计量经济学第一章绪论

1、1计量经济学计量经济学Econometrics经济计量学经济计量学2第一章第一章 绪论绪论0.1 关于绪论关于绪论0.2 课程教学大纲课程教学大纲1.1 计量经济学计量经济学1.2 经典计量经济学模型的建模步骤经典计量经济学模型的建模步骤1.3 计量经济学模型的应用计量经济学模型的应用30 .1 关于绪论关于绪论绪论是课程的纲。绪论是课程的纲。学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一个学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一个城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。各起一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。各起一

2、半作用。一半作用。绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内容。容。不必全懂，只需似懂非懂。不必全懂，只需似懂非懂。40.2 计量经济学教学大纲计量经济学教学大纲 课程课程 计量经济学计量经济学 课号：课号：160015 160015 学分：学分：4 4 课程性质：教育部规定核心课程课程性质：教育部规定核

3、心课程5 教师教师 主讲教师：林光华主讲教师：林光华 办公地点：逸夫楼办公地点：逸夫楼5060 电话：电话：84396719-860， E-mail: 6 课程说明课程说明 教学目的教学目的 经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。并能够建立实用的计量经济学应用模型。 先修课程先修课程 中级微观经济学、中级宏观经济学、经济统计中级微观经济学、

4、中级宏观经济学、经济统计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、应用学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、应用数理统计数理统计7 教材及参考书教材及参考书计量经济学，李子奈，高等教育出计量经济学，李子奈，高等教育出版社，版社，20002000年年7 7月月Basic EconometricsBasic Econometrics,Damodar N. ,Damodar N. GujarratiGujarrati，20012001经济计量学，经济计量学，J.H. J.H. Stock,M.W.Waston 2005Stock,M.W.Waston 2005计量经济学导论现代观计量经济学导论现代观

5、点点,Wooldridge,Wooldridge8 课堂资料、作业下载课堂资料、作业下载 教学讨论区教学讨论区 答疑时间答疑时间 9 课程内容提纲及学时安排课程内容提纲及学时安排 （总课时：（总课时：7272学时，课内外周学时：学时，课内外周学时：3/63/6）计量经济学的统计学基础计量经济学的统计学基础一元线性回归分析一元线性回归分析多元线性回归分析多元线性回归分析模型的建立与估计中的问题及对策（多重共线性、模型的建立与估计中的问题及对策（多重共线性、异方差性、序列相关性）异方差性、序列相关性）动态经济模型（自回归模型、分布滞后模型）动态经济模型（自回归模型、分布滞后模型）联立方程组模型的估

6、计联立方程组模型的估计二元选择模型二元选择模型计量经济软件的应用及实证分析计量经济软件的应用及实证分析10 课程成绩课程成绩 平时作业：平时作业： 20 20分分 课堂表现：课堂表现： 10 10分分 期末考核：期末考核： 70 70分分(9)(9)助教助教 11 关于学习方法的说明关于学习方法的说明 理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重视理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重视应用模型和应用中实际问题的解决；应用模型和应用中实际问题的解决； 以教材中的经典理论方法为主，把基础打牢；以教材中的经典理论方法为主，把基础打牢； 对于理论方法，重点是思路而不是数学过程；对于理论方法，重点是思路

7、而不是数学过程； 对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它们演变与发展的方法论；们演变与发展的方法论； 必须十分重视综合练习；必须十分重视综合练习； 必须掌握一种应用软件，注意课堂的软件应用演必须掌握一种应用软件，注意课堂的软件应用演示，示，“师傅领进门，修行在个人师傅领进门，修行在个人”，多练。，多练。121.1 计量经济学计量经济学一、现代经济研究与计量经济学一、现代经济研究与计量经济学二、什么是计量经济学二、什么是计量经济学三、计量经济学的内容体系三、计量经济学的内容体系四、计量经济学是一门经济学科四、计量经济学是一门经济学科五、计量经济学在经

8、济学科中的地位五、计量经济学在经济学科中的地位 13What is Economics?.Resource allocation in an uncertain environmentKarl Marx: Study on production relationship Alfred Marshall: Study on human behavior in daily life Keynes divided Economics into three categories: .Normative Economics .Positive Economics .Technical/Engineeri

9、ng-style (e.g., Econometrics) 14What is the mainstream Economics today? Modern economics studies resource allocations of a market economy in an uncertain environment. .Macroeconomics e.g., Rational Expectations, Business Cycles .Microeconomics e.g., Game Theory .Finance, e.g., Asset/derivative prici

