浅析农村金融对农村经济的地位和作用

1、浅析农村金融对农村经济的地位和作用摘要：自古以来，农业为国之根本。农村经济的发展离不开农村金融业的推动，同样农村金融业的发展也离不开农村经济发展的带动。本文将农村金融对于农村经济发展的贡献情况，以及农村金融与农村经济之间的主从关系进行分析。首先，分析农村经济对国民经济的贡献程度；再次，分析农村金融发展与农村经济发展的因果关系；最后，解释农村金融发展的必须性。关键词：农村金融农村经济元回归混合时间序列关键词：农村金融农村经济元回归混合时间序列引言众所周知，财政收入的主要来源是税收。而在中国古代税收的来源则表现在农业方面。中国古代长期实行以土地税（包括依附于土地的户税与丁税）为主，以商税（包括关税

2、与市税）为辅的税收制度。这一税制，初步形成于西周及春秋战国时期；秦汉时期已渐趋完备；魏、晋、南北朝和隋唐时期，在均田的基础上不断改革完善。到了宋、元、明、清时期，随着均田制的破坏，土地兼并之风日盛，在不断清丈田亩、整理地籍的基础上，逐步实现地、户、丁税的合并征收，并加强商税和盐、茶、酒等货物税的征收制度，从而使商税与货物课税成为中国封建末期国家财政收入的重要来源。由此可见中国古代，国家绝大部分财政收入来源于农业的税收，农村经济的发展状况与国家经济命脉息息相关。虽然封建社会是一种自给自足的形态，农村金融思想大体上表现为一种自上而下的金融关系，即，有资本的地主阶级以收取利润的方式向农民提供土地，种

3、子等。宋朝时王安石提出青苗法，规定凡州县各等民户，在每年夏秋两收前，可到当地官府借贷现钱或粮谷，以补助耕作。借户贫富搭配，10人为保，互相检查。贷款数额依各户资产分五等，一等户每次可借15贯，末等户1贯。当年借款随春秋两税归还，每期取息2分。由此可知，青苗法可以认为是农村金融的一种表现，政府（朝廷）不仅可以征收到农业税收，还可以代替地主阶级收取一定的利息收入，而且农民的负担也会降低很多，这其实是一种有效的政治措施。但在实际执行时却出现偏差，地方官员强行让百姓向官府借贷，而且随意提高利息，加上官吏为了邀功，额外还有名目繁多的勒索，百姓苦不堪言。这样，青苗法就变质为官府辗转放高利贷，收取利息的苛政

4、。最终没有得到合理的利用。如果将政府（朝廷）提供给农民的现钱和粮谷看做是一种贷款。这种关系可以类似的表现为金融关系。可见，封建时代国家也同样认识到农村金融与农村经济状况之间的关系。如今，中国经济得到突飞猛进的发展，特别是在改革开放以后，GDP的增长速度更是令世界各国叹为观止。在21世纪工业和第三产业高度发展的阶段，农村经济的地位在国民经济中不断的降低。以2009年为例，第一产业总产值占GDP的10.6%，第一产业对国民经济的贡献相对于第二和第三产业来说是比较小的。因此，政府决定2006年1月1日起废止征收农业税。但这并不代表国家忽视农业的发展。2003年以来,党中央和国务院高度重视“三农”问题

5、。农村金融改革围绕“三农”逐步深入，农业银行改革重拾农村金融服务领域，广大农村信用社固守农村金融阵地，农业发展银行确保粮、棉、油收购资金，新成立的邮政储蓄银行立志面向“三农”，其他金融机构也将触角伸向“三农”领域。周再清和彭建刚就我国农村金融机构“支农”的协调性研究中认为，从农村金融相关比率指标来看，我国农村金融机构从整体上来看还没有完全适应农村经济发展的需要。从农村金融服务覆盖率指标来看，支农机构网点密度有所加大，农村金融服务业务种类比较齐全但服务目标客户方面仍存不足。从农村信贷贡献率指标来看，三种类型的金融机构都在提供农业贷款及农户贷款，在农村信贷总额中，合作金融机构贡献率高达58%，政策

6、性金融机构与各商业性金融机构提供农村信贷总量旗鼓相当，但结构不同。从农村保险渗透率的指标来看，我国农村保险严重滞后，农业保险的商业经营模式无法适应“三农”的需要，低水平的农村保险也制约了农村信贷的正常发展。总之，农村地区金融机构的协调发展是一个长期的动态的发展过程，各金融机构既要加大农村金融服务力度以适应农业现代化、农民增收及农村环境改善的综合金融需求，又要相互依存、相互协作以优化金融资源配置、提高金融支农效率。中国人民银行盐城市中心支行课题组在促进农村消费增长的金融支持研究中发现，制约农村消费增长的金融方面的因素有四点：第一，金融机构网点布局的缺陷，带来了消费信贷供给脱节。第二，农村金融体系

