即即客户）的压压力是买方压压低价格、要要求更高质量量的产品服务务或需要更多多的服务项目目。来自供方（主主要是资金提提供方）的竞竞争力量或手手段是要求提提价或得到更更好的服务。。两方面的压压力将迫使一一家银行已有有业务利润空空间缩小。一一家银行要保保持竞争优势势，就必须通通过规模优势势降低成本，，利用庞大的的网络提供更更为便捷的服服务，利用更更高的总体信信誉提供更加加安全的服务务，利用更好好的产品设计计、风险管理理能力和服务务质量提供买买方和供方所所需的产品。。来自现有银行行间的争夺压压力就是相互互之间通过更更强的市场地地位形成自己己的客户群和和业务进人壁壁垒，通过更更大的规模和和更高的管理理水平形成成成本优势，通通过更强的产产品服务定价价能力和风险险管理能力，，更好地满足足客户的金融融服务需求，，巩固已有客客户群和业务务，侵占竞争争对手（银行行）的客户资资源和业务资资源,拓展新新的客户群和和业务资源。。商业银行竞争争力的涵义相比于一般的的工商企业，，商业银行具具有明显的特特殊属性。首先是商业银银行的经营特特性。商业银银行主要从事事货币业务、、信用业务，，有着特殊的的资本结构；；其次是商业银银行的风险特特性。与一般般企业相比，，商业银行在在经营管理过过程中面临着着信用风险、、流动风险、、利率风险、、汇率风险等等多种风险的的威胁；再次是商业银银行的社会特特性。商业银银行以货币作作为经营对象象，决定了其其在自身利润润最大化的基基础上，还要要兼顾维护社社会信用秩序序、促进经济济稳定增长等等社会责任。。可将商业银行行的竞争力界界定如下:商业银行的竞竞争力是其在在金融市场的的竞争环境下下，依靠其拥拥有的各类资资源（资产和和能力）所形形成的，能够够保证其“安安全性、流动动性、盈利性性”，即在有有效管控风险险的情况下，，为客户提供供产品和服务务、为股东回回馈投资回报报、为员工提提供成长平台台、为社会履履行企业责任任，并健康持持续发展的综综合能力。二、银行竞争争力评级的方方法及指标国内外与银行行竞争力相关关的研究主要要有：一是世界经济济论坛（WEF）和瑞士士洛桑国际管管理学院（IMD）设立立的金融体系系国际竞争力力评价标准二是监管机构构和国际大型型银行普遍采采用的CAMELS评级级模型三是国外专业业评级公司和和研究机构进进行的信用等等级和国际竞竞争力评估体体系，四是国内专业业评级机构和和研究机构的的国际竞争力力排名实践。。WEF和IMD设立的评评价标准衡量一国金融融业的整体竞竞争力（1）中央银银行宏观政策策对经济发展展是否具有积积极作用；（2）银行业业资产/GDP比率，衡衡量一国银行行业的相对规规模和发展程程度；（3）银行资资产全球相对对规模，统计计各国全球TOP500银行数目和和资产规模总总量；（4）金融教教育，该指标标反映一国居居民的金融知知识、现代金金融理念和金金融后备人才才的可得性；；（5）银行业业利率自由化化程度及存贷贷款利率差额额，用以反映映商业银行的的营业效率；；（6）金融机机构的相关监监督法规，是是否能够维持持金融业的稳稳定和效率；；（7）金融技技术人才，一一个国家或者者地区的金融融人才总量和和人才的供给给情况；（8）对金融融交易的信任任，银行部门门交易的可靠靠性和居民对对于银行业的的信心；（9）金融机机构的透明度度，银行业充充分信息披露露和良好的治治理机制；（10）信用用卡的发行量量、交易量，，信用卡的普普及度和信贷贷消费的活跃跃度等。CAMELS评级体系资本CAPITAL资产ASSETS管理MANAGEMENTS盈利EARNINGS流动性LIQUIDITY对市场风险的的敏感性SENSITIVITYCAMELS在我国的应应用2001年，，中国银行监监管部门开始始启用商业银银行风险评级级体系，主要要借鉴了世界界上通用的CAMELS体系，根据据中国银行监监管工作的实实际需要，以以资本充足性性、资产安全全性、管理严严谨性、支付付流动正常性性和收益管理理作为判断的的主要依据。。银监会“腕骨骨”(CARPALs)监管指标体体系的评价2010年，，中国银监会会将国内大型型银行确定为为国内系统重重要性银行，，并于2010年初探索索创立了"腕腕骨”(CARPALs)监管指标标体系。该体系由资产产质量(Assetquality)、资本本充足程度(Capitaladequacy)、大额额风险集中度度(Riskconcentration)、拨备状况况(Provisioningcoverage)、附附属机构(Affiliatedinstitutions)、流动动性(Liquidity)、案件件防控(Swindleprevention&control)等七大大类十三项指指标构成。具体监管指标标为：1.资资本本充足足率2.杠杠杆杆率3.不不良良贷款款率4.不不良良贷款款偏离离度5.单单一一客户户集中中度6.不不良良贷款款拨备备覆盖盖率7.贷贷款款拨备备比率率（拨拨贷比比）8.附附属属机构构资本本回报报率9.母母行行负债债依存存度10.流流动性性覆盖盖率11.净净稳定定融资资比率率12.存存贷比比13.案案件风风险率率国外专专业评评级和和研究究机构构评价价体系系主要评评估指指标包包括：：（1））银行行资本本实力力：一