时间序列模型ppt课件

1、第第11讲讲 file:li-12-1file: 5arma07file:li-12-2第第3版版282页页为什么学习为什么学习ARIMAARIMA模型？模型？ 第第3版版282页页为什么了解随机过程？为什么了解随机过程？ 第第3版版283页页中国人时间上的前后观中国人时间上的前后观 第第3版版284页页 第第3版版284页页第第3版版285页页第第3版版285页页第第3版版285页页第第3版版284页页 第第3版版286页页 第第3版版286页页第第3版版288页页第第3版版288页页第第3版版287页页第第3版版287页页 第第3版版287页页第第3版版288页页 第第3版版289页页日本

2、人口差分序列日本人口差分序列 第第3版版289页页第第3版版291页页第第3版版291页页第第3版版291页页12.2 时间序列模型的分类时间序列模型的分类-10-50510152050100150200250300random walk第第3版版292页页第第3版版293页页第第3版第版第293页页第第3版第版第293页页第第3版版301页页第第3版版302页页第第3版版304页页12.6 时间序列模型的建立与预测时间序列模型的建立与预测-25-20-15-10-50550100150200250300AR1 (phi=1)-6-4-20246850100150200250300AR2 (p

3、hi=0.8)-3-2-10123450100150200250300AR3 (phi=0.4)-4-3-2-10123450100150200250300ar4 (phi=0)AR(1)序列序列与相关图与相关图 (file:5gener1) 第第3版版301页页-3-2-101234255075100125150175200MA1 (theta=0.4)-4-3-2-1012345255075100125150175200MA2 (theta=0.9)12.6 时间序列模型的建立与预测时间序列模型的建立与预测 MA(1)序列序列与相关图与相关图-4-3-2-10123425507510012

4、5150175200MA3 (theta= -0.4)-4-3-2-101234255075100125150175200MA4 (theta=-0.9) (file:5gener1) 第第3版版304页页12.6 时间序列模型的建立与预测时间序列模型的建立与预测第第3版版304页页第第3版版304页页第第3版版304页页ARIMA模型识别举例模型识别举例第第3版版308页页第第3版版309页页第第3版版309页页file:5b2c1file: 5arma07 案例案例1中国人口时间序列分析中国人口时间序列分析 第第3版版310页页 案例案例1中国人口时间序列分析中国人口时间序列分析56789

5、1011121314505560657075808590950005Y第第3版版311页页 案例案例1中国人口时间序列分析中国人口时间序列分析-.1.0.1.2.3505560657075808590950005D(Y)0.136164第第3版版312页页第第3版版312页页12.7 案例分析中国人口时间序列模型案例分析中国人口时间序列模型第第3版版281页页12.7 案例分析中国人口时间序列模型案例分析中国人口时间序列模型差分序列差分序列Dyt中的常数中的常数，在原序列在原序列yt中是斜率。中是斜率。12.7 案例分析中国人口时间序列模型案例分析中国人口时间序列模型第第3版版314页页12.

6、7 案例分析中国人口时间序列模型案例分析中国人口时间序列模型第第3版版314页页12.6412.6812.7212.7612.8012.8412.8812.92200112.78812.87912.697YFForecast: YFActual: YForecast sample: 2001 2001Included observations: 1Root Mean Squared Error 0.025358Mean Absolute Error 0.025358Mean Abs. Percent Error 0.19868512.7 案例分析中国人口时间序列模型案例分析中国人口时间序列模型

7、4点击时间序列模型估点击时间序列模型估计结果窗口中的计结果窗口中的Forcast键，键，在随后弹出的对话框中做出在随后弹出的对话框中做出适中选择，就可以得到适中选择，就可以得到yt和和Dyt的动态和静态预测值，的动态和静态预测值，构造预测和非构造预测值。构造预测和非构造预测值。第第3版版314页页-4000-2000020004000505560657075808590950005D(Y)-6000-4000-200002000400060008000505560657075808590950005D(D(Y)DD(y)过度差分过度差分参数参数t检验都有显著性，检验都有显著性，特征根倒数都在单

8、位圆特征根倒数都在单位圆之内，之内，Q(15)对应的对应的p值值是是0.50，大于，大于0.05。三。三个条件都得到满足。个条件都得到满足。 第第3版版315页页 第第3版版316页页 第第3版版316页页 第第3版版316页页File:li-12-2 第第3版版316页页-.4-.2.0.2.4.6246810121960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000ResidualActualFitted 第第3版版316页页 第第3版版318页页 第第3版版317页页 第第3版版318页页 12.6812.7212.7612.8012.8412.8812.92200112.80312.89412.713YFForecast: YFActual: YForecast sample: 2001