北京银行杭州分行信贷风险管理研究

1、硕士学位论文论文题目:北京银行杭州分行信贷风险管理研究指导教师施放学科专业工商管管理所在学院经贸管管理学院院提交曰期2012年年12月浙江工业大大学学位论文原原创性声声明本人郑重声声明:所提交交的学位位论文是是本人在在导师的的指导下下,独立进进行研究究工作所取得得的研究究成果。除除文中已已经加以以标注引引用的内内容外,本论文文不包含含其他个人或集集体已经经发表或或撰写过过的研究究成果,也不含含为获得得浙江工工业大学学或其它教育机构构的学位位证书而而使用过过的材料料。对本本文的研研究做出出重要贡贡献的个个人和集体,均己己在文中中以明确确方式标标明。本本人承担担本声明明的法律律责任。作者签名:认円

2、期:;年P月对円円本学位论文文作者完完全了解解学校有有关保留留、使用用学位论论文的规规定,同意学学校保留并向国国家有关关部门或或机构送送交论文文的复印印件和电电子版,允许论论文被查查阅和借阅。本人人授权浙浙江工业业大学可可以将本本学位论论文的全全部或部部分内容容编入有有关数据库进行检检索,可以采采用影印印、缩印印或扫描描等复制制手段保保存和汇汇编本学学位论文文。本学位论文文属于1、保密口口,在年解密密后适用用本授权权书。2、不保密密。(请在以上上相应方方框内打打“ VV ”)円期:畔畔广月ww F学位论文版版权使用用授权书书浙江工业大大学硕士士学位论论文北京银行杭杭州分行行信贷风风险管理理研究

3、北京银行杭杭州分行行信贷风风险管理理研究摘要近年来,北北京银行行杭州分分行的一一些客户户把大量量信贷资资金盲目目投入房房地产、高高技术等利润润和风险险都较高高的行业业,但是,由于中中国经济济发展速速度的放放缓以及及国家财政金融政政策的调调整,少数企企业特别别是民营营企业出出现资金金链断裂裂现象,极大地地影响了银行信信贷资产产的安全全,因此,北京银银行杭州州分行必必须高度度重视信信贷行业业出现的新问题,警惕出出现的新新风险,釆取有有效措施施加以防防范,开展信信贷风险险管理方方面的研究具有有现实意意义。为了有效管管理信贷贷风险,本课题题釆用理理论研究究法、比比较法、调调查研究究法、案案例研究法,在

4、调研研国内外外银行信信贷风险险管理研研究的基基础上,重点分分析了北北京银行行杭州分行信信贷风险险现状及及成因,本文认认为北京京银行杭杭州分行行信贷风风险的成成因主要要由银行内部部因素、企企业方面面的因素素和外部部环境的的因素。银银行内部部因素包包括信贷贷组织机构不健健全、信信贷管理理体制不不健全、信信贷激励励约束机机制不完完善、信信贷管理理方法和手段落后后、利益益驱使下下银行从从业人员员违规操操作等,企业方方面的原原因主要要是企业业经济效益差差、企业业盲目投投资、企企业之间间相互担担保以及及企业主主缺乏诚诚信带来来的风险险;信贷风险还还受宏观观经济复复苏乏力力、产业业结构失失衡、国国家财政政过

5、度授授信、存存贷款利利率变化、贷贷款企业业集中度度高等的的影响。最后,本文文在调研研北京银银行杭州州分行信信贷风险险成因的的基础上上,提出了了北京银银行杭州分行行信贷风风险管理理的策略略:银行树树立全面面信贷风风险管理理理念、健健全信贷贷组织管理体系系、优化化信贷结结构、建建立信贷贷管理岗岗位责任任制、完完善信贷贷激励机机制、提提高政策的洞洞察力和和敏锐性性、培养养信贷人人员的素素质等,有助于于降低信信贷风险险,提高经济效益和和综合竞竞争力。关键词:北北京银行行;信贷风风险;管理研研究浙江工业大大学硕士士学位论论文北京银行杭杭州分行行信贷风风险管理理研究The RReseearcch ffor

6、 creeditt riisk mannageemennt oof BBankk offBeijiing Hanngzhhou braanchhABSTRRACTTIn reecennt yyearrs, somme ccusttomeers of Bannk oof BBeijjingg Haangzzhouu brrancch ttakee agreatt deeal of creeditt fuundss too reeal esttatee, hhighh teechnnoloogy, prrofiits andd riiskss arre hhighherindusstryy. HH

7、oweeverr, ddue to Chiinas eeconnomiic sslowwdowwn aand thee naatioonall fiiscaal aandfinannciaal ppoliicy adjjusttmennt, a ffew entterpprisse eespeeciaallyy ciivilliann baattaalioon eenteerprriseeappeaars cappitaal cchaiin rruptturee phhenoomennon, whhichh grreattly infflueencee thhe ssafeety of cre

8、edittcapittal funnd, in thiis ccasee, BBankk off Beeijiing Hanngzhhou braanchh muust takke sseriiousslyhighlly ccreddit inddusttry forr thhe eemerrgennce of neww prrobllemss, nnew rissk vvigiilannce, anndtake efffecttivee meeasuuress too prreveent rissk, theerefforee, iitss veery impporttantt too ca

