程序化交易高级教程

注：此教程适用于赢智Wh8。目录第一章如何编写复杂的模型 第一章如何编写复杂的模型1.1如何编写IFElSE控制基本思路：当某条件满足，执行指定动作。基本格式：IFCOND1THENBEGIN表达式1；表达式2；...IFCOND2THENBEGIN表达式3；表达式4；...ENDEND实现思路：如果满足COND1条件，执行表达式1、表达式2；如果满足COND1条件并且满足COND2条件，继续执行表达式3、表达式4。模型范例：IFISUPTHENBEGINIFREF(ISUP,1)THENA..2;ELSEA..1;ENDELSEBEGINIFREF(ISUP,1)THENA..-1;ELSEA..-2;END模型解析：这是一个利用IF-ELSEIF-ELSE实现的多重嵌套编写当前K线收阳且前一根K线收阳赋值为2，前一根K线收阴或十字星赋值为1；当前K线收阴且前一根K线收阳赋值为-1，前一根K线收阴或十字星赋值为-2；如下图，1号K线收阴且前一根K线收阳赋值为-1，根据上文的模型思路，2、3、4号K线的赋值分别为-2、1、2。1.2如何编写循环计算重复执行某项操作，直到循环结束；判断条件是否成立，条件成立重复执行某项操作，否则终止循环；通过定义全局变量实现循环这些思路都可以通过编写循环计算来实现；例如最近N个周期收盘价的累加和；行情满足加仓条件，循环执行加仓语句，直到条件不再满足为止。（1）利用LOOP1函数编写循环统计实现思路：进行循环统计，统计某数据在一段周期内的指定取值。关键函数：LOOP1LOOP1(X,N,TYPE);循环统计函数对X在N个周期进行TYPE相应的操作注：TYPE取值：MAX_VALUE最大值；MIN_VALUE最小值；MAX_POS最大值位置；MIN_POS最小值位置；MAX1_VALUE最大值（不包括自身周期）；MIN1_VALUE最小值（不包括自身周期）；MAX1_POS最大值位置(不包括自身周期)；MIN1_POS最小值位置（不包括自身周期）；SECONDMAX_VALUE次大值；SECONDMIN_VALUE次小值；SECONDMAX_POS次大值位置；SECONDMIN_POS次小值位置；SECONDMAX1_VALUE次大值（不包括自身周期）；SECONDMIN1_VALUE次小值（不包括自身周期）；SECONDMAX1_POS次大值位置（不包括自身周期）；SECONDMIN1_POS次小值位置（不包括自身周期）；TIMES满足表达式的次数；ADD加和；AVERAGE均值。模型范例：例1：HH:VALUEWHEN(CROSS(C,MA(C,5)),H);//取收盘价上穿五周期均线时的最高价HH1:LOOP1(HH,50,SECONDMAX_VALUE);//50周期内收盘价上穿均线时的最高价的次高值思路说明：1、取包含当根K线内的50根K线内的收盘价上穿均线时的最高价2、对最高价从大到小进行排序3、当根K线的HH1返回值为排序中第二大的值注：如果50个周期最高值为唯一值，即50个周期的HH取值相同，则最高值与次高值相等，HH1返回对应的HH值例2：HH1:LOOP1(H,10,SECONDMAX1_POS);思路说明：不包含当根K线的前面10根K线的最高价中第二大的取值对应K线，距离当前K线的位置例3：POS1:LOOP1(H,30,SECONDMAX1_POS);POS2:LOOP1(H,30,MAX1_POS);POS1<POS2&&REF(VOL,POS1)<REF(VOL,POS2)&&C<LV(L,30)&&VOL>REF(VOL,1),SK;思路说明：30周期内次高点的位置比最高点的位置靠近当前位置，并且次高点的成交量比最高点的成交量低，当前价格跌破了30周期内的最低点并且成交量增加，M头形成反转形态，做空入场。替代编写方法说明：LOOP1(X,N,MAX_VALUE)=HHV(X,N)LOOP1(X,N,MIN_VALUE)=LLV(X,N)LOOP1(X,N,MAX_POS)=HHVBARS(X,N)LOOP1(X,N,MIN_POS)=LLVBARS(X,N)LOOP1(X,N,MAX1_VALUE)=HV(X,N)LOOP1(X,N,MIN1_VALUE)=LV(X,N)LOOP1(X,N,TIMES)=COUNT(X,N)LOOP1(X,N,ADD)=SUM(X,N)LOOP1(X,N,AVERAGE)=MA(X,N)（2）利用LOOP2函数编写循环条件实现思路：对某一条件是否成立进行循环判断，并根据不同判断结果取值。关键函数：LOOP2LOOP2(COND,A,B);循环条件函数若COND条件成立，则返回A，否则返回B注：1、COND是判断条件;A、B可以是条件，也可以是数值。2、该函数支持变量循环引用前一周期自身变量，即支持下面这样的写法Y:LOOP2(CON,X,REF(Y,1));模型范例：例1：X:LOOP2(ISUP,H,REF(X,1));思路说明：k线为阳线，取当根K线的最高价，否则取上一次是阳线的K线的最高价;若之前未出现过阳线时，X返回为空值例2：BB:LOOP2(BARSBK=1,LOOP2(L>LV(L,4),L,LV(L,4)),LOOP2(L>REF(BB,1),L,REF(BB,1)));SS:LOOP2(BARSSK=1,LOOP2(H<HV(H,4),H,HV(H,4)),LOOP2(H<REF(SS,1),H,REF(SS,1)));H>HV(H,20),BK;L<LV(L,20),SK;C<BB,SP;C>SS,BP;AUTOFILTER;思路说明：持有多单时，开多单那根的前面4个周期内的最低价为起始止损点BB，后续K线最低价比前一个最低价高，取当前最低价为止损点，否则取前一个低点为止损点；持有空单时，开空单那根的前面4个周期内的最高价为起始止损点SS，最高价比前一个最高价低，取当前最高价为止损点，否则取前一个高点为止损点。（3）利用VARIABLE定义全局变量编写循环条件实现思路：在历史第一根K线上定义变量初始值，后续K线上关于该变量的计算始终调用上一根K线上该变量的返回值。目的在于实现一些过去不容易实现，或者不能实现的思路，编写时配合IFTHENBEGIN语句可以使整个编写逻辑更加清晰明了。关键函数：VARIABLEVARIABLE:VAR1:=X,VAR2:=Y;

IF条件1THEN

VAR1:=VAR1+1;

IF条件2THEN

VAR2:=VAR2+1;注：

VARIABLE表示声明后面的变量名为全局变量

VAR1VAR2全局变量的名字

XY为全局变量的初始值

VAR1:=VAR1+1;表示给VARI赋值

如果当前K线条件满足条件1，则给VARI赋值为VAR1+1，否则仍旧取值为之前的VAR1的值全局变量没有个数限制。模型范例：例1：VARIABLE:SS:1;//定义全局变量SSIFTRADE_REF(1)=1THEN//如果上一笔交易盈利

