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文档简介

1、计量经济学题库一、单项选择题(每小题1分)1 计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)。A 统计学B 数学C.经济学D 数理统计学2. 计量经济学成为一门独立学科的标志是(B) oA .1930年世界计量经济学会成立 B. 1933年计量经济学会刊出版C. 1969年诺贝尔经济学奖设立D. 1926年计量经济学(Economics) 词构造出来3. 外生变量和滞后变量统称为(D) oA .控制变量B .解释变量C.被解释变量D .前定变量4. 横截面数据是指(A)oA .同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C.同一时点上相同统计单位不同统

2、计指标组成的数据D .同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5. 同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)oA .时期数据B.混合数据C.时间序列数据D .横截面数据6. 在计量经济模型中,由模型系统内部因素决定,表现为具有一定的概率分布的随机变量,其数值受模型中其他变量影响的变量是()oA .内生变量B.外生变量C.滞后变量D .前定变量7. 描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是()oA .微观计量经济模型B .宏观计量经济模型C.理论计量经济模型D .应用计量经济模型8. 经济计量模型的被解释变量一定是()oA .控制变量B .政策变量C.内生变量D

3、.外生变量9. 下面属于横截面数据的是()oA . 1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B. 1991 -2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C. 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D .某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10. 经济计量分析工作的基本步骤是()oA .设定理论模型一收集样本资料一估计模型参数一检验模型B .设定模型一估计参数一检验模型一应用模型C.个体设计一总体估计-估计模型一应用模型D .确定模型导向确定变量及方程式估计模型应D .滞后变D .滞后变D .原始数D .变量间不确定性用模型11 .将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为

4、()oA .虚拟变量B.控制变量C.政策变量量12. ()是具有一定概率分布的随机变量,它的数值由模型本身决定。A .外生变量B .内生变量C.前定变量量13. 同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为()A .横截面数据B .时间序列数据C.修匀数据据14. 计量经济模型的基本应用领域有()oA .结构分析、经济预测、政策评价B .弹性分析、乘数分析、政策模拟C.消费需求分析、生产技术分析、D .季度分析、年度分析、中长期分析15. 变量之间的关系可以分为两大类,它们是()oA .函数关系与相关关系B .线性相关关系和非线性相关关系C.正相关关系和负相关关系D .简单相关关系和复杂相关关系16

5、. 相关关系是指()oA .变量间的非独立关系B .变量间的因果关系C.变量间的函数关系2的依存关系17.进行相关分析时的两个变量(A .都是随机变量C. 一个是随机变量,一个不是随机变量 表示x和y之间真实线性关系的是(Y 兀?Xt18.B. E(Y) 0Y 01Xt19.参数的估计量?具备有效性是指(var( ?)=0B . var( ?)为最小20.对于Yi?=0 时,C.?=0 时,21.C.22.)0B .都不是随机变量D .随机的或非随机都可以)01Xtei,以?表示估计标准误差,(丫 Y=oB.?=0 时,C. Yt01XtC. (? ) =0Y?表示回归值,贝U((Y- 丫?)

6、2= 0UtD. ( ?-)为最小(Y Y?)为最小D. ?=0时,(Yi - Y?i)2为最小设样本回归模型为丫=和?=?=B1_Xi X Yi-Y2Xi XXiYi-nXYXi2-nX2?Xi+u,则普通最小二乘法确定的 ?的公式中,B ?= n XiYi- Xi YiB. 1 22n Xi - XiD. ?= n XiXi Yix对于Yi二?) ?Xi+e,以?表示估计标准误差,r表示相关系数,则有(?=0时,r=1 B.?=0时,r=-1C.?= 0时,r=0量(X,台)与单位产品成本(丫,元/台)之间的回归方程为Y =356 A .产量每增加一台,单位产品成本增加 C.产量每增加一台

7、,单位产品成本平均增加 元23.24.在总体回归直线E (丫?)错误的是(D .?=0 时,r=1 或 r=-11.5X,这说明(356元B .产量每增加一台,单位产品成本减少1.5元356元 D .产量每增加一台,单位产品成本平均减少1.5iX 中,1表示(A .当X增加一个单位时,丫增加1个单位B.当X增加一个单位时,丫平均增加!个单位C.当丫增加一个单位时,X增加1个单位D .当丫增加一个单位时,X平均增加!个单位25.对回归模型Yi= 01Xi+ u i进行检验时,通常假定u i服从(N (0,i2)B.t(n-2)C. N (0,2)D. t(n)26.以丫表示实际观测值,丫表示回归