9、arryy ouut tthebankiing creeditt riisk mannageemennt rreseearcch.In orrderr too efffecctivvelyy maanagge ccreddit rissk,tthe toppic adooptss thheorry rreseearcchmethood,ccompparaativve mmethhod, suurveey mmethhod, caase stuudy metthodd, ffocuusinng oon ttheanalyysiss off cuurreent sittuattionn annd

10、ccausses of thee Baank of Beiijinng HHanggzhoou bbrannch incrediit rriskk baasedd onn thhe rreseearcch aat hhomee annd aabrooad in thee baank creeditt riiskmanaggemeent. Thhis papper argguess thhat thee crrediit rriskk off Baank of Beiijinng HHanggzhooubrancch mmainnly connsissts of bannk iinteernaa

11、l ffacttorss, eenteerprrisee faactoors andd thhe eexteernaalenvirronmmentt faactoors. Innterrnall faactoors inccludde tthe creeditt orrgannizaatioon iis nnot perrfecct, theecrediit mmanaagemmentt syysteem iis nnot perrfecct, thee crrediit iinceentiive mecchannismm iss noot pperffectt,the ccreddit ma

12、nnageemennt mmethhod andd meeanss arre bbackkwarrd, bannk mmembbers iilleegalloperaatioons driivenn byy thhe iinteeressts. Ass too thhe eenteerprrisees, bussineess ecoonommic bennefiits ispooreer aand pooorerr, bblinnd iinveestmmentt, mmutuual guaarannteee beetweeen parrtneershhipenterrpriisess annd

13、 tthe lacck oof ssincceree off ennterrpriises ccreddit rissks; crrediit rriskk iss allsoaffecctedd byy maacrooscoopiccal ecoonommy aanabbiossisees llackk off poowerr, iinduustrriall sttruccturreunballancce, nattionnal finnancce eexceessiive creeditt looan,thee deepossit andd looan inttereest rattech

14、angges, hiighlly ccenttrallizeed eenteerprrisees aand othher efffectts.Finallly, baasedd onn thhe iinveestiigattionn off thhe ccausses of thee crrediit rriskk off Baank ofBeijiing Hanngzhhou braanchh, tthe papper prooposse tthe Bannk oof BBeijjingg Haangzzhouu brrancch ttoestabblissh tthe commpreehe

15、nnsivve ccreddit rissk mmanaagemmentt coonceept, peerfeect creedittmanaggemeent sysstemm, ooptiimizzingg thhe ccreddit strructturee, eestaabliishiing of creedittmanaggemeent sysstemm off joob rrespponssibiilitty, perrfecct ccreddit inccenttivee meechaanissm,iimprroveein浙江工业大大学硕士士学位论论文北京银行杭杭州分行行信贷风风险

16、管理理研究policcy iinsiightt annd ssenssitiivitty, raiise perrsonnnell quualiity, sttrenngthhen creeditt riiskmanaggemeent, whhichh heelpss too reeducce ccreddit rissk, impprovve eeconnomiic bbeneefitts aandcompeetittiveenesss.Key wwordds: Bannk oof BBeijjingg; ccreddit rissk; mannageemennt rreseearcchIV

17、浙江丄业大大学硕士士学位论论文北京银行杭杭州分行行信贷风风险管理理研究目 录m IIABSTRRACTT Illl1輔11.1选题题背景与与意义11. 2文文献综述述21.2. 1国国内研究究现状及及趋势21.2.22国外研研究现状状及趋势势51.3研研究目标标和方法法61.4研究究内容和和论文框框架62商业银行行信贷风风险管理理基础理理论72.1信信贷风险险的含义义72. 2信信贷风险险管理的的含义及及原则72.2. 1信信贷风险险管理的的含义72. 2. 2信信贷风险险管理的的原则82. 2. 3信信贷风险险管理的的流程92. 2. 4强强化信贷贷风险管管理的意意义92. 3信信贷风险险管

18、理理理论102. 3. 1资资产管理理理论102. 3. 2负负债管理理理论122. 3. 3资资产负债债综合管管理理论论122. 3. 4资资产负债债表外业业务理论论122. 3. 5全全面信贷贷管理理理论122. 3. 6信信息不对对称理论论132.4中中外商业业银行信信贷风险险管理比比较分析析132. 4. 1组组织管理理上的差差异132. 4. 2风风险防范范方面的的差异142. 4. 3人人员制约约手段的的差异142.4. 4不不良信贷贷资产处处理策略略上的差差异153北京银行行杭州分分行信贷贷风险现现状和成成因分析析173.1北北京银行行杭州分分行信贷贷风险现现状173. 2内内部

19、风险险183.2. 1信信贷组织织机构不不健全18V浙江工业大大学硕士士学位论论文北京银行杭杭州分行行信贷风风险管理理研究3. 2. 2信信贷管理理体制不不健全203. 2. 3信信贷激励励约束机机制不完完善223. 2. 4信信贷管理理方法和和手段落落后233. 2. 5利利益驱使使下银行行违规操操作233. 3企企业方面面的成因因分析243.4外外部环境境影响分分析263.4. 1宏观观经济复复苏乏力力263. 4. 2产产业结构构失衡263. 4. 3财财政过度度授信273. 4. 4利利率变化化对银行行的影响响283. 4. 5贷贷款企业业集中度度高293. 4. 6信信用监督督机制不

