银行从业资格考试银行业专业实务《风险管理》一周一练（含答案和解析）

银行从业资格考试银行业专业实务《风险管理》一周一练

（含答案和解析）一、单项选择题（共50题，每题1分）。1、某银行2010年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2010年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了1000亿元，则关注类贷款迁徙率为（）。A、15.3%B、20%C、21.8%【参考答案】：B【解析】：根据关注类贷款迁徙率的计算公式，可得：关注类贷款迁徙率二期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）X100%二600/（4000-1000）X100%二20%。2、以（）来源为主的商业银行，其流动性风险相对较低。A、批发资金B、公司存款C、零售资金【参考答案】:C【解析】：以零售资金来源为主的商业银行，其流动性风险相对较低。3、声誉风险通常与信用、市场、操作等风险（）。A、相互排斥、互不共存B、交叉存在、互相作用C、没有关系【参考答案】：BA、现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B、现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业C、现场检查对非现场监管有指导作用【参考答案】：C【解析】：D项，非现场监管对现场检查有指导作用。27、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。A、市场风险B、信用风险C、操作风险【参考答案】：C【出处】：2013年上半年《风险管理》真题【解析】操作风险的人员因素主要是指因商业银行员工发生内部欺诈、失职违规，以及因员工的知识/技能匮乏、核心雇员流失、违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险。核心雇员流失造成的风险体现为商业银行对关键人员（如交易员、高级客户经理）过度依赖的风险，包括缺乏足够的后备人员、关键信息缺乏共享和文档记录、缺乏岗位轮换机制等。28、以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是（）。A、现金头寸指标B、贷款总额与核心存款的比率C、贷款总额与总资产的比率【参考答案】：C【解析】：答案为D。现金头寸指标越高意味着商业银行满足即时现金需要的能力越强；核。存款比例高的商业银行流动性也相对较好；贷款总额与核心存款的比率越小则表明商业银行存储的流动性越高，流动性风险也相对越小；贷款总额与总资产的比率较高则暗示商业银行的流动性能力较差。29、关于外部审计与银行监管之间关系，下列表述错误的是（）。［2012年6月真题］A、银行监管政策、相关标准和准则是实施外部审计所依据和关注的重点B、外部审计与银行监管的侧重点不同，前者侧重于财务报表审计，后者侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价C、尽管外部审计和监管意见的方式和内容并不存在共性，但二者都是市场主体关注、评价、选择银行的重要依据【参考答案】:C【解析】：外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性。外部审计和银行监管都采用现场检查的方式。无论是外部审计还是银行监管，都将审查银行会计信息、管理信息以及相关记录，促进和保障银行经营管理信息的真实、准确、合规，并将其作为基本目标之一。30、对于风险发生的可能性高而且影响显著的战略风险，采取的措施是（）OA、采取必要措施B、尽量避免或高度重视C、接受风险【参考答案】：B【解析】：在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件；然后由战略管理/规划部门对各种战略风险因素的影响效果和发生的可能性作出评估，据此进行优先排序并制定恰当的战略实施方案（见表1）o表1战略风险评估及实施方案c=image,qmtiku//pic/yhcy/qmtiku3398051637391.jpgwidth=554height=121>31、可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。A、市场风险B、操作风险C、战略风险【参考答案】:B【解析】：没有试题解析32、某商业银行2007年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为46亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为2138亿元，则该银行人民币超额准备金率为（）。A、2.53%B、2.15%C、1.78%【参考答案】:A【解析】：答案为A。人民币超额准备金率一（在中国人民银行超额准备金存款+库存现金）《人民币各项存款期末余额X100%=（46+8）4-2138X100%^2.53%。33、关于风险识别/分析，下列表述正确的是（）。A、风险识别的关键在于对风险影响因素的分析B、感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律C、分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质【参考答案】:A【解析】：风险识别的关键在于对风险影响因素的分析，A项正确；制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法，B项错误；感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质，C项错误;分析风险是深入理解各种风险的成因及变化规律，D项错误。