2015年河南省期货从业资格：股指期货套期保值交易试题

年河南省期货从业资格：股指期货套期保值交易试题一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1、统一、严格的监管。A英国B新加坡美国D日本2、下列可以从事期货交易的是（）。A国家机关和事业单位B某集团下属公司期货交易所的工作人员D中国期货业协会的工作人员3、下列关于中国期货业协会的说法，不正确的是（）。A中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会B中国期货业协会的章程由理事会制定中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案D中国期货业协会理事会成员通过选举产生4、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间最多为（）个交易日。5、1月1日，上海期货交易所3月份铜合约的价格是632元0/0吨，5月份铜合约的价格是630元00/吨。某投资者采用熊市套利（不考虑佣金因素），则下列选项中可使该投资者获利最大的是_。_A月份铜期货合约的价格保持不变，月份铜合约的价格下跌了元吨B月份铜期货合约的价格下跌Y元吨，月份铜合约的价格保持不变月份铜期货合约的价格下跌Y元吨，月份铜合约的价格下跌了元吨D月份铜期货合约的价格下跌Y元吨，月份铜合约的价格下跌了元吨6、__是在图中按时间等分，将每分钟的最新价格标出的图示方法，它随着时间延续就会形成一条弯弯曲曲的曲线。A闪电图B线图分时图D竹线图7、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属（）。A期货交易所B中国证监会期货投资者保障基金D风险准备金8、期货交易和交割的时间顺序是__。A同步进行B通常交易在前，交割在后通常交割在前，交易在后D无先后顺序9、如果套期保值者能争取到一个有利的_，_套期保值交易就能赢利。A利息B基差现货价格D期货价格10、在我国，会员制期货交易所的注册资本出资人是（）。A企业法人B自然人会员D国有企业11、期货经纪公司在经营过程中应坚持的首要原则是（）。.服务周到B技能熟练诚实信用.小4谨慎2甲期货公司共有家营业部，现有净资产万元，资产调整值为万元，负债调整值为20万0元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到100万0元，该期货公司客户权益总额为10亿元。根据以上数据，回答下列问题：甲期货公司的净资本是（）。A万元B万元万元D万元13、2月中旬，豆粕现货价格为276元0/吨，我国某饲料厂计划在4月份购进100吨0豆粕，决定利用豆粕期货进行套期保值。该厂__月5份豆粕期货合约。A买入手B卖出手买入手D卖出手14、下列选项中，不属于期货公司申请设立营业部时，应向拟设立营业部所在地的中国证监会派出机构提交的材料的是（）。.拟设立营业部的决议文件B申请日前个月月末的风险监管报表营业部的管理制度文本.拟任用从业人员名册、期货从业人员资格证书复印件15、期货公司的交易保证金不足，期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金的，由于行情向持仓不利的方向变化导致期货公司透支发生的扩大损失，期货交易所应当承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的（）。16、某投资者共拥有20万元总资本，准备在黄金期货上进行多头交易，当时，每一合约需要初始保证金250元0，当采取10的%规定来决定期货头寸多少时，该投资者最多可买入_手合约。17、动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后，（）依法取得相应的受偿权，可以依法参与期货公司清算。A中国证监会B财政部期货投资者保障基金管理机构D期货投资者18、中国证监会及其派出机构依法对期货公司进行检查时，检查人员不得少于（）人。19、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手100元0价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金300元0。次日，该白糖合约价格下跌至60元0，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的300元0归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。丁某的损失应当由（）承担。A丁某.小王期货公司D期货公司和丁某20、下列关于期货公司的说法，不正确的是（）。A期货公司的股东有虚假出资行为的，国务院期货监督管理机构可责令其转让所持期货公司股权，但不得限制其股东权利B国务院期货监督管理机构有权责令违法经营的期货公司停业整顿期货公司出现重大风险、严重危害期货市场秩序的，国务院期货监督管理机构可以对其进行接管D期货公司出现严重危及稳健运行、损害客户合法权益的行为的，国务院期货监督管理机构可以责令调整有关部门负责人员21、申请设立期货公司，以期货公司经营必需的非货币财产出资的，非货币财产出资占注册资本的比例（）。A不得低于B不得高于不得低于D不得高于2表明在近日内市场交易资金的增减状况。A市场资金总量变动率B市场资金集中度现价期价偏离率D期货价格变动率23、《期货从业人员执业行为准则（修订）》是（）对期货从业人员进行纪律处分的依据。A中国期货业协会B中国证监会派出机构中国证监会期货部D期货交易所24、我国期货交易所会员必须是（）。A自然人B事业单位境内企业法人D境外企业法人25、某投资者在5月份以4.美5元/盎司的权利金买入一张执行价格为40美0元/盎司的6月份黄金看跌期权，结果最后交割日的价格上涨为45美0元/盎司，则该投资者损失表表。A美兀盎司B美兀盎司美兀盎司D美兀盎司二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）1、期货交易所不得从事（）。.信托投资B股票投资非自用不动产投资D间接参与期货交易2、期货公司的期货从业人员不得进行的行为有（）。.