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文档简介

1、基金监督系统深度数据挖掘及养老金产品管理等需求开发情况主要开发任务基金监督系统深度数据挖掘及养老金产品管理等需求包括：1、资产配置分析：新增股票类资产分析，展现计划/组合持有股票类资产按照市盈率、市净率、流通盘大小、前十大重仓等维度的仓位统计信息；新增债券类资产分析，展现计划/组合持有债券类资产按照久期、到期收益率、信用评级、前十大重仓等维护的仓位统计信息；新增固定成本类资产分析，展现计划/组合持有该类产品的本年到期规模和平均收益率等信息。2、证券交易：新增股票信息查询，展现股票的基本信息和组合持有股票的交易信息；新增债券信息查询，展现债券的基本信息和组合持有债券的交易信息；新增基金信息查询，

2、展现基金的基本信息和组合持有基金的交易信息；新增资产配置下钻表查询页面明细资产股票、债券、基金跳转到对应的股票信息查询、债券信息查询、基金信息查询等页面；新增大类交易概况查询，展现年金指数、计划、组合等维度的区间交易信息；新增股票债券资产交易明细数据查询，年金指数、计划、组合等维度的每日交易明细。3、投资分析：多维度查询计划、组合、指数各类资产资产配置走势图、收益率走势图、资产配置指标、市场指数走势图数据。4、养老金产品管理：新增养老金产基本信息新建、变更的处理流程和信息管理功能，新增养老金投资经理信息新建、变更的处理流程和信息管理管理功能。新增对养老金已维护信息查询、汇总对比、收益率分析等功

3、能，完成养老金周月报分析数据的系统提取。5、报告类：对原有系统周报进行调整，新增权益类仓位和组合类型区分；新增高频报告，对高频组合按照投管人进行交易买卖、资产仓位，对股票、债券按照前十大仓位、久期、信用评级进行仓位统计。6、同业对标：通过该功能导出excel表格，统计分析以下数据：投管人不含权每日持仓占比、投管人含权每日持仓占、投管人不含权每日收益率、投管人含权每日收益率、投管人不含权每日收益率排名、投管人含权每日收益率排名计算日期进行查询及下载。7、系统优化：增加估值表挪到、现金流校验的频率，从一日一次增加到一日三次；优化重点客户月报生成数据校验机制；优化系统各类数据处理和同步的效率。新增非

4、标资产利率查询页面。主要开发任务完成效果上述功能均已完成验收并上线运行，以上功能上线后，日常投资监督、投资分析等方面的工作效率得到了进一步提升；深度数据挖掘能够有效的加强资产配置分析、业绩分析等方面的纵深。此外，上半年启动针对信用风险、风险容忍底线、批量监督任务处理、养老金产品分析查询等相关需求开发工作，预计第三季度完成开发工作；针对市场风险和情景预测等风险管理模块从受托风控系统中集成到基金监督系统，也在需求分析中，预计第四季度完成。目前工行、农行、浦发、交通等托管行的估值数据实现T+1提供估值表，T+2日数据处理，每周汇报高频数据报告，为投资决策提供有力支持。基金监督系统深度数据挖掘及养老金产品管理等需求升级后可以满足我部所提需求，我部与

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