金融学院《金融工程学导论》实验教学大纲

1、金融学院金融工程学导论实验教学大纲 1.实验课程简况课 程 编 号0608322其它中文名称金融工程导论，金融工程，金融衍生产品课程英文名称FINANCIAL ENGINEERING实验属性设计性（综合性）实验课程实 验 课 性 质非独立设分课程适 用 专 业金融学专业总 学 时32学时，其中实验课时 6 学时课程学分2学分课内实验项目数3课外实验项目数4开课系别投资系大纲撰写人何志刚，王永巧实验指导书金融工程学案例：金融创新的应用研究（美）梅森等著，胡维熊主译，东北财经大学出版社，2001 实 验 参 考 书1郑振龙金融工程（第一版） 北京：高等教育出版社，20032John C. Hull

2、. Options, Futures and Other Derivatives, 4th Edition. Pearson Education,2003 二、实验教学目的金融工程学导论实验大纲以金融工程学导论课程的教学大纲为基础，结合金融工程学案例实验指导书编写而成，是指导学生进行金融工程学实验的纲领性文件。本实验的目的在于：提供金融工程实践的机会，深化学生在金融工程学课程中学到的有关金融风险管理、金融产品设计的基本概念与方法。模拟特定金融产品设计、定价，对象涉及利率期货、股票期货、期权、远期等衍生产品，提高学生在老师的指导下，独立进行金融风险管理、金融产品设计，逐步提高学生运用金融工程方法

3、解决金融问题的能力。利用学院实验中心现有的条件，使学生初步掌握现代金融工程的设计过程，接触进行金融风险管理、金融产品设计所需的专业金融数据库和专业金融计量学软件包和工具箱，为进一步进行专业研究打下一定的基础。三、主要仪器设备本大纲中实验要求的实验材料是三家期货交易所及两家证券交易所所有上市品种的历史及实时行情；国民经济、各行业的发展资料；上市各类债券、股票、期货、基金等的相关资料；银行等金融机构涉及的远期、互换等金融产品的资料。实验环境要求实验室终端安装有：“钱龙”系统或“世华财讯系统”及其模拟交易软件；Excel软件；CSMAR证券数据库；济安金信金融资产风险管理系统；S-Plus及其Fin

4、ancial toolbox；SPSS和Eviews统计软件包四、实验课程内容和学时分配序号实验项目名称内 容 提 要学时一必修（课内）实验：61了解现有的证券、期货、期权、远期、互换等品种实际运作的基本概况熟悉“世华财讯”系统或“钱龙”系统的使用，熟悉获取证券信息的渠道和手段；观测各种证券类型，如期货、普通股、国债、转债、权证、股改及其对价、基金、ETF、期货、回购、期权、互换、外汇交易；了解证券与期货交易制度，如集合竞价、除权及其报价、指数及其分类、涨跌幅限制、保证金交易、停牌制度、ST制度、退市制度，回转制度（T+0,T+1）等。22普通债券的设计和定价利用Excel软件和CSMAR系统

5、，任选债券，学会如何从CSMAR证券数据库中提取相应数据序列，导入Excel软件；以交易所市场为例，依据国债的市场价格，通过资产组合方法和套利定价理论，求出不付息债券的价格，从而构造利率的期限结构；依据利率的期限结构，设计普通债券。23期权定价利用“世华财讯”系统和S-plus软件及其Financial toolbox，根据Black-scholes期权定价公式计算一个欧式看涨期权（认购权证）的价值，特别鼓励学生自编程序进行计算2二选做（课外）实验：类 型学时综合设计其它1刻画中国国债利率期限结构利用CSMAR数据库、Excel软件或济安金信风险管理系统，利用交易所债券市场相关数据画出某一特定

6、时刻的中国利率期限结构；计算某一附息债券的麦考利久期；计算债券的凸性。32设计国债期货合约并对其定价利用Excel和CSMAR系统，首先以我国债券现货市场为依据，设计债券期货合约（任选短期、中期或长期债券期货）；计算所设计债券期货的持仓费用；依据现货市场价格及持仓费用，计算债券期货的理论价格。33设计股指期货合约并计算其理论价格利用Excel和CSMAR系统，首先以我国股票现货市场为依据，设计股指期货合约；计算所设计指数期货的持仓费用；依据现货市场价格及持仓费用，计算指数期货的理论价格。34期权定价的二叉树模型利用Hull参考书附带的软件进行看涨或看跌期权的二叉树定价：首先利用复制技术进行二叉树定价；再次利用状态价格技术进行定价；利用风险中性概率技术进行定价。3五、实验要求与考核方式学生做完实验后，每一个实验都要按照实验目的及实验要求写出相应的实验报告，实验报告的形式可采取做在实验报告本上的方法，也可采取做在各自的软盘上的方法，还可以采取将报告传送到教师的网址