风险管理技术与方法

1、一、头脑风暴法头脑风暴法又称智力激励法、BS法、自由思考法。它是指刺激并鼓励一群知识渊博、知悉风险情况的人员畅所欲言，开展集体讨论的方法。直接头脑风暴法（通常简称为头脑风暴法）专家群体决策，尽可能激发创造性，产生尽可能多的设想的方法质疑头脑风暴法（也称反头脑风暴法）对前者提出的设想、方案逐一质疑，分析其现实可行性的方法（一）适用范围适用于充分发挥专家意见，在风险识别阶段进行定性分析。（二）实施步骤（1）会前准备：参与人、主持人和课题任务落实要讨论识别的风险主题。（2）风险主题展开探讨。（3）风险主题探讨意见分类与整理。（三）主要优点与局限性【主要优点】（1）激发了想象力，有助于发现新的风险和全

2、新的解决方案；（2）让主要的利益相关者参与其中，有助于进行全面沟通；（3）速度较快并易于开展。【局限性】（1）参与者可能缺乏必要的技术及知识，无法提出有效的建议；（2）由于头脑风暴法相对松散，因此较难保证过程的全面性；（3）可能会出现特殊的小组状况，导致某些有重要观点的人保持沉默而其他人成 为讨论的主角；（4）实施成本较高，要求参与者有较好的素质，这些因素是否满足会影响头脑风 暴法实施的效果。套坦也ffi夔食蚩区用、ntaK!()OS g联册目X雎H加拦掘 we、8gs*s ZS8 置s长Mx、wm、missis(aoHHUJWIHCnllJa)煨揣&舞 HssUSSR (III)。Y orx

3、j【主要优点】（1）由于观点是匿名的，因此更有可能表达出那些不受欢迎的看法;（2）所有观点有相同的权重，避免重要人物占主导地位的问题；（3）专家不必一次聚集在某个地方，比较方便；（4）这种方法具有广泛的代表性。【局限性】（1）权威人士的意见影响他人的意见；（2）有些专家碍于情面，不愿意发表与其他人不同的意见；（3）出于自尊心而不愿意修改自己原来不全面的意见。德尔菲法的主要缺点是过程比较复杂，花费时间较长。三、失效模式影响和危害度分析法（FMECA）即失效模式影响及危害度分析法，是一种BOTTOM - UP （自下而上）分析方法, 可用来分析、审查系统的潜在故障模式。故障模式分析（FMA ）故障

4、影响分析（FEA ）故障后果分析（FCA ）（一）适用范围适用于对失效模式、影响及危害进行定性或定量分析，还可以对其他风险识别方 法提供数据支持。（二）实施步骤（了解）部件难的叩的界的度的1套管绝缘受潮绝缘下降V油色谱加强密封2（三）主要优点和局限性【主要优点】（1 ）广泛适用于人力，设备和系统失效模式，以及硬件，软件和程序；（2）识别组件失效模式及其原因和对系统的影响，同时用可读性较强的形式表现 出来；（3）通过在设计初期发现问题，从而避免了开支较大的设备改造；（4）识别单点失效模式以及对冗余或安全系统的需要。【局限性】(1 )只能识别单个失效模式，无法同时识别多个失效模式;除非得到充分控制

5、并集中充分精力，否则研究工作既耗时且开支较大。H. 流SH分析法( FLOWCHARTSANAL YSIS)流程图分析法是对流程的每一阶段、每一环节逐一进行调查分析，从中发现潜在 风险，找出导致风险发生的因素，分析风险产生后可能造成的损失以及对整个组织可 能造成的不利影响。适用范围通过业务流程图方法，对企业生产或经营中的风险及其成因进行定性分析。实施步骤根据企业实际绘制业务流程图；识别流程图上各业务节点的风险因素，并予以重点关注；针对风险及产生原因，提出监控和预防的方法。【案例】财务费用报销流程中各环节及其风险审核点。权责流程图风险审核点部门报销人员根据公司费用报销制度要求，整理好需要报销的发

6、报销票或单据，并进行整齐粘贴。根据报销内容填写费用报销人员单报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的差旅费报销单。采购物品报销需附上总经理签字确认的采购申请表报销人员费用报销单及相关单据准备完成后，报销人员提交给直相关接主管审核签字，直接主管须对以下方面进行审核:部门1）费用产生开支的原因及真实性;领导2）费用的标准性及合理性;3 ）费用的控制等。若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报（三）主要优点和局限性【主要优点】流程图分析是识别风险最常用的方法之一。其主要优点是清晰明了，易于操作，且组织规模越