BEGIN

SS:=REF(SS,BARSSP+1)+2;//SS取上一笔委托手数+2否则沿用之前的委托手数ENDHH:=HV(H,10);LL:=LV(L,10);CROSS(C,HH),BK(SS);CROSS(LL,C),SP(BKVOL);思路说明：初始下单手数为1，上一次交易如果盈利，下单手数在之前的下单手数上加2上一次没有盈利，继续使用上一次的下单手数。例2：VARIABLE:VAR1:=0;A:IF(ISUP&&REF(ISUP,1),VAR1+1,IF(ISUP,1,0));//连续的阳线数量B:IF(ISDOWN&&REF(ISDOWN,1),VAR1-1,IF(ISDOWN,-1,0));//连续的阴线数量VAR1:IF(ISEQUAL,0,IF(ISUP,A,B));//十字星返回0思路说明：统计当前周期为止，连续的阳线、阴线数量。（4）利用TRADE_AGAIN函数编写循环加减仓实现思路：多用于加减仓模型中，加减仓动作的循环执行，如，当开仓条件满足时入场，接下来条件继续满足，加仓，至设置的上限仓位为止。关键函数：TRADE_AGAINTRADE_AGAIN(N)同一指令行可以连续出N个信号。用法：TRADE_AGAIN(N)含有该函数的非过滤模型中,同一指令行可以连续出N个信号。注：1、该函数只适用于非过滤模型2、模型中写入该函数，一根K线只支持一个信号。不可和MULTSIG、MULTSIG_MIN函数同时使用。3、N个信号必须连续执行，如果期间出现其他信号，则N从新计算。模型范例：C>O,BK(1);//K线为阳线，买开1手C<O,SP(BKVOL);//K线为阴线，卖平多头持仓TRADE_AGAIN(3);//同一指令行可以连续执行3次（如果连续三根阳线，则连续三次买开仓）1.3如何使用STOP止损指令实现思路：使用STOP类指令，可以实现限价止损、追踪止损策略。关键函数：STOP、STOP1STOP指令：限价止损止盈；STOP指令优先级高于其他指令,在收盘价模型中也不需要等k线走完，价格满足条件立即下单。1、用于期货和外盘合约上，为限价止损2、用于股票合约上加载后显示为STOP信号，相当于SP指令，平掉当前可用手数加载在期货和外盘上：STOP(GROUP,TYPE,N)，在TYPE基础上，N个最小变动单位对GROUP组别持仓止损止盈注：1、GROUP取值为'A'-'I'或不写（即可以编写为STOP(TYPE,N)，在TYPE基础上，N个最小变动单位对无组别持仓进行止损止盈）。2、TYPE取值为0-5，分别代表在以下价格的基础上止损止盈。0代表数据合约最近一次买开信号价位1代表交易合约最近一次买开信号价位2代表模组子账户交易合约多头开仓均价3代表数据合约最近一次卖开信号价位4代表交易合约最近一次卖开信号价位5代表模组子账户交易合约空头开仓均价N代表止损止盈参数为N个最小变动价位。多单止损，N为负数；多单止盈，N为正数；空单反之。N不支持变量4、STOP指令默认平掉模型内所有持仓，不支持指定手数。5、STOP指令的信号确认方式默认为：出信号立即下单不复核。并且信号确认方式不支持修改。6、页面盒子不支持STOP指令。7、过滤模型和非过滤模型都可以使用STOP指令。8、在收盘价模型中，同一分组、同一买卖方向上只能进行止赢或止损中的一项加载在股票上：STOP(GROUP,TYPE,N)，在TYPE基础上，N个最小变动单位对GROUP组别持仓止损止盈注：1、GROUP取值为'A'-'I'或不写（即可以编写为STOP(TYPE,N)，在TYPE基础上，N个最小变动单位对无组别持仓进行止损止盈）。2、TYPE取值为0-2，分别代表在以下价格的基础上止损止盈。0代表数据合约最近一次买入信号价位1代表交易合约最近一次买入信号价位2代表模组子账户交易合约买入开仓均价3、N代表止损止盈参数为N个最小变动价位。止损卖出，N为负数；止盈卖出，N为正数。4、STOP指令默认平掉当前可用手数，不支持指定手数。5、STOP指令的信号确认方式默认为：出信号立即下单不复核。并且信号确认方式不支持修改。6、页面盒子不支持STOP指令。7、过滤模型和非过滤模型都可以使用STOP指令。8、在收盘价模型中，同一分组、同一买卖方向上只能进行止赢或止损中的一项STOP1指令：追踪止损；STOP1优先级高于其他指令，止损价格随合约价格变化动态调整，价格满足条件立即下单。1、用于期货和外盘合约上，为追踪止损2、用于股票合约上加载后显示为STOP1信号，相当于SP指令，平掉当前可用手数加载在期货和外盘合约上STOP1(GROUP,TYPE,N)，在TYPE基础上，N个最小变动单位对GROUP组别持仓止损止盈注：1、STOP1指令只能用于指令价模型。2、GROUP取值为'A'-'I'或不写（即可以编写为STOP1(TYPE,N)，在TYPE基础上，N个最小变动单位对无组别持仓进行止损止盈）。3、TYPE取值为0-13，分别代表在以下价格的基础上止损止盈。0代表数据合约BK以来的最高价1代表交易合约BK以来的最高价2代表数据合约BK以来的最低价3代表交易合约BK以来的最低价4代表数据合约SK以来的最高价5代表交易合约SK以来的最高价6代表数据合约SK以来的最低价7代表交易合约SK以来的最低价8代表数据合约最近一次买开信号价位9代表交易合约最近一次买开信号价位10代表模组子账户交易合约多头开仓均价11代表数据合约最近一次卖开信号价位12代表交易合约最近一次卖开信号价位13代表模组子账户交易合约空头开仓均价4、N代表止损止盈参数为N个最小变动价位。多单止损，N为负数；多单止盈，N为正数；空单反之。5、STOP1指令默认平掉模型内所有持仓，不支持指定手数。6、STOP1指令的信号确认方式默认为：出信号立即下单不复核。并且信号确认方式不支持修改。7、页面盒子不支持STOP1指令。8、过滤模型和非过滤模型都可以使用STOP1指令。加载在股票合约上STOP1(GROUP,TYPE,N)，在TYPE基础上，N个最小变动单位对GROUP组别持仓止损止盈注：1、STOP1指令只能用于指令价模型。2、GROUP取值为'A'-'I'或不写（即可以编写为STOP1(TYPE,N)，在TYPE基础上，N个最小变动单位对无组别持仓进行止损止盈）。3、TYPE取值为0-10，分别代表在以下价格的基础上止损止盈。0代表数据合约BK以来的最高价1代表交易合约BK以来的最高价2代表数据合约BK以来的最低价3代表交易合约BK以来的最低价8代表数据合约最近一次买开信号价位9代表交易合约最近一次买开信号价位10代表模组子账户交易合约多头开仓均价4、N代表止损止盈参数为N个最小变动价位。止损卖出，N为负数；止盈卖出，N为正数。5、STOP1指令默认平掉当前可用手数，不支持指定手数。6、STOP1指令的信号确认方式默认为：出信号立即下单不复核。并且信号确认方式不支持修改。7、页面盒子不支持STOP1指令。8、过滤模型和非过滤模型都可以使用STOP1指令。模型范例：期货、外盘合约限价止损：例1：CROSSUP(C,MA(C,5)),BK;STOP(0,20);思路说明：最新价上穿5周期均线，开多单；盈利20个最小变动价位,多单止盈。例2：CROSSUP(C,MA(C,5)),BK('A');STOP('A',0,-10);思路说明：最新价上穿5周期均线，A组开多单；亏损10个最小变动价位,A组多单止损。例3：CROSSDOWN(C,MA(C,5)),SK;STOP(4,10);思路说明：最新价下穿5周期均线，开空单；亏损10个最小变动价位,空单止损；例4：CROSSDOWN(C,MA(C,5)),SK('I');STOP('I',4,-20);思路说明：最新价下穿5周期均线，I组开空单；盈利20个最小变动价位,I组空单止盈。股票合约限价止损：例1：CROSSUP(C,MA(C,5)),BK;STOP(0,20);思路说明：最新价上穿5周期均线，买入；盈利20个最小变动价位,止盈卖出。例2：CROSSUP(C,MA(C,5)),BK('A');TOP('A',0,-10);思路说明：最新价上穿5周期均线，A组买入；亏损10个最小变动价位,A组止损卖出。期货、外盘合约追踪止损：例1：CROSSUP(C,MA(C,5)),BK;STOP1(0,-10);思路说明：最新价上穿5周期均线，开多单；从开仓以来的最高价，回撤10个最小变动价位,多单止损。例2：CROSSDOWN(C,MA(C,5)),SK;STOP1('A',6,10);思路说明：最新价下穿5周期均线，A组开空单；从开仓以来的最低价，回撤10个最小变动价位,A组空单止损。股票合约追踪止损：例1：CROSSUP(C,MA(C,5)),BK;STOP1(0,-10);思路说明：最新价上穿5周期均线，买入；从买入以来的最高价，回撤10个最小变动价位,止损卖出。第二章如何编写基本面程序化模型基本面分析指的是从商品的实际供给和需求对商品价格的影响这一角度来进行分析的方法。对基本面进行分析可以帮助交易者确定交易的大方向，形成交易的信心基础；而技术面分析主要用来分析入场的具体位置。所以，在交易的过程中，基本面分析和技术分析都很重要，需要两者结合与统一才能增加交易的胜算。商品的生产量、消费量、进出口量、库存量等因素对商品供求状况会产生直接或间接的影响，突发的新闻事件也会造成商品价格的波动，如果不能及时的对这些信息导致的盘面振荡做出反应，模型的盈利情况就会大打折扣了。2.1、内盘案例模型一棕榈油日线基本面模型NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;RZC:=SUM(OPI,NN)-REF(SUM(OPI,NN),NN);ZJLX:=((OPI*C-(OPI-RZC))*REF(C,NN))*UNIT*MARGIN;NUM1:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(32))),1)+1;//马来西亚棕榈油产量A1:=GETBASEINFO(32)>REF(GETBASEINFO(32),NUM1);A2:=GETBASEINFO(32)<REF(GETBASEINFO(32),NUM1);NUM3:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(84))),1)+1;//马来西亚棕榈油库存B1:=GETBASEINFO(84)>REF(GETBASEINFO(84),NUM3);B2:=GETBASEINFO(84)<REF(GETBASEINFO(84),NUM3);GETBASEINFO(84)<REF(GETBASEINFO(84),NUM3)&&GETBASEINFO(32)<REF(GETBASEINFO(32),NUM1),BK;GETBASEINFO(84)>REF(GETBASEINFO(84),NUM3)&&GETBASEINFO(32)>REF(GETBASEINFO(32),NUM1),SK;GETBASEINFO(233)<REF(GETBASEINFO(233),1)||EVERY(ZJLX<REF(ZJLX,1),5),SP;GETBASEINFO(233)>REF(GETBASEINFO(233),1)||EVERY(ZJLX<REF(ZJLX,1),5),BP;SETDEALPERCENT(15);AUTOFILTER;交易思路：基本面函数当中马来西亚棕榈油产量减少，库存量下降，同时满足以上条件，建立多头头寸。当现货价格指数出现回落切资金流出比例加大，平掉多头头寸。基本面函数当中马来西亚棕榈油产量增加，库存量上升，同时满足以上条件，建立空头头寸。当现货价格指数出现上涨切资金流出比例加大，平掉空头头寸。优点：根据马棕产量和库存情况进行盘中交易，连续性较强，对连续上涨或者下跌行情把握较大。缺点：用马棕的信息对应国内，可能会在个别时候出现信息不对称等因素影响价格走势。测算报告棕榈油指数日线基本面函数

