外汇期权仿真交易市场评述

1、PAGE 地址：上海市天钥桥路408号南楼701室（200030） 电话：86传真：86PAGE 5外汇期权仿真交交易市场评述述一、账户状况: DDEMOPFFG470初始资金100000动态权益100410总权益104790期权净值-4380期权保证金-832.244可用资金99577.776浮动盈亏410投资收益率0.41%二、持仓明细:红字策略今天为为期权到期结结算日，四期期权均在虚值值状态，空头头头寸可坐收收期权费策略合约名称到期时间数量（单位十万万）开仓价格策略盈亏点市价盈亏值期权价值低位高位short sstrangggle一

2、EUR/USDD CALLL1.465501/17/008-10.00521.40411.47590.0034180-340EUR/USDD PUT1.415501/17/008-10.00570.0010470-100short sstrangggle二EUR/USDD CALLL1.4801/17/008-30.00141.40241.48260.0010120-300EUR/USDD PUT1.405501/17/008-30.00120.001060-300short sstradddleEUR/USDD CALLL1.4702/24/008-10.01761.43781.50220.

3、0151250-1510EUR/USDD PUT1.4702/24/008-10.01460.0183-370-1830三、行情简评：从现有的经验看看，Short put 达达到虚值时，虚虚到一定程度度市场价将几几乎停在一个个低点（当然然这和临近到到期thetta值很小期期权价值变动动小也有一定定关系），所所以当预感标标的价格有上上升趋势时，若若采取shoort sttrangggle/sttraddlle，则找一一个贵的puut（平值附附近也许会好好些）卖掉也也许对目标的的实现会有一一定的帮助，或或者可以降低低亏损的程度度。比如上表表中的shoort sttrangggle中puut头寸已经

4、经达到非常大大的虚值，对对应的期权市市场价格一直直都停在0.0010，而而call空空头上的亏损损却随着标的的价格的上涨涨而不断增加加，所以puut上的盈利利在这个时候候完全无法抵抵补calll上的亏损，净净亏损将随着着标的价格的的上涨而不断断增加。换句句话说构建SStrangggle组合合时在预感现现货价格上涨涨时选虚值较较小甚至平值值的put卖卖掉对后期盈盈利的回旋空空间会大些。当当然这是基于于市场存在与与你的趋势判判断相反的投投资者，否则则较贵的puut的空头头头寸将无人接接盘。周三美元强劲反反弹，今天延延续了周三行行情，美元指指数获得一定定的支撑。消消息面上，欧欧管委员会莫莫尔许警告说

5、说欧元区可能能受美次级债债风波影响经经济成长可能能较预期放缓缓，此言论导导致欧元兑美美元在周三大大幅下挫2%。另一方面面，美国刚刚刚公布的美国国房市指数一一月份19高高于前期值，112月的CPPI仅小幅上上涨0.3%，这些数据据缓解了市场场对美联储降降息的预期，加加上摩根年报报每股收益44.18美元元的历史新高高都给美元反反弹注入强心心剂。截至北北京时间155：00，今今日欧元兑美美元维持在11.46311-1.46685小幅盘盘整状态。该该价格区间均均为表中sttrangggle策略的的盈亏点之内内，到期结算算日，期权多多头将放弃行行权，空头则则可坐收期权权费。四、现货行情图图：图一分时图图二日线图免责条款本报告中的信息息均来源于公公开可获得资资料，摩旗投投资力求准确确可靠，但对对这些信息的的准确性及完完整性不做任任何保证，据据此投资，责责任自负。本本报告不构成成个人投资建建议，也没有有考虑到个别别客户特殊的的投资目标、财财务状况或需需要。客户应应考虑本