10、ng, risk management .Econometrics e.g., Cross-sectional econometrics Time series econometrics panel data analysis15现代经济学的特征现代经济学研究的一般方法可归纳为以下几个步骤:一、收集数据和总结经验特征事实(empirical stylized facts)：一般从观察到的经济数据中提炼出来。例：恩格尔曲线、菲利普斯曲线、市场波动聚集二、建立经济理论或模型：解释这些经验特征事实三、实证检验：把经济理论或模型转化为可用数据检验的计量经济模型。经济理论或模型通常只指出经济变量之间的因

11、果关系和数量关系,没有给出确切的函数形式。从经济数学模型到计量经济模型的转化过程中,需要对函数形式做出假设,然后利用观测到的数据,估计未知参数值,并进一步验证计量经济模型的设定是否正确。四、应用：预测未来经济的变动趋势以及提供政策建议16现代经济学的特征1.对经济理论数学建模Modelization/Mathematization2.对经济现象进行实证分析EmpiricalizationWhat is science?Logical consistency and coherency in theory;Consistency between theory and stylized facts

12、.17数学建模经济学为什么要用数学？1、数学能精确简洁地刻画经济理论的最重要本质 国民收入恒等式: Y = C + I + G 消费函数: C = + Y2、经济学中复杂的逻辑分析可通过数学工具得到大大简化 一般均衡理论：在竞争性市场经济中,市场力量能否推动相互联系的诸多产品和服务市场同时达到均衡。阿罗(Arrow) 和德布鲁(Debreu) 应用数学的不动点定理证明3、数学建模是经济理论实证化的必经之路18实证分析 数学尽管可确保理论本身的逻辑一致性和正确性，却不能保证经济学成为一门真正的科学。 作为一门科学,经济理论必须与实践相结合并保持一致,也只有这样,经济理论才能够解释过去的经济事件,

13、预测未来的经济发展趋势。19实证分析如何验证经济理论是否可以解释现实呢?实际上,几乎不可能或很难用经济数据检验经济理论的前提假设是否正确。但是,我们可以通过考察经济理论的推论与观测到的数据之间是否一致来检验。在经济学发展的早期阶段,实证研究通常是使用案例分析或间接验证的方法。比如,亚当斯密在国富论中就是用案例分析方法来解释专业化分工的优势所在。严格的实证分析需要使用计量经济学方法20实证分析计量经济学在过去的几十年中发展非常迅速的原因：1、经济理论需要实证检验;2、高质量经济数据的获得已逐渐变得相对容易;3、计算技术的发展使得数据处理的成本越来越低,计算机升级的速度远远快于经济数据积累的速度。

14、21二、什么是计量经济学二、什么是计量经济学 你为政府工作，一个工作培训项目的效果如何？ 减少班级规模会改进小学的教育水平吗？ 香烟税在减少香烟消费方面起多大作用？ 投资回报率是否与理论相符？ 劳动力市场是否存在性别歧视？ 明年的通货膨胀率会是多少？ 定量的问题需要定量的答案22二、什么是计量经济学二、什么是计量经济学定量分析因果关系：eg 化肥和单产随机控制实验：系统性差异归因于实验其他因素不变预测不一定是因果关系23 经济学的一个分支学科经济学的一个分支学科计量经济学的发展主要经历了以下三个重要阶段：计量经济学的发展主要经历了以下三个重要阶段：(1)(1)上一世纪上一世纪20-4020-4

15、0年代年代“计量经济学计量经济学”一词首先由挪威经济学家一词首先由挪威经济学家FrischFrisch仿照生物计量学仿照生物计量学(biometrics)(biometrics)一词于一词于19261926年提出。年提出。19301930年由年由FrischFrisch，TinbergenTinbergen和和FisherFisher等人发起在美等人发起在美国成立了国际计量经济学会。国成立了国际计量经济学会。 “ “计量经济学计量经济学”(Econometrica)”(Econometrica)杂志于杂志于19331933年年1 1月开始出版。月开始出版。3030年代计量经济学研究对象主要是个