名称全部交易多头空头报告生成时间2016/04/1809:53:07初始资金1000000数据合约棕榈油指交易合约棕榈油指K线周期日线数据开始时间2007-10-29信号计算开始时间2014-1-2结束时间2016-4-15单位10(吨/手,元/点)保证金8.00%手续费0.00元/手滑点0开仓手数资金比例初始资金比例14.65%模型日线内盘棕榈油参数[0,0,0,0,0,0]名称全部交易多头空头测试天数835测试周期数558信号个数40指令总数40信号消失次数0初始资金1000000.00最终权益1461620.00空仓周期数462最长连续空仓周期数78最长交易周期23标准离差61262.20标准离差率2.65夏普比率4.61盈亏总平均/亏损平均0.85权益最大回撤101120.00权益最大回撤时间2015/02/12权益最大回撤比8.59%权益最大回撤比时间2015/02/12权益最长未创新高周期数245权益最长未创新高时间段2014/08/20-2015/08/19损益最大回撤77340.00损益最大回撤时间2015/01/14损益最大回撤比6.57%损益最大回撤比时间2015/01/14损益最长未创新高周期数218损益最长未创新高时间段2014/08/20-2015/07/14风险率1.18%收益率/风险率17.13每手最大亏损1700.00每手平均盈亏554.17盈利率46.16%10.80%35.36%年化单利收益率20.18%月化单利收益率1.66%年化复利收益率18.05%月化复利收益率1.37%胜率65.00%模型得分70分平均盈利/权益最大回撤0.54平均盈利/平均亏损2.001.453.10净利润461620.00108040.00353580.00总盈利652260.00242040.00410220.00总亏损190640.00134000.0056640.00总盈利/总亏损3.421.817.24其中持仓浮盈0.000.00-0.00交易次数20.009.0011.00盈利比率0.600.560.64盈利次数12.005.007.00亏损次数7.004.003.00持平次数1.000.001.00平均交易周期27.9062.0050.73平均盈利交易周期46.50111.6079.71平均亏损交易周期79.71139.50186.00平均盈亏(利润)23081.0012004.4432143.64平均盈利54355.0048408.0058602.86平均亏损27234.2933500.0018880.00最大盈利196460.00136220.00196460.00最大亏损59500.0059500.0045360.00最大盈利/总盈利0.300.560.48最大亏损/总亏损0.310.440.80净利润/最大亏损7.761.827.79最大持续盈利次数5.002.004.00最大持续亏损次数2.002.002.00平均持仓手数42最大持仓手数60平均使用资金额173612.19最大使用资金额204000.02平均资金使用率14.68%最大资金使用率15.55%扣除最大盈利后收益率26.52%-2.82%15.71%扣除最大亏损后收益率52.11%16.75%39.89%期间最大权益1461620.00期间最小权益988220.00手续费0.00滑点成本0成交额84852740.00模型二：甲醇日线基本面模型NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;RZC:=SUM(OPI,NN)-REF(SUM(OPI,NN),NN);ZJLX:=((OPI*C-(OPI-RZC))*REF(C,NN))*UNIT*MARGIN;CZ:=GETBASEINFO(249)-C;NUM1:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(64))),1)+1;//郑商所甲醇库存A1:=BARSLAST(GETBASEINFO(64)>REF(GETBASEINFO(64),NUM1))<BARSLAST(GETBASEINFO(64)<REF(GETBASEINFO(64),NUM1));A2:=BARSLAST(GETBASEINFO(64)>REF(GETBASEINFO(64),NUM1))>BARSLAST(GETBASEINFO(64)<REF(GETBASEINFO(64),NUM1));NUM2:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(27))),1)+1;//中国甲醇产量B1:=BARSLAST(GETBASEINFO(27)>REF(GETBASEINFO(27),NUM2))<BARSLAST(GETBASEINFO(27)<REF(GETBASEINFO(27),NUM2));B2:=BARSLAST(GETBASEINFO(27)>REF(GETBASEINFO(27),NUM2))>BARSLAST(GETBASEINFO(27)<REF(GETBASEINFO(27),NUM2));NUM3:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(249))),1)+1;//中国甲醇现货C1:=BARSLAST(GETBASEINFO(249)>REF(GETBASEINFO(249),NUM3))>BARSLAST(GETBASEINFO(249)<REF(GETBASEINFO(249),NUM3));C2:=BARSLAST(GETBASEINFO(249)>REF(GETBASEINFO(249),NUM3))<BARSLAST(GETBASEINFO(249)<REF(GETBASEINFO(249),NUM3));SCALE<0.5&&DUALVOLUME('M')<0&&A1&&B1&&C1,SK;SCALE>0.5&&DUALVOLUME('M')>0&&A2&&B2&&C2,BK;EVERY(CZ>REF(CZ,2),2)||EVERY(ZJLX<REF(ZJLX,1),5),BP;EVERY(CZ<REF(CZ,2),2)||EVERY(ZJLX<REF(ZJLX,1),5),SP;SETDEALPERCENT(10);AUTOFILTER;交易思路：