7、大，流程越复杂，流程图分析 法就越能体现出优越性。通过业务流程分析，可以更好地发现风险点，从而为防范风 险提供支持。【局限性】主要是该方法的使用效果依赖于专业人员的水平。马尔科夫分析法（MARKOVANAL YSIS）通常用于对那些存在多种状态（包括各种降级使用状态）的可维修复杂系统进行 分析。（一）适用范围适用于对复杂系统中不确定性事件及其状态改变的定量分析。（二）实施步骤（1）调查不确定性事件各状态及其变化情况；（2）建立数学模型；（3）求解模型，得到风险事件各个状态发生的可能性。【案例】分析一种仅存在三种状态的复杂系统。功能一状态S1降级状态S2故障一一状态S3每天，系统都会存在于这三种

8、状态中的某一种。马尔科夫矩阵说明了系统明天处于状态SI的概率（I可以是1、2或3）表5-5马尔科夫矩阵今天状态S1S2S3S10.950.30.2S20.040.650.6S30.010.050.2PI表示系统处于状态I (I可以是1、2或3)的概率:P1 = 0.95P1 + 0.30P2 + 0.20P3 (1)P2 = 0.04P1 + 0.65P2 + 0.60P3 ( 2 )P3 = 0.01P1 + 0.05P2 + 0.20P3 ( 3 )这三个方程并非独立的，无法解出三个未知数。因此，下列方程必须使用，而上 述方程中有一个方程可以弃用。1=P1 + P2 + P3(4)解联立方

9、程组，得到：状态1的概率P1 = 0.85状态2的概率P2=0.13状态3的概率P3=0.02主要优点和局限性【主要优点】能够计算出具有维修能力和多重降级状态的系统的概率。【局限性】（1）无论是故障还是维修，都假设状态变化的概率是固定的；（2）所有事项在统计上具有独立性，因此未来的状态独立于一切过去的状态，除 非两个状态紧密相接；（3）需要了解状态变化的各种概率；（4）有关矩阵运算的知识比较复杂，非专业人士很难看懂。六、风险评估系图法用以评估风险影响的常见的定性方法是制作风险评估系图。风险评估系图识别某一风险是否会对企业产生重大影响，并将此结论与风险发生 的可能性联系起来，为确定企业风险的优先

10、次序提供框架。（一）适用范围适用于对风险初步的定性分析（二）实施步骤 TOC o 1-5 h z 勘，ix1gI2:X:I:可能性1可曹性% !10|11L,.1604020._0_0.20.40.50.81影响（亿）（三）主要优点和局限性【主要优点】风险评估系图法作为一种简单的定性方法，直观明了。【局限性】如需要进一步探求风险原因，则显得过于简单，缺乏有效的经验证明 和数据支持。七、情景分析法情景分析可用来预计威胁和机遇可能发生的方式，以及如何将威胁和机遇用于各 类长期及短期风险。（一）适用范围通过模拟不确定性情景，对企业面临的风险进行定性和定量分析。（二）实施步骤（1）在建立了团队和相关沟

11、通渠道，同时确定了需要处理的问题和事件的背景之 后，下一步就是确定可能出现变化的性质。（2）对主要趋势、趋势变化的可能时机以及对未来的预见进行研究。【案例】一家企业在评估一项投资项目的风险时所进行的情景分析：因素最佳情景基准情景最差情景影响因市场需不断提升不变下降素求经济增长增长5 -10%增长5%负增长发生概率20%45%35%结果投资项目可在五年达到收支平衡投资项目可在十至十五年达到收支平衡不确定（三）主要优点和局限性【主要优点】对于未来变化不大的情况能够给出比较精确的模拟结果。【局限性】（1）在存在较大不确定性的情况下，有些情景可能不够现实；（2）在运用情景分析时，主要的难点涉及数据的有

12、效性以及分析师和决策者开发现实情境的能力，这些难点对结果的分析具有修正作用；如果将情景分析作为一种决策工具，其危险在于所用情景可能缺乏充分的基 础，数据可能具有随机性，同时可能无法发现那些不切实际的结果。八、敏感性分析法敏感性分析是针对潜在的风险性，研究项目的各种不确定因素变化至一定幅度时, 计算其主要经济指标变化率及敏感程度的一种方法。敏感性分析最常用的显示方式是龙卷风图。龙卷风图有助于比较具有较高不确定性的变量与相对稳定的变量之间的相对重要 程度。E感性分析中常用的龙卷风图示例也维MilCjorTftatorv SdlinM顷*5ScaisCxjMkiwn 国e W EbMni MfrWC

13、Ww用miM脸:物 mog 村C-ew3bft4r 1 OO&TZ的mp*1依事EWKWSWM 用 M1M.33Wm 7i*MMw Re gres-SiiQri S弋 rwflMty for NFV (10% 典 10Qi驼变妆 不变的怙况 卜,诋个变笔 会WW 弟来的毓化的 小险数值-11 I 3汨勺】/（一）适用范围适用于对项目不确定性对结果产生的影响进行的定量分析。（二）实施步骤（1）选定不确定因素，并设定这些因素的变动范围；（2）确定分析指标；(3 )进行敏感性分析;绘制敏感性分析图；确定变化的临界点。【例子】某企业打算在A市兴建一座大桥，但这个项目的不确定性因素很多，如 项目总投资、