16、别生产者、消费者、家庭、厂商等。基年代计量经济学研究对象主要是个别生产者、消费者、家庭、厂商等。基本上属于微观分析范畴。第二次世界大战后，计算机的发展与应用给计量本上属于微观分析范畴。第二次世界大战后，计算机的发展与应用给计量经济学的研究起了巨大推动作用。从经济学的研究起了巨大推动作用。从4040年代起，计量经济学研究从微观向年代起，计量经济学研究从微观向局部区域扩大，以至整个社会的宏观经济体系，处理总体形态的数据，如局部区域扩大，以至整个社会的宏观经济体系，处理总体形态的数据，如国民消费、国民收入、投资、失业问题等。但模型基本上属于单一方程形国民消费、国民收入、投资、失业问题等。但模型基本上

17、属于单一方程形式。式。二、什么是计量经济学二、什么是计量经济学24(2)上一世纪50-70年代1950年以Koopman发表论文“动态经济模型的统计推断”和Koopman和Hood发表论文“线性联立经济关系的估计”为标志经济计量学理论进入联立方程模型时代。进入50年代，人们开始用联立方程模型描述一个国家整体的宏观经济活状况。比较著名的是Klein的美国经济波动模型(数据1921-1941年，1950年建立)和美国宏观经济模型(数据1928-1950年，1955年建立)后者包括了20个方程。进入70年代西方国家致力于更大规模的宏观模型研究。从着眼于国内发展到着眼于国际的大型经济计量模型，研究国际

18、经济波动的影响、国际经济发展战略可能引起的各种后果，以及制定、评价长期的经济政策。70年代是联立方程模型发展最辉煌的时代。最著名的联立方程模型是“连接计划” (Link Project)，它包括了78个国家的数据，约2万个方程，工作持续到了随后的数十年。25 (3)上一世纪80-90年代 1982年以Engle提出的ARCH(条件异方差自回归)模型为标志，经济计量学理论进入了改造计量模型时代。 1987年Engle-Granger发表论文“协整与误差修正，描述、估计与检验”，提出协整概念，从而把计量经济学理论的研究又推向一个新的阶段。之前的建模技术都是以“经济时间序列平稳”这一前提设计的，但二

19、战以后多数国家的宏观经济变量均呈非平稳特征，所以在利用联立方程模型对非平稳经济变量进行预测时常常失败，出现了所谓的伪回归现象。 Granger证明了若干个一阶非平稳变量间若存在协整关系，那么这些变量一定存在误差修正模型表达式。反之亦成立。1988-1992年Johansen（丹麦）连续发表了四篇关于向量自回归模型中检验协整向量，并建立向量误差修正模型（VEC）的文章，进一步丰富了协整理论。26计量经济学的三个重要发展时期时间跨度主要特征经济对象上世纪20-40年代 单方程模型微观为主上世纪50-70年代 联立方程模型宏观为主上世纪80-90年代 改造计量模型全面27 定义定义 “用数学方法探讨

20、经济学可以从好几个方面着手，用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，现

21、代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。力量，这种结合便构成了计量经济学。”28数理经济学是运用数学研究有关经济理论数理统计学是运用数学研究统计问题经济统计学是对经济现象的统计研究经济计量学是经济学、统计学、数学三者结合在一起的交叉学科。 统计学数学 数 理统计学经济统计学数理经济学经济经济计量学计量学29 在经济学科中占据极重要的地位在经济学科中占据极重要的地位 克莱因（克莱因（R.Klein）：）：“计量经济学已经在经济计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位学科中居于最重要的

22、地位”，“在大多数大学和在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分程表中最有权威的一部分”。 萨缪尔森（萨缪尔森（P.Samuelson） ：“第二次大战后的第二次大战后的经济学是计量经济学的时代经济学是计量经济学的时代”。 30三、计量经济学的内容体系三、计量经济学的内容体系 广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学和狭义计量经济学 初、中、高级计量经济学初、中、高级计量经济学 理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学和应用计量经济学 经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学和非经典计量经济学 微观计量经

23、济学和宏观计量经济学微观计量经济学和宏观计量经济学 31广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学和狭义计量经济学 广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。序列分析方法等。 狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。在数学上主

24、要应用回归分析方法。 本课程中的计量经济学模型，就是狭义计量经本课程中的计量经济学模型，就是狭义计量经济学意义上的经济数学模型。济学意义上的经济数学模型。 32 初、中、高级计量经济学初、中、高级计量经济学 初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容；典的线性单方程模型理论与方法为主要内容； 中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容；法，以及传统的应用模型为主要内容；

