国家开放大学电大本科《金融风险管理》2025期末试题及答案（试卷号：1344）

1、第 PAGE8 页 共 NUMPAGES8 页国家开放大学电大本科金融风险管理2025期末试题及答案试卷号：1344国家开放大学电大本科金融风险管理2025期末试题及答案试卷号：1344一、单项选择题每题1分，共10分1以下不属于代理业务中的操作风险的是( )。A委托方伪造收付款凭证骗取资金 B客户通过代理收付款进展洗钱活动 C业务员贪污或截留手续费 D代客理财产品由于市场利率波动而造成损失 2( )是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其别人承当。A回避策略 B抑制策略 C转移策略 D补偿策略 3( )是20世纪50年代初研究使用的一种调查征求意见的方法，如今已经被广泛应

2、用到经济、社会预测和决策之中。A德尔菲法 BCART构造分析p 法 C信誉评级法 D期权推理分析p 法 4当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的( )会增加银行的利润。A上升 B下降 C资金 D贷款 5( )的负债率、100%的债务率和25%的偿债率是债务国控制外汇总量和构造的戒备线。A.10% B20% C30% D50% 6将单一风险暴露指标与固定百分比相乘得出监管资本要求的方法是( )。A标准化方法 B根本指标法 C内部衡量法 D积分卡法 7以下措施中不属于理赔环节风险管理措施的是( )。A.加强专业化的理赔队伍建立 B建立有效的理赔人员考核制度C建立、健全理赔权限管理制

3、度D建立、健全风险核保制度8并购业务是证券公司( )的一项重要业务。A融资业务 B自营业务 C投资银行业务 D经纪业务 9基金管理公司进展风险与控制的根底是( )。A良好的内部控制制度B依法合规经营 C设定风险管理目的 D使用风险控制模型 10以下各项，( )所承当的汇率风险主要是商业性风险。A.进口商 B消费商 C债权人 D债务人 二、多项选择题每题2分，共10分11根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的上下将资本市场分为( )。A无效市场 B弱有效市场 C强有效市场 D偏强有效市场 E中度有效市场 12非银行经济主体的交易风险管理方法中，商业法包括( )。A选择有利的合同货币 B加列合同

4、条款 C调整价格或汇率 D提早或推延收付汇 E配对 13广义的操作风险概念把除( )以外的所有风险都视为操作风险。A交易风险 B经济风险 C市场风险 D信誉风险 E法律风险 14金融信托投资公司的主要风险包括( )。A信誉风险 B流动性风险 C违约风险 D市场风险 E操作风险 15根本的金融衍生工具包括( )。A利率 B远期 C期货 D期权 E互换 三、判断题每题1分，共5分16.20世纪70年代以后的金融风险主要表现为证券市场的价格风险和金融机构的信誉风险及流动性风险。( ) 17预期收入理论实际上是一种关于资产选择的理论。( ) 18利率风险是指将来利率的波动对收入和支出的影响。( ) 1

5、9保险公司保险业务的风险包括保险产品风险、承保风险和理赔风险。( ) 20金融租赁除了融资功能外，还具有推销功能。( ) 四、计算题每题15分，共30分21某种资产的收益及其对应的概率如下表所示：(1)计算该项资产预期收益的均值肛。(2)计算该项资产预期收益的方差d2和标准差a计算结果保存两位小数。答：5分22试根据某商业银行的以下简化资产负债表计算：(1)利率敏感型缺口是多少？ (2)当所有的资产的利率是5%，而所有的负债的利率是4%时，该银行的利润是多少？ (3)当利率敏感型资产和利率敏感型负债的利率都增加2个百分点以后，该银行的利润是多少？ (4)试述利率敏感型缺口的正负值与利率的升降有

6、何关系？ 答：出：在利率敏感型缺口为负值的时候，利率下降，利润会上升。反之，当利率敏感型缺口为正值时，利率下降，利润也会下降；利率上升，利润也会上升。五、简答题每题10分，共30分23贷款五级分类的类别与含义是什么？ 答：(1)正常类贷款。是指借款人可以履行合同，没有足够理由疑心贷款本息不能按时足额归还。其根本特征就是“一切正常”。(2)关注类贷款。是指“尽管借款人目前有才能归还贷款本息，但存在一些可能对归还产生不利影响的因素”。借款人可以用正常的经营收入归还贷款本息，但存在“潜在缺陷”，可能影响贷款的归还。(3)次级类贷款。是指“借款人的还款才能出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额归

7、还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失”。其明显特征是“缺陷明显，可能损失”。(4)可疑类贷款。是指“借款人无法足额归还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失”。其根本特征是“肯定损失”。(5)损失类贷款。是指“在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少局部”。其根本特征是“损失严重”。24金融机构流动性风险产生的主要原因是什么？ 答：(1)资产与负债的期限构造不匹配。(2)资产负债质量构造不合理。(3)经营管理不善。(4)利率变动。(5)货币政策和金融市场的原因。(6)信誉风险。25外汇风险的种类及其含义是什么？ 答：(1)根据外汇风险的不同

8、结果，可以将外汇风险划分为交易风险、折算风险和经济风险等类型。(2)详细含义如下：交易风险。指把外币应收账款或应付账款兑换本钱币或其他外币时，因汇率变动而蒙受实际损失的可能性。折算风险。是指在对财务报表进展会计处理，将功能货币转换为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。功能货币是指在经营活动中使用的各种货币；记账货币是指编制财务报表时使用的报告货币。功能货币与记账货币之间汇率的变动，就会使财务报表工程的账面价值发生变动，从而产生折算风险。其主要产生于跨国公司对海外子公司财务报表进展的并表处理。经济风险。是指未预期到的汇率变动通过影响企业消费销售数量、价格和本钱等，导致企业将来一定时期的

9、收益或现金流量减少的一种潜在损失。六、阐述题共15分26试述商业银行处置不良资产的债权流动或转化方式的含义及其详细手段。(1)债权流动或转化方式是指商业银行按照市场原那么通过将持有的不良债权流动化或将其转化为对企业的持股来实现不良资产重组的一种方式。(2)采用这种方式的详细手段主要有以下几种：债权出售或转让。即商业银行将其不良债权转售给其他经济主体，从而实现盘活资产存量、减少不良资产、优化资产构造的目的。资产证券化。资产证券化就是将在当前和将来产生收入现金流的金融资产转变为在资本市场上可以销售和流通的证券的过程。在证券化交易过程中，进展资产转化的原始权益人称为资产证券发起人，发起人把持有的各种流动性较差的金融资产，分类整理为各种资产组合，出售给为证券化目的而成立的特设载体称为发行人。发行人以此金融资产所产生的现金流作为抵押向投资者发行可以在二级市场上流通的资产支持证券( Asset - backed Securi-ties，ABS)，用以购置原始权益人所转让的资产。特设载体的受托人把拥有的转让资产所产生的现金流量支付给投资者。