14、银行贷款利率、过桥费收入。【分析】以下因素变化的可能性较大：工程设计变更、不可抗力、材料价格上涨，从而导致项目的投资增加；银行贷款利率也会在一定范围内变化，因而会较大地影响本工程贷款金额；能否 取得优惠贷款，这对资金成本影响很大，进而对工程经济指标也产生影响；根据A市物价局的规定，本大桥开始收费后每三年需要重新报批收费标准，并且 过桥车辆数量也会发生增减变化，这些都会导致过桥费收入的变化。【敏感性分析图】（三）主要优点和局限性【主要优点】为决策者提供有价值的参考信息;可以清晰地为风险分析指明方向；可以帮助企业制定紧急预案。【局限性】主要包括分析所需要的数据经常缺乏，无法提供可靠的参数变化;分析

15、时借助公式计算，没有考虑各种不确定因素在未来发生变动的概率，无法给 出各参数的变化情况，因此其分析结果可能和实际相反。件W分析法（ETA）事件树（EVENT TREE ANALYSIS,ETA）是一种表示初始事件发生之后互斥性后 果的图解技术，其根据是为减轻其后果而设计的各种系统是否起作用，它可以定性地 和定量地应用（一）适用范围适用于对故障发生以后，在各种减轻事件严重性的影响下，对多种可能后果的定 性和定量分析（二）实施步骤（1）事件树首先要挑选初始事件。初始事件可能是粉尘爆炸这样的事故或是停电 这样的事项。（2）按序列出那些旨在缓解结果的现有功能或系统。用一条线来表示每个功能或 系统成功（

16、用是表示）或失败（用否表示）。（3）在每条线上标注一定的失效概率，同时通过专家判断或故障树分析的方法来 估算这种条件概率。这样，初始事件的不同途径就得以建模。初始事件 发生火灾 洒水系统工作 火警激活 结果 频率（每 年）0. 8爆炸1。2每年0. 2是有报警的0, 999用控火灾否无报警的0.001可控火灾是有报警的0. 999未控制火灾否无报警的0. 001未控制火 灾无火灾79X10-3& 0X10&. 0X10 7.9X10（三）主要优点和局限性【主要优点】（1）ETA以清晰的图形显示了经过分析的初始事项之后的潜在情景，以及缓解系统或功能成败产生的影响；（2）它能说明时机、依赖性，以及

17、故障树模型中很烦琐的多米诺效应；（3）它生动地体现事件的顺序，而使用故障树是不可能表现的。【局限性】（1）为了将ETA作为综合评估的组成部分，一切潜在的初始事项都要进行识别, 这可能需要使用其他分析方法（如危害及可操作研究法），但总是有可能错过一些重 要的初始事项；（2）事件树只分析了某个系统的成功及故障状况，很难将延迟成功或恢复事项纳 入其中；（3）任何路径都取决于路径上以前分支点处发生的事项。因此，要分析各可能路 径上众多从属因素。然而，人们可能会忽视某些从属因素，如常见组件、应用系统以 及操作员等。如果不认真处理这些从属因素，就会导致风险评估过于乐观。十、决策树法决策树（DECISION

18、 TREE ）是考虑到在不确定性情况下，以序列方式表示决策选 择和结果。（）适用范围适用于对不确定性投资方案期望收益的定量分析。（二）实施步骤【案例】项目投资额经营年限状态销路好（0.7/0.8 ）销路差（0.3/0.2 ）A1450万兀5年300万兀250万兀-60万兀-50万兀A2240万兀5年120万兀30力兀后六年盅改诳后购买前四年改涝技术购买技术畅销0.7(三)主要优点和局限性【主要优点】(1 )对于决策问题的细节提供了一种清楚的图解说明；能够计算到达一种情形的最优路径。【局限性】大的决策树可能过于复杂，不容易与其他人交流;(2 )为了能够用树形图表示，可能有过于简化环境的倾向。十一

19、、蒙特卡洛随机模拟法蒙特卡洛方法又称随机抽样技巧或统计试验方法，基本思想是将待求的风险变量 当做某一特征随机变量。通过某一给定分布规律的大量随机数值，作为解释该数字特 征的统计量和所求风险变量的近似解。具体方法是通过随机变量函数发生器产生一定随机数的概率模型，理论上试验次 数越多，分布越接近真实值，但实际中达到50-300次后分布函数便不再有显著变化， 趋于稳定。使用范围适用于较为复杂的大中型项目风险管理实施步骤(了解)主要优点和局限性【主要优点】该方法适用于任何类型分布的输入变量，包括产生于对相关系统观察的实证 分布；模型便于开发，并可根据需要进行拓展；实际产生的任何影响或关系可以进 行表示，包括微妙的影响；模型便于理解，因为输入数据与输出结果之间的关系是透明的；（4）提供了一个结果准确性的衡量；软件便于获取且价格便宜。【局限性】（1）解决方案的准确性取决于可执行的模拟次数（随着