代理客户从事期货交易B进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易收付、存取或划转期货保证金D挪用客户的期货保证金3、按执行时间划分，期权可以分为表。表A看涨期权B看跌期权欧式期权D美式期权4、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。200年8由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.亿5元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题：如果期货公司在经营过程中，由于业务发展需要，要招聘一个副总经理，下列几位人员前来应聘，其中可能被招聘的是（）。A甲取得学士学位，曾经在某期货公司从事期货业务达年B乙取得博士学位，曾经在银行工作年，准备参见期货从业人员资格考试丙大专毕业，曾经在某公司担任年的会计D丁本科毕业，此前从事Y年的律师工作，现已具有期货从业人员资格5、下列关于基差的说法，正确的有__。A套期保值的效果主要由基差的变化决定B基差期货价格现货价格.特定的交易者可以拥有自己特定的基差D正向市场中，基差为正值6、双重顶形反转形态的成立条件是_。_A有两个相同高度的高点B有两个相同高度的低点向下突破颈线D向上突破颈线7、在我国，任何单位或者个人不得违规使用（）进行期货交易。.信贷资金B财政资金自有资金D银行资金8、监事和高级管理人员的任职资格的情形有（）。A因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人，或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾5年B因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾5年因违法行为或者违纪行为被开除的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、期货公司、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员，自被开除之日起未逾5年D国家机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中兼职的其他人员9、为了正确审理期货纠纷案件，200年35月16日最高人民法院审判委员会通过了《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》。下列选项中属于该规定的制定依据有（）。A《中华人民共和国民法通则》B《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国合同法》D《中华人民共和国民事诉讼法》10、转移外汇风险的手段主要有_。_A分散筹资B外汇期货交易远期外汇交易D外汇期权交易11、期货交易所的非期货公司结算会员的从业人员不得（）。.代理客户从事期货交易B收取客户手续费C为客户提供期货市场行情信息D利用结算业务关系及由此获得的结算信息损害非结算会员及其客户的合法权益12、期货交易所应当就其市场内的交易情况编制（），并及时公布。A周报表B月报表季度报表D年报表13、下列关于波浪理论基本思想的说法，正确的是__。・波浪理论是以周期为基础的。它把大的运动周期分为时间长短不同的各种周期，并指出，在一个大周期之中可能存在一些小周期，而小的周期又可以再细分成更小的周期B每个周期无论时间长短，都是以一种模式进行每个周期都是由上升或下降的个过程和下降或上升的个过程组成D艾略特最初发明波浪理论是受到价格上涨下跌现象不断重复的启示，试图找出其上升和下降的规律14、关于中国证监会对期货交易所的监管描述正确的有（）。A中国证监会认为期货市场出现异常情况的，可以决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施B中国证监会认为有必要的，可以对期货交易所高级管理人员实施提示中国证监会可以向期货交易所派驻督察员D中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务，中国证监会不得向交易所收取任何费用15、一个完整的期货交易流程应包括__A开户与下单B竞价结算D交割16、期货市场的两大巨头是_。_.伦敦国际金融期货交易所B芝加哥商业交易所芝加哥期货交易所D法国期货交易所17、下列选项中，关于股票期货的说法，正确的有_。_A股票期货是以单只股票或窄基股票指数作为标的物的期货合约B目前全球绝大多数股票期货都是窄基股票期货股票期货出现于世纪年代后期D年月日，美国交易所首次推出以英国、欧洲大陆和美国的蓝筹股为标的物的股票期货交易18、期货合约的价格形成方式有__。A公开喊价方式B配对交易方式连续竞价方式.计算机撮合成交方式19、期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当提前通知本人，并按规定将（）书面报告公司住所地中国证监会派出机构。A免职理由B首席风险官履行职责情况替代人选名单D发现重大风险事件的情况20、关于我国期货交易所对持仓限额制度的具体规定，以下表述正确的是_。_A采用限制会员持仓和限制客户持仓相结合的办法，控制市场风险B套期保值交易头寸实行审批制，其持仓也受限制交易所调整限仓数额须经理事会批准，报中国证监会备案后实施D会员或客户的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额1甲期货公司共有家营业部，现有净资产万元，资产调整值为万元，负债调整值为20万0元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到100万0元，该期货公司客户权益总额为10亿元。根据以上数据，回答下列问题：甲期货公司的情况符合下列（）风险监管指标。.净资本最低限额净资本占客户权益总额的比例净资本与净资产的比例净资本按照营业部数量平均结算额22、期货公司应当按照（）的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。A国务院期货