8、估计值,则普通最小二乘法估计参数的准则是使((Y Y?)=0B .(Yi Y)=0C.(Yi 最小D .(丫厂Y)=最小27设丫表示实际观测值,Y表示OLS估计回归值,贝U下列哪项成立()。A . 丫 = YB . 丫C. 丫 = YD . 丫? = 丫28.用OLS估计经典线性模型丫0 iXi+ u i,则样本回归直线通过点 。B .(X , 丫?)C. (X , 丫?)D . (X , 丫)29.以丫表示实际观测值,丫表示OLS估计回归值,则用OLS得到的样本回归直线丫尸?,满足( )。A.(丫厂丫?)=0B.(丫厂丫)=0C.(丫厂£)=0D .(£ 丫)2= 030

9、. 用一组有30个观测值的样本估计模型丫= °iXi + u i,在0.05的显著性水平下对i的显著性作t检验,则i显著地不等于零的条件是其统计量t大于()。A. t0.05(30)B. t0.025(30)C. t0.05(28)D. t0.025(28)31. 已知某一直线回归方程的判定系数为0.64,则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为()。A . 0.64B . 0.8C . 0.4D . 0.3232 .相关系数r的取值范围是()oA . r <-1B . r> 1 C . 0< r < 1D.1< r< 133 .判定系数R2的取值

10、范围是()。A . R2<-1B . R2> 1C . 0< R2< 1D .1< R2< 134 .某一特定的X水平上,总体丫分布的离散度越大,即c 2越大,则()。A .预测区间越宽,精度越低B .预测区间越宽,预测误差越小C预测区间越窄,精度越高D .预测区间越窄,预测误差越大35 .如果X和丫在统计上独立,则相关系数等于()0A .1B. 1C . 0D. %36.根据决定系数R2与F统计量的关系可知,当R2= 1 时,有()。A .F= 1B . F = -1C.F = 0D . F=x37.在CD生产函数丫 AL K中,()。A.和是弹性B.A和

11、是弹性C.A和是弹性D.A是弹性?0所田的统计量1138.回归模型丫01Xi Ui中,关于检验H。:卜列说法止确的是War( ?)()。A .服从(n 2)B.服从 t (n 1)C .服从 2(n 1)D.服从 t (n 2)39.在二元线性回归模型 Yi01 X1i2 X 2i Ui 中,1表示( )。A .当X2不变时,X1每变动一个单位 Y的平均变动。 平均变动。B.当X1不变时,X2每变动一个单位 Y的C.当X1和X2都保持不变时, 均变动。Y 的平均变动。D.当 X1 和 X2 都变动一个单位时, Y 的平40.在双对数模型 lnYi ln 011n Xi Ui中,1的含义是()。

12、A.Y 关于 X 的增长量B.Y 关于 X 的增长速度C.丫关于X的边际倾向D . 丫关于X的弹性2.000.75 In Xi,这表41.根据样本资料已估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为 lnYi明人均收入每增加 1,人均消费支出将增加()。A.2B.0.2C.0.7542. 按经典假设,线性回归模型中的解释变量应是非随机变量,且()A .与随机误差项不相关B .与残差项不相关C .与被解释变量不相关43. 根据判定系数R2与F统计量的关系可知,当R2=1时有()。A.F=1B.F=1C.F=x44. 下面说法正确的是(A.内生变量是非随机变量 机变量)。B.前定变量是随机

13、变量D.F=0C.外生变量是随机变量45. 在具体的模型中,被认为是具有一定概率分布的随机变量是(A.内生变量D.前定变量46. 回归分析中定义的()。A.解释变量和被解释变量都是随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量47. 计量经济模型中的被解释变量一定是 A .控制变量 生变量B.外生变量)C.虚拟变量D7.5D .与回归值不相关D.外生变量是非随B.解释变量为非随机变量,被解释变量为随机变量D.解释变量为随机变量,被解释变量为非随机变量 )B .政策变量C.内生变量D .外48.在由n 30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中,计算得多重决定系数为0.8500,则调

