计量经济学第一阶段复习纲要

1、2016.5.25第一阶段复习纲要第一阶段复习纲要计量经济学计量经济学2一、时间序列数据、横截面数据一、时间序列数据、横截面数据1 1、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( )( )。A A、横截面数据、横截面数据 B B、时间序列数据、时间序列数据 C C、修匀数据、修匀数据 D D、原始数据、原始数据2 2、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（ ）A A原始数据原始数据 B B横截面数据横截面数据 C C时间序列数据时间序列数据 D D修匀数据修匀数据二、变量的因果关系：解释变量、被解释变量二

2、、变量的因果关系：解释变量、被解释变量从变量的因果关系上，模型中变量可分为解释变量和被解释变量。从变量的因果关系上，模型中变量可分为解释变量和被解释变量。在模型中，解释变量是变动的原因，被解释变量是变动的结果。在模型中，解释变量是变动的原因，被解释变量是变动的结果。被解释变量是模型要分析研究的对象，也常称为被解释变量是模型要分析研究的对象，也常称为“应变量应变量”。解释变量也常称为解释变量也常称为“自变量自变量”，是说明应变量变动主要原因的变量。，是说明应变量变动主要原因的变量。因此，被解释变量只能由内生变量担任，不能由非内生变量担任。因此，被解释变量只能由内生变量担任，不能由非内生变量担任。

3、三、变量的性质：内生变量、外生变量三、变量的性质：内生变量、外生变量3 3、模型中其数值由模型本身决定的变量变是、模型中其数值由模型本身决定的变量变是( )( )A A、外生变量、外生变量 B B、内生变量、内生变量 C C、前定变量、前定变量 D D、滞后变量、滞后变量第一章第一章 基本概念基本概念3四、双对数模型中参数的含义四、双对数模型中参数的含义4 4、双对数模型、双对数模型 中，参数的含义是中，参数的含义是 （ ）A A. .Y Y关于关于X X的增长率的增长率 B B. .Y Y关于关于X X的发展速度的发展速度 C C. .Y Y关于关于X X的弹性的弹性 D D. .Y Y关于

4、关于X X 的边际变化的边际变化五、五、计量经济学研究方法一般步骤计量经济学研究方法一般步骤 5 5、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（ ）A A确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B B模型设定、搜集数据、估计参数、模型检验、模型应用模型设定、搜集数据、估计参数、模型检验、模型应用C C搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D D模型设定、模型修定、结构分析、模型应用模型设定、模型修定、结构分析、模型应用六、六、对计量经济模型应当进行哪些方面的

5、检验？对计量经济模型应当进行哪些方面的检验？经济意义检验：经济意义检验：检验模型估计结果，尤其是参数估计，是否符合经济理论。检验模型估计结果，尤其是参数估计，是否符合经济理论。统计推断检验：统计推断检验：检验参数估计值是否抽样的偶然结果，运用数理统计中的统计推断方检验参数估计值是否抽样的偶然结果，运用数理统计中的统计推断方法，对模型及参数的统计可靠性做出说明。主要有法，对模型及参数的统计可靠性做出说明。主要有t t，F F，R R2 2等检验；等检验；计量经济学检验：计量经济学检验：检验模型是否符合计量经济方法的基本假定，例如检验模型是否存检验模型是否符合计量经济方法的基本假定，例如检验模型是

6、否存在多重共线性，检验模型中的随机扰动项是否存在自相关和异方差性等等。在多重共线性，检验模型中的随机扰动项是否存在自相关和异方差性等等。预测检验：预测检验：模型预测的结果与经济运行的实际结果相对比，以此检验模型的有效性。模型预测的结果与经济运行的实际结果相对比，以此检验模型的有效性。第一章第一章 基本概念基本概念4一、一、经典线性计量模型的假定有哪些？经典线性计量模型的假定有哪些？假定假定1 1：零均值假定：零均值假定; ; 假定假定2 2：同方差假定：同方差假定; ; 假定假定3 3：无自相关假定：无自相关假定; ; 假定假定4 4：随机扰：随机扰动项与解释变量不相关动项与解释变量不相关;