当甲醇产量下降，郑商所库存下降时，现货价格走高，可能出现价格上涨，符合多头建仓条件。

当基差缩小或者资金热度下降，平掉多头头寸。

当甲醇产量增加，郑商所库存增加时，现货价格走低，可能出现价格回落，符合空头建仓条件。

当基差扩大或者资金热度下降，平掉空头头寸。测算报告郑醇指数日线甲醇

名称全部交易多头空头报告生成时间2016/06/2312:47:13初始资金1000000数据合约郑醇指数交易合约郑醇指数K线周期日线数据开始时间2011-10-28数据结束时间2016-6-23信号计算开始时间2014-5-5信号计算结束时间2016-6-23单位10（吨/手，元/点）保证金8.00%手续费0.00元/手滑点0开仓手数资金比例初始资金比例9.91%模型甲醇参数[0,0,0,0,0,0]名称全部交易多头空头测试天数781测试周期数525信号个数33指令总数34信号消失次数0初始资金1000000.00最终权益1356520.00空仓周期数359最长连续空仓周期数77最长交易周期28标准离差51710.42标准离差率2.47夏普比率4.29盈亏总平均/亏损平均0.85权益最大回撤146790.00权益最大回撤时间2015/04/02权益最大回撤比11.62%权益最大回撤比时间2015/04/02权益最长未创新高周期数139权益最长未创新高时间段2015/01/13-2015/08/05损益最大回撤68820.00损益最大回撤时间2014/08/18损益最大回撤比6.60%损益最大回撤比时间2014/08/18损益最长未创新高周期数124损益最长未创新高时间段2014/05/21-2014/11/20风险率4.11%收益率/风险率4.05每手最大亏损870.00每手平均盈亏318.04盈利率35.65%2.94%32.71%年化单利收益率16.66%月化单利收益率1.37%年化复利收益率15.32%月化复利收益率1.18%胜率64.71%模型得分71分平均盈利/权益最大回撤0.31平均盈利/平均亏损1.86∞1.93平均盈利率/平均亏损率1.95净利润356520.0029440.00327080.00总盈利504310.0029440.00474870.00总亏损147790.000.00147790.00总盈利/总亏损3.41∞3.21其中持仓浮盈34440.000.0034440.00交易次数17.001.0016.00盈利比率0.651.000.63盈利次数11.001.0010.00亏损次数6.000.006.00持平次数0.000.000.00平均交易周期30.88525.0032.81平均盈利交易周期47.73525.0052.50平均亏损交易周期87.500.0087.50平均盈亏(利润)20971.7729440.0020442.50平均盈利45846.3629440.0047487.00平均亏损24631.670.0024631.67最大盈利176800.0029440.00176800.00最大亏损40180.000.0040180.00最大盈利/总盈利0.351.000.37最大亏损/总亏损0.27∞0.27净利润/最大亏损8.87∞8.14最大盈利时间2015/08/252014/11/202015/08/25最大亏损时间2016/02/032014/05/052016/02/03最大持续盈利次数4.001.003.00最大持续亏损次数2.000.002.00平均持仓手数73最大持仓手数98平均使用资金额119883.52最大使用资金额134926.42平均资金使用率9.83%最大资金使用率10.70%扣除最大盈利后收益率17.97%0.00%15.03%扣除最大亏损后收益率39.67%2.94%36.73%期间最大权益1431280.00期间最小权益958910.00手续费0.00滑点成本0成交额48520300.00模型三：沪铜指数日线案例加载合约：沪铜指数周期：日线信号计算起始时间：2013年1月1日至今沉淀资金:=OPI*C*UNIT*MARGIN,COLORMAGENTA;CX:=ABS(GETBASEINFO(235)-REF(GETBASEINFO(235),29))/(HHV(GETBASEINFO(235),30)-LLV(GETBASEINFO(235),30))*100;JC:=GETBASEINFO(235)-C;//基差NUM:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(85))),1)+1;//LME铜库存NUM1:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(68))),1)+1;//上期所铜库存NUM2:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(9))),1)+1;//中国铜产量KT:=BARSLAST(GETBASEINFO(9)>REF(GETBASEINFO(9),NUM2))<BARSLAST(GETBASEINFO(9)<REF(GETBASEINFO(9),NUM2));DT:=BARSLAST(GETBASEINFO(9)>REF(GETBASEINFO(9),NUM2))>BARSLAST(GETBASEINFO(9)<REF(GETBASEINFO(9),NUM2));KT&&(GETBASEINFO(85)>REF(GETBASEINFO(85),NUM)||GETBASEINFO(68)>REF(GETBASEINFO(68),NUM1))&&CX<=70&&沉淀资金>REF(沉淀资金,1),SK;//利空DT&&(GETBASEINFO(85)<REF(GETBASEINFO(85),NUM)||GETBASEINFO(68)<REF(GETBASEINFO(68),NUM1))&&CX<=70&&沉淀资金>REF(沉淀资金,1),BK;//利多JC>HV(JC,3)||EVERY(沉淀资金<REF(沉淀资金,1),5),BP;JC<LV(JC,3)||EVERY(沉淀资金<REF(沉淀资金,1),5),SP;AUTOFILTER;SETDEALPERCENT(15);模型设计思路：入场条件：引入四个数据：LME铜库存、上期所铜库存、中国铜产量、中国铜现货中国铜产量增加的情况下，市场处于做空的氛围中，此时如果LME铜库存和上期所铜库存都增加，符合空头入场条件中国铜产量减少的情况下，市场处于做多的氛围中，此时如果LME铜库存和上期所铜库存都减少，符合多头入场条件沉淀资金增加，品种投资热情高，此时确认入场条件引入一个变量CX，计算现货价格的波动程度，波动程度较大的情况下，确认入场条件出场条件：期现基差增大，空头出场期现基差减小，多头出场沉淀资金持续减小，品种投资热情降低，此时确认出场条件模型测试效果：报告生成时间2016/03/0715:17:27初始资金500000数据合约沪铜指数交易合约沪铜指数K线周期日线数据开始时间2001-1-5信号计算开始时间2013-1-4结束时间2016-3-7单位5(吨/手,元/点)保证金8.00%手续费0.00%%滑点0开仓手数资金比例初始资金比例13.98%模型CS2参数[0,0,0,0,0,0]名称全部交易多头空头测试天数1159测试周期数768信号个数98指令总数98信号消失次数0初始资金500000.00最终权益986280.00空仓周期数592最长连续空仓周期数43最长交易周期11标准离差22995.90标准离差率2.32夏普比率11.29盈亏总平均/亏损平均0.81权益最大回撤70500.00权益最大回撤时间2016/02/22权益最大回撤比8.71%权益最大回撤比时间2014/11/17权益最长未创新高周期数186权益最长未创新高时间段2014/07/21-2015/04/24损益最大回撤57500.00损益最大回撤时间2016/02/24损益最大回撤比6.04%损益最大回撤比时间2014/11/21损益最长未创新高周期数84损益最长未创新高时间段2014/07/30-2014/12/03风险率4.10%收益率/风险率7.46每手最大亏损4250.00每手平均盈亏1922.06盈利率97.26%28.60%68.66%年化单利收益率30.63%月化单利收益率2.52%年化复利收益率23.85%月化复利收益率1.77%胜率73.47%模型得分76分平均盈利/权益最大回撤0.26平均盈利/平均亏损1.512.891.51净