2016年上半年陕西证券从业资格考试金融衍生工具概述考试试卷

2016年上半年陕西省证券从业资格考试：金融衍生工具概

述考试试卷本卷共分为1大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共50题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1.组建证券投资组合时，涉及到__A.决定投资目标和可投资资金的数量B.确定具体的投资资产和对各种资产的投资比例C.对投资过程所确定的金融资产类型中个别证券或证券组合具体特征进行考察分析D.投资组合的修正和业绩评估2.下列选项中__不属于并购一方当事人可以向商务部和国家工商行政管理总局申请审查豁免的情况。A.重组亏损企业保障就业的B.涉及商业秘密的C.引进先进技术和管理人才并能提高企业国际竞争力的D.可以改善市场公平竞争条件的3.次级债务是指由银行发行的，固定期限__，除非银行倒闭或清算不用于弥补银行日常经营损失，且该项债务的索偿权排在存款和其他负债之后的商业银行长期债务。A.不低于5年（包括5年）B.不低于3年（包括3年）C.不低于5年（不包括5年）D.不低于3年（不包括3年）收入政策的总量目标着眼于近期的__A.产业结构优化B.经济与社会协调发展C.宏观经济总量平衡D.国民收入公平分配基金管理公司内部控制的独立性原则是指__。A.基金管理公司与其托管人保持独立B.基金管理人独立于基金托管人C.公司内部各机构、部门和岗位职责保持相对独立，公司基金资产与自有资产、其他资产相分离D.基金管理公司独立董事必须独立提出有关意见结算所实行的结算制度是__。A.逐日盯市制度B.限仓制度C大户报告制度D.即时结算制度某股价指数，按基期加权法编制，并以样本股的流通股数为权数，选取A、B、C三种股票为样本股，样本股的基期价格分别为5.00、8.00、4.00元，流通股数分别为7000万、9000万、8000万股。某交易日，这三种股票的收盘价分别为9.50元、15.00元、8.50元。设基础指数为1000点，则该日的加权股价指数是__。A．1938.85B．1939.84C．1938.86D．1938.84扬基债券的面值货币单位为A.美元B.日元C.发行国货币D.国际货币单位证券投资技术分析的理论基础是__。A.经济分析、行业分析、公司分析B.公司产品与市场分析、公司财务报表分析、公司证券投资价值及投资风险分析C.市场的行为包含一切信息，价格沿趋势移动，历史会重复D.经济学、财政金融学、财务管理学和投资学关于特雷诺指数，下列表述不正确的是__。A.特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度B.特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好C.特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险D.特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率无自营资格的证券公司变相从事证券自营业务的，可能受到的处罚不包括__。A.公示处分B.警告C没收非法所得D.罚款__通常以电脑软硬件设备为后援，同时开辟人工座席和自动语音A.电话服务中心B.邮寄服务C.自动传真D.手机短信《证券投资基金法》的核心是规范证券投资基金活动，保护__及相关当事人的合法权益。A.基金管理人B.基金托管人C.基金监管机构D.基金份额持有人证券营业部采用无形席位进行交易，委托指令一般不经过__。A.营业部电脑系统B.交易所电脑主机C.营业部终端处理机D.场内交易员下列对证券公司经营证券承销业务规定描述正确的是__。A.证券公司承销股票的，应当按承担包销义务的承销金额的5%计算风险准备B.证券公司承销股票的，应当按承担包销义务的承销金额的10%计算风险准备C.证券公司承销股票的，应当按承担包销义务的承销金额的15%计算风险准备D.证券公司承销股票的，应当按承担包销义务的承销金额的20%计算风险准备判断和掌握拟发行上市公司的关联方、关联关系和关联交易，除按有关企业会计准则外，应坚持__原则。A.实事求是B.合理C从严D.公平根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，在上市公司股权分置的情形下，必须经全体股东大会表决通过，并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过，方可实施或提出申请的重大事项有__。A.增发新股、发行可转债、配股（具有实际控制权的股东承诺全额现金认购的除外）B.重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的C对上市公司有重大影响的附属企业到境外上市D.在上市公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项中国主权财富基金的发端是__。A.中国国际金融有限公司B.中国投资有限责任公司C国家外汇储备管理局D.中国银监会目前，投资者办理开放式基金份额场外认购、申购和赎回所使用的账户为__。A.上海人民币普通股票账户B.证券投资基金账户C中国结算公司上海开放式基金账户D.投资者在证券经纪公司开设的基金账户下列不属于证券中介机构的是A.证券业协会B.会计审计机构C律师事务所D.资产评估机构资本市场是融通长期资金的市场，它又可以分为__A.股票市场和债券市场B.中长期信贷市场和证券市场C.证券市场和货币市场D.短期资金市场和长期资金市场在回购初始交易当日的清算中，清算价格统一按标准券面值__元计算。A．100B．1000C．10000D．100000不属于基金运作费用的是（）。A.审计费B.律师费C.证管费D.信息披露费投资者之所以买入看跌期权，是因为他预期这种金融资产的价格将会A.上涨B.下跌C.不变D.无法确定下列对证券公司经营证券承销业务规定描述正确的是__。A.证券公司承销股票的，应当按承担包销义务的承销金额的5%计算风险准备B.证券公司承销股票的，应当按承担包销义务的承销金额的10%计算风险准备C.证券公司承销股票的，应当按承担包销义务的承销金额的15%计算风险准备D.证券公司承销股票的，应当按承担包销义务的承销金额的20%计算风险准备26.BR选择的市场均衡价值（多空双方都可以接受的暂时定位）是前日的_A.开盘价B.收盘价C.中间价D.最高价27.反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间衡关系的方程式是__A.证券市场线方程B.证券特征线方程C.资本市场线方程D.套利定价方程28.结算公司向结算参与人计付结算备付金利息的利率是A.1年定期存款利率B.金融同业活期存款利率C.0D.活期存款利率29.所谓内幕信息，是指在证券交易活动中，涉及公司的经营、财务或对该公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。下列上市公司尚未公开的信息中，不属于内幕信息的是。A.公司将营业用主要资产的20%进行一次性出售B.公司收购的有关方案C.公司债务担保发生重大变更D.公司的股利分配计划和增资计划下列不属于反转突破形态的是A.楔形B.头肩形态C.喇叭形D.三重顶（底）形态2007年8月，国家外汇管理局批复同意__进行境内个人直接投资境外证券市场的试点，标志着资本项下外汇管制开始松动，个人投资者将有望在未来从事海外直接投资。A.浦东新区