7、; 假定假定5 5：正态性假定；假定：正态性假定；假定6 6：无多重共线性（多元）：无多重共线性（多元）二、总体回归方程二、总体回归方程三、样本回归方程三、样本回归方程四、最小二乘法四、最小二乘法3 3、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量满足的统计性质、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量满足的统计性质( )( )A.A.最佳线性无偏估计最佳线性无偏估计 B. B.仅满足线性性仅满足线性性 C. C.非有效性非有效性 D. D.有偏性有偏性第二章第二章 一元线性回归模型一元线性回归模型第二章第二章 一元线性回归模型一元线性回归模型4判定系数判定系数R2的取值范围是的取值范围是（ ）。）。AR

8、2-1 BR21C0R21 D1R215已知某一直线回归方程的判定系数为已知某一直线回归方程的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为（线性相关系数为（ ）。）。A0.64 B0.8 C0.4 D0.326.t6.t检验通常可以用于检验检验通常可以用于检验 （ ）A.A.模型拟合优度模型拟合优度 B.模型整体显著性模型整体显著性 C .正态性正态性 D .个体参数显著性个体参数显著性第二章第二章 一元线性回归模型一元线性回归模型第三章第三章 多元线性回归模型多元线性回归模型 第四章第四章 多重共线性多重共线性1.多重共线性的含义：多重共线性的含义

9、：各个解释变量之间有准确或近似准确的线性关系。各个解释变量之间有准确或近似准确的线性关系。2.产生多重共线性的原因：产生多重共线性的原因： 1）经济变量之间具有共同变化趋势。）经济变量之间具有共同变化趋势。 2）模型中包含滞后变量。）模型中包含滞后变量。 3）利用截面数据建立模型也可能出现多重共线性。）利用截面数据建立模型也可能出现多重共线性。 4）样本数据自身的原因。）样本数据自身的原因。3.多重共线性的后果：多重共线性的后果： （1）如果各个解释变量之间有完全的共线性，则它们的回归系数是不确定的，）如果各个解释变量之间有完全的共线性，则它们的回归系数是不确定的，并且它们的方差会无穷大。并且

10、它们的方差会无穷大。 （2）如果共线性是高度的但不完全的，回归系数可估计，但参数估计值不稳）如果共线性是高度的但不完全的，回归系数可估计，但参数估计值不稳定，方差增大对参数难以作出精确的估计。回归方程高度显著，但有些回归定，方差增大对参数难以作出精确的估计。回归方程高度显著，但有些回归系数却通不过显著性检验，甚至出现回归系数的正负号得不到合理的经济解系数却通不过显著性检验，甚至出现回归系数的正负号得不到合理的经济解释。释。 11 4.诊断共线性的经验方法：诊断共线性的经验方法：1）直观判断法直观判断法2）简单相关系数检验法）简单相关系数检验法3）方差扩大（膨胀）因子法）方差扩大（膨胀）因子法4

11、）逐步回归法）逐步回归法5.多重共线性的补救措施多重共线性的补救措施1）剔除变量法剔除变量法2）增大样本容量）增大样本容量3）变换模型形式变换模型形式4）利用非样本先验信息利用非样本先验信息5）横截面数据与时序数据并用横截面数据与时序数据并用6）变量变换：对模型中变量进行变换变量变换：对模型中变量进行变换7）逐步回归法）逐步回归法12单选：单选：1在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于近于1，则表明模型中存在（，则表明模型中存在（ ）。）。A.异方差性异方差性 B.自相关自相关 C.多重共线性多重共线性