20、不健全293. 4. 7法法律制度度约束不不力304北京银行行杭州分分行信贷贷风险管管理的策策略314.1银银行树立立全面信信贷风险险管理理理念314. 2健健全信贷贷组织管管理体系系354. 3优优化信贷贷结构,分散风风险364.4完完善信贷贷激励机机制384.5提高高政策的的洞察力力和敏锐锐性394-6培养养信贷人人员的素素质405结束语415.1结结论415. 2研研究展望望41参考文献43Ifi: ilff47VI浙江工业大大学硕士士学位论论文北京银行行杭州分分行信贷贷风险管管理研究究1导论1.1选题题背景与与意义信贷风险管管理是商商业银行行风险管管理的核核心,信贷业业务不仅仅给银行行

21、带来了了收益,同时其其产生的的风险也也是银行行业面临临的主要要风险。我我国的商商业银行行信贷风风险管理方面的研研究起步步较晚,与欧美美发达国国家的银银行相比比,在银行行组织结结构、管管理机制、信贷风风险管理理方法、信信贷风险险处理等等方面还还存在一一定的差差距。近年来,由由于美国国金融危危机的不不断蔓延延,世界经经济受到到了很大大的冲击击,随之而来的欧元元危机,更是给给欧美经经济体的的经济复复苏乃至至整个世世界经济济的发展展都带来来了巨大的压压力,新兴经经济体经经济增长长速度也也逐渐放放缓(窦郁宏宏,20010)。为了了应对经济发展展速度下下滑,刺激经经济复苏苏,我国政政府于220088年出台

22、台了十大大产业振振兴计划,投入入了 44万亿元元政策性性资金,投向交交通、公公共设施施建设、电电力等基基础性设设施建设项目目以及民民生项目目。这在在短期内内确实有有助于拉拉动内需需,刺激经经济增长长,但是由于一些些企业盲盲目发展展、盲目目投入、粗粗放经营营、大跃跃进式的的发展,给中国国经济带来了很大大的隐患患(钟长洪洪,20010)。一些些商业银银行为了了追逐自自己的经经济效益益,盲目往企业业投入了了大量的的信贷资资金,而忽视视了信贷贷风险的的把控,给银行行业的健健康发展带来了了隐患(廖利玲玲,20010)。北京银行杭杭州分行行成立于于20008年12月,成立近近四年来来,秉承北北京银行行在金

23、融服务、金金融产品品开发和和客户资资源上的的经验和和优势,杭州分分行各项项事业蓬蓬勃发展展,目前已有88家支行行,为浙江江的地方方经济建建设作了了一定的的贡献。近近年来,在大规规模银行信贷资资金的支支持下,杭州分分行的一一些客户户把大量量信贷资资金盲目目投入房房地产、新能源开发发、高新新技术等等利润和和风险都都较高的的行业,但是,随着国国家财政政金融政政策的不断调调整,以及房房产限购购等措施施在各地地的不断断实施,少数企企业特别别是民营营企业由于受到到经济大大环境的的影响,企业经经济效益益较差,甚至出出现资金金链断裂裂现象,不得不采用用民间高高利贷的的方式寻寻求资金金,一些企企业主“跑跑路”的

24、的事件,企业“倒倒闭潮”也颇颇有发生生,在社会会上造成成了极大大的影响响。在此此环境下下,北京银银行杭州州分行必须高度度重视信信贷行业业出现的的新问题题,警惕信信贷业务务面临的的新风险险,强化信信贷风险防控意意识,采取有有效措施施加以防防范,为促进进银行经经济效益益的提高高,保持银银行可持续发展展作出努努力。因因此,开展杭杭州分行行信贷风风险管理理方面的的研究具具有很强强的现实意义。1r浙江工业大大学硕士士学位论论文北京银行行杭州分分行信贷贷风险管管理研究究1. 2文文献综述述1.2.11国内研研究现状状及趋势势我国关于商商业银行行信贷风风险管理理的研究究起步于于20世纪纪80年代代末期(刘秀

25、菲菲,2010),近年年来,无论是是政府部部门还是是学术界界,都非常常关注商商业银行行的信贷贷风险管理,对其其研究也也不断深深入,关于商商业银行行信贷风风险管理理研究的的学术论论文和著著作不断涌现,学者们们从信贷贷风险管管理的不不同角度度进行了了全面的的探讨,在研究究内容、研究范围和和研究方方法等方方面逐步步发展、日日渐完善善。黄益群(220099)研究究了我国国商业银银行在信信贷风险险管理方方面面临临的主要要问题,认为我国商商业银行行本身起起步晚,起点低低,由于世世界经济济危机对对中国经经济产生生了很大的冲击,因此信信贷风险险管理方方面的矛矛盾日益益凸现出出来,成为制制约我国国银行业业可持续

26、发展的的瓶颈,也不利利于其参参与国际际竞争与与合作,信贷风风险管理理主要存存在如下下不足之处:银行信信贷管理理体制不不健全,风险管管理组织织机构不不完善;银行风风险监控控存在漏洞,没有建建立科学学的风险险控制指指标体系系;只注重重贷款经经营,不注重重贷后管管理。针对这这种情况况,作者认认为只有有深入了了解信贷贷风险的的成因,才能有有针对性性地采取有效措施施加以防防范,对信贷贷风险进进行全程程控制,这对银银行业的的风险管管理颇为为重要25、30、35在商业银行行信贷风风险管理理成因方方面,孔艳杰杰(20009)认为银银行信贷贷风险的的成因是多方面面的,既包括括银行的的原因,也有企企业的原原因,还