利润486280.00142990.00343290.00总盈利645420.00152590.00492830.00总亏损159140.009600.00149540.00总盈利/总亏损4.0615.893.30其中持仓浮盈0.000.00-0.00交易次数49.0014.0035.00盈利比率0.710.790.69盈利次数35.0011.0024.00亏损次数13.002.0011.00持平次数1.001.000.00平均交易周期15.6754.8621.94平均盈利交易周期21.9469.8232.00平均亏损交易周期59.08384.0069.82平均盈亏(利润)9924.0810213.579808.29平均盈利18440.5713871.8220534.58平均亏损12241.544800.0013594.55最大盈利110800.0052800.00110800.00最大亏损42500.006800.0042500.00最大盈利/总盈利0.170.350.22最大亏损/总亏损0.270.710.28净利润/最大亏损11.4421.038.08最大持续盈利次数15.007.0011.00最大持续亏损次数3.002.003.00平均持仓手数5最大持仓手数11平均使用资金额86757.26最大使用资金额154220.02平均资金使用率13.53%最大资金使用率15.30%扣除最大盈利后收益率75.10%18.04%46.50%扣除最大亏损后收益率105.76%29.96%77.16%期间最大权益1048780.00期间最小权益479480.00手续费0.00滑点成本0成交额109815440.00模型四白糖指数日线案例加载合约：白糖指数周期：日线信号计算起始时间：2014年1月1日至今沉淀资金:=OPI*C*UNIT*MARGIN,COLORMAGENTA;JC:=GETBASEINFO(229)-C;//基差//开仓条件GETBASEINFO(54)>MA(GETBASEINFO(54),2)&&EVERY(JC<REF(JC,1),3),SK(1);GETBASEINFO(54)<MA(GETBASEINFO(54),2)&&EVERY(JC>REF(JC,1),3),BK(1);//平仓条件EVERY(沉淀资金<REF(沉淀资金,1),3),CLOSEOUT;//止损部分STOP(0,-20);//亏损10个最小变动价位,多单止损；STOP(4,20);//亏损10个最小变动价位,空单止损；SETDEALPERCENT(30);TRADE_OTHER('AUTO');模型设计思路：入场条件：引入两个数据：郑商所白糖库存、中国白糖现货郑商所公布的白糖库存增大的情况下，利空糖价，期现基差持续减小，空头入场郑商所公布的白糖库存减小的情况下，利多糖价，期现基差持续增大，多头入场出场条件：沉淀资金持续减小的情况下，品种投资热情降低，清仓出场设置固定点位止损模型测试效果：报告生成时间2016/03/0715:19:20初始资金500000数据合约白糖指数交易合约白糖主连K线周期日线数据开始时间2011-1-4信号计算开始时间2014-1-2结束时间2016-3-7单位10(吨/手,元/点)保证金8.00%手续费0.00元/手滑点0初始资金比例29.30%模型CS2参数[0,0,0,0,0,0]名称全部交易多头空头测试天数796测试周期数530信号个数24指令总数24信号消失次数0初始资金500000.00最终权益970900.00空仓周期数484最长连续空仓周期数102最长交易周期20标准离差77232.62标准离差率1.97夏普比率3.99盈亏总平均/亏损平均4.11权益最大回撤37740.00权益最大回撤时间2015/09/18权益最大回撤比4.82%权益最大回撤比时间2014/09/05权益最长未创新高周期数146权益最长未创新高时间段2015/01/30-2015/09/02损益最大回撤29400.00损益最大回撤时间2015/04/29损益最大回撤比4.42%损益最大回撤比时间2014/09/09损益最长未创新高周期数78损益最长未创新高时间段2014/05/27-2014/09/16风险率0.00%收益率/风险率∞每手最大亏损230.00每手平均盈亏799.49盈利率94.18%72.91%21.27%年化单利收益率43.19%月化单利收益率3.55%年化复利收益率35.57%月化复利收益率2.53%胜率50.00%模型得分87分平均盈利/权益最大回撤2.33平均盈利/平均亏损9.2216.827.63净利润470900.00364570.00106330.00总盈利528190.00370070.00158120.00总亏损57290.005500.0051790.00总盈利/总亏损9.2267.293.05其中持仓浮盈0.000.00-0.00交易次数12.005.007.00盈利比率0.500.800.29盈利次数6.004.002.00亏损次数6.001.005.00持平次数0.000.000.00平均交易周期44.17106.0075.71平均盈利交易周期88.33132.50265.00平均亏损交易周期88.33530.00106.00平均盈亏(利润)39241.6772914.0015190.00平均盈利88031.6692517.5079060.00平均亏损9548.335500.0010358.00最大盈利267750.00267750.0092120.00最大亏损12190.005500.0012190.00最大盈利/总盈利0.510.720.58最大亏损/总亏损0.211.000.24净利润/最大亏损38.6366.298.72最大持续盈利次数3.003.001.00最大持续亏损次数3.001.003.00平均持仓手数48最大持仓手数53平均使用资金额188919.83最大使用资金额217443.20平均资金使用率26.88%最大资金使用率29.99%扣除最大盈利后收益率40.63%19.36%2.84%扣除最大亏损后收益率96.62%74.01%23.70%期间最大权益970900.00期间最小权益500000.00手续费0.00滑点成本0成交额57653180.00模型五郑棉主连日线案例加载合约：郑棉主连周期：日线信号计算起始时间：2014年1月1日至今沉淀资金:=OPI*C*UNIT*MARGIN;NUM3:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(286))),1)+1;S5:=GETBASEINFO(286)>REF(GETBASEINFO(286),NUM3);B5:=GETBASEINFO(286)<REF(GETBASEINFO(286),NUM3);NUM5:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(230))),1)+1;JC:=GETBASEINFO(230)-C;//基差//开仓条件BARSLAST(S5)<BARSLAST(B5)&&EVERY(JC<REF(JC,NUM5),2)&&SCALE<0.5,SK(1);BARSLAST(S5)>BARSLAST(B5)&&EVERY(JC>REF(JC,NUM5),2)&&SCALE>0.5,BK(1);//加仓条件C<SKPRICE-10&&SKVOL>0&&EVERY(JC<REF(JC,NUM5),3),SK(1);C>BKPRICE+10&&BKVOL>0&&EVERY(JC>REF(JC,NUM5),3),BK(1);C<SKPRICE-10&&SKVOL>0&&EVERY(GETBASEINFO(53)>REF(GETBASEINFO(53),1),5),SK(1);C>BKPRICE+10&&BKVOL>0&&EVERY(GETBASEINFO(53)<REF(GETBASEINFO(53),1),5),BK(1);//平仓条件EVERY(JC>REF(JC,NUM5),3),BP(SKVOL);EVERY(JC<REF(JC,NUM5),3),SP(BKVOL);EVERY(沉淀资金<REF(沉淀资金,1),2),CLOSEOUT;SETDEALPERCENT(30);TRADE_OTHER('AUTO');模型设计思路：入场条件：引入两个数据：美国棉花年末库存量、中国棉花现货在美国棉花年末库存量增大的月份，市场处于做空氛围，在该条件下，如果基差持续缩小，空头入场在美国棉花年末