2023年银行业法律法规与综合能力考试真题预测考卷（含答案）

2023年银行业法律法规与综合能力考试真题预测考卷（含答案）1.不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险，这反映了商业银行（）之间的关系。A.

流动性风险与信用风险B.

流动性风险与市场风险C.

流动性风险与操作风险D.

流动性风险与战略风险【答案】:

A【解析】:流动性风险成因的复杂性决定了它既可以是资产负债期限结构不匹配等因素引发的直接风险，也可能是由于信用风险、市场风险、操作风险及其他风险引发的次生风险。如果银行承担了过度的信用风险，则其本身的信用将出现问题，对银行信用敏感的资金提供者将重新考虑给予融资的条件和金额。银行的融资能力将受到较大的损害。2.巴塞尔协议Ⅲ有关市场风险监管新规的内容，说法正确的是（）。A.

首次明确了详细的账簿划分标准B.

要求使用内部模型法的银行在交易台层面开展市场风险计量管理C.

重点对银行账簿向交易账簿的内部风险转移交易，提出严格的监管要求D.

首次提出剩余风险资本附加要求E.

内部模型法资本计量以风险价值指标替代预期尾部损失【答案】:

A|B|C|D【解析】:E项，巴塞尔协议Ⅲ内部模型法资本计量以预期尾部损失（ES）替代风险价值（VaR）指标，提出全新的市场风险内部模型法管理流程和计量方法。3.商业银行在使用内部评级法初级法计量信用风险资本时，（）不属于合格信用风险缓释工具。A.

黄金B.

上市公司发行的企业债券C.

商业银行承兑的汇票D.

人民银行发行的票据【答案】:

B【解析】:信用风险缓释是指银行采用内部评级法计量信用风险监管资本时，运用合格的抵（质）押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。ACD三项都属于内部评级法初级法下的合格的抵（质）押品中的金融质押品。4.（）是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质。A.

识别风险B.

制作风险清单C.

感知风险D.

分析风险【答案】:

C【解析】:风险识别包括感知风险和分析风险两个环节：①感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质；②分析风险是深入理解各种风险的成因及变化规律。5.贷款损失准备包括一般准备、专项准备和特种准备。其中，银行应按（）计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的1%。A.

月B.

季C.

半年D.

年【答案】:

B【解析】:一般准备是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备。银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的1%。6.下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是（）。A.

违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性B.

在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0.05%中的较高者C.

计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致D.

违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性【答案】:

C【解析】:A项所述为违约概率的概念；B项，在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年期违约概率与0.03%中的较高者；D项，违约概率能使监管当局在推行内部评级法中保持更高的一致性。7.如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款50亿元，关注类贷款30亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款7亿元，损失类贷款3亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。A.

10%B.

15%C.

18%D.

20%【答案】:

D【解析】:不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比，即：不良贷款率＝[（次级类贷款＋可疑类贷款＋损失类贷款）/各项贷款余额]×100%。该商业银行的不良贷款率＝（10＋7＋3）/（50＋30＋10＋7＋3）×100%＝20%。8.巴塞尔协议Ⅲ为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（）。A.

10天B.

20天C.

30天D.

40天【答案】:

C【解析】:巴塞尔协议Ⅲ为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，共分为10天、20天、40天、60天、120天五档，取代现行10天持有期的规定。新内部模型法体系下，流动性调整后的压力期ES计量将涉及银行市场风险系统基础架构的改造升级。9.商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，报告应至少包括以下内容（）。A.

评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响B.

定期报告流动性风险水平指标C.

评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险D.

确定监管资本要求E.

提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议【答案】:

A|C|E【解析】:商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，定期监测和报告银行资本水平和主要影响因素的变化趋势。报告应至少包括以下内容：①评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响；②评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险；③提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议。B项属于流动性风险报告的内容；D项，监管机构可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求。10.对个人客户信用风险识别需要对个人客户的基本信息进行分析，下列不属于对个人客户的基本信息进行分析的是（）。A.

调查借款人的资信情况B.

调查借款人的资产与负债情况C.

调查贷款用途及还款来源D.

调查借款人的经济状况变动风险【答案】:

D【解析】:对个人客户的基本信息进行分析包括：①调查借款人的资信情况；②调查借款人的资产与负债情况；③调查贷款用途及还款来源；④调查借款人的担保方式。D项属于对个人住房按揭贷款的风险分析的内容之一。11.基于（）的风险管理策略要求商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。A.