故本题选A。34、对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为（）。A、10%B、30%C、50%【参考答案】：C35、客户信用评级的发展过程是（）。A、专家判断法一违约概率模型一信用评分模型B、违约概率模型一信用评分模型一专家判断法C、专家判断法一信用评分模型一违约概率模型【参考答案】：C【解析】：从银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型分析三个主要发展阶段。36、货币互换交易与利率互换交易的区别是（）。A、货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金B、货币互换需要在期初和期末交换本金C、货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金货币【参考答案】:B【出处】：2013年上半年《风险管理》真题【解析】利率互换是两个交易对手仅就利息支付进行相互交换，并不涉及本金的交换。货币互换是指交易双方基于不同货币进行的现金流交换。与利率互换有所不同，货币互换除了在合约期间交换各自的利息收入外，通常还需要在互换交易的期初和期末交换本金。货币互换的交易双方同时面临着利率和汇率波动造成的市场风险。37、下列关于《商业银行资本管理办法（试行）》中对资本监管的要求，不正确的是（）OA、核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%B、系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%C、系统重要性银行附加资本要求为2%【参考答案】：C【解析】：D项，系统重要性银行附加资本要求为1%。38、货款组合层面的行业风险应关注的因素不包括（）。A、银行客户的行业集中度B、银行主要客户所在行业的特征C、银行客户集中地区的信用环境和法律环境【参考答案】：C【解析】：行业风险是指当某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。D项属于区域风险应关注的因素。39、在操作风险经济资本计量的方法中，（）的原理是，将商业银行的所有业务划分为九条业务线，计算时需要获得每个业务条线的总收入，然后根据各条线不同的操作风险资本要求系数，分别求出对应的资本，最后加总得到商业银行总体操作风险资本要求。A、标准法B、内部评级法C、高级计量法【参考答案】:A【解析】：B项，基本指标法将银行视为一个整体来衡量操作风险，只分析银行整体的操作风险水平，而不对其构成进行分析；C项，内部评级法是计量信用风险的一种方法；D项，高级计量法是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。40、某商业银行在系统升级过程中，由于技术故障导致业务中断两小时,给客户和银行造成经济损失，这类事故属于（）范畴。A、信用风险B、市场风险C、操作风险【参考答案】:C【解析】：答案为D。操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。其中，系统缺陷引发的操作风险是指由于信息科技部门或服务供应商提供的计算机系统或设备发生故障或其他原因，导致商业银行不能正常提供全部/部分服务或业务中断而造成的损失。本题中的情形正是系统缺陷引发的操作风险。41、根据巴塞尔协议III,下列各项不属于核心一级资本的是（）。A、普通股B、优先股及其溢价C、未分配利润【参考答案】：B【解析】：核心一级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具。核心一级资本包括：实收资本或普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。C项，优先股及其溢价属于其他一级资本。42、错误监控/报告是指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门的职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不准确，造成未履行必要的（）或者对外部汇报不准确。A、法律规定B、汇报义务C、风险计量义务【参考答案】:B【解析】：错误监控/报告是指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门的职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不准确，造成未履行必要的汇报义务或者对外部汇报不准确。43、《商业银行信息披露暂行办法》强调，商业银行应于每年（）月底之前以年度报告的形式对外披露信息。TOC\o"1-5"\h\zA、1B、4C、12【参考答案】：B【解析】：《商业银行信息披露暂行办法》强调，商业银行应于每年4月底之前以年度报告的形式对外披露信息。44、某玩具厂欲向银行借款以扩大生产，请附近一家幼儿园为其担保，该幼儿园（）。A、若有超过贷款额的资金可以提供担保B、不能提供担保C、经银行同意即可提供担保【参考答案】:B【解析】：答案为C。具有代为清偿能力的法人、其他组织或者公民才可以作为保证人。国家机关（除经国务院批准），学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体，企业法人的分支机构和职能部门，均不得作为保证人。45、某银行2006年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2006年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为（）。