14、整后的多重决定系数为(A. 0.8603 B. 0.8389 49.)C. 0.8655列样本模型中,哪一个模型通常是无效的D.0.8327)A.Ci (消费)=500+0.8 h (收入)B.Qi (商品需求)=10+0.8 (收入)+0.9 P价格)C.sQi (商品供给)=20+0.75 P (价格)D.Yi (产出量)L0.6K 0.4=0.65 Li(劳动) Ki (资本)50.用一组有 30个观测值的样本估计模型ytb0dXitb2X2t Ut后,在0.05的显著性水平上对bl的显著性作t检验,则b1显著地不等于零的条件是其统计量t大于等于()A. t0.05 (30)B.t0.0

15、25(28)C.t0.025 (27)D.F0.025(1,28)51 模型 ln ytln bo d ln XtUt中,b1的实际含义是(a. x关于y的弹性B.y关于x的弹性 c. x关于y的边际倾向D.y关于x的边际倾向52. 在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,则表明模型中存在( )A.异方差性 B.序列相关 C.多重共线性D.高拟合优度53. 线性回归模型yb。bi/btbkXktUt中,检验H°:bt0(i0,1,2,.k)时,所用的统计量A t三L服从()A.t (n-k+1)B.t( n-k-2)C.t( n-k-1)D.t( n-k

16、+2)54. 调整的判定系数二 与多重判定系数二之间有如下关系()A. R2n 1n k 1R2B.R21 nnk11R2C. R2 1 n 1(1 R2)D.R21 n 1(1R2)n k1n k155关于经济计量模型进行预测出现误差的原因,正确的说法是()。A.只有随机因素B.只有系统因素C.既有随机因素,又有系统因素D.A、B、C都不对56在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是(k为解释变量个数):()A n > k+1B *k+1 C n> 30 或 n3 (k+1)D n > 3057. 下列说法中正确的是:()A如果模型的R2很高,我们可以认为此模型的质量较好

17、B如果模型的R2较低,我们可以认为此模型的质量较差C如果某一参数不能通过显著性检验,我们应该剔除该解释变量D如果某一参数不能通过显著性检验,我们不应该随便剔除该解释变量58. 半对数模型丫0 山X 中,参数1的含义是()A. X的绝对量变化,引起 Y的绝对量变化B . Y关于X的边际变化C. X的相对变化,引起Y的期望值绝对量变化D . Y关于X的弹性59.半对数模型lnY01XA.X的绝对量发生一定变动时,引起因变量C.X的相对变化,引起中,参数1的含义是(丫的相对变化率 丫的期望值绝对量变化B.YD.Y关于X的弹性关于X的边际变化60. 双对数模型lnYA.X的相对变化,引起C.X的绝对量

18、发生一定变动时,引起因变量61. Goldfeld-Quandt 方法用于检验(A.异方差性B.自相关性 C.62. 在异方差性情况下,常用的估计方法是(A. 一阶差分法B.广义差分法63. White检验方法主要用于检验(A.异方差性B.自相关性64. Glejser检验方法主要用于检验(A.异方差性B.自相关性65. 下列哪种方法不是检验异方差的方法(01lnX 中,参数1的含义是(丫的期望值绝对量变化B.Y丫的相对变化率 )随机解释变量)工具变量法C.)C.C.关于X的边际变化D.Y 关于X的弹性D.多重共线性D.加权最小二乘法随机解释变量D.多重共线性随机解释变量)D.多重共线性A.戈

19、德菲尔特一一匡特检验B.怀特检验C.戈里瑟检验D.方差膨胀因子检验66. 当存在异方差现象时,估计模型参数的适当方法是()A.加权最小二乘法B.工具变量法C.广义差分法D.使用非样本先验信息67. 加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数,从而提高估计精度, 即( )A.重视大误差的作用,轻视小误差的作用B.重视小误差的作用,轻视大误差的作用C.重视小误差和大误差的作用D.轻视小误差和大误差的作用68.如果戈里瑟检验表明,普通最小二乘估计结果的残差 e与Xi有显著的形式0.28715洛v的相11 1A. XiB.XiC.Xidv Xi69 .果戈德菲尔特-匡特检验显著