风险对冲B.

风险转移C.

风险分散D.

风险补偿【答案】:

C【解析】:风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。根据多样化投资分散风险原理，商业银行信贷业务应是全方位、多种类的，而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。商业银行可通过信贷资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使授信对象多样化，从而分散和降低风险。12.下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（）。A.

柜面业务B.

法人信贷业务C.

个人信贷业务D.

资金交易业务【答案】:

A【解析】:柜面业务泛指通过商业银行柜面办理的业务，是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。13.当久期缺口为正值时，下列说法正确的是（）。A.

资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积B.

如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加C.

如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌D.

如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少E.

如果市场利率上升，银行的市场价值将增加【答案】:

A|B|D【解析】:久期缺口用来测量银行资产负债的利率风险，久期缺口＝资产加权平均久期－（总负债/总资产）×负债加权平均久期。当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。14.银行监管中，采取市场准入的主要目的有（）。A.

防止海外游资流入国内银行系统B.

维护国有商业银行的利益C.

保护存款者的利益D.

维护银行市场秩序E.

保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系【答案】:

C|D|E【解析】:市场准入应当遵循公开、公平、公正、效率及便民的原则，其主要目标是：①保证注册银行具有良好品质，防止不稳定机构进入银行体系；②维护银行市场秩序；③保护存款者利益。15.下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的有（）。A.

衡量商业银行风险变化的程度B.

包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率C.

属于静态指标D.

表示为资产质量从前期到本期变化的比率E.

是风险监管核心指标的主要类别之一【答案】:

A|B|D|E【解析】:风险迁徙类指标是风险监管核心指标的主要类别之一，用来衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标，包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。16.商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。A.

组合的风险权重B.

组合在战略层面上的重要性C.

经济前景（宏观经济状况预测）D.

当前组合集中度情况【答案】:

A【解析】:在确定资本分配的权重时，需考虑的因素包括：①在战略层面上的重要性；②经济前景（宏观经济状况预测）；③当前组合集中度情况；④净资产收益率（ROE）。17.某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。A.

40%B.

60%C.

70%D.

80%【答案】:

A【解析】:该笔贷款的违约损失率＝1－（350－50）/500＝40%。18.商业银行贷款重组中的贷款结构主要包括（）。A.

贷款担保B.

贷款期限C.

贷款费用D.

贷款人信用等级E.

贷款金额【答案】:

A|B|C|E【解析】:贷款重组是指当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织的过程。19.某商业银行今年共发放了1万笔长期个人住房贷款，假设该1万笔贷款预期在第一年、第二年、第三年的边际死亡率分别为5%、3%、1%，则该1万笔贷款预期在三年间的累计死亡率是（）。A.

7.25%B.

9%C.

10.14%D.

8.77%【答案】:

D【解析】:贷款存活率＝（1－5%）×（1－3%）×（1－1%）＝91.23%，累计死亡率＝1－91.23%＝8.77%。20.商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（），该风险为流动性风险的主要诱因之一。A.

信用风险B.

战略风险C.

集中度风险D.

市场风险【答案】:

C【解析】:集中度风险源于银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而产生的风险。到期时间过于集中对流动性将产生极大压力，而集中爆发的信用风险也极易引发流动性风险，因此集中度风险是引发信用风险、流动性风险的主要诱因之一。21.良好的风险报告路径应采取（）。A.

横向传送B.

纵向报送C.

直线传送D.

纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构【答案】:

D【解析】:良好的风险报告路径应采取纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构，即本级行各部门向上级行对口部门报送风险报告的同时，也须向本级行的风险管理部门传送风险报告，以增强决策管理层对操作层的管理和监督。22.商业银行开发新产品（业务）所面临的主要风险类型有（）。A.

声誉风险B.

合规风险C.

操作风险D.

信用风险E.

市场风险【答案】:

A|B|C|D|E【解析】:金融产品（业务）创新是指商业银行等金融机构运用新方式、新技术，通过创新、模仿、推广金融产品（业务）以满足人们不断增长的金融消费需求。商业银行开发新产品（业务）所面临的主要风险类型有：信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险、合规风险。23.下列关于商业银行风险的说法，正确的有（）。A.

某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险B.

美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的国别风险C.

由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的监管风险D.

央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的监管风险E.