25、高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。方法与应用为主要内容。 本课程定位于初级水平上，适当引入中级的内本课程定位于初级水平上，适当引入中级的内容。容。 33 理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学和应用计量经济学 理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍除了介绍计量经济模型的数学理论基

26、础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。应用了广泛的数学知识。 应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。际问题的处理。 本课程是二者的结合，侧重于应用。本课程是二者的结合，侧重于应用。 34 经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量

27、经济学和非经典计量经济学 经典计量经济学（经典计量经济学（Classical Econometrics）一）一般指般指20世纪世纪70年代以前发展并广泛应用的计量年代以前发展并广泛应用的计量经济学。经济学。 R.Frish创立创立 T.Haavelmo建立了它的概率论基础建立了它的概率论基础 L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者成为其理论与应用的集大成者35 经典计量经济学在理论方法方面特征是：经典计量经济学在理论方法方面特征是： 模型类型模型类型随机模型；随机模型； 模型导向模型导向理论导向；理论导向； 模型结构模型结构线性或者可以化为线性，因果线性或者可以化为线性，因果分析，解释变

28、量具有同等地位，模型具有明确分析，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数；的形式和参数； 数据类型数据类型以时间序列数据或者截面数据以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量；机变量； 估计方法估计方法仅利用样本信息，采用最小二仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。乘方法或者最大似然方法估计模型。36 经典计量经济学在应用方面的特征是：经典计量经济学在应用方面的特征是： 应用模型方法论基础应用模型方法论基础实证分析、经验分实证分析、经验分析、归纳；析、归纳； 应用模型的功能应用模型的功能结构分析、

29、政策评价、结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展；经济预测、理论检验与发展； 应用模型的领域应用模型的领域传统的应用领域，例如传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。观经济等。37 非经典计量经济学一般指非经典计量经济学一般指20世纪世纪70年代以来发年代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。为现代计量经济学。 非经典计量经济学主要包括：微观计量经济学、非经典计量经济学主要包括：微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动非参数计量经济学、时

30、间序列计量经济学和动态计量经济学等。态计量经济学等。 非经典计量经济学的内容体系：模型类型非经非经典计量经济学的内容体系：模型类型非经典的计量经济学问题、模型导向非经典的计量典的计量经济学问题、模型导向非经典的计量经济学问题、模型结构非经典的计量经济学问经济学问题、模型结构非经典的计量经济学问题、数据类型非经典的计量经济学问题和估计题、数据类型非经典的计量经济学问题和估计方法非经典的计量经济学问题。方法非经典的计量经济学问题。38 本课程以经典计量经济学为主，适当引入一些本课程以经典计量经济学为主，适当引入一些简单的、应用较多的现代计量经济学理论方法。简单的、应用较多的现代计量经济学理论方法。

31、理由：理由： 一方面，从理论方法角度，经典计量经济学一方面，从理论方法角度，经典计量经济学理论方法是非经典计量经济学理论方法的基础；理论方法是非经典计量经济学理论方法的基础； 另一方面，从应用的角度，经典计量经济学另一方面，从应用的角度，经典计量经济学模型仍然是目前应用最为普遍的计量经济学模模型仍然是目前应用最为普遍的计量经济学模型。型。39 微观计量经济学和宏观计量经济学微观计量经济学和宏观计量经济学 微观计量经济学微观计量经济学 于于2000年诺贝尔经济学奖公报年诺贝尔经济学奖公报中正式提出。中正式提出。 微观计量经济学的内容集中于微观计量经济学的内容集中于“对个人和家庭对个人和家庭的经济

32、行为进行经验分析的经济行为进行经验分析”； “微观计量经济学的原材料是微观数据微观计量经济学的原材料是微观数据”，微，微观数据表现为截面数据和平行（观数据表现为截面数据和平行（penal）数据。）数据。 赫克曼（赫克曼（J.Heckman）和麦克法登）和麦克法登（D.McFaddan） 对微观计量经济学作出原创对微观计量经济学作出原创性贡献。性贡献。40 微观计量经济学教科书和课程有：微观计量经济学教科书和课程有：“Microeconometrics” “Advanced Microeconometrics” “Applied Microeconometrics” “Topics in Mic