7、存在缺陷，难以满足农村消费领域的现实需求。第三，金融产品创新意识缺乏，难以适应农村居民不断变化的消费需求。第四，农村消费信贷的严重滞后，阻碍了农民即期消费的拓展。针对这些问题的解决办法有6点：1、引进适当的竞争机制，建立多元化的农村消费融资供给市场主体。2大力拓展农村消费信贷，解决农民无钱消费问题。深化农村金融体制改革，正确引导逐步规范民间融资。4、加快涉农金融机构的金融创新。5、完善农村消费金融服务功能。6、加大对农村消费品生产和供应的金融支持，引导农村消费升级。课题组研究农村金融对农村消费的影响这一问题时，将重点放在农村金融方面，而对农村消费自身问题的研究并不是很突出。由以上种种看法，农村

8、金融若离开农村就不能说是农村金融，农村经济离开农村也不能谈之为农村经济，所以关键还是在农村，在农民。影响农村经济发展的因素是多方面的，农村金融只是其中之一。首先如果农村金融对农村经济的影响越来越大，那么利用农村金融来促进农业经济的措施就越有效，反之，利用价值就比较低。再次，考虑农村金融能够主动影响农村经济的发展，还是被动的适应农村经济发展的需求。最后，对农村金融主动和被动作用进行比较和研究，如果农村金融起主导作用，那么农村金融不仅是影响农村经济发展的重要因素，还能够起到指向性作用，即能够决定农村经济的未来发展方向。反之，农村金融仅仅是农村经济发展的重要因素。设想一种理想状态，当农村金融能够合理

9、的分配在农村生产和消费方面，比如农村金融机构能够在农村生产时，决定生产达到全国对农产品基本方面的需求外，多生产利于增加农民收入方面的农产品；在农村消费方面，农村金融机构可以提供给农民未来能够且愿意支付的产品的贷款，改变农民的保守形式的消费观念。因此，本文将分析说明农村金融是起主导作用还是随农村经济的发展而变化，并将对未来农村金融能够在多大程度上影响农村经济进行研究。正文一、农村贷款与农村国民收入现状分析下表中农村国民收入(RGDP)即农林牧渔业增加值，数据源于中国农村统计年鉴；农村贷款包括农业贷款及乡镇企业贷款，依据各年中国金融年鉴数据；国内生产总值(GDP)根据各年的中国统计年鉴数据。F表为

10、1990-2008年农村及全国贷款和GDP数据年份农村贷款(RL)农村国民收入(RGDP)金融机构贷款(L)国民收入(GDP)RL/LRGDP/GDP19902412.8506217680.718667.80.1364650.271162199129765342.221337.821781.50.1394710.24526319923868.55866.626322.926923.50.1469630.21789919934839.16963.832943.135333.90.1468930.19708619944644.59572.741810.148197.90.1110860.19861

11、219954059.712135.85053860793.70.080330.1996231996474114015.461152.871176.60.0775270.1969119978350.414441.974914.1789730.1114660.182871199810024.214817.686524.184402.30.1158540.175559199910953.71477093734.389677.10.1168590.164702200010949.814944.799371.199214.60.1101910.15063200112124.515781.3112314.

12、7109655.20.1079510.143917200213696.8416537131293.3120332.70.1043220.137427200316072.8817381.7158996.2135822.80.101090.127973200417912.3321412.7178197.8159878.30.1005190.133931200519431.6623070.4194690.4183867.90.0998080.125473200619430.1924737225347.22108710.0862230.117309200722541.9528095261690.924

13、9529.90.086140.112592200825083340003200493006700.0783720.113081不难发现农村贷款占全国金融机构贷款的比重虽然在有些年份变化异常，但基本上是逐年减少的，这与贷款政策的变化有关。而农村国民收入与国民收入的线性关系非常明显，与众所周知的情况差不多，即农村国民收入在GDP中的比重在逐年下降。农村贷款与农村国民收入农村国民收入-口农村贷款：农村国民收入-口农村贷款：年份由上图，农村国民收入与农村贷款的关系可知，自1990年以来，农村贷款与农村国民收入呈持续增长趋势，而且农村国民收入的增长速度要快于农村贷款的增长速度。这在一定程度上可以说明农村