20、,则认为什么问题是严重的()A.异方差问题B.序列相关冋题C.多重共线性问题D.设定误差问题70.设回归模型为yibxi2ui 其中 Var(ui)Xi,则b的最有效估计量为()R xy0n xyx yXD.b>丄yn xb2AXA.B.n x ( x)C.71 .如果模型yt=b0+b1Xt+ut存在序列相关,贝9()°A. cov(x t, u t)=0B. cov(ut, u s)=0(t 工 s)C. cov(xt, u t)工0D. cov(ut, u工0(t工s)72 . DW佥验的零假设是(p为随机误差项的一阶相关系数)()°A. DV 0B .p= 0

21、C. DV 1D.p = 1权数应为(2=p Vt+ pS)关关系(Vi满足线性模型的全部经典假设),则用加权最小二乘法估计模型参数时,)°Vt-1 + 73.下列哪个序列相关可用DW检验(vt为具有零均值,常数方差且不存在序列相关的随机变量)D . ut2A. ut =p ut 1+vtB . ut =p ut -1+ p74. DW的取值范围是()°A. -1 < DV 0B. -1 < DV 175. 当DV 4时,说明()°A.不存在序列相关BC.存在完全的正的一阶自相关76 .根据20个观测值估计的结果,一元线性回归模型的 著性水平为0.05

22、时,查得dl=1,du=1.41,则可以决断(A.不存在一阶自相关 B .存在正的一阶自相关77 .当模型存在序列相关现象时,适宜的参数估计方法是A.加权最小二乘法B.间接最小二乘法C .78 .ut - 2+vtC . ut =p vtD . 0< DW 4A.B.C.D.B.间接最小二乘法 对于原模型yt=b0+bxt+ut,广义差分模型是指( yt =b1 b xtf(xj 0 .f(Xt)f(Xt)一 f(Xt)Vyt=b1VXt VutVyt=b0+b1Vxt Vutyt yt-1=b°(1- )+d(XtXt-1) (utut-1)ut.不能判断是否存在一阶自相关.

23、存在完全的负的一阶自相关DV 2.3。在样本容量)°C .存在负的一阶自( )广义差分法)°n=20,解释变量k=1,显D.无法确定D.工具变量法79.采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况(A.pe 0B .p 1 C . -1 vpv 0D)°.Ovpv 180. 定某企业的生产决策是由模型 S=bo+biR+ut描述的(其中S为产量,Pt为价格),又知:如果该企业 在t-1期生产过剩,经营人员会削减t期的产量。由此决断上述模型存在()。A异方差问题B.序列相关问题C多重共线性问题D.随机解释变量问题81. 根据一个n=30的样本估计yt=?0+

24、?xt+et后计算得DW 1.4,已知在5%的置信度下,dl=1.35,du=1.49.则认为原模型()。A.存在正的一阶自相关 B .存在负的一阶自相关C.不存在一阶自相关D .无法判断是否存在一阶自相关。82. 于模型yt=?)+?xt+et,以p表示et与et-1之间的线性相关关系(t=1,2,T),则下列明显错误的A.p=0.8, DW=0.4DW= 0B .p=-0.8 , DW=-0.4C.p= 0, DW= 2是()83.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为()。A .横截面数据 B. 时间序列数据 C. 修匀数据 D. 原始数据1,84. 当模型存在严重的多重共线性时,OLS

25、估计量将不具备()A线性B .无偏性C.有效性D .一致性85. 经验认为某个解释与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF()。A.大于B .小于C .大于5D .小于586. 模型中引入实际上与解释变量有关的变量,会导致参数的OLS估计量方差()。A增大B .减小C .有偏D.非有效87. 对于模型yt=b)+b1X1t+b2X2t +ut,与 皿=0相比,r 12= 0.5时,估计量的方差将是原来的()。A. 1 倍B . 1.33 倍C . 1.8 倍D . 2倍88. 如果方差膨胀因子VIF = 10,则什么问题是严重的()。A异方差问题B .序列相关问题C多重共线性

26、问题 D .解释变量与随机项的相关89. 在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于 1,则表明模型中存在 ( ) 。A 异方差 B 序列相关 C 多重共线性 D 高拟合优度90. 存在严重的多重共线性时,参数估计的标准差()。A.变大B .变小C .无法估计D.无穷大91. 完全多重共线性时,下列判断不正确的是()。A参数无法估计B .只能估计参数的线性组合C模型的拟合程度不能判断D.可以计算模型的拟合程度92. 设某地区消费函数y C0 C1Xi i中,消费支出不仅与收入x有关,而且与消费者的年龄构成有关,若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人 4 个层次。假