27、有外外部环境境的原因因22”。银行方面的的原因主主要包括括:(11)商业业银行还还未建立立全面信信贷风险险管理的的理念。对信贷企业业重贷轻轻管,往往只只重视贷贷前和贷贷时的审审查,忽视贷贷后的管管理,对信贷贷风险的掌控控能力较较弱。(2)信信贷风险险管理机机制不健健全,风险执执行不到到位。(3)信贷风险管管理手段段和方法法落后,只注重重信贷企企业基本本资料的的调查,缺乏对对整个行行业的调研,对国家家政策的的敏感度度差,风险把把控能力力差。(4)信信贷激励励机制不不完善,无法调调动信贷贷人员积积极性。(5)信贷业务人员素质差,违规操作,给银行带来信贷风风险。政政府的宏宏观控制制和相关关政策的的变

28、化也也会影响响信贷风风险(王娟,2011)。对于企业方方面来说说,当前,由于受受中国经经济下滑滑大环境境的影响响,再加上上人力成本不断上上涨、原原材料价价格不断断上涨等等多方面面因素的的影响,企业经经济效益益较差,导致一些企企业特别别是投资资周期长长、回款款较慢的的企业资资金压力力很大,逐年亏亏损甚至至倒闭,这就就使得企企业的贷贷款存在在违约的的风险,有的贷贷款到期期无法收收回,甚至贷贷款化为虚有。另另一方面面,由于我我国的征征信系统统目前还还不是很很完善,银行无无法全面面了解贷款企业业和个人人的信用用情况,一旦出出现风险险,部分企企业或者者个人缺缺乏诚信信,可能事先通过过关联交交易、转转移资

29、产产等手段段逃避责责任,给银行行带来了了较大的的风险。2浙江工业大大学硕士士学位论论文北京银行行杭州分分行信贷贷风险管管理研究究信贷风险还还受国家家财政政政策等外外部环境境的影响响,主要包包括:(1)国国家政策策过度授信,导致银银行发放放大量信信贷资金金,而部分分企业不不顾风险险盲目投投入、无无序发展导致出现现信贷风风险的压压力大增增。(22)贷款款集中度度高,导致系系统风险险性压力力大。国家出台某某些经济济刺激政政策和产产业政策策后,银行会会往这些些行业投投入大量量信贷支支持资金,一旦旦这些行行业出现现系统性性风险,对银行行业的影影响是不不可估量量的。(3)社社会信用体系系不完善善,企业和和

30、个人不不讲诚信信,违法成成本较低低,社会上上还没有有完全实实现诚信为本本的处事事原则。(4)政府自身定位不明确,运用行政手段对银行信贷项目进行干干预。(5)金金融秩序序不完善善,银行业业同业之之间无序序竞争。在商业银行行信贷风风险管理理策略方方面,成丽英英(20009)认为应应加强商商业银行行信贷风险管理理,应完善善内控制制度建设设,强化内内控机制制;培育新新型的信信贷文化化;加强信贷风险的的监测和和监督;完善银银行内部部审计制制度。吴吴小平(20008)的的观点是是首先要培育新型型的信贷贷文化,增强信信贷人员员的风险险意识;二要健健全风险险等级评评定制度度;三要规范贷贷款的损损失预测测与定价

31、价管理;四要加加强信贷贷风险的的监测与与监督;五要完完善内控制度度建设,规避操操作风险险和道德德风险。来来荷华(20110)也也认为应应构建商商业银行信贷风风险文化化建设。段段默(220066)在研研究不良良资产成成因后认认为,必须在在不断深化体制改改革,构建科科学的信信贷风险险防范体体系的基基础上,按照市市场化原原则积极极探索和创新处处置不良良资产的的手段和和方法。归归纳起来来主要包包括如下下几个方方面:首先要要严厉打击逃逃避金融融债务行行为,强化法法律在处处理不良良信贷资资产中的的作用;第二方方面,强化媒体的的宣传作作用,对那些些逃避债债务的企企业或者者个人要要形成一一定的舆舆论压力力;第

32、三方面,在全社社会要开开展讲诚诚信的学学习和教教育活动动,创造良良好的社社会氛围围。针对不良资产产形成的的原因,实行新新老划段段管理,釆用资资产剥离离,对债务务企业进进行债务重组,资资产证券券化等手手段处理理不同的的不良资资产;同时,段默也也认为要要防止信信贷不良资产的的发生,必须建建立健全全信贷制制度,强化银银行信贷贷风险管管理。首首先,必须实行贷款管管理责任任制,所有员员工必须须分工明明确,权利、责责任和利利益相应应也要确确认。第二,要把把贷前调调查、贷贷时审查查和贷后后监督管管理有机机结合起起来,加大放放贷后对对信贷资金的监监管力度度。第三三,要细化化贷后管管理,设置专专门独立立的部门门

33、完善贷贷后检查查职责有效防防范贷款款风险。王王嘉(220077)认为为应通过过培育信信贷文化化、健全全风险等等级评定制度、规规范损失失预测与与定价管管理、加加强风险险监测与与监督和和完善内内控制度度建设等方面进行行信贷风风险管理理。在银行体系系管理理理论方面面,武剑(220044)等从从包括风风险内控控机制、风风险转化化机制、风险险预警机机制、风风险监管管机制和和风险补补偿机制制等几方方面内容容,详细阐阐述了如何加快建建立我国国的信贷贷防范机机制。银银行绩效效评价的的研究方方面,柯胜光光(20005)指出银行在在信贷市市场上的的份额和和信贷资资产的质质量已经经成为判判断银行行优劣的的标准,做好