B.天津滨海新区C.深圳滨海新区D.北京长期衡量通常是将考察期设定在2年（含）以上3年（含）以上4年（含）以上5年（含）以上依照我国《中华人民共和国证券投资基金法》规定设立基金管理公司时，其主要股东的注册资本不低于__亿元人民币。A．1B．2C．3D．0.5存在以下__情形的证券公司不具有申请基金代销业务的资格。A.最近2年没有挪用客户资产等损害客户利益的行为B.净资本等财务风险监控指标符合中国证监会要求C.最近3年内因违法违规行为受到行政处罚D.没有发生诉讼、仲裁等其他重大事项35.（）原则即通过科学的内部控制制度与方法，建立合理的内部控制程序，确保内部控制制度的有效执行。35.A．A．B．C．D．基金反映的是一种（）关系。A.所有权B.债权C.债务D.信托证券交易双方在达成交易后，由双方根据具体情况商定，在从成交日算起15天以内的某一特定契约日进行交收的交收方式称为__。A.当日交收B.次日交收C.例行日交收D.特约日交收资产管理中，__是最常见、最简便的风险度量方法。A.方差度量法B.收益预期范围度量法C.下跌概率法D.风险收益法凉燥证之咳嗽，治疗时宜选A.银翘散B.杏苏散C二神散、止嗽散D.清金化痰汤40.根据现行证券交易佣金收取标准的规定，上海证券交易所B股每笔交易佣金的最低收取标准为__。10美元5美元1美元2美元股份有限公司增加或减少资本，应当修改公司章程，须经出席股东大会的股东所持表决权的__以上通过。A．1/2B．1/3C．2/3D．3/4根据相关的规定，目前我国证券登记实行__。A.自动申报制B.申请人自愿原则C.证券登记申请人申报制D.证券公司代理制将投资债券确定的投资收益的两倍投资于股票，也就是讲安全垫放大一倍，那么如果股票亏损的幅度在__以内，则基金仍能实现保本目标。A．20%B．30%C．40%D．50%目前，凭证式国债发行完全采用 ，记账式国债发行完全采用 。()A.承购包销方式；公开招标方式B.承购包销方式；承购包销方式C.公开招标方式；承购包销方式D.公开招标方式；公开招标方式考虑税收和发行债券的筹资费率，债券成本计算公式可以表示为A．Kb=I(1-Fb)/B(1-B．Kb=B(1-/I(1-Fb)C．Kb=B(1-Fb)/i(1-D．Kb=I(1-/B(1-Fb)保荐人应在__时向询价对象提供投资价值研究报告。A.累计询价B.公告招股说明书C.询价D.首次发行单个开放日基金净赎回申请超过基金总份额的__时，为巨额赎