27、设边际消费倾向不变,则考虑上述构成)D.4个因素的影响时,该消费函数引入虚拟变量的个数为(A.1 个B.2个C.3个虚拟变量,若遗漏了解释变量X2,且X1、X2线性相关则1的93当质的因素引进经济计量模型时,需要使用()()A. 系统变参数模型B.系统模型C.变参数模型D.95.假设回归模型为 yixi i ,其中Xi 为随机变量, Xi 与 Ui 相关则( )A. 无偏且一致B.无偏但不一致C. 有偏但一致D.A. 外生变量 B. 前定变量 C. 内生变量 D.94由于引进虚拟变量,回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变,这种模型称为分段线性回归模型的普通最小二乘估计量有偏且不一

28、致1x1i96.假定正确回归模型为 yi普通最小二乘法估计量()A.无偏且一致B.无偏但不一致97 模型中引入一个无关的解释变量()A.对模型参数估计量的性质不产生任何影响B.C.导致普通最小二乘估计量精度下降D.C. 有偏但一致D.有偏且不一致导致普通最小二乘估计量有偏导致普通最小二乘估计量有偏,同时精度下降1 y东中立部98.设消费函数yt a0 aQ b1xt ut,其中虚拟变量D0西部部,如果统计检验表明a10成立,则东中部的消费函数与西部的消费函数是()。A.相互平行的B. 相互垂直的 C.相互交叉的D. 相互重叠的99. 虚拟变量()A.主要来代表质的因素,但在有些情况下可以用来代

29、表数量因素B.只能代表质的因素C.只能代表数量因素D.只能代表季节影响因素100. 分段线性回归模型的几何图形是()。A.平行线B.垂直线 C. 光滑曲线D.折线101. 如果一个回归模型中不包含截距项,对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为 ()。A.mB.m-1C.m-2D.m+1102. 设某商品需求模型为yt b。b“xt ut,其中Y是商品的需求量,X是商品的价格,为了考虑全年 12个月份季节变动的影响,假设模型中引入了12个虚拟变量,则会产生的问题为()。A异方差性B .序列相关 C.不完全的多重共线性D.完全的多重共线性103. 对于模型yt b0 b1Xt ut,为了

30、考虑“地区”因素(北方、南方),引入2个虚拟变量形成截距变动模型,则会产生()。A.序列的完全相关B.序列不完全相关C.完全多重共线性D. 不完全多重共线性1D b0xi b1 Dxi ui104.设消费函数为yi o列哪项成立时,表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为(,其中虚拟变量1城镇家庭0农村家庭,当统计检验表明下A. a1o,blo B.a1b1oC.a1b1D.a1o do105.设无限分布滞后模型为Yt =0 Xt +1 X t-1 +2X t-2 + L+ Ut,且该模型满足Koyck变换的假定,A. Y°Xt1Y 12Y 2 LUtB.Yt°Xt 1Y 1

31、2Y 2LkYt kUt则长期影响系数为(B.01106.对于分布滞后模型,时间序列资料的序列相关冋题,就转化为( A.异方差冋题B.D .不确定多重共线性问题.多余解释变量。0D.随机解释变量107.在分布滞后模型Y0Xt 1 Xt 12Xt 25中,短期影响乘数为(A.11108.A .109.01估计模型参数应采用 (B .间接最小二乘法对于自适应预期模型,普通最小二乘法koyck变换模型参数的普通最小二乘估计量是.有偏但一致O.二阶段最小二乘法.工具变量法A .无偏且一致B110. 下列属于有限分布滞后模型的是().无偏但不一致有偏且不一致C.¥°Xt 1 Xt 1

32、2Xt 2L utD . Y°Xt 1Xt 12 Xt 2 L k Xt k Ut)0111 .消费函数模型Ct 400 0.5It0.3It 10.1It2,其中I为收入,则当期收入It对未来消费Ct 2的影响是:It增加一单位,Ct 2增加(A. 0.5个单位B . 0.3个单位112. 下面哪一个不是几何分布滞后模型(A. koyck变换模型B.自适应预期模型113. 有限多项式分布滞后模型中,通过将原来分布滞后模型中的参数表示为滞后期 从而克服了原分布滞后模型估计中的(A.异方差冋题 B.序列相关问题C.0.1个单位)0C.局部调整模型.0.9个单位D .有限多项式滞后模型i