结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险【答案】:

D|E【解析】:A项反映了银行的信用风险；B项反映了银行的市场风险；C项反映了银行的流动性风险。24.下列关于风险管理策略的说法正确的是（）。A.

风险分散不能完全消除非系统性风险B.

商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况C.

风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险D.

根据多样化投资分散风险原理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人E.

风险规避策略的局限性在于它是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行的主导风险管理策略【答案】:

B|C|D|E【解析】:A项，对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，该投资组合的非系统性风险就可以通过这种分散策略完全消除。25.银行必须对单一法人客户进行担保分析，这个所谓的“担保”主要是为了（）。A.

维护债权人和其他当事人的合法权益B.

提高贷款偿还的可能性C.

降低商业银行资金损失的风险D.

提高银行对法人客户的指导能力E.

为商业银行提供一个可以影响或控制的潜在还款来源【答案】:

A|B|C|E【解析】:担保有助于维护债权人和其他当事人的合法权益，提高贷款偿还的可能性，降低商业银行资金损失的风险，为商业银行提供一个可以影响或控制的潜在还款来源。26.下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.

银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.

压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.

银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.

银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】:

B【解析】:B项，商业银行根据测试目的需要，选择单因素压力变量，构建单一的情景假设，评估单一事件对资本充足率的影响，或选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设，分析、评估系统性风险对银行资本承压能力的影响。27.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素和与市场有关的因素。下列属于与借款人有关的因素的是（）。A.

声誉B.

杠杆C.

收益波动性D.

利率水平E.

宏观经济政策【答案】:

A|B|C【解析】:DE属于专家系统在分析信用风险时，考虑的与市场有关的因素。28.盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力，主要包括（）。A.

净资产收益率B.

销售毛利率C.

总资产周转率D.

资产净利率E.

资产负债率【答案】:

A|B|D【解析】:盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力，主要包括：①销售毛利率；②销售净利率；③资产净利率；④净资产收益率；⑤总资产收益率。C项属于效率比率，体现管理层管理和控制资产的能力；E项属于杠杆比率，衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，判断企业的偿债资格和能力。29.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行的（）负责设定本行的风险偏好。A.

董事会B.

风险管理部门C.

监事会D.

风险管理委员会【答案】:

A【解析】:《商业银行资本管理办法（试行）》中规定董事会负责设定风险偏好，高级管理层负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作。30.（）是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量。A.

绝对收益B.

持有期收益率C.

预期收益率D.

期望收益率【答案】:

A【解析】:绝对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量。不论初始投资是多少，投资方式有什么不同，增值部分就是投资所得到的绝对收益。31.（）限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。A.

净头寸B.

总头寸C.

交易D.

头寸【答案】:

A56.对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。A.

交易B.

头寸C.

风险价值D.

止损【答案】:

C【解析】:风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额，例如，对采用内部模型法计量出的风险价值设定限额。32.设随机变量X～N（3，22），且P（X＞a）＝P（X＜a），则常数a为（）。A.

0B.

2C.

3D.

4【答案】:

C【解析】:由于X为连续型随机变量，所以P（X＝a）＝0，已知P（X＞a）＝P（X＜a），可得P（X＜a）＝P（X＞a）＝0.5，即a处在正态分布的中心位置，根据题干中的条件可知该分布关于μ＝3轴对称，所以a＝3。33.假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（）。A.

40%投资国债、60%投资银行理财产品B.

100%投资国债C.

100%投资银行理财产品D.

60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】:

C【解析】:银行理财产品预期收益率：E（R）＝p1r1＋p2r2＋p3r3＝0.2×8%＋0.6×6%＋0.2×5%＝6.2%。根据资产组合的收益率公式Rp＝W1R1＋W2R2：A项，收益率为5.92%；B项，收益率为5.5%；C项，收益率为6.2%；D项，收益率为5.78%。34.假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）。A.

贷款金额为2000万元且可收回率为40%B.

贷款金额为1000万元且无任何担保C.

贷款金额为1100万元且有保证担保D.

贷款金额为2200万元且可收回率为50%【答案】:

A【解析】:风险通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量。A项，估计贷款违约后的损失金额＝2000×（1－40%）＝1200（万元）；B项，可能产生的最大损失为1000万元；C项，可能产生的最大损失为1100万元；D项，估计贷款违约后的损失金额＝2200×（1－50%）＝1100（万元）。由此可见，A项的贷款风险最大。35.客户被看作商业银行的核心资产，现在越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户/公众告知，增强对客户/公众的透明度。这对声誉风险管理有什么意义？（）A.

