第12章时间序列分析和预测

1、12 - 1统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 2统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)作者：中国人民大学统计学院作者：中国人民大学统计学院贾俊平贾俊平统计学12 - 3统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 4统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 5统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 6统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 7统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 8统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 9统计学统计学STATISTICS(第二

2、版第二版)12 - 10统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)平平稳稳序序列列有有趋趋势势序序列列复复合合型型序序列列非非平平稳稳序序列列时时间间序序列列12 - 11统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 12统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)趋势趋势T季节性季节性S周期性周期性C随机性随机性I线性线性趋势趋势非线性非线性趋势趋势12 - 13统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 14统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 15统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 16统计学统计学STATIS

3、TICS(第二版第二版)12 - 17统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 18统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 19统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 20统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 21统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 22统计学统计学STATISTICS(第二版第二版), 2 , 1(11niYYGiii), 2 , 1(10niYYGii12 - 23统计学统计学STATISTICS(第二版第二版), 2 , 1(1110111201niYYYYYYYYYYGnnni

4、innn12 - 24统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)%37.151%37.115195670781140nnYYG)(89.8165%)37.151 (7078)1 (20002001元年平均增长率年数值Y)(99.9420%)37.151 (7078)1 (2000222002元年平均增长率年数值Y12 - 25统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)11nmiiAYYG12 - 26统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 27统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)%20125301212AG12 - 28统计学统计学STATISTICS

5、(第二版第二版)%43.1012403002712AG12 - 29统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)%24. 8150051014AG12 - 30统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)%72. 71280350124AG12 - 31统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 32统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 33统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)100%1前期水平绝对值增长12 - 34统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 35统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 36

6、统计学统计学STATISTICS(第二版第二版) 12 - 37统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)tY4815. 00233.1212 - 38统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)20546. 04088. 18051.14ttY12 - 39统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 40统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 41统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 42统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)是 否 存 在 趋是 否 存 在 趋势势是 否 存 在 季是 否 存 在 季节节是否存在季是否存

7、在季节节平滑法预测平滑法预测简单平均法简单平均法移动平均法移动平均法指数平滑法指数平滑法季节性预测法季节性预测法季节多元回归模型季节多元回归模型季节自回归模型季节自回归模型时间序列分解时间序列分解趋势预测方法趋势预测方法线性趋势推测线性趋势推测非线性趋势推测非线性趋势推测自回归预测模型自回归预测模型12 - 43统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 44统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)nFYMEniii1)(nFYMADniii112 - 45统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)nFYMSEniii12)(nYFYMPEiii100nYFYMAP

8、Eniiii110012 - 46统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 47统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 48统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)tiittYtYYYtF12111)(1111tttFYe11121211)(11tiitttYtYYYYtF12 - 49统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 50统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 51统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 52统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)kYYYYYttktktt121kY

9、YYYYFttktkttt1211nFYMSEniii12)(误差个数误差平方和12 - 53统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 54统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 55统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 56统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 57统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 58统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 59统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 60统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)tttFYF)1 (11

10、2 - 61统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)111112)1 ()1 (YYYFYF12223)1 ()1 (YYFYF12 - 62统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)()1 (1tttttttttFYFFFYFYF12 - 63统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 64统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 65统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 66统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 67统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 68统计学统计学STATISTIC

11、S(第二版第二版)12 - 69统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 70统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 71统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)btaYttY12 - 72统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)2tbtatYtbnaY t bYattnYttYnb22mnYYsniiiY12)(12 - 73统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)tYt59439. 08985.1660. 0Ys39. 71659439. 08985.162001Y12 - 74统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12

12、- 75统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 76统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 77统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)2ctbtaYt4322322tctbtaYttctbtatYtctbnaY12 - 78统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)26594.4998186.106192967.64769ttYt61.7959Ys58.106773166594.499168186.106192967.6476922001Y12 - 79统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 80统计学统计学STATISTI

13、CS(第二版第二版)12 - 81统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)ttabY 12 - 82统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)2lglglglglglgtbtaYttbanY12 - 83统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)78.674YsttY)170406. 1 (943677.82127.10191)170406. 1 (943677.821162001Y12 - 84统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 85统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 86统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 -

14、 87统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)ttabKY12 - 88统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 89统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)mmttmmttmttYSYSYS312321211,11111121211223bbabSmKbbbSSaSSSSbmmm12 - 90统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 91统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 92统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)71415.753182187. 0) 182187. 0(82187. 037179.558274

15、06137179.558182187. 082187. 0182187. 02740397382187. 0274039733973435362661Kab12 - 93统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)3 .74082187. 037179.55871415.75319tY55.93Ys12 - 94统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 95统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)tbtKaY 12 - 96统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)abbbSmKbbbSSaSSSSbmmmlg111lg11lg121211223ttbaKY)

16、(lglglgmmttmmttmttYSYSYS312321211lg,lg,lg12 - 97统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 98统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 99统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)871843. 2442616. 0(1797913. 0) 1797913. 0(797913. 0934449.1561lg442626. 0) 1797913. 0(797913. 01797913. 0)934449.15896445.16(lg797913. 0934449.15896445.16896445.16144

17、705.1752661Kab12 - 100统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)ttY7979131. 0360897. 0462393.7747 .763360897. 0462393.774197979131. 0tY21.95Ys12 - 101统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 102统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)ttabKY112 - 103统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)11111121211223bbabSmKbbbSSaSSSSbmmm12 - 104统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 1

18、05统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 106统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)其他季度第一季度011Q其他水季度第二季度01Q2其他季度第三季度01Q3季节成分趋势34231210QbQbQbtbbY12 - 107统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 108统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 109统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 110统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 111统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 112统计学统计学STATIST

19、ICS(第二版第二版)321375.2260417.1664125.278625.46667.3996QQQtY12 - 113统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 114统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 115统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 116统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 117统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 118统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 119统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)BEERBEERBEER12 - 120统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 121统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 - 122统计学统计学STATISTICS(第二版第二版)12 -