14、金融也是呈增长现象的。二、回归分析（1）如果对农村国民收入与国民收入之间建立一元线性模型：Y=a+PX+卩（Y二国民收入，X二农村国民收入，卩是随机扰动项）由于数据随时间的趋势变化比较明显，对数据取对数可以将数据平稳化。最终建立的对数模型为：LNY=a+pLNX+卩由于自相关的问题，直接回归会出现伪回归。必须通过消除自相关的处理后才能得到正确的回归结果。消除自相关后的回归结果如下：VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C9.2466521.8421925.0193760.0002LNX0.4681880.1129264.1459780.0010

15、AR(1)0.9564570.01966648.633970.0000MA0.6374410.2752592.3157870.0362R-squared0.998945Meandependentvar11.42717AdjustedR-squared0.998719S.D.dependentvar0.740400S.E.ofregression0.026504Akaikeinfocriterion-4.229803Sumsquaredresid0.009835Schwarzcriterion-4.032023Loglikelihood42.06895F-statistic4417.390Dur

16、bin-Watsonstat1.759827Prob(F-statistic)0.000000回归方程为：LNY=9.246652+0.468188LNXDW=1.759827(由于n=19k=1,查表dl=l.l8,du=1.401,因此这个结果是可取的。)结果表示，农村国民收入(X)对国民收入的(Y)的弹性为0.468，即农村国民收入每变动1%,国民收入将同方向变动0.468%。国民收入的增加值小于1%.其说明农村经济对国民经济的影响程度比较小。直接对农村贷款与农村国民收入之间建立一元线性对数模型：(其中Z=LNRGDP,X=LNRL,卩为随机扰动项)由于模型的特殊性，鉴于此，建立混合时间

17、序列模型，在通过统计、经济、计量经济学检验的情况下，最终将模型确立为ARMA(2,2)模型。其回归结果如下图所示:VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C3.9261690.4434138.8544220.0000X0.6177460.04736213.042950.0000AR(1)1.4270920.09675214.749940.0000AR(2)-0.8357390.093844-8.9056090.0000MA(1)-1.9622760.005987-32773790.0000MAP)0.9949992.73E-0536448.770

18、.0000R-squared0.978270Meandependentvar9.646624AdjustedR-squarEd0.968393S.D.dependentvar0.458703S.E.ofregression0.081550Akaikeinfocriterion-1.904648Sumsquaredresid0.073154Schwarzcriterion-1.610573Loglikelihood22.18951F-statistic99.04406Durbin-Watsonstat1.557770Prob(F-statistic)0.000000可得回归方程为：Z=3.926

19、+0.6178XDW=1.55777(由于n=19k=1,查表dl=l.l8,du=1.401,因此这个结果不存在自相关)由此可知，农村贷款对于农村国民收入的弹性约为0.62，这说明当农村贷款变动1%时，农村国民收入将同方向变动0.62%。农村国民收入的变动小于1%，因此农村金融对农村经济发展的影响程度也比较小。这也可以在一定程度上说明农村金融不能够主导农村经济的发展。格兰杰因果检验：若要更充分解释农村金融是否对农村经济起主导作用，则需要进行因果检验。格兰杰检验的基本思想是“过去可以预测现在”，如果X是Y变化的原因，贝吧的变化因该发生在Y变化之前。如果X是引起Y变化的原因，贝IJX有助于预测Y

20、,即在Y关于Y滞后变量的回归中，添加X的滞后变量作为独立的解释变量，应该显著增加回归的解释能力。此时，称X为Y的格兰杰原因(GrangerCause)，如果添加变量后，没有显著增加回归模型的解释能力，则称X不是Y的格兰杰原因。Granger因果关系检验结果1)农村国民收入是农村金融的原因滞后阶数F值P值结论Lag=12.842420.11249拒绝Lag=24.469320.03543不拒绝Lag=32.024520.18102拒绝2)农村金融是农村国民收入的原因Lag=10.457670.50902拒绝Lag=23.043470.08529拒绝Lag=31.791950.21846拒绝由格兰