提高商业银行的声誉B.

增加客户对银行声誉风险管理的干预程度C.

增加客户对商业银行声誉风险管理的了解程度D.

广泛征求客户的意见，提早预知和防范新产品可能引发的声誉风险【答案】:

D【解析】:客户应当被看作是商业银行的核心资产，而不仅仅是产品或服务的被动接受者。传统上，商业银行通常都会因为竞争关系而将很多信息秘而不宣，如今越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户/公众告知，并广泛征求意见，以提早预知和防范新产品/服务可能引发的声誉风险。36.下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（）。A.

银行机构自身风险状况既包括银行整体并表基础上的总体风险水平，还包括其单一分支机构的风险水平B.

监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.

监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.

商业银行管理信息系统的形式和内容应当与商业银行营运、组织结构、业务政策、操作系统和管理报告制度相吻合【答案】:

B【解析】:B项，监管部门对商业银行人力资源状况的监管分为两大方面：①对高级管理人员实施任职资格审核，从职业操守、专业能力和道德品质等方面评价拟任人员适任情况；②对商业银行人事政策和管理程序的评价。37.战略风险管理的基本假设不包括（）。A.

如果采取适当的措施，风险可以完全避免B.

预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.

准确预测未来风险事件的可能性是存在的D.

如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】:

A【解析】:商业银行致力于战略风险管理的前提，是理解并接受战略风险管理的基本假设：①准确预测未来风险事件的可能性是存在的；②预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失；③如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会。38.下列各项属于银行信贷所涉及的担保方式的是（）。A.

托收承付B.

保理C.

保证D.

信用证【答案】:

C【解析】:对银行信贷而言，主要涉及五种担保方式：抵押、质押、保证、留置和定金。ABD三项属于商业银行提供的结算方式。39.在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，（）一般不具有实质性意义。A.

名义价值B.

市场价值C.

内在价值D.

公允价值【答案】:

A【解析】:名义价值是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，名义价值一般不具有实质性意义。40.下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。A.

CreditMetrics的本质是VaR模型B.

CreditMetrics只能用于计算交易性资产组合VaRC.

CreditRisk＋模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态D.

CreditPortfolioView比较适合保守类型的借款人E.

在计算过程中，CreditRisk＋模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的【答案】:

A|C|E【解析】:B项，CreditMetrics模型的创新之处正是在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题；D项，CreditPortfolioView比较适合投机类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。41.关于风险救助，下列说法不正确的是（）。A.

是针对有问题的银行机构采取的救助性措施B.

其内容包括调整决策层和管理层、实施资产和债务重组等C.

其措施可分为两类：一类是建议性或参考性措施，另一类是带有一定强制性或监控性的措施D.

其目的是通过风险救助，改善银行机构经营状况，有效处置化解风险，防止风险进一步扩大和恶化【答案】:

C【解析】:C项，风险的纠正性措施可分为两类：一类是建议性或参考性措施，另一类是带有一定强制性或监控性的措施。42.根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够（）。A.

由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告B.

由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况C.

由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付D.

做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突E.

确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立【答案】:

B|D|E【解析】:A项，负责市场风险管理的部门应当职责明确，与承担风险的业务经营部门保持相对独立，向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告；C项，交易部门应当与中台、后台严格分离，前台交易人员不得参与交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付。43.商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.

我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性比例不低于25%B.

商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.

我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.

商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】:

C【解析】:C项，商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%。44.影响商业银行信贷资产违约损失率的因素有很多，其中清偿优先性属于（）。A.

项目因素B.

行业因素C.

地区因素D.

宏观性因素【答案】:

A【解析】:项目因素直接与债项的具体设计相关，反映了违约损失率的产品特性，也反映了商业银行在具体交易中通过交易方式的设计来管理和降低信用风险的努力，包括清偿优先性、抵押品等。清偿优先性是债务合同规定的债权人所拥有债权的重要特性，是指在负债企业破产清算时，债权人从企业残余价值中获得清偿时相对于该企业其他债权人和股东的先后顺序。45.关于我国三种资产证券化业务形式的说法正确的是（）。A.

信贷资产证券化的监管主体为证监会，资产支持票据的监管主体是交易商协会B.

企业资产证券化和资产支持票据均采取注册制进行审核C.

信贷资产证券化的投资者包括金融机构、企业年金等D.