12、D.高拟合优度高拟合优度2当模型存在严重的多重共线性时，当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备（估计量将不具备（ ）。）。A线性线性 B无偏性无偏性 C有效性有效性 D一致性一致性3存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差（存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差（ ）。）。A变大变大 B变小变小 C无法估计无法估计 D无穷大无穷大多选：多选：4多重共线性的解决方法主要有（多重共线性的解决方法主要有（ ）。）。A保留重要的解释变量，去掉次要的或替代的解释变量保留重要的解释变量，去掉次要的或替代的解释变量 B利用先验信息改变参数的约束形式利用先验信息改变参数的约束形式 C变换模型的形

13、式变换模型的形式 D综合使用时序数据与截面数据综合使用时序数据与截面数据 E逐步回归法以及增加样本容量逐步回归法以及增加样本容量第五章第五章 异方差异方差二、产生异方差的原因二、产生异方差的原因1、模型中省略了某些重要的解释变量、模型中省略了某些重要的解释变量2、模型的设定误差、模型的设定误差3、数据的测量误差、数据的测量误差4、截面数据中总体各单位的差异截面数据中总体各单位的差异三、异方差性的后果三、异方差性的后果第一，第一， 参数估计量非有效参数估计量非有效第二，变量的显著性检验失去意义第二，变量的显著性检验失去意义第三，模型的预测失效第三，模型的预测失效n四、异方差性的检验四、异方差性的

14、检验n概念：检验异方差性，也就是检验随机误差项的方差与解释变量观测值之概念：检验异方差性，也就是检验随机误差项的方差与解释变量观测值之间的相关性及其相关的间的相关性及其相关的“形式形式”。n方法：方法：n图示法；帕克图示法；帕克(Park)检验与戈里瑟检验与戈里瑟(Gleiser)检验检验 ；戈德菲尔德；戈德菲尔德-匡特匡特(Goldfeld-Quandt)检验检验 ；怀特（；怀特（White）检验）检验n五、异方差的修正五、异方差的修正 模型检验出存在异方差性，可用模型检验出存在异方差性，可用 模型变换法、加权最小二乘法、模型的对模型变换法、加权最小二乘法、模型的对数变换进行修正。数变换进行

15、修正。 n加权最小二乘法是对原模型加权，使之变成一个新的不存在异方差性的模加权最小二乘法是对原模型加权，使之变成一个新的不存在异方差性的模型，然后采用型，然后采用OLS估计其参数。估计其参数。n1.Goldfeld-Quandt方法用于检验（方法用于检验（ ）nA.异方差性异方差性 B.自相关性自相关性 C.随机解释变量随机解释变量 D.多重共线性多重共线性n2.在异方差性情况下，常用的估计方法是（在异方差性情况下，常用的估计方法是（ ）nA.一阶差分法一阶差分法 B.广义差分法广义差分法 C.工具变量法工具变量法 D.加权最小二乘法加权最小二乘法n3.White检验方法主要用于检验（检验方法

16、主要用于检验（ ）nA.异方差性异方差性 B.自相关性自相关性 C.随机解释变量随机解释变量 D.多重共线性多重共线性n4.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即（权数，从而提高估计精度，即（ ）nA.重视大误差的作用，轻视小误差的作用重视大误差的作用，轻视小误差的作用 nB.重视小误差的作用，轻视大误差的作用重视小误差的作用，轻视大误差的作用nC.重视小误差和大误差的作用重视小误差和大误差的作用 nD.轻视小误差和大误差的作用轻视小误差和大误差的作用17第六章第六章 自相关自相关1.自相关的含义：自相关的含义：总体回归模型的随机误差项在总体回归模型的随机误差项在不同观测点上不同观测点上彼此彼此相关相关。2.出现出现自相关的原因：自相关的原因：（1）经济变量惯性的作用（）经济变量惯性的作用（2）经济行）经济行为的滞后性为的滞后性(3)一些随机因素的干扰或影响（一些随机因素的干扰或影响（4）模型设定误差）模型设定误差（5