34、信贷风风险管理理,优化信信贷资产产结构,降低不不良贷款款已经成成为关乎乎银行业业可持续性发展的的关键所所在。3浙江工业大大学硕士士学位论论文北京银行行杭州分分行信贷贷风险管管理研究究我国学者对对信贷风风险管理理的研究究方向和和方法也也不断深深入发展展。赵晓晓丽等(20111)着重重分析了了贷款新新规对我我国银行行信贷风风险管理理的影响响,强调要要重视合合同管理、全流流程管理理,强调借借、贷双双方的法法律责任任,还阐述述了贷款款新规(周易达达)的积极作用用,在今后后很长一一段时间间内,我国商商业银行行将遵守守贷款新新规的约约定,加强信贷风险险的防控控(冉赛光光,20002)。叶耀耀明等(2000

35、3)指指出内部部评级法法是新巴巴塞尔协议的核核心,认为我我国商业业银行只只有实施施内部评评级法,健全体体制机制制,才能以以新的风险监监管理念念和手段段,才能从从根本上上保持我我国银行行业体系系的稳健健性,增强银银行业的管理理水平,提高我我国银行行业的综综合竞争争力。陈陈晓卫(20111)在在研究信信贷高增长形势下下银行面面临的信信贷风险险后指出出银行业业应该贯贯彻巴塞塞尔新资资本协议议的精神,结合实实际,全面管管理新形形势下的的市场风风险、信信用风险险和操作作风险。朱朱强标(20033)指出出统一授授信是控控制信贷贷风险的的重要手手段,强调必必须坚持持授信主主体、授授信职能部门门、授信信对象评

36、评价标准准等七个个方面的的统一。刘刘秀菲(20110)指指出银行行信贷风险管理理应全面面化、全全程化,客户管管理应差差别化,提高效效率和质质量,并重点点关注信贷过程程中的核核心环节节。赵杨杨(20011)从宏观观和微观观层面分分析了房房地产信信贷风险,在宏观观层面分分析了房房地产信信贷风险险和房地地产信贷贷政策风风险;在微观观层面从从房地产信贷的的信用风风险和操操作风险险方面进进行分析析。张宁宁(20008)研究了了信贷风风险的成因,提出出风险管管理长效效机制的的具体设设计,包括:风险管管理的组组织运作作机制,风险的评估、控控制和处处置机制制,文化保保障机制制三部分分。随着着各商业业银行信信贷

37、体制制和机制的不断断改善,如何建建立一套套系统和和完善的的企业考考核和信信贷风险险评价体体系,对不同行业企企业和业业务风险险开展定定量分析析和考核核,是今后后银行业业着手要要做的一一项重要工作,这这也是一一个逐渐渐摸索和和不断完完善的过过程。为为保障中中小企业业信贷业业务在风风险可控的前前提下健健康发展展,商业银银行应构构建一套套风险管管控体系系,并建立立针对中中小企业信贷的的合规风风险管理理机制,实行关关键风险险点的制制度覆盖盖和合规规风险的的日常提提示(徐青,20110)。刘刘亚明(20111)等等针对小小企业的的信贷风风险管理理开展了了研究,认为应重点点选择有有发展前前景、上上下游供供应

38、链稳稳定、信信用记录录良好,同时能能提供足足额有效抵质质押物担担保或第第三方保保证的小小企业作作为授信信客户。在数量分析析方面(李萌,220055),我我国学者者主要是是运用线线性回归归分析、多多元判别分析,Loggit统统计学等等方法以以及神经经网络方方法对信信贷风险险进行实实证分析析(Zhanng CChenn-Zhhu等,20007),Guuo ZZhann-Qiin(220066)也应应用基于于区间数数的数值值模型对商业银行行的信贷贷风险管管理进行行了模型型化研究究。HuuanggBo(20005)用用数值模模拟的方方式对国有商商业银行行信贷风风险管理理进行了了预测。王王春峰等等(19

39、999)将判别别分析法法应用于银行信信贷风险险评估中中,并且通通过实证证及与LLogiit方法法相比较较,进一步步研究了了判别分析法法的有效效性。王王春峰等等还研究究了神经经网络技技术在银银行信贷贷风险评评估中的的应用,发现现与传统统的统计计方法相相比,神经网网络技术术具有更更高的预预测精度度。方洪洪全等(20004)运运用多元元统计法法建立了了四水平平的线性性判别函函数和LLogiit回归归函数,其4浙江工业大大学硕士士学位论论文北京银行行杭州分分行信贷贷风险管管理研究究在实际案例例应用中中得到了了较好的的验证。杜杜航(220099)用指指标体系系法检测测我国整整体的房地产泡泡沫水平平,用综

40、合合指标法法对我国国三十五五个主要要城市的的房地产产泡沫程程度进行了度量。1.2.22国外研研究现状状及趋势势西方的商业业银行已已有3000多年年历史,在其长长期的发发展过程程中逐步步形成了了一套完善的全面面风险管管理体系系,也为银银行的信信贷风险险管理奠奠定了坚坚实的理理论基础础。西方商业银行行在历史史发展过过程中依依次经历历了资产产管理理理论、负负债管理理理论、资资产负债综合管理理理论、资资产负债债表外业业务理论论、风险险资产管管理理论论五个阶阶段。早早在十八世纪,亚亚当.斯密的的资产管管理理论论就成为为商业银银行管理理遵循的的原则,该理论论强调资产的流流动性,从而实实现经营营目标。负负债

