流动性管理战略报告课件

1、川盛银行流动性管理战略流动性部门经理 赵婷婷川盛银行流动性管理战略内容川盛银行流动性管理的总体战略川盛银行流动性管理的具体内容川盛银行流动性管理的总体战略遵照政府、银行监管机构的相关政策和管理办法如，2011年10月12日 银监会 商业银行流动性风险管理办法（试行）资产负债平衡的管理策略（核心策略） 三性统一：足够的流动性、保证的安全性、适宜的盈利性构建具有流动性风险意识、标准化的流动性分析过程、灵活多变的问题解决渠道的专业化管理机制川盛银行流动性管理的具体内容流动性需求和供给的预测流动性需求和供给的分析和对策流动性管理的指导准则与时俱进的流动性管理流动性需求和供给的预测 流动性需求和供给的来

2、源分析客户提取存款 客户的信贷要求（新贷款要求、重续到期贷款协议、对剩余贷款额度的提取） 偿还过去的贷款定期支付所得税、定期向股东支付股利; 新的客户存款客户偿还贷款从银行本身的投资组合中出售资产（如适销证券)非储蓄服务产生的收入（费用收入）货币市场借贷流动性需求流动性供给相互作用动态变化银行的流动性头寸（Lt）= 流动性供给 流动性需求流动性需求和供给的预测 存款贷款的数额预测 影响存款贷款的因素包括宏观外部因素和银行本身的微观因素首先，考虑宏观外部因素。试建立以下的方程式：是公司预期的收入增长预期的通胀率的函数的函数的函数流动性需求和供给的预测 存款贷款的数额预测 存款Y1=0.85671

3、1INCOME+91.41084RETAIL+1.006964M2+724.5245SHIBOR7-293.0890CPI+14536.06（Y1金融机构存款总额（亿元）；IMCOME城乡居民收入（元）；RETAIL零售增长率；M2货币供应量（亿元）；CPI居民消费价格指数；SHIBOR7银行间7天同业拆借利率）贷款 Y2=0.097472GDP+ 27.59144EARNING-260.4491RATE+0.623914M2-300.9621CPI+47107.29（Y2 金融机构贷款总额（亿元）；GDP 国内生产总值（亿元）；EARNING 公司收入（亿元）；RATE银行的基础贷款利率减商

4、业票据的利率；M2货币供给量（亿元）；CPI全国居民消费价格指数）（数据来源于中国人民银行，统计局，以及CCER经济金融研究数据库）流动性需求和供给的预测 存款贷款的数额预测 存款预测我行趋势估计（亿元）（0.0616%）季节性因素周期性因素预测总额（亿元）2012年1月529.16583452.3239629.7725885541.2623852012年2月535.9068193.0416362.474403636541.4228592012年3月544.0091744.339049-1.04653677547.3016862012年4月552.13872222.407707-2.17887

5、919552.367552012年5月559.43525692.469289-4.9893086556.9152372012年6月567.42813333.785168-5.10555088566.107752012年7月575.49980870.847711-4.92153841571.4259812012年8月583.88376492.196317-4.91196669581.1681152012年9月592.21970672.823367-5.33026539589.7128082012年10月600.35823860.605733-5.33026539595.6337062012年11

6、月609.77555272.002528-5.33026539606.4478152012年12月618.03198321.742867-5.33026539614.444585流动性需求和供给的预测 存款贷款的数额预测 贷款预测我行趋势估计（亿元）（0.0616%）季节性因素周期性因素预测总额（亿元）2012年1月359.34438448.620789-1.321666366.64350772012年2月364.02752424.311244-3.778957364.55981092012年3月368.82523863.1458470.978865372.94995062012年4月373.

7、55278174.7678420.7166166379.03724032012年5月378.44718683.999609-0.408223382.03857262012年6月383.3993143.7129232.2257144389.33795132012年7月388.34740063.2813881.2620701392.89085872012年8月393.4208143.3547840.9465622397.72216022012年9月398.5717573.6984710.6239195402.89414752012年10月403.82394923.6204180.623919540

8、8.06828672012年11月409.15440073.5046040.6239195413.28292422012年12月414.64203482.9606920.6239195418.2266463流动性需求和供给的预测 存款贷款的数额预测 时间估计的总存款（亿元）估计的总贷款（亿元）估计的存款变化（亿元）估计的贷款变化（亿元）估计的流动性赤字(-)或盈余（+）（亿元）2012年1月541.262385366.64350772012年2月541.422859364.55981090.160474-2.08369682.24417082012年3月547.301686372.949950

9、65.8788278.3901397-2.5113132012年4月552.36755379.03724035.0658646.0872897-1.0214262012年5月556.915237382.03857264.5476873.00133231.54635472012年6月566.10775389.33795139.1925137.29937871.89313432012年7月571.425981392.89085875.3182313.55290741.76532362012年8月581.168115397.72216029.7421344.83130154.91083252012年

10、9月589.712808402.89414758.5446935.17198733.37270572012年10月595.633706408.06828675.9208985.17413920.74675882012年11月606.447815413.282924210.8141095.21463755.59947152012年12月614.444585418.22664637.996774.94372213.0530479流动性需求和供给的预测 存款贷款的数额预测 考虑到银行本身的微观因素也会影响到存贷款数额的预测。 （如银行开发出新型的具有良好客户前景的存贷款产品；或者是服务体制的改善等）

11、所以， 我行预测的流动性赤字或盈余=估计的流动性赤字或盈余+本期浮动变化部分（根据银行自身情况的重大改变）流动性需求和供给的分析和对策 预测数据的分析我行明年的总体流动性是比较充足的，存款额总是大于贷款额。这也暗示了现在社会上银行普遍的流动性过剩现象。流动性需求和供给的分析和对策 流动性管理对策提出以下几条对策：针对我行的流动性盈余时段，需寻求合理的投资渠道来安放闲置资金。如持有短期国债、回购协议下买入流动性证券、央行票据、商业票据等流动性高的资产。我行流动性赤字时，为避免出现流动性不足，可以考虑变卖流动性资产、同业拆借、去货币市场里借贷、或者向央行贴现。对于年初的投资消费高峰以及十一前后的开

12、学、旅游消费期，我行应该及时做好资金的准备，适当的回笼投资在外的资金考虑到我行的贷款额相对于存款额较小的情况，在符合贷款资格的条件下，应该加大贷款资金的发放力度。满足不同人群，不同规模企业的贷款需求。（如，个人创业贷款，中小型企业贷款）保持对流动性的高度、连续关注。流动性管理的指导准则1、我行流动性管理者必须跟踪银行内所有资金的使用部门和资金搜集部门，协调部门间的活动。 如，我行实行大额存贷款的提前通报制度。2、我行的高层和董事一致明确流动性管理的优先权，但同时也兼顾注重合格性贷款的发放。3、我行的流动性需求和流动性决策必须进行连续的分析，避免流动性头寸过量和不足。 我行的流动性的监控采用隔日的方法，即对前一日的存贷款交易差额进行分析，以尽快的速度处理闲置资金和现金不足的问题。流动性管理的指导准则4、我行的流动性管理者需要具备高度的市场敏感度。 我行所处的宏观环境的变化会影响到我行存贷款的变化以及资产的价值变化，引起流动性异常波动。 所以我行流动性管理者需要关注各种市场信号