商务与经济统计：时间数列分析课件

1、商务与经济统计：时间数列分析商务与经济统计：时间数列分析第五章 时间序列分析STAT本章重点1、时间数列的水平分析与速度分析；2、时间数列的长期趋势分析；3、时间数列的季节变动分析。本章难点1、平均发展速度与平均增长速度的计算；2、序时平均数的计算。第五章 时间序列分析STAT本章重点第五章 时间序列分析STAT第一节 时间序列的水平分析与速度分析一、概念1、定义：同一指标数值按时间顺序排列所形成的数列。2、构成：（1）时间先后顺序（t）；（2）指标数值（y或a）第五章 时间序列分析STAT第一节 时间序列的水平分析第五章 时间序列分析STAT二、平均发展水平（序时平均数、动态平均数）（一）概

2、念1、定义：现象在时间上的平均数。第五章 时间序列分析STAT二、平均发展水平（序时平均数第五章 时间序列分析STAT（二）绝对数时间数列序时平均数的计算第五章 时间序列分析STAT（二）绝对数时间数列序时平均第五章 时间序列分析STAT2、时点数列（1）间隔相等的连续的时点数列第五章 时间序列分析STAT2、时点数列第五章 时间序列分析STAT（2）间隔不等的连续的时点数列第五章 时间序列分析STAT（2）间隔不等的连续的时点数第五章 时间序列分析STAT（3）间隔相等的间断的时点数列首尾折半法n指标值个数n1时间长度第五章 时间序列分析STAT（3）间隔相等的间断的时点数第五章 时间序列分

3、析STAT（4）间隔不等的间断的时点数列第五章 时间序列分析STAT（4）间隔不等的间断的时点数第五章 时间序列分析STAT计算公式第五章 时间序列分析STAT计算公式第五章 时间序列分析STAT（三）相对数、平均数时间数列求序时平均数例某厂第二季度有关资料如下。试据此求该厂第二季度平均的计划完成程度。第五章 时间序列分析STAT（三）相对数、平均数时间数列第五章 时间序列分析STAT三、发展速度与增长速度（一）发展速度1、定义：报告期水平/基期水平第五章 时间序列分析STAT三、发展速度与增长速度第五章 时间序列分析STAT2、数量关系（1）环比发展速度=定基发展速度。（2）相邻的两个定基发

4、展速度的商等于相应的环比发展速度。第五章 时间序列分析STAT2、数量关系（2）相邻的两个第五章 时间序列分析STAT（二）增长速度2、种类1、定义：增长速度=发展速度1第五章 时间序列分析STAT（二）增长速度2、种类1、定第五章 时间序列分析STAT（三）增长1%的绝对值公式推算 A厂产值：100万元（ai1） 120万元（ai）第五章 时间序列分析STAT（三）增长1%的绝对值公式第五章 时间序列分析STAT四、平均发展速度与平均增长速度（一）定义 1、平均发展速度：环比发展速度的平均数 2、平均增长速度：环比增长速度的平均数第五章 时间序列分析STAT四、平均发展速度与平均增长速第五章

5、 时间序列分析STAT（二）水平法（几何平均法）第五章 时间序列分析STAT（二）水平法（几何平均法）第五章 时间序列分析STAT（三）高次方程法（累积法） 第五章 时间序列分析STAT（三）高次方程法（累积法） 第五章 时间序列分析STAT（四）两种方法取值的比对1、若现象的环比发展速度逐期加快，则“水平法” “累积法”。 水平法：106.85% 累积法：106.25%2、若现象的环比发展速度逐期减慢，则“水平法” “累积法”。 水平法：106.85% 累积法：107.90%3、若各期环比发展速度大致相等，则两种方法的结果大致相等。第五章 时间序列分析STAT（四）两种方法取值的比对第五章

6、时间序列分析STAT第二节 时间序列的因素分析一、时间数列的影响因素及模型组合1、长期趋势（T）：较长时期现象总的变动趋势（持续上升、下降或平稳趋势）。2、季节变动（S）：周期在1年以内的规律性波动。3、循环变动（C）：周期在一年以上的近乎规律性的从低到高再从高至低的周而复始的变动。4、不规则变动（I）进一步可分为突然变动和随机变动。二、模型组合1、加法模型： Yt=Tt+St+Ct+It2、乘法模型： Yt= TtSt Ct It第五章 时间序列分析STAT第二节 时间序列的因素分析第五章 时间序列分析STAT三、长期趋势的测定：趋势方程法1、直线趋势方程（1）判别：逐期增量大致相同（数值分

7、析、散点图等）。第五章 时间序列分析STAT三、长期趋势的测定：趋势方程第五章 时间序列分析STAT直线趋势方程：yc=a+bt yc：（长期）趋势值、预测（估计）值 t：时间代码 y：真实值。（2）拟合原理第五章 时间序列分析STAT直线趋势方程：yc=a+bt第五章 时间序列分析STAT计算得：a=10.55，b=1.72 yc=a+bt=10.55+1.72t a：第0期的趋势值（最初水平）； b：年平均增长量。第五章 时间序列分析STAT计算得：a=10.55，b=第五章 时间序列分析STAT简捷计算法：奇数项： a=17.43，b=1.72 yc=17.43+1.72t第五章 时间序

8、列分析STAT简捷计算法：奇数项： 第五章 时间序列分析STAT偶数项： a=16.55，b=0.85 yc=16.55+0.85t b：半年平均增长量注：A、变量y与变量t之间并不存在因果（相关）关系； B、预测时需假定现象的变动不大，故长期预测效果不佳。第五章 时间序列分析STAT偶数项： a=16.55，b第五章 时间序列分析STAT四、季节变动的测定：按季（月）平均法（同期平均法）计算步骤1、计算同期平均数与总平均数。同期平均数：6.33=19/3，20=60/3；总平均数：12.67=152/12。 第五章 时间序列分析STAT四、季节变动的测定：按季（月第五章 时间序列分析STAT2、计算季节比率=同期平均数/总平均数第一季度：49.96%=6.33/12.67第四季度：157.85%=20/12.67 第五章 时间序列分析STAT2、计算季节比率=同期平均数第五章 时间序列分析STAT3、调整得季节指数 第一季度：399.84%:400%=49.96%:x x= 49.98%第五章 时间序