33、的有限多项式,)0C.多重共性问题D.参数过多难估计问题114 .分布滞后模型Y0Xt1Xt 12Xt 23Xt 3 Ut中,为了使模型的自由度达到30,必须拥有多少年的观测资料(A. 32B115如果联立方程中某个结构方程包含了所有的变量,则这个方程为(A .恰好识别B .过度识别 C .不可识别D .可以识别116. 下面关于简化式模型的概念,不正确的是(A .简化式方程的解释变量都是前定变量 C .简化式参数是结构式参数的线性函数)0.33 C. 34.38117. 对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类,即: A .间接最小二乘法和系统估计法 C .单方程估计法和二阶段最小二乘法1

34、18. 在结构式模型中,其解释变量(A .都是前定变量B.都是内生变量是外生变量)0B .简化式参数反映解释变量对被解释的变量的总影响 D .简化式模型的经济含义不明确( )0B.单方程估计法和系统估计法D .工具变量法和间接最小二乘法)0C .可以内生变量也可以是前定变量119. 如果某个结构式方程是过度识别的,则估计该方程参数的方法可用(A .二阶段最小二乘法B .间接最小二乘法120 .当模型中第i个方程是不可识别的,则该模型是(A .可识别的B .不可识别的 C .过度识别121 .结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程,以是()A.外生变量B .滞后变量C .内生变量122 .在完

35、备的结构式模型CtItYa0 bo Ct承U1tbYt b2Yt 1ItA . YtYt123 .在完备的结构式模型CtItYta。bCta"bYtItU1tb?Y 1Gt)0D .加权最小二乘法C .广义差分法)0D .恰好识别在结构方程中,解释变量可以是前定变量,也可D .外生变量和内生变量中,外生变量是指U2tC . ItD . GtU2t 中,随机方程是指(A.方程1124 .联立方程模型中不属于随机方程的是(A .行为方程B .技术方程C.制度方程125 .结构式方程中的系数称为()0方程2方程3)D .恒等式A .短期影响乘数B .长期影响乘数 C .结构式参数126 .

36、简化式参数反映对应的解释变量对被解释变量的()0D .方程1和2D.简化式参数22A .直接影响B .间接影响 C.前两者之和D .前两者之差127对于恰好识别方程,在简化式方程满足线性模型的基本假定的条件下,间接最小二乘估计量具备 ( )。A .精确性B.无偏性 C.真实性二、多项选择题(每小题 2 分)1. 计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科(A .统计学B .数理经济学E.经济学2. 从内容角度看,计量经济学可分为()。A.理论计量经济学B .狭义计量经济学融计量经济学 3从学科角度看,计量经济学可分为()。A.理论计量经济学B .狭义计量经济学融计量经济学 4从变量的因果关系看

37、,经济变量可分为(A 解释变量B 被解释变量量5从变量的性质看,经济变量可分为()。A 解释变量B 被解释变量量D 一致性)。C. 经济统计学D .数学C.应用计量经济学D .广义计量经济学E.金C.应用计量经济学D .广义计量经济学E.金)。C 内生变量 D 外生变量E 控制变C 内生变量 D 外生变量E 控制变6 使用时序数据进行经济计量分析时,要求指标统计的()A 对象及范围可比B 时间可比7 一个计量经济模型由以下哪些部分构成(A 变量B 参数量8 与其他经济模型相比,计量经济模型有如下特点A 确定性B 经验性9 一个计量经济模型中,可作为解释变量的有(A 内生变量B 外生变量量10

38、计量经济模型的应用在于()。A 结构分析B 经济预测检验模型11 下列哪些变量属于前定变量 ()。A 内生变量B 随机变量C 口径可比 D 计算方法可比 )。C 随机误差项 D 方程式)。C 随机性 D 动态性)。C 控制变量 D 政策变量E 内容可比E 虚拟变E 灵活性E 滞后变C 政策评价 D 检验和发展经济理论 E 设定和C 滞后变量 D 外生变量E 工具变量12 经济参数的分为两大类,下面哪些属于外生参数 ()。A 折旧率B 税率 C 利息率 D 凭经验估计的参数 E 运用统计方法估计得到的参数13 在一个经济计量模型中,可作为解释变量的有 ()。A 内生变量B 控制变量C 政策变量