库存量减小的月份，市场处于做多氛围，在该条件下，如果基差持续增大，多头入场加仓条件：引入数据：郑商所棉花库存盈利的情况下，郑商所棉花库存持续增大，利空棉花，空头加仓盈利的情况下，郑商所棉花库存持续减小，利多棉花，多头加仓盈利的情况下，基差持续缩小，利空棉花，空头加仓盈利的情况下，基差持续增大，利多棉花，多头加仓出场条件：基差持续扩大，平掉空头持仓基差持续缩小，平掉多头持仓沉淀资金持续减小的情况下，品种投资热情降低，清仓出场模型测试效果：报告生成时间2016/03/0715:38:21初始资金500000数据合约郑棉主连交易合约郑棉主连K线周期日线数据开始时间2004-6-1信号计算开始时间2014-1-2结束时间2016-3-7单位5(吨/手,元/点)保证金8.00%手续费2.50元/手滑点0初始资金比例39.11%模型AAAAA参数[0,0,0,0,0,0]名称全部交易多头空头测试天数796测试周期数530信号个数24指令总数24信号消失次数0初始资金500000.00最终权益859965.00空仓周期数495最长连续空仓周期数90最长交易周期9标准离差40129.73标准离差率1.34夏普比率5.80盈亏总平均/亏损平均1.43权益最大回撤43360.00权益最大回撤时间2015/11/27权益最大回撤比7.59%权益最大回撤比时间2014/08/11权益最长未创新高周期数148权益最长未创新高时间段2015/07/14-2016/02/23损益最大回撤33920.00损益最大回撤时间2015/12/02损益最大回撤比4.48%损益最大回撤比时间2015/12/02损益最长未创新高周期数93损益最长未创新高时间段2015/07/14-2015/12/01风险率1.41%收益率/风险率23.43每手最大亏损530.00每手平均盈亏608.05盈利率71.99%5.80%66.19%年化单利收益率33.01%月化单利收益率2.71%年化复利收益率28.23%月化复利收益率2.06%胜率83.33%模型得分72分平均盈利/权益最大回撤0.93平均盈利/平均亏损1.910.626.01净利润359965.0029010.00330955.00总盈利401945.0062930.00339015.00总亏损41980.0033920.008060.00总盈利/总亏损9.571.8642.06其中持仓浮盈0.000.00-0.00交易次数12.004.008.00盈利比率0.830.750.88盈利次数10.003.007.00亏损次数2.001.001.00持平次数0.000.000.00平均交易周期44.17132.5066.25平均盈利交易周期53.00176.6775.71平均亏损交易周期265.00530.00530.00平均盈亏(利润)29997.087252.5041369.38平均盈利40194.5020976.6748430.71平均亏损20990.0033920.008060.00最大盈利137360.0030845.00137360.00最大亏损33920.0033920.008060.00最大盈利/总盈利0.340.490.41最大亏损/总亏损0.811.001.00净利润/最大亏损10.610.8641.06最大持续盈利次数7.003.004.00最大持续亏损次数1.001.001.00平均持仓手数49最大持仓手数68平均使用资金额254978.43最大使用资金额301952.04平均资金使用率39.74%最大资金使用率43.00%扣除最大盈利后收益率44.52%-0.37%38.72%扣除最大亏损后收益率78.78%12.59%67.80%期间最大权益859965.00期间最小权益492955.00手续费2960.00滑点成本0成交额76245875.002.2、外盘案例模型六COMEX铜指日线案例加载合约：COMEX铜指周期：日线信号计算起始时间：2014年1月1日至今沉淀资金:=OPI*C*UNIT*MARGIN,COLORMAGENTA;CX:=ABS(GETBASEINFO(235)-REF(GETBASEINFO(235),29))/(HHV(GETBASEINFO(235),30)-LLV(GETBASEINFO(235),30))*100;JC:=GETBASEINFO(235)-C;//基差NUM:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(85))),1)+1;//LME铜库存NUM1:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(91))),1)+1;//COMEX铜库存((GETBASEINFO(85)>REF(GETBASEINFO(85),NUM)&&GETBASEINFO(91)>REF(GETBASEINFO(91),NUM1))||EVERY(JC<REF(JC,1),2))&&EVERY(沉淀资金>REF(沉淀资金,1),2),SK;((GETBASEINFO(85)<REF(GETBASEINFO(85),NUM)&&GETBASEINFO(91)<REF(GETBASEINFO(91),NUM1))||EVERY(JC>REF(JC,1),2))&&EVERY(沉淀资金>REF(沉淀资金,1),2),BK;JC>HV(JC,5)||EVERY(沉淀资金<REF(沉淀资金,1),4),BP;JC<LV(JC,5)||EVERY(沉淀资金<REF(沉淀资金,1),4),SP;AUTOFILTER;SETDEALPERCENT(10);模型设计思路：入场条件：引入两个数据：LME铜库存、COMEX铜库存LME铜库存、COMEX铜库存增大的情况下，利空糖价，期现基差持续减小，空头入场LME铜库存、COMEX铜库存减小的情况下，利多糖价，期现基差持续增大，多头入场沉淀资金持续增大，市场热情提高，确认入场条件出场条件：基差增大，空头出场;基差减小，多头出场沉淀资金持续减小的情况下，品种投资热情降低，确认出场条件模型测试效果：报告生成时间2016/03/1109:13:06初始资金500000数据合约CMX铜E指交易合约CMX铜E指K线周期日线数据开始时间2011-1-3信号计算开始时间2014-1-2结束时间2016-3-10单位25000(吨/手,元/点)保证金8.00%手续费0.00元/手滑点0开仓手数资金比例初始资金比例9.40%模型COMEX1参数[0,0,0,0,0,0]名称全部交易多头空头测试天数799测试周期数565信号个数63指令总数64信号消失次数0初始资金500000.00最终权益913915.00空仓周期数332最长连续空仓周期数30最长交易周期27标准离差33309.95标准离差率2.58夏普比率8.07盈亏总平均/亏损平均1.33权益最大回撤44199.94权益最大回撤时间2015/10/09权益最大回撤比5.67%权益最大回撤比时间2015/10/09权益最长未创新高周期数117权益最长未创新高时间段2014/07/18-2014/12/30损益最大回撤27800.00损益最大回撤时间2015/10/13损益最大回撤比3.62%损益最大回撤比时间2015/10/13损益最长未创新高周期数49损益最长未创新高时间段2015/02/13-2015/04/24风险率4.03%收益率/风险率9.38每手最大亏损1737.50每手平均盈亏1175.89盈利率82.78%23.71%59.08%年化单利收益率37.82%月化单利收益率3.11%年化复利收益率31.72%月化复利收益率2.29%胜率68.75%模型得分65分平均盈利/权益最大回撤0.55平均盈利/平均亏损2.512.542.07净利润413915.00118532.50295382.50总盈利510935.00150352.50360582.50总亏损97020.0031820.0065200.00总盈利/总亏损5.274.735.53其中持仓浮盈8000.008000.00-0.00交易次数32.0021.0011.00盈利比率0.660.620.73盈利次数21.0013.008.00亏损次数10.007.003.00持平次数1.001.000.00平均交易周期17.6626.9051.36平均盈利交易周期26.9043.4670.63平均亏损交易周期56.5080.71188.33平均盈亏(利润)12934.845644.4026852.96平均盈利24330.2411565.