41、管理理理论产产生于220世纪纪50年代代末期,盛行于600年代,是以负负债为经经营重点点,即以借借入资金金的方式式来保证证流动性性,强调通过负债管管理,来保证证银行流流动性的的需要,从而增增加资产产和收益益。资产产负债综综合管理理论产产生于220世纪纪70年代代末800年代初初,强调从从资产负负债平衡衡的角度度来协调调银行安全性、流流动性和和效益性性。资产产负债表表外业务务理论提提倡从传传统的银银行负债债和资产业务以外外的范围围去寻找找心得经经营领域域,开辟新新的盈利利源泉。近近年来,由于出出现了因信贷风风险而倒倒闭的金金融机构构,为加强强国际合合作,共同应应对风险险,巴塞尔尔委员会于2000

42、1年提提出了巴巴塞尔新新资本协协议,在20007年开开始正式式实施,新协议议坚持银行风险监监管的最最低资本本金要求求、外部部监管、市市场约束束的三大大原则,可以促促进国际金融合作作,有助于于防范和和化解金金融风险险。近年来,在在信贷风风险量化化分析的的研究方方面,西方商商业银行行和学者者重视信信贷风险的模型化化识别,把数学学和计算算机技术术应用到到对金融融问题的的识别上上,通过多多学科的结合,强强化对信信贷样本本数据的的分析,应用线线性判别别分析、线线性回归归分析、logissticc回归分分析等数数学方法法,用计算算机语言言回归出出风险量量化的数数学模型型,从而可以借助这这些数学学模型判判断

43、信贷贷风险的的程度,指导信信贷业务务的实际际工作。随随着数量化分析技技术逐渐渐进入金金融领域域,国外信信贷风险险的量化化从主要要以定性性分析为为主,到定性和定定量结合合再到定定量分析析的过程程。在信贷风险险管理机机制方面面,国外商商业银行行注重信信贷风险险内部控控制机制制的完善,在贷款款发放前前做好信信贷风险险的分析析工作,在贷款款发放后后,密切监监测贷款款人的经营活动和和财务状状况,对信贷贷资金实实施全程程跟踪管管理;在信贷贷风险的的外部监监督制度方面,国国外商业业银行非非常注重重政府监监管部门门对贷款款人的监监督,强化市市场约束束和行业自律;在信贷贷风险处处理机制制方面,国外银银行重视视信

44、贷风风险量化化分析和和预警机机制,不仅着着眼于风风险的识识别和衡衡量,更注重重于风险险的控制制和化解解。在信信贷产品品的投向方面,强调金金融产品品的多元元化发展展,以减少少系统性性风险影影响,保持银银行业的的5浙江工业大大学硕士士学位论论文北京银行行杭州分分行信贷贷风险管管理研究究可持续发展展。1.3研究究目标和和方法考虑到目前前北京银银行杭州州分行信信贷风险险管理现现状,对银行行信贷风风险的现现状、成因进行系系统的研研究,并借鉴鉴国际经经验,结合我我行实际际情况和和具体案案例提出出完善我行信贷风风险管理理的策略略。研究过程中中采用的的研究方方法主要要采用:(1)理论论研究法法:通过对对商业银

45、银行信贷贷风险管管理的理理论研究究,分析银银行信贷风险的成成因,提出信信贷风险险管理的的策略。(2)比较较法:对国内内、国外外的银行行信贷管管理研究究现状做做比较分分析。(3)调查查研究法法:主要通通过银行行内部人人员访谈谈,掌握目目前的信信贷风险险管理实际情况和和发展方方向。(4)案例例研究法法:通过典典型案例例分析,将理论论研究和和实际操操作相结结合,同时揭示现状状的不足足,提出业业务发展展建议。1.4研究究内容和和论文框框架本课题拟在在调研国国内外研研究现状状的基础础上,并结合合北京银银行杭州州分行信信贷风险现状及成成因,提出相相应的策策略。拟拟从如下下几个方方面开展展工作:第一部分:通

46、过调调研,掌握本本课题相相关领域域国内外外研究现现状;第二部分:在调研研的基础础上,明确商商业银行行信贷风风险管理理相关的的基本概概念和基本理论,为后面面的研究究作理论论铺垫;第三部分:北京银银行杭州州分行的的信贷风风险的现现状和成成因分析析,为后续续开展工工作打下基础础;第四部分:提出北北京银行行杭州分分行信贷贷风险管管理的策策略,并总结结出值得得借鉴的经验;第五部分:对全文文简单总总结。6浙江工业大大学硕士士学位论论文北京银行行杭州分分行信贷贷风险管管理研究究2商业银行行信贷风风险管理理基础理理论2. 1信信贷风险险的含义义信贷风险,主要是是指银行行放贷出出去的款款项,借款人人到期不不能偿

47、还还而形成成逾期、呆滞或呆账账,使银行行蒙受损损失的可可能性,它是目目前银行行业面临临的一种种主要风风险。因此,要提提高银行行的经济济效益,保持银银行业的的可持续续发展,首要任任务是防防范和控控制信贷风险险,尤其在在当前全全球面临临经济危危机、中中国经济济增长乏乏力的情情况下,如何有效控制信信贷风险险,是当前前我们面面临的一一个重大大课题。从广义上说说,信贷风风险是指指贷款本本金的安安全性和和收益的的不确定定性。贷贷款本金金的安全性是是指信贷贷资金能能否在银银行与借借款人约约定的还还款时间间内足额额偿付。贷贷款收益的不确定定性主要要包括两两个方面面:一是指指贷款盈盈利的不不确定性性。一方方面,