39、D 滞后变量E 外生变量14 对于经典线性回归模型,各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有 ()。A 无偏性B 有效性C 一致性 D 确定性E 线性特性15 指出下列哪些现象是相关关系( )。A 家庭消费支出与收入B 商品销售额与销售量、销售价格C 物价水平与商品需求量D 小麦高产与施肥量 E 学习成绩总分与各门课程分数16 . 一元线性回归模型丫尸0iXi+ u i的经典假设包括(A. E(ut)0B. var(uC. COV(Ut,Us)D . Cov(xt ,ut)0E. UtN(0,)17.以丫表示实际观测值,Y?表示OLS估计回归值,e表示残差,则回归直线满足(通过样本均值

40、点(X,Y)B. 丫尸Y?iC.D .(Y?i-丫)=0E. cov(X i,ei )=0丫?表示OLS估计回归值,u表示随机误差项, 些是正确的(18.e表示残差。如果丫与X为线性相关关系,贝U下列哪iXiC.19.Y表示OLS估计回归值,u表示随机误差项。如果丫与X为线性相关关系,贝U下列哪些是正确的Yi= 01Xi丫尸0iXi + uiC.丫尸?彳Xj uiD.20. A.回归分析中估计回归参数的方法主要有( 相关系数法B .方差分析法21.用OLS法估计模型丫尸0 决匚+ u i的参数,要使参数估计量为最佳线性无偏估计量,则要求0C.最小二乘估计法D .极大似然法 E.矩估计法E(Ui

41、)=0B. Var(uJ二 2C. Cov(Ui,Uj)=0D . ui服从正态分布E. X为非随机变量,与随机误差项Ui不相关。22. 假设线性回归模型满足全部基本假设,则其参数的估计量具备(0oA .可靠性B .合理性C.线性D .无偏性E.有效性23. 普通最小二乘估计的直线具有以下特性(0oA .通过样本均值点(X,) B. 丫 Y?C. (丫 丫)2 0D.ei 0E. Cov(Xj,e) 024. 由回归直线丫尸? ?Xi估计出来的S?i值(0oA .是一组估计值.B .是一组平均值C.是一个几何级数D .可能等于实际值丫E.与实际值丫的离差之和等于零25. 反映回归直线拟合优度的

42、指标有(0oA .相关系数B.回归系数 C.样本决定系数 D .回归方程的标准差E.剩余变差(或残差平方和)26. 对于样本回归直线丫= ? ?Xj,回归变差可以表示为(0oA .(Yi-丫02-(Yi- 丫0B.?2(XiXJ2(0c.R2(Yi - Y(E. ?(Xi-X)(Yi Yi(27.对于样本回归直线Y?尸?Xi,?为估计标准差,下列决定系数的算式中,正确的有(Yi- Y(2Y7丫(Y Y(C.?2 (xi-(Yi-Yi(2(x X)(Yi- Yi(Y Y(E.1-?2( n-2)(Y Y(228.下列相关系数的算式中,XY - XY正确的有B.(0(XiXi)(YiYi(c.co

43、v (X,Y)(x Xj)(Y Yi)(x x(Y Y)E.XjYj-nXgfJ (XiX(YiY(229.判定系数R2可表示为(2 RSS2A. R =B. RTSS30.31.C.32.ESSTSSC. R2=1-TSSESSr2=1-tssE.R2=ESSESS+RSS线性回归模型的变通最小二乘估计的残差e满足(e=oB.eiYi=0C.e« =oeiXi=0E. cov(X i,ei)=0调整后的判定系数R2的正确表达式有(1-( Yi- Yi)2/( n-1)(Yi - Y?i( 2/( n-k)(Yi - 丫?(2/( n-k-1)(Yi-Y(2/( n-1)1 (1-R