33、roeconometrics” “Methods in Microeconometrics” 微观计量经济学的主要内容包括：微观计量经济学的主要内容包括： 平行（平行（penal）数据模型的理论方法）数据模型的理论方法 离散选择模型的理论方法离散选择模型的理论方法 选择性样本模型的理论方法选择性样本模型的理论方法 41 宏观计量经济学名称由来已久，但是它的主要宏观计量经济学名称由来已久，但是它的主要内容和研究方向发生了变化。内容和研究方向发生了变化。 经典宏观计量经济学：利用计量经济学理论方经典宏观计量经济学：利用计量经济学理论方法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行分析、法，建立宏观经济模型，

34、对宏观经济进行分析、评价和预测。评价和预测。 现代宏观计量经济学的主要研究方向：单位根现代宏观计量经济学的主要研究方向：单位根检验、协整理论以及动态计量经济学。检验、协整理论以及动态计量经济学。42四、计量经济学是一门经济学科四、计量经济学是一门经济学科 从计量经济学的定义看从计量经济学的定义看 从计量经济学在西方国家经济学科中的地位看从计量经济学在西方国家经济学科中的地位看 从计量经济学与数理统计学的区别看从计量经济学与数理统计学的区别看 从建立与应用计量经济学模型的全过程看从建立与应用计量经济学模型的全过程看 从诺贝尔经济学奖看从诺贝尔经济学奖看 43诺贝尔经济学奖与计量经济学诺贝尔经济学

35、奖与计量经济学 63位获奖者中位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖而获奖 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. EngleC. W. J. Granger 近近20位担任过世界计量经济学会会长位担任过世界计量经济学会会长 30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学余位左右在获奖成果中应用了计量经济学44The Bank

36、 of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processesRagnar FrischNorwayJan Tinbergen the Netherlands45The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 for the developmen

37、t of the input-output method and for its application to important economic problemsWassily Leontief USA46The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic polic

38、iesLawrence R. Klein USA47The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysisRichard Stone Great Britain48The Ban

39、k of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structuresTrygve HaavelmoNorway49经经典典计计量量经经济济学学创立创立建立第建立第1个应用模型个应用模型建立概率论基础建立概率论基础发展数据基础发展数据基础发展应用模型发展应用模型Tinber

40、genFrischHaavelmoStoneKlein建立投入产出模型建立投入产出模型Leontief50The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods for analyzing selective samples”James J Heckman USA51The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2000

41、 for his development of theory andmethods for analyzing discrete choiceDaniel L McFaddenUSA52The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with common trends (cointegration) Clive W. J. GrangerUK53The Bank of Sweden Prize in

42、 Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility (ARCH)Robert F. EngleUSA54非非经经典典计计量量经经济济学学微观计量：微观计量：选择性样本模型选择性样本模型微观计量：微观计量：离散选择模型离散选择模型时间序列：时间序列：协整理论协整理论现代宏观现代宏观计量计量时间序列：时间序列：ARCH现代金融计量现代金融计量EngleHeckmanMcFaddenGranger55五、计

43、量经济学在经济学科中的地位五、计量经济学在经济学科中的地位 从现代西方经济学的特征看从现代西方经济学的特征看 从西方经济学的发展历史看从西方经济学的发展历史看 从世界一流大学经济学课程表看从世界一流大学经济学课程表看 从国际经济学刊物论文看从国际经济学刊物论文看 从经济学的从经济学的“世界先进水平世界先进水平”看看561.2 1.2 建立计量经济学模型的步骤和建立计量经济学模型的步骤和要点要点 一、理论模型的设计一、理论模型的设计 二、样本数据的收集二、样本数据的收集 三、模型参数的估计三、模型参数的估计 四、模型的检验四、模型的检验 五、计量经济学模型成功的三要素五、计量经济学模型成功的三要

44、素57一、理论模型的建立一、理论模型的建立 确定模型包含的变量确定模型包含的变量 根据经济学理论和经济行为分析。根据经济学理论和经济行为分析。 例如：同样是生产方程，电力工业和纺织工业应例如：同样是生产方程，电力工业和纺织工业应该选择不同的变量，为什么？该选择不同的变量，为什么？ 在时间序列数据样本下可以应用在时间序列数据样本下可以应用Grange统计检统计检验等方法。验等方法。 例如，消费和例如，消费和GDP之间的因果关系。之间的因果关系。 考虑数据的可得性。考虑数据的可得性。 注意因素和变量之间的联系与区别。注意因素和变量之间的联系与区别。 考虑入选变量之间的关系。考虑入选变量之间的关系。

