TB交易模型示例

1、1TB程序化交易模型示例程序化交易模型示例2内容安排内容安排介绍四套交易模型一、单均线加通道交易模型二、四周法则交易模型三、双均线交叉交易模型四、RangeBreak日内突破模型3 例例1：单均线加通道突破系统：单均线加通道突破系统交易规则：以简单移动平均线判断趋势，收盘价在均线之上为多头趋势，在均线之下为空头趋势；为过滤均线假突破，在均线基础上加减一定百分比形成围绕均线的上下两条通道；价格盘中突破上轨，进场做多或平空反多；价格盘中突破下轨，进场做空或平多反空；增加跟踪止盈的功能(峰值价回落ATR倍数)；跟踪止盈后突破出场前高（低）点再进场；交易头寸暂为1手。4 策略设计策略设计(1)进出场技

2、术指标的编写：ATRValue = AvgTrueRange(ATRLength);Commentary(ATRValue=+text(ATRValue);MA = AverageFC(Close,Length);UpperBand = MA1 * (1 + FilterPercent / 10000 );LowerBand = MA1 * (1 - FilterPercent / 10000 );PlotNumeric(MA,MA);PlotNumeric(UpperBand,UpperBand);PlotNumeric(LowerBand,LowerBand);其中参数其中参数：ATRLe

3、ngth - 平均真实波幅的计算周期 FilterPercent - 通道的比例（万分之几）5 策略设计策略设计(2)为了让系统的组合更灵活，把一个完整的交易模型分成做多和做空两个模型分别编写；初次进场和再次进场，多空模型分别通过序列变量bLongStoped和bShortStoped来判断；进场后，两个变量设为false，重新记录跟踪止损状况跟踪止盈触发后，设置为true趋势反转后，有仓位需要止损，但不设置标志跟踪止损和再次进场创新高(低)的判断，都需要记录盈利峰值价( 也就是前高或前低)，因此需要设置两个序列变量HigherAfterEntry和LowerAfterEntry，进场后及时记

4、录价格的新高(低)的变化；6 策略设计策略设计(3)跟踪止盈采用的是盈利峰值价回落的一定比例后触发止损，加上本身趋势反转时的止损，两部分代码合在一起，以多头模型为例说明：止损价的设置StopLine = LowerBand;if (StopLine HigherAfterEntry - ATRValue1 * TrailStopNumATR)StopLine = HigherAfterEntry - ATRValue1 * TrailStopNumATR;止损的触发If(Low = StopLine)MyPrice = StopLine;If(Open MyPrice) MyPrice = O

5、pen;Sell(0,MyPrice);bLongStoped = true;7 策略设计策略设计(4)集合竞价数据过滤集合竞价时，会产生一个Tick，这个Tick会驱动图表中加载的公式应用的运算，如果这时符合交易条件，则会发送委托单。但交易所此时并未开市，从而产生废单。为处理这种情况，我们需要在代码中过滤这些数据，我们在公式中加入以下代码：分钟周期和Tick周期下If ( BarType = 1 or BarType = 2 ) & BarStatus = 2 & date != date1 & high = low) return;日线周期If ( BarType

6、= 0 & BarStatus = 2 & CurrentTime = HiBand1 ).多空分开设计，跟踪止盈的设计以及集合竞价数据的过滤都和例1的策略相同。12 模型参数说明模型参数说明vLength1：长周期天数，默认值为20，即四周；vLength2：短周期天数，默认值为10，即两周；vATRLength：ATR的周期，默认值为20；vTrailStopNumATR：追踪止损回撤ATR的倍数，默认值为2；vLots：头寸大小，默认为交易1手。13 例例3：双均线交叉系统：双均线交叉系统交易规则：如果短期均线上穿长期均线，做多，如原来持有空单，则先平空单，再建多仓如果短

7、期均线下穿长期均线，做空，如原来持有多单，则先平多单，再建空单短周期：10长周期：20交易头寸暂为1手14 出场部分设计出场部分设计我们使用三种类型的止损设置：进场后设置初始止损；有一定盈利后设置保本止损；盈利增大后使用追踪止盈(峰值价回落ATR倍数)；为此，设置三个止损参数： Numeric InitialStop(20); / 初始止损（千分之N）Numeric BreakEvenStop(30); / 保本止损（千分之N）Numeric TrailingStop(50); / 追踪止损（千分之N）三种止损的代码可以放在一起处理，取最有利的价格作为止损（赢）价。15 多头止损部分的代码多头