A、12.5%B、17.1%C、11.3%【参考答案】：B【解析】：关注类贷款迁徙率二期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）X100%o46、根据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》（试行），规定商业银行信用风险监管指标中的不良贷款率不应高于（）。［2009年10月真题］A、5%B、4%C、6%【参考答案】:A【解析】：《商业银行风险监管核心指标》（试行）第九条规定，不良资产率为不良资产与资产总额之比，不应高于4%。该项指标为一级指标，包括不良贷款率一个二级指标；不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比，不应高于5%。47、A银行的总资产为800亿元，总负债为600亿元，核心存款为200亿元，应收存款为40亿元，现金头寸为160亿元，则该银行的现金头寸指标等于（）。A、0.05C、0.5【参考答案】：B【出处】：2014年上半年《风险管理》真题【解析】现金头寸指标=（现金头寸+应收存款）/总资产=（160+40）/800=0.25o48、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。［2010年10月真题］A、财产财务状况分析法B、专家调查列举法C、制作风险清单【参考答案】：C【解析】：制作风险清单是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。它是指采用类似于备忘录的形式，将商业银行所面临的风险逐一列举，并联系经营活动对这些风险进行深入理解和分析。此外，常用的风险识别方法还有:①专家调查列举法；②失误树分析法；③情景分析法；④资产财务状况分析法；⑤分解分析法。49、以下不影响流动性风险的因素是（）。A、汇率结构B、资产负债期限结构C、币种结构【参考答案】：A【解析】：影响流动性风险的因素包括分布结构、资产负债期限姑构和币种结构，所以A项符合题意。50、下列各项中.属于客户风险中的基本面指标的是（）。A、净资产负债率B、公司治理结构C、流动比率【参考答案】:B【解析】：客户风险的基本面指标主要包括品质类指标、实力类指标和环境类指标。公司治理结构属于客户风险的基本面指标中的品质类指标，而净资产负债率、流动比率和现金比率属于财务指标。二、多项选择题（共15题，每题2分）1、银行的风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括（）。A、隶属B、支持C、不能混淆【参考答案】:A【解析】：答案为A。商业银行的风险管理部门和风险管理委员会既要保持相互独立，又要相互支持，但不是隶属关系2、商业银行可以根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风险计量模型，包括损失分布模型、打分卡模型等，模型的置信度区间应设定为（），观测期为（）。A、99.99%,1年B、99.99%,半年C、99%,半年【参考答案】:A【解析】：商业银行可以根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风险计量模型，包括损失分布模型、打分卡模型等，模型的置信度区间应设定为99.9%,观测期为1年。故选A。3、在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。【解析】：声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，并通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用。因此，声誉风险识别的核心是正确识别八大类风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。4、KMV的CreditMonitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。A、资产组合理论B、期权定价理论C、多因素模型【参考答案】：B【解析】：KMV的CreditMonitor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率（ExpectedDefauItFrequency,EDF）。5、当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将（）。A、上升B、不变C、先上升后下降【参考答案】：A【解析】：当久期缺口为负值时，资产的加权平均久期小于负债的加权平均久期与资产员债率的乘积。如果市场利率上升，则资产与员债的价值都将减少，而由于资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度小，银行的市场价值最终将上升。6、假设一位投资者将1万元存人银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的绝对收益是（）。A、1000元B、9.9%A、资产规模和商业银行的风险管理水平B、资产规模和商业银行的盈利水平C、资本金规模和商业银行的风险管理水平【参考答案】：C【解析】：答案为D。在商业银行的经营过程中，资本金的规模决定银行面对流动性风险的能力，风险管理水平则影响着风险发生的概率和承担风险的能力。4、商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（）。A、失误树分析方法B、制作风险清单C、情景分析法【参考答案】:B【解析】：制作风险清单是银行识别风险最基本的方法；失误树分析用来识别和分析风险损失发生前存在的各种不当行为；资产财务状况分析法是分析财务资料来识别风险；情景分析法是识别潜在风险。故选C。