5845072.81平均亏损9702.004545.7121733.33最大盈利154687.5032025.00154687.50最大亏损27800.007500.0027800.00最大盈利/总盈利0.300.210.43最大亏损/总亏损0.290.240.43净利润/最大亏损14.8915.8010.63最大持续盈利次数5.004.003.00最大持续亏损次数3.003.001.00平均持仓手数11最大持仓手数22平均使用资金额59659.44最大使用资金额88440.01平均资金使用率9.37%最大资金使用率10.18%扣除最大盈利后收益率51.85%17.30%28.14%扣除最大亏损后收益率88.34%25.21%64.64%期间最大权益938415.01期间最小权益479842.48手续费0.00滑点成本0.0000成交额46825315.002.3、经济数据、突发事件案例模型七沪金指数日线案例加载合约：沪金指数周期：日线信号计算起始时间：2014年1月1日至今指标AACC:=C;沉淀资金:=OPI*C*UNIT*MARGIN,COLORMAGENTA;#CALL[5106,AA]ASVARCC:=VAR.CC;JC:=CC-C;NUM1:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(315))),1)+1;NUM2:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(301))),1)+1;KT1:=GETBASEINFO(315)>REF(GETBASEINFO(315),NUM1);//利空KT2:=GETBASEINFO(301)>REF(GETBASEINFO(301),NUM2);//利空DT1:=GETBASEINFO(315)<REF(GETBASEINFO(315),NUM1);//利多DT2:=GETBASEINFO(301)<REF(GETBASEINFO(301),NUM2);//利多KT:=BARSLAST(KT1)<BARSLAST(DT1)&&BARSLAST(KT2)<BARSLAST(DT2);DT:=BARSLAST(KT1)>BARSLAST(DT1)&&BARSLAST(KT2)>BARSLAST(DT2);DT&&EVERY(JC>REF(JC,1),2)&&沉淀资金>REF(沉淀资金,1),BK;KT&&EVERY(JC<REF(JC,1),2)&&沉淀资金>REF(沉淀资金,1),SK;EVERY(JC>REF(JC,1),2),BP;EVERY(JC<REF(JC,1),2),SP;//突发事件GETEVENT(396,1),BPK;REF(GETEVENT(396,1),1),CLOSEOUT;//日线平仓条件AUTOFILTER;模型设计思路：入场条件：引入两个经济数据：美国非农就业人数变化、美国零售销售月率引入突发事件：黄金矿商罢工上述两个经济数据数值增加，利空黄金，期现基差缩小，空头入场。上述两个经济数据数值减小，利多黄金，期现基差增大，多头入场沉淀资金持续增大，市场热情提高，确认入场条件出场条件：基差增大，空头出场;基差减小，多头出场全球铂金、白金等主要生产商发生大规模罢工活动，矿工拒接上工导致生产经营停摆。利多金价。考虑到突发事件对行情的影响有一定的失效，所以在事件发生的下一个周期平仓出场。模型测试效果：报告生成时间2016/03/1108:36:55初始资金500000数据合约沪金指数交易合约沪金指数K线周期日线数据开始时间2008-1-9信号计算开始时间2014-1-2结束时间2016-3-11单位1000克/手保证金8.00%手续费0.00元/手滑点0开仓手数5初始资金比例19.55%模型突发-金1参数[0,0,0,0,0,0]名称全部交易多头空头测试天数800测试周期数534信号个数30指令总数30信号消失次数0初始资金500000.00最终权益838500.00空仓周期数413最长连续空仓周期数110最长交易周期20标准离差34414.93标准离差率1.53夏普比率6.32盈亏总平均/亏损平均1.44权益最大回撤58249.98权益最大回撤时间2014/09/03权益最大回撤比9.18%权益最大回撤比时间2014/09/03权益最长未创新高周期数180权益最长未创新高时间段2014/04/01-2014/12/22损益最大回撤42750.00损益最大回撤时间2014/09/05损益最大回撤比6.90%损益最大回撤比时间2014/09/05损益最长未创新高周期数84损益最长未创新高时间段2014/07/15-2014/11/18风险率0.00%收益率/风险率5060710.40每手最大亏损8550.00每手平均盈亏4513.33盈利率67.70%35.70%32.00%年化单利收益率30.89%月化单利收益率2.54%年化复利收益率26.60%月化复利收益率1.96%胜率73.33%模型得分61分平均盈利/权益最大回撤0.63平均盈利/平均亏损2.331.726.61净利润338500.00178500.00160000.00总盈利401000.00232500.00168500.00总亏损62500.0054000.008500.00总盈利/总亏损6.424.3119.82其中持仓浮盈0.000.00-0.00交易次数15.007.008.00盈利比率0.730.710.75盈利次数11.005.006.00亏损次数4.002.002.00持平次数0.000.000.00平均交易周期35.6076.2966.75平均盈利交易周期48.55106.8089.00平均亏损交易周期133.50267.00267.00平均盈亏(利润)22566.6725500.0020000.00平均盈利36454.5546500.0028083.33平均亏损15625.0027000.004250.00最大盈利85750.0082250.0085750.00最大亏损42750.0042750.004750.00最大盈利/总盈利0.210.350.51最大亏损/总亏损0.680.790.56净利润/最大亏损7.924.1833.68最大持续盈利次数3.002.004.00最大持续亏损次数1.001.001.00平均持仓手数5最大持仓手数5平均使用资金额99306.46最大使用资金额106100.01平均资金使用率15.68%最大资金使用率19.55%扣除最大盈利后收益率50.55%19.25%14.85%扣除最大亏损后收益率76.25%44.25%32.95%期间最大权益838500.00期间最小权益499999.97手续费0.00滑点成本0.00成交额37112000.00模型八COMEX黄金一小时线单一突发事件函数模型A1..GETEVENT(404,1);//美元加息利空黄金B1..GETEVENT(405,1);//美元降息利多黄金C1..GETEVENT(396,1);//金矿罢工利多黄金D1..GETEVENT(406,1);//欧元加息利空黄金E1..GETEVENT(407,1);//欧元降息利多黄金GETEVENT(407,1)||GETEVENT(396,1)||GETEVENT(405,1)&&SCALE>0.5&&DUALVOLUME('M')>0,BK;GETEVENT(407,1)||GETEVENT(404,1)&&SCALE<0.5&&DUALVOLUME('M')<0,SK;C<BKPRICE-50*MINPRICE1||C>BKPRICE+200*MINPRICE1,SP;C>SKPRICE+50*MINPRICE1||C<SKPRICE-200*MINPRICE1,BP;AUTOFILTER;SETDEALPERCENT(40);交易思路：当盘中出现欧元降息，金矿罢工，美元降息时，对黄金价格产生影响，同时在短时间出现增仓上行，此时多单进场；当盘中出现欧元加息，美元加息时，对黄金价格产生影响，同时在短时间出现增仓下行，此时空单进场；多单平仓条件，价格低于开仓价格50个最小变动价位止损；价格高于开仓价格200个价位止盈；空单平仓条件，价格高于开仓价格50个最小变动价位止损；价格低于开仓价格200个价位止盈；模型特点：优点：对突发事件开仓和平仓反应较快，仓位变化和市场情绪来引导交易，短周期模型，胜率较高，盈亏比正常，风险相对可控。缺点：突发事件信号相对较少，可以作为辅助交易策略存在。测算报告CMX金E指1小时黄金突发事件