信贷资产证券化和资产支持票据均在银行间市场进行交易E.

企业资产证券化的基础资产包括债券类、收益权类、不动产类【答案】:

C|D|E【解析】:A项，信贷资产证券化的监管主体为人民银行和银保监会；企业资产证券化的监管主体为证监会；资产支持票据的监管主体是交易商协会。B项，信贷资产证券化采取备案制或注册制进行审核；企业资产证券化采取备案制进行审核；资产支持票据采取注册制进行审核。46.商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化、外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下列哪些属于引发操作风险的外部事件？（）A.

外包商不履责B.

控制和报告不力C.

失职违规D.

违反用工法E.

自然灾害【答案】:

A|E【解析】:外部事件引发的操作风险包括外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。B项属于内部流程引发的操作风险；CD两项属于人员因素引发的操作风险。47.原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（）。A.

4%B.

3%C.

5%D.

6%【答案】:

A【解析】:杠杆率衡量总资产规模可能带来的风险，原银监会根据巴塞尔协议Ⅲ的相关内容，制定了针对我国商业银行的杠杆率监管要求：杠杆率＝（一级资本－一级资本扣减项）/调整后的表内外资产余额。《商业银行杠杆率管理办法》规定，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%。48.下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是（）。A.

CreditMetrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B.

CreditMetrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C.

CreditMetrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D.

CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型【答案】:

C【解析】:C项，CreditMetrics模型的目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。49.关于商业银行风险管理的主要策略，下列说法正确的是（）。A.

风险转移只能降低非系统性风险B.

风险规避策略是一种积极的风险管理策略C.

风险补偿是指事后（损失发生后）对风险承担的价格补偿D.

风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的【答案】:

D【解析】:A项，风险转移可以转移非系统性风险和系统性风险；B项，风险规避策略是一种消极的风险管理策略；C项，风险补偿是指事前（损失发生前）对风险承担的价格补偿。50.监管部门参与市场约束的作用表现在（）。A.

实施惩戒B.

指导市场参与者改进做法C.

建立风险的处置和退出机制D.

制定信息披露标准E.

引导公众对银行业务的选择【答案】:

A|B|C|D【解析】:监管部门是市场约束的核心，其作用在于：①制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性；②实施惩戒，即建立有效的监督检查机制，确保政策执行和有效信息披露；③引导其他市场参与者改进做法，强化监督；④建立风险处置和退出机制，促进市场约束机制最终发挥作用。51.如下表所示，GI1-9表示各业务条线当年的总收入，β1-9表示各业务条线对应的β系数。表产品线数据表（亿元）用标准法计算，则2010年操作风险资本为（）亿元。A.

5B.

10C.

15D.

20【答案】:

A【解析】:在标准法中，操作风险资本等于银行各条线前三年总收入的平均值乘上一个固定比例（用βi表示）再加总，根据其计算公式，可得：52.有效的信用风险监测体系应实现的目标包括（）。A.

识别贷款组合的信用风险B.

监测对合同条款的遵守情况C.

识别借款人违约情况，并及时对风险上升的授信进行分类D.

评估抵（质）押物相对债务人当前状况的抵补程度以及抵（质）押物价值的变动趋势E.

对已造成信用风险损失的授信对象或项目，迅速进入补救和管理程序【答案】:

B|C|D|E【解析】:A项，识别信用风险是风险识别环节的工作，不是信用风险监测体系中的内容。有效的信用风险监测体系应实现的目标，除BCDE四项外还包括：确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势。53.国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（）。A.

管法人、管风险、管内控、提高透明度B.

管法人、管风险、管制度、提高透明度C.

管机构、管风险、管制度、提高透明度D.

管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】:

A【解析】:在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行业监督管理机构提出了“管法人、管风险、管内控、提高透明度”的监管理念。这一监管理念内生于中国的银行改革、发展与监管实践，是对当前我国银行监管工作经验的高度总结。54.下列不属于战略风险识别宏观战略层面内容的是（）。A.

资产投资组合中存在高风险、低收益的金融产品B.

建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当C.

接受或拒绝战略合作伙伴D.

进入或退出市场的决策是否恰当【答案】:

A【解析】:通常，战略风险可以从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面进行识别。其中，在宏观战略层面，董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险。例如，进入或退出市场、提供新产品/服务、接受或拒绝战略合作伙伴、建立企业级风险管理