45、 要求变量间互相独立。要求变量间互相独立。58 确定模型的数学形式确定模型的数学形式 利用经济学和数理经济学的成果利用经济学和数理经济学的成果 根据样本数据作出的变量关系图根据样本数据作出的变量关系图 选择可能的形式试模拟选择可能的形式试模拟 拟定模型中待估计参数的理论期望值区间拟定模型中待估计参数的理论期望值区间 符号、大小、符号、大小、 关系关系 例如：例如：ln(人均食品需求量人均食品需求量)=+ln(人均收入人均收入) +ln(食品价格食品价格) +ln(其它商品价格其它商品价格)+ 其中其中 、的符号、大小、的符号、大小、 关系关系59二、样本数据的收集二、样本数据的收集 几类常用的

46、样本数据几类常用的样本数据 时间序列数据时间序列数据 截面数据截面数据 混合数据混合数据 面板数据面板数据 数据质量数据质量 完整性完整性 准确性准确性 可比性可比性 一致性一致性数据结构(1)截面数据(cross-sectional data) 是在给定时间，有关个人、家庭、企业、城市、省份、国家或其他单位的样本构成的数据。即发生在同一时间截面上的调查数据。因为在不同的截面上，受到个体的影响，往往容易产生异方差。 2005 Xiamen UniversityObsnoWageEducExperfemale13.10112123.241222133.00112046.00844055.3012

47、7052511.5616505263.5014511976年526人的截面数据，包括小时工资(wage)、教育水平(educ)、工作经验(exper)、性别(female) 2005 Xiamen University(2)时间序列数据（Time series data)是一批按时间先后顺序排列的统计数据。时间序列数据的例子：股票价格、货币供应量、消费价格指数（CPI）、GDP等。在时间序列数据中，后一期的数据往往会与前一期的数据有很大的相关关系，这是因为影响今期的因素，有时会同样影响下一期。比如GDP等。时间按频率可以有天、星期、月、季度、年等。在时间序列数据中，时间趋势和周期性比较重要（季

48、节性数据） 2005 Xiamen UniversityObsnoYeargdppopulagdppc119783624.196259379219795038.2417319804517.898705460419814862.4.489519825294.752524200197314.81276277651252002104790.61284538184中国的GDP、人口和人均GDP的数据(3) 混合截面数据（Pooled Cross Sections)即有截面数据的特征，又有时间序列数据的特征。(4)面板数据（panel data)每一个截面单位都有一个时间序列的数据。面板数据是一种特殊的

49、混合截面数据。School of Economics 2005 Xiamen UniversitySchool of Economics-EconometricsobsnoCityYearCrimePoppolice111986535440211990835.9247132198626.437542199016.5175.29915019862554.3052030015019903254.62493Obsno观察值号、city城市编号、year年份、crime犯罪数、pop城市人口数、police城市警察数。63三、模型参数的估计三、模型参数的估计 各种模型参数估计方法各种模型参数估计方法

50、如何选择模型参数估计方法如何选择模型参数估计方法 关于应用软件的使用关于应用软件的使用 课堂教学结合课堂教学结合STAT, Eviews 能够熟练使用一种能够熟练使用一种64四、模型的检验四、模型的检验 经济意义检验经济意义检验 根据拟定的符号、大小、关系根据拟定的符号、大小、关系例如：例如：ln(人均食品需求量人均食品需求量)=2.00.5ln(人均收人均收入入)4.5ln(食品价格食品价格) +0.8ln(其它商品价格其它商品价格) ln(人均食品需求量人均食品需求量)=2.0+0.5ln(人均收人均收入入)4.5ln(食品价格食品价格)+0.8ln(其它商品价格其它商品价格) ln(人均食品需求量人均食品需求量)=2.0+0.5ln(人均收人均收入入)0.8ln(食品价格食品价格) +0.8ln(其它商品价格其它商品价格)65 统计检验统计检验 由数理统计理论决定由数理统计理论决定 包括拟合优度检验包括拟合优度检验 总体显著性检验总体显著性检验 变量显著性检验变量显著性检验 计量经济学检验计量经济学检验 由计量经济学理论决定由计量经济学理论决定 包括异方差性检验包括异方差性检验 序列相关性检验序列相关性检验 共线性检验共线性检验66 模型预测检验模型预测检验 由模型的应用要求决定由模型的应用要求决定 包括稳定性检验：扩大样本重新估计包括稳定性检验：扩大