48、由于银银行贷款利率率在短期期内一般般是画定定的,如果存存贷款利利率发生生变化,就会对对信贷资资金的实际盈利利产生影影响;另一方方面,借款人人可能会会在在合合同约定定之前提提前还贷贷全部或部分贷款款,也会对对信贷资资金的盈盈利带来来影响,因此,贷款的的收益就就存在不不确定性。二是信信贷资金金损失的的不确定定性,指贷款款的本金金和利息息在贷款款到期时时能否全全部收回或者只只能部分分收回,甚至零零收回,而且这这些资金金的回收收在时间间上也存存在不确确定性。狭义上来讲讲,信贷风风险是指指信贷资资金损失失的可能能性。在在现实生生活中,由于受受政治、经济济、银行行和借款款企业自自身多方方面因素素的影响响,

49、企业的的发展和和经济效效益的好坏存在很很多不可可控因素素,最终可可能会影影响企业业正常偿偿付银行行贷款和和利息,因此,在实际操作作中,银行往往往更关关注信贷贷资金损损失的可可能性,信贷资资金风险险产生的的负面影响甚至至可能还还会影响响银行整整体价值值的e值。因此,为了了保持银银行业持持续、稳稳定、健健康发展展,在信贷贷过程中中不仅仅仅要分析析借款客户的的信息,而且要要运用系系统的风风险管理理方法以以及前人人实践的的经验和和教训,同时不断加加强内控控制度的的建设,从源头头上着手手,防范风风险发生生。2. 2信信贷风险险管理的的含义及及原则2. 2. 1信信贷风险险管理的的含义信贷风险管管理是指指

50、银行采采用一定定的方法法和手段段,对可能能影响贷贷款发生生损失的各种因素素进行分分析、判判断,以降低低信贷风风险,提高信信贷质量量,提高银银行的抗抗风7浙江工业大大学硕士士学位论论文北京银行行杭州分分行信贷贷风险管管理研究究险能力,合合理安排排信贷资资产结构构,从而实实现信贷贷资产效效益最大大化的目目标。信贷风险管管理是目目前银行行业风险险管理的的核心,如何有有效防范范信贷风风险,保证银行信贷资资产免受受损失,促进银银行经济济效益的的提高,是当前前银行业业面临的的一项重重大任务。近近几年来来,银行业业在强化化信贷风风险管理理,促进信信贷资产产优化,防范信信贷和化解信贷贷风险方方面做了了大量的的

51、研究工工作,取得了了一定的的成绩和和实践经经验,信贷风险管理水水平也有有显著提提高。但但是,随着经经济社会会的发展展,以及世世界经济济危机的的不断发生,银行业业将面对对越来越越多的新新问题,信贷风风险方面面的挑战战也会越越来越多多,原来的一些些信贷风风险控制制机制和和理念已已经不能能满足发发展的需需要,在世界界经济金金融危机仍然持持续蔓延延,中国经经济发展展势头放放缓的今今天,如何加加强信贷贷风险的的管理便便成了银行能能否提高高竞争力力的关键键。2. 2. 2信信贷风险险管理的的原则鉴于当前我我国经济济发展状状况,强化银银行业的的信贷风风险管理理,建立科科学的信信贷风险管理理体系,主要应应该坚

52、持持以下几几点原则则:(1)信贷贷资产全全程监控控原则信贷资产全全程监控控是指银银行在贷贷款发放放之前,贷款发发放中和和贷款发发放后,对贷款人进进行全面面了解、对对贷款进进行全程程监管的的过程,可以保保证银行行深入了了解企业的业务现现状和项项目前景景,掌握企企业的财财务状况况以及信信贷资金金的使用用方向,可以有效防范信信贷风险险的发生生。当前前,我国商商业银行行往往只只注重贷贷前和贷贷时对客客户的审查,忽视视贷后的的监督管管理,在贷前前、贷时时审查时时也往往往只是注注重于对对客户基基本情况的了解解,对于企企业和行行业的极极少或者者也很难难作深入入的了解解,因此很很难对信信贷资金的风险险进行全全

53、程把控控。(2)分工工明确原原则信贷风险管管理过程程是一个个涉及多多层次、多多部门、而而且是时时间跨度度很大的的系统管理过程,强调的的是全员员的参与与,因此,只有明明确界定定各职能能部门、个个人的分分工和权限,才才能有效效保证信信贷业务务的正常常开展,促进信信贷风险险管理机机制的有有效运作作。从信贷业务务人员、信信贷审核核部门、风风险管理理部门、资资产保全全部门、主主管领导导以及其它辅助部部门,只有权权、责、利利明确,才能通通力合作作,促进信信贷风险险管理水水平和银行经济效效益的提提高。(3)科学学决策原原则科学决策是是指按照照一定的的程序、充充分发挥挥全体员员工的积积极性,正确运运用决策策技