5、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了（）。A、久期缺口B、融资缺口C、信贷缺口【参考答案】：B【解析】：这是融资缺口的定义。6、客户存款金额5000万元，期限为5年，2年后可提前取款。如果2年后，客户不提款，商业银行将面临利率下降的风险；如果客户提前取款，则银行面临流动性风险和利率上升的再筹资成本上升的风险。此时，利率风险表现为（）。A、重新定价风险B、基准利率风险C、期权性风险【参考答案】：C【解析】：期权性风险源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款，期权可以是单独的金融工具，如场内（交易所）交易期权和场外期权合同，也可以隐含于其他的标准化金融工具之中，如债券或存款的提前兑付、贷款的提前偿还等。存在期权性风险时，若利率变动对存款人或借款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，借款人可能选择重新安排贷款，从而对银行产生不利的影响。7、下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号？（）A、存货周转率变小B、流动资产比例大幅下降C、业务性质变化【参考答案】:C【解析】：D项，业务性质变化属于非财务风险的监测。8、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。A、组合的风险权重B、经济前景（宏观经济状况预测）C、当前的组合集中情况【参考答案】：A【解析】：在确定资本分配的权重时，需考虑的因素是:①组合在战略层面上的重要性；②经济前景（宏观经济状况预测）；③当前的组合集中情况;④收益率（ROE）o9、关于我国信息披露的基本要求的表述，下列选项中不正确的是（）。A、中国的银行业在强化信息披露方面，既要确定具体的银行业需要定期及时披露的资料，也要引导市场强化对于银行信息的分析，逐步提高市场约束的力量B、对于一些比较复杂敏感、同时涉及银行为配置更低资本金要求而采用的风险管理方法和模型时，监管当局还可以采用特殊的督促方法，如斥责、经济惩罚等措施C、目前，上市股份制银行已按中国证监会要求，一年两次披露经营状况,并在信息披露方面积累了一些经验，随着提高信息披露的力度，有可能在较短时间内达到新协议的要求【参考答案】：B【解析】：一般性的信息银行可以要求银行及时予以披露，并可以采用谈话、“道义劝说”、斥责、经济惩罚等举措来予以督促。对于一些比较复杂敏感、同时涉及银行为配置更低资本金要求而采用的风险管理方法和模型时，监管当局还可以采用特殊的督促方法，如监管当局可以要求银行如果不进行信息披露，将不允许采用较低的风险权重或特殊方法。10、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、()和可利用资源紧密联系在一起。A、风险管理措施B、连续营业方案C、资本实力【参考答案】:A【出处】：2013年下半年《风险管理》真题【解析】有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。11、()是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。A、流动性比率/指标法B、关键风险指标法C、因果分析模型【参考答案】:A【出处】：2013年上半年《风险管理》真题【解析】流动性比率/指标法是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。12、代理外资金融机构外汇清算属于商业银行八大类业务中的（）。A、交易和销售B、支付和结算C、零售经纪【参考答案】：B【解析】：代理外资金融机构外汇清算属于商业银行八大类业务中的支付和结算业务。13、操作风险与内部控制自我评估常用的方法不包括（）。A、流程分析法B、引导会议法C、随机法【参考答案】:C【解析】：通常操作风险与内部控制自我评估运用的方法有：流程分析法、情景模拟法、引导会议法、德尔菲法以及调查问卷法等。故选D。14、已知某商业银行的资本总额为20亿，核心资本为5亿，附属资本为2亿，信用风险加权资产为80亿，并且市场风险的资本要求为20亿，那么根据《商业银行资本充足率管理办法》规定的资本充足率的计算公式，该商业银行的资本充足率为：（）A、25%B、2%C、9%【参考答案】：B【解析】：资本充足率二（资本-资本扣除项）/（风险加权资产（操作风险资本市场风险资本）*12.5）资本二核心资本附属资本15、商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和（）A、流动性风险指标B、风险抵补类指标C、不良贷款迁徙率指标【参考答案】：B【解析】：答案为C。依照中国证监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》（试行），风险监管核。指标分为三个主要类别，即风险水平、风险迁徙和风险抵补。三、判断题（共20题，每题1分）1、商业银行内部操作风险损失数据应当既包括已经真实发生的操作风险损失数据，也包括预测损失数据。【参考答案】：错误【解析】：内部操作风险损失数据应当是客观已发生的操作风险的损失数据，而非预期的损失数据。2、社会责任感是提高声誉、降低风险的“万能药”。【参考答案】：错误【解析】：虽然社会责任感不是提高声誉、降低风险的“万能药”，但负责任的商业银行形象的确有助于增强员工凝聚力、投资者信心，以及吸引更多优质客户。3、国家风险有两个基本特征，其中之一就是：国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险。（）【参考答案】：正确【解析】：敏感性分析是一种多因素分析法，情景分析是对单一因素进行分析。（）【参考答案】：错误【解析】：答案为B。