21、杰因果检验的结果知，只有当滞后阶数为2阶的时候，农村国民收入是农村金融的格兰杰原因。即农村经济的发展促进了农村金融的发展，依据Hugh.Patrick提出两种模式：“需求追随”模式和“供给领先”模式，说明农村金融是需求追随型的,因此,应该寻求促进经济增长的政策,来促进农村金融的发展。同时，由于滞后作用的影响，当期农村经济的发展并不能立即反映出当期农村金融的发展，依据格兰杰因果检验，农村金融的发展是建立在农村经济滞后两期的影响作用下的，也就是说当期农村经济发展对于推动2年后的农村金融发展的效果比较明显，而对其他各期的作用很小。数据预测：如果将因变量设为Y,表示农村国民收入；自变量设为X,表示农村

22、贷款。虽然农村国民收入是农村贷款的格兰杰原因，但是农村贷款仍然是农村国民收入的主要影响因素。因此，LNY是LNX的一元线性函数，利用LNX对LNY做预测是很正常的想法。但是由于不知道LNX的完整数据，所以首先需对LNX的未来值进行预测，然后利用LNX的值来拟合LNY的预测值。对LNX值的预测单位根检验LagLength:1(AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=3)t-StatisticProb*AugmentedDickey-Fullerteststatistic-4.5598800.0030Testcriticalvalues:1%level-3.9203505%level

23、-3.06558510%level-2.673459由于数据本身并不是平稳的，经过一阶差分后可得平稳的时间序列模型。观察下图，一阶差分后的LNX不是白噪声序列，因此模型可以进行时间序列的分析和预测。一阶差分后的LNX自相关与骗子相关图AutocorrelationPartialCorrelationACPACQ-StatProbI二I1110.2460.2461.28220.257II112-0.486-0.5826.59760.037II1113-0.545-0.34313.7350.003III1140.0390.01613.7740.000III1匚150.310-0.20116.431

24、0.006I二I1Zl160.2670.12310.5730.005III117-0.0390.00210.6220.009I匚I1118-0.1610.06919.5570.012I匚IiE19-0.197-0.09221.1100.012I11111100.0440.10121.1960.020I1111110.003-0.31121.1970.031I111120.006-0.07021.1990.040由AIC及AC准则，最终可以将模型定阶为ARIMA(2,1,2)模型，如果模型能够通过适应性检验，则此混合时间序列模型可以进行正常的预测分析。残差时序图AutocorrelationPa

25、rtialCorrelationACPACQ-StatProb11111110.0290.0290.01620.8991111120.0270.0260.03090.98511113-0.047-0.0480.07900.9941匸11匸14-0.103-0.1010.33160.9881匚11匸15-0.116-0.1090.68330.984111160.0110.0190.68670.99511111170.0510.0490.77100.998111180.0470.0260.85120.9991匚11119-0.290-0.3244.30200.8901111100.0040.008

26、4.30300.9331111111-0.0050.0404.30450.9601111120.000-0.0024.30450.977显然残差序列为白噪声序列，所以利用ARIMA(2,1,2)模型进行预测是可取的。一阶差分后的LNX与其预测值图IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII90929496980002040608101214DLNXDLNXF因为一阶差分DLNX=LNX-LNXttt1DLNXF二LNXFLNXFttt1LNXF二LNX+DLNXF1181因此，可得出LNX20092015年的预测值，然后利用LNXF对LNY进行预测。利用回归分析的第(2)步，可得出LNY的预

27、测值。最后针对对数模型进行还原,最终可以得出农村国民收入Y农村贷款X预测值。如下表所示：X与Y的预测值年份RL预测值RGDP预测值200929323.69358233436527.72201135235.7338450.74201240387.1542238.88201345762.7747034.82201450437.2152054.56201555177.1457885.40结论农村国民收入与国民收入之间的一元线性回归方程为：LNY=7.013+0.643LNX农村贷款与农村国民收入之间的一元线性回归方程为：Z=3.926+0.6178X这两个方程的系数都表示弹

28、性的大小，方程系数表示农村国民收入(X)对国民收入的(Y)的弹性。方程系数表示农村贷款对于农村国民收入的弹性。虽然是两个方程，但是方程中的自变量是中的应变量。因此，依据传递性的作用，可知国民，国民收入对于农村贷款的弹性可以表示为两者系数的乘积。即，e=0.643*0.6178=0.39866,约等于0.4。国民收入对于农村贷款的弹性值为0.4。依据经济学的知识，国家从农业这块产业获得的收益很小，政府为农村设立农村金融机构，对于国家经济的作用也比较小。但由于农业的基础性地位，农村居民潜在的消费量十分庞大，因此利用农村消费来催进国家经济的发展才是正确的选择。但是消费的前提必须使消费者具有消费商品的能力，简单来说就是指增加农村居民收入的必须性。对