54、术和方法法完成目目标任务务。银行行信贷受受政治、经经济、客客户等影影响因素素多重作作用,因此,银行行业必须须建立科科学信贷贷风险的的管理体体系、科科学的组组织和决决策分析析,特别要对客户项项目进行行评估、对对信贷风风险进行行量化判判断,才能建建立有效效的体制制机制,8浙江工业大大学硕士士学位论论文北京银行行杭州分分行信贷贷风险管管理研究究有效防控信信贷风险险。(4)程序序规范原原则在银行信贷贷资金的的发放过过程中,规范的的信贷制制度、合合理的信信贷资金金发放流流程、专业化化的分工工操作,从贷款款的申请请、客户户经理贷贷前调查查、贷款款项目的的审批、贷款发放,贷后监监督以及及贷款收收回,各程序序

55、都应制制度化、规规范化,以保证证信贷业业务的正常有有序开展展,防止发发生信贷贷不良资资产。2. 2. 3信信贷风险险管理旳旳流程信贷风险管管理是指指通过信信贷风险险识别、计计量、控控制和评评价等程程序,对信贷贷风险进行评级级、分类类和管理理,控制或或避免不不良信贷贷资产,提高银银行贷款款的经济济效益。信贷风险的的识别是是指银行行通过一一系列的的技术方方法和手手段,在分析析研究的的基础上上,对银行经营营过程中中所面临临的内部部、外部部环境以以及潜在在的风险险加以判判断,识别和和预测风险可能能给自身身带来的的损失。信信贷风险险的计量量是指银银行在信信贷风险险识别的的基础上,运用系系统的数数量分析析

56、方法预预测信贷贷风险,是一个个对信贷贷风险进进行量化化的过程程。信贷风险的的控制是是运用风风险控制制理论、技技术对银银行所面面临的信信贷风险险加强监监管,以期将风险险减少到到最低程程度。信信贷风险险的评价价是对信信贷风险险管理的的整个过过程进行行评价,任何何一个环环节发现现不足之之处都要要提出建建设性的的改进建建议。在在信贷风风险管理理过程中,特特别要重重视把贷贷前的审审查、贷贷时的审审核和贷贷后的管管理三者者有机结结合起来来,目前往往重重贷前调调查,轻贷后后管理,实际上上,如果忽忽视对客客户项目目的贷后后的监督督,就难以掌握握信贷资资金的投投向,难以判判断信贷贷风险,就有可可能导致致不良信信

57、贷资产产的产生,给银银行带来来潜在风风险。2. 2. 4强强化信贷贷风险管管理的意意义信贷风险管管理是商商业银行行风险管管理的核核心,信贷业业务不仅仅给银行行带来了了收益,同时其其产生的的风险也也是银行行业面临临的主要要风险。近近年来,由于美美国金融融危机的不断蔓延延,世界经经济受到到了很大大的冲击击,随之而而来的欧欧元危机机,更是给给欧美经经济体的经济济复苏乃乃至整个个世界经经济的发发展都带带来了巨巨大的压压力,新兴经经济体经经济增长速度也也逐渐放放缓。近近年来,由于一一些企业业盲目发发展、盲盲目投资资、粗放放经营、大跃进式的的发展,给中国国经济带带来了很很大的隐隐患。一一些商业业银行为为了

58、追逐逐自己的的经济效益,盲目往往企业投投入了大大量的信信贷资金金,而忽视视了信贷贷风险的的把控,给银行业的健康康发展带带来了隐隐患,因此,强化信信贷风险险管理方方面的研研究,具有很很强的现实意义。(1)有利利于保证证银行信信贷资金金的安全全。信贷贷本金的的损失以以及由此此产生的的社会影响对银银行整体体品牌的的影响,是银行行业面临临的最大大信贷风风险。随随着市场场经济的的9浙江工业大大学硕士士学位论论文北京银行行杭州分分行信贷贷风险管管理研究究发展,各行行的竞争争越来越越激烈,带企业业的生产产和经营营带来了了越来越越大的不不确定因因素,特别是是近年来来,企业人人工工资资不断上上涨,原材料料价格上

59、上涨,极大地地影响了了企业的经济效效益,也给企企业带来来了资金金方面的的压力,一些企企业由于于经受不不住内外外部环境变化的的冲击,短期内内出现经经营困难难,甚至倒倒闭,从而影影响银行行信贷自自己的安安全,银行在在短期内内也无法法回收贷贷款,借款人人的抵押押物、质质押物也也会随之之e值,即使拍卖后冲冲抵贷款款,也会给给银行带带来很大大的损失失,况且这这些抵押押物的处处置需要要一个很长的过过程,要走复复杂的法法律程序序。因此此,为保证证银行信信贷资金金的安全全,必须强化信贷风风险的管管理,注重对对信贷资资产的全全程监管管。(2)有利利于提高高银行的的经济效效益。信信贷资产产的收益益主要是是回收贷贷

60、款的利利息,因此,强化对对信贷风风险的管管理,可以对对企业的的各种信信贷风险险进行事事前控制制,一旦企业经经营不善善,可能导导致出现现信贷风风险时,银行可可以根据据与企业业的事前前约定,采取监管措措施,从而保保证资产产尽可能能的损失失,以免影影响银行行的经济济效益。(3)有利利于保证证国家金金融秩序序的稳定定。随着着市场经经济的发发展,企业之之间担保合作的不不断深入入以及国国家金融融政策的的逐步完完善,任何一一家银行行都不是是孤立的的,一旦其出现现信贷不不良资产产,都可能能引起企企业和银银行的连连锁反应应,极大地地影响了了国家金融秩序序的稳定定,因此必必须强化化银行信信贷风险险的管理理,以免出