情景分析是一种多因素分析法，敏感性分析是对单一因素进行分析4、对不实施内部评级法的商业银行，需要运用权重法计算全行表内外资产的信用风险加权资产。（）【参考答案】：正确5、现金流量分析中所谓的现金，不仅包括库存现金，还包括活期存款、其他货币性资金通读三个月内到期的债券投资。（）【参考答案】：正确【解析】：（）针对特定时段，计算到期资产（现金流人）和到期负债（现金流出）之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。【参考答案】：错误【解析】：需记住，计算差额，是缺口分析的一大特征。这个定义与缺口分析在市场风险计量中不完全一样，所以要诀分析法的特点，才能防止混淆。6、如果未来面临同样的本息还款的要求，在期望收益相等的条件下，收益波动性低的企业更容易违约，信用风险较大。【参考答案】：错误【解析】：如果未来面临同样的本息还款的要求，在期望收益相等的条件下，收益波动性高的企业更容易违约，信用风险较大。7、过高的应收账款周转率有利于企业长期发展。【参考答案】：错误【解析】：说法过于极端。过高的应收账款周转率可能是因为企业的销售条件过于苛刻，不利于企业长期发展。8、操作风险评估的原理是按照“固有风险-控制措施二剩余风险”的方法,对业务流程中的风险点和控制措施进行系统识别、量化评级和记录报告，评估业务流程固有风险、剩余风险，量化分析风险程度，并针对不可接受的风险敞口采取改进措施。（）【参考答案】：正确9、失误树分析方法是通过将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素,从中识别可能造成严重风险损失的因素。（）【参考答案】：错误【解析】：失误树分析方法是通过图解法来识别和分析风险事件发生前存在的各种风险因素，由此判断和总结哪些风险因素最可能引发风险事件。分解分析法是风险管理人员将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风险损失的因素。10、商业银行应当制订外汇融资能力受损时的流动性应急计划，通常可以使用该外汇的备用资源，切忌使用本币资源并通过外汇市场将其转为外币来补充流动性。【参考答案】：错误【解析】：商业银行应当制订外汇融资能力受损时的流动性应急计划，通常采用两种方式：①使用本币资源并通过外汇市场将其转为外币，或使用该外汇的备用资源。例如，根据商业银行利用外汇市场和衍生产品市场的能力，可以由总行以本币为所有外币提供流动性。②管理者可根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排。11、董事会、各级管理人员、战略管理/规划部门，以及法律/合规/内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接责任。【参考答案】：错误【解析】：董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最终责任。12、实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。（）【参考答案】：正确【解析】：答案为A。对风险管理理解的考查。13、授信集中度限额是在分别计量贷款、投资、交易和表外风险等不同大类组合限额的基础上计算得出的。（）【参考答案】：错误【解析】：总体组合限额是在分别计量贷款、投资、交易和表外风险等不同大类组合限额的基础上计算得出的。14、最常见的资产负债的期限错配的情况是，商业银行将大量长期借款用于短期贷款。【参考答案】：错误【解析】：最常见的资产负债的期限错配情况是，商业银行将大量短期借款（负债）用于长期贷款（资产），即“借短贷长”，因此有可能因到期支付困难而面临较高的流动性风险。15、内部审计部门应当不定期对风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价。（）【参考答案】：错误【解析】：内部审计部门应当定期（至少每年一次）对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价。风险管理部门可以为内部审计部门提供最直接的第一手资料和记录。16、商业银行可以利用缺口分析法，针对特定阶段，计算到期资产和到期负债之间的差额，以判断商业银行在过去特定时段内的流动性是否充足。（）【参考答案】：错误【解析】：答案为B。缺口分析法是巴赛尔委员会认为评估商业银行流动性的较好方法，在各国商业银行得到广泛应用。缺口分析法针对特定时段.计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的差额.以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。17、商业银行在信用风险内部评级法初级法下，同一风险暴露由两个以上保证人提供保证，且不划分责任情况时，可选择信用等级最好、信用风险缓释效果最优的保证人进行信用风险缓释处理。【参考答案】：正确【解析】：同一风险暴露由两个以上保证人提供保证且不划分保证责任的情况下，内部评级法初级法不同时考虑多个保证人的信用风险缓释作用，银行可以选择信用等级最好、信用风险缓释效果最优的保证人进行信用风险缓释处理。18、商业银行内部评级的第一维度（债项评级）必须针对客户的违约风险。（）【参考答案】：错误【解析】：商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度：第一维度（客户评级）必须针对客户的违约风险；第二维度（债项评级）必须反映交易本身特定的风险要素。19、国别风险暴露较高的商业银行，可以主要利用外部资源开展国别风险监测。（）【参考答案】：错误【解析】：国别风险暴露较低的商业银行，可以主要利用外部资源开展国别风险监测。具备条件的银行一般可以建立国别风险压力测试方法和程序,定期测试不同假设情景对国别风险状况的潜在影响，以识别早期潜在风险，并评估业务发展策略与战略目标的一致性。