名称全部交易多头空头报告生成时间2016/04/1809:25:37初始资金1000000数据合约CMX金E指交易合约CMX金E指K线周期1小时数据开始时间2009-10-29信号计算开始时间2013-1-1结束时间2016-4-18单位100(吨/手,元/点)保证金8.00%手续费0.00元/手滑点0开仓手数资金比例初始资金比例38.97%模型黄金突发事件改0413参数[0,0,0,0,0,0]名称全部交易多头空头测试天数1204测试周期数20115信号个数14指令总数14信号消失次数0初始资金1000000.00最终权益1482650.00空仓周期数20001最长连续空仓周期数7631最长交易周期24标准离差65009.61标准离差率0.94夏普比率3.67盈亏总平均/亏损平均2.23权益最大回撤72159.80权益最大回撤时间2013/11/0821:00权益最大回撤比6.47%权益最大回撤比时间2013/11/0821:00权益最长未创新高周期数7643权益最长未创新高时间段2014/09/0421:00-2015/12/0402:00损益最大回撤37720.00损益最大回撤时间2013/11/0822:00损益最大回撤比3.49%损益最大回撤比时间2013/11/0822:00损益最长未创新高周期数3799损益最长未创新高时间段2014/01/2321:00-2014/09/0503:00风险率1.47%收益率/风险率9.95每手最大亏损920.00每手平均盈亏1485.08盈利率48.27%35.21%13.05%年化单利收益率14.63%月化单利收益率1.20%年化复利收益率12.68%月化复利收益率0.99%胜率71.43%模型得分70分平均盈利/权益最大回撤1.51平均盈利/平均亏损3.523.34∞净利润482650.00352120.00130530.00总盈利544570.00414040.00130530.00总亏损61920.0061920.000.00总盈利/总亏损8.796.69∞其中持仓浮盈0.000.00-0.00交易次数7.006.001.00盈利比率0.710.671.00盈利次数5.004.001.00亏损次数2.002.000.00持平次数0.000.000.00平均交易周期2873.573352.5020115.00平均盈利交易周期4023.005028.7520115.00平均亏损交易周期10057.5010057.500.00平均盈亏(利润)68950.0058686.67130530.00平均盈利108914.00103510.00130530.00平均亏损30960.0030960.000.00最大盈利130530.00119340.00130530.00最大亏损37720.0037720.000.00最大盈利/总盈利0.240.291.00最大亏损/总亏损0.610.61∞净利润/最大亏损12.809.34∞最大持续盈利次数3.002.001.00最大持续亏损次数1.001.000.00平均持仓手数46最大持仓手数57平均使用资金额443890.33最大使用资金额542721.66平均资金使用率38.61%最大资金使用率39.84%扣除最大盈利后收益率35.21%23.28%0.00%扣除最大亏损后收益率52.04%38.98%13.05%期间最大权益1482650.00期间最小权益985299.83手续费0.00滑点成本0.0成交额78969210.00第三章如何优化你的交易策略3.1PANZHENG函数，减