44、2)(n-k-1)R2k(1-R2)n-k-1E.(1+R嚅对总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为2 2ESS/(n-k)厂 ESS/(k-1)R /(k-1)(1-R )/(n-k)RSS/(k-1)RSS/( n-k)(1-R2)/( n-k)R2/(k-1)33.将非线性回归模型转换为线性回归模型,常用的数学处理方法有( A.直接置换法D.广义最小二乘法E.34.在模型ln YilnA. 丫与X是非线性的B.对数变换法E.加权最小二乘法1 In Xi i 中(C.B. Y与1是非线性的级数展开法C. InY与D. InY与In X是线性的E. Y与In X是线性的35

45、对模型 ytb0 b1X1t b2x2t2R /(n-k)2(1-R2)/(k -1)1是线性的Ut进行总体显著性检验,如果检验结果总体线性关系显著,则有()A Db)20 bbi0,d 0C.b0,b20D.b0,b20E.bib2036. 剩余变差是指()。A.随机因素影响所引起的被解释变量的变差B.解释变量变动所引起的被解释变量的变差C.被解释变量的变差中,回归方程不能做出解释的部分D.被解释变量的总变差与回归平方和之差E.被解释变量的实际值与回归值的离差平方和37. 回归变差(或回归平方和)是指(A.被解释变量的实际值与平均值的离差平方和 方和C.被解释变量的总变差与剩余变差之差E.随

46、机因素影响所引起的被解释变量的变差)°B. 被解释变量的回归值与平均值的离差平D. 解释变量变动所引起的被解释变量的变差F统计,则总体线性回归模型进行显著性检验时所用的D.以国民经济核算帐户为基础构造宏观计)D.精确性E. 有效性普通最小二乘法估计量非有效C.普通最小二乘法估计量的方差的估计量有偏D.E.建立在普通最小二乘法估计基础上的预测区间变宽建立在普通最小二乘法估计基础上的假设检验失效量口表示为()°(Y? Y)2 (n k)(Y? Y)2 (k 1)R2 (k 1)(1 R2) (n k)22iA.ei /(k 1)B.e, (n k)C.(1R2)/(n k) d

47、.R2 (k 1)38.设k为回归模型中的参数个数(包括截距项)R2 (n k)E. (1 R2V(k 1)39. 在多元线性回归分析中,修正的可决系数 R2与可决系数R2之间()°A.R2vR2B.R2 > R2C.R2只能大于零D.R2可能为负值40. 下列计量经济分析中那些很可能存在异方差问题()A.用横截面数据建立家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型B.用横截面数据建立产出对劳动和资本的回归模型C. 以凯恩斯的有效需求理论为基础构造宏观计量经济模型 量经济模型E. 以30年的时序数据建立某种商品的市场供需模型41. 在异方差条件下普通最小二乘法具有如下性质(A.线性B.

48、 无偏性C.最小方差性42. 异方差性将导致()°A.普通最小二乘法估计量有偏和非一致B.43. 下列哪些方法可用于异方差性的检验()°A. DW佥验B.方差膨胀因子检验法C.判定系数增量贡献法D.样本分段比较法E.残差回归检验法44. 当模型存在异方差现象进,加权最小二乘估计量具备()°A.线性 B.无偏性 C.有效性 D. 一致性 E.精确性45. 下列说法正确的有()°A.当异方差出现时,最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性B.当异方差出现时,常用的t和F检验失效C. 异方差情况下,通常的OL3估计一定高估了估计量的标准差D. 如果OL泗归的残

49、差表现出系统性,则说明数据中不存在异方差性E. 如果回归模型中遗漏一个重要变量,则 OL既差必定表现出明显的趋势46. DW检验不适用一下列情况的序列相关检验()°A.高阶线性自回归形式的序列相关 B. 阶非线性自回归的序列相关C.移动平均形式的序列相关 D.正的一阶线性自回归形式的序列相关E.负的一阶线性自回归形式的序列相关47. 以dl表示统计量DW的下限分布,du表示统计量DW的上限分布,则DW检验的不确定区域是()E D u rbin 两步法A. du< DW 4-du B . 4-du < DW 4-dl C . dl < DW du D . 4-dl < DW 4A 模型包含有随机解释变量D 含有滞后的被解释变量B 样本容量太小C非一阶自回归模型E 包含有虚拟变量的模型E. 0< DV dl48. DW检验不适用于下列情况下的一阶线性自相关检验()49针对存在序列相关现象的模型估计,下述哪些方法可能是适用的()A加权最小二乘法B. 阶差分法 C .残差回归法D.广义差分

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