20、个人客户评分的阶段可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。【参考答案】：正确【解析】：个人客户评分的阶段可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。说法正确。C、10%【参考答案】:A【解析】：答案为A。绝对收益二期末的资产价值总额-期初投入的资金总额二11000-10000=1000元7、一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取的风险管理措施是OOA、风险转移B、风险补偿C、风险规避【参考答案】：B【解析】：答案为C。本题考查的是对风险补偿的理解。题干中的银行为改进业务，可进行风险补偿措施：商业银行在贷款定价中。对于那些信用等级较高，而且与商业银行保持长期合作关系的优质客户，可以给予优惠利率;而对于信用等级低于一定级别的客户，商业银行可以在基准利率的基础上进行上浮。8、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的()的外汇交易。A、第二个工作日B、第三个工作日C、第五个工作日【参考答案】：A【出处】：2013年上半年《风险管理》真题【解析】即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买人或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。在实践中，即期通常是指即期外汇买卖(SpotExchange),即交割日(或称起息日)为交易日以后的第二个工作日的外汇交易。9、内部审计是一项独立、客观、（）的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。A、公平B、公正C、公示【参考答案】：B【解析】：内部审计是一项独立、客观、公正的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。10、我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债的比例不得低于（）OA、25%B、50%C、75%【参考答案】：A【解析】：《商业银行风险监管核心指标（试行）》第八条第（一）款规定，流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不应低于25%。11、如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。TOC\o"1-5"\h\zA、0.25B、0.22C、0.3【参考答案】:B【解析】：不良贷款拨备覆盖率二一般准备/（一般准备+专项准备+特种准备）。12、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于下列（）阶段。A、资产风险管理模式B、资产负债风险管理模式C、全面风险管理模式【参考答案】：B【解析】：20世纪70年代处于资产风险管理模式阶段，此时，单一的资产风险管理模式显得稳健有余而进取不足，单一的自债风险管理模式进取有余而稳健不足，资产自债风险管理理论应运而生。13、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25%,正常状况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50%,最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25%,则该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是（）。A、余额3250万元B、缺口1000万元C、余额2250万元【参考答案】：C【出处】：2014年下半年《风险管理》真题【解析】5000X25%+3000X50%-2000X25%=2250万元，为余额。14、在现代商业银行的风险管理体系中，商业银行进行风险管理的最根本驱动力是（）。A、客户利益B、资本C、金融监管机构的要求【参考答案】：B【解析】：资本是风险的第一承担者，因而也是风险管理最根本的动力来源。在商业银行的经营管理活动中，风险管理始终都是由代表资本利益的董事会来推动并承担最终风险责任的。15、X、y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.04,X的标准差为0.8,y的标准差为0.7,则其相关系数为()。A、0.056B、0.071C、0.085【参考答案】：B【解析】：相关系数p=C0V(X,y)/[STD(X)XSTD(y)]=0.04/(0.8X0.7)^0.071。16、某银行2008年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2008年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为900亿元，期间正常类贷款因回收减少了800亿元，则正常类贷款迁徙率为()。A、7.0%B、9.8%C、9.0%【参考答案】：B【解析】：答案为C。将题中已知条件代入公式：正常类贷款迁徙率二期初正常类贷款向下迁徙金额/(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额)X100%=900/(10000-800)X100%^9.8%o其中，期初正常类贷款向下迁徙金额是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和。17、在信用评分法中，()是用来测量一种信贷产品对客户吸引力的行为评分模型。A、核销评分