8、止损部分的代码/ 初始止损StopLine = EntryPrice * (1-InitialStop/1000);/ 达到保本止损条件，将止损位上移到保本的价位If (HigherAfterEntry = EntryPrice * (1+BreakEvenStop/1000)StopLine = EntryPrice;/ 追踪止损的价位超过保本止损价，止损价随盈利峰值价的上升同步提高If (StopLine HigherAfterEntry*(1-TrailingStop/1000)StopLine = HigherAfterEntry*(1-TrailingStop/1000);Comme

9、ntary(止损价:+Text(StopLine);/ 止损触发If(Low = StopLine)MyPrice = StopLine;If(Open =UpperBand) vMyPrice = UpperBand;vIf(Open MyPrice) MyPrice = Open;vBuy(1,MyPrice);vReturn;v22RBS_V1(2)vIf(MarketPosition!=-1 & Low=LowerBand)vvMyPrice = LowerBand;vIf(Open =ExitOnCloseMins/100)vvSell(1,Open);vBuyToCover

10、(1,Open);vvSetExitOnClose;vEnd23必须考虑的特殊情况必须考虑的特殊情况v如果前一日涨停或跌停，则会出现范围很小。v解决方案：v设定一个范围的最小值，假定为当前价格的0.2%。24代码中的改动代码中的改动vParamsv Numeric MinRange(0.2);vVarsv NumericSeries DayOpen;v Numeric preDayHigh;v Numeric preDayLow; v NumericSeries preDayRange;vBeginv preDayHigh = HighD(1);v preDayLow = LowD(1);v

11、If(Date!=Date1)v v DayOpen = Open;v preDayRange = preDayHigh - preDayLow;v If(preDayRange Open*MinRange*0.01) v preDayRange = Open*MinRange*0.01;v Elsev v DayOpen = DayOpen1;v preDayRange = preDayRange1;v 25 增加止损增加止损v有可能通道会比较宽，难道非要等到反转才平仓？v考虑增加止损设置，有2种方案：v1、亏损固定点数。v2、亏损当前价格的百分比。v考虑到商品价格变化的差异，我们采取第二种

12、方式。26止损部分代码止损部分代码v 先增加一个变量StopLine,用来保存止损位置。v下面是做多时的止损代码：vIf(MarketPosition=1)vvStopLine = AvgEntryPrice-DayOpen*StopLossSet*0.01;vIf(Low = StopLine)vvMyPrice = StopLine;vIf(Open = StopLine)vvMyPrice = StopLine;vIf(Open MyPrice) MyPrice = Open;vBuyToCover(Lots,MyPrice);vv28入场时间的考虑入场时间的考虑v突破的时效性，发生在上

13、午和下午意义是不同的。v不同的商品时效属性不尽相同v为此我们增加最后交易时间参数，可供优化测试来确定最佳值。29 实现代码实现代码v增加参数：vNumeric LastTradeMins(14.00);v开仓条件处增加一个时间条件。vIf(MarketPosition!=1 & High=UpperBand & Time LastTradeMins/100)vv/ 多头开仓vvIf(MarketPosition!=-1 & Low=LowerBand & Time =AvgEntryPrice+DayOpen*TrailingStart*0.01)vvStopL

14、ine = HigherAfterEntry - DayOpen*TrailingStop*0.01;vElse / 止损vvStopLine = AvgEntryPrice-DayOpen*StopLossSet*0.01;vvvIf(Low = StopLine)vvMyPrice = StopLine;vIf(Open =UpperBand & High HigherAfterEntry & Time MyPrice) MyPrice = Open;vBuy(1,MyPrice);vbLongStoped = False;vReturn;vv35v/ 做空再次入场代码：v

15、If(bShortStoped & MarketPosition=0 & Low=LowerBand & Low LowerAfterEntry & Time LastTradeMins/100 & bInBoardRange=false)vvMyPrice = Min(LowerAfterEntry,LowerBand) - MinPoint;vIf(Open MyPrice) MyPrice = Open;vSellShort(1,MyPrice);vbShortStoped = False;vReturn;v36涨跌停的控制涨跌停的控制接近涨跌停板

16、不应开仓。若有持仓，价格到达涨跌停板马上平仓。37判断是否接近涨跌停判断是否接近涨跌停v我们新建一个布尔变量bInBoardRange，默认值设置为False。vbInBoardRange = v(Open Q_UpperLimit - DayOpen*StopLossSet*0.02);v在开仓条件中加入(bInBoardRange=false)38涨跌停板平仓涨跌停板平仓v为了在价格达到涨跌停价马上平仓，我们需要在增加如下代码：v做多时：vIf(Open = Q_UpperLimit) Sell(1,Open);v做空时：vIf(Open = Q_LowerLimit) BuyToCover(Lots,Open);39交易次数控制交易次数控制增加失败次数限制，防止单日亏损无限制扩大。增加二个变量记录失败的次数。NumericSeries LongFailureCnts;NumericSer