实验十时间序列模型

1、实验十时间序列模型101实验目的掌握时间序列的基本理论，时间序列模型种类的识别、估计、诊断和预测方法，以及相应的EViews软件操作方法。10.2实验原理时间序列分析方法由Box-Jenkins（1976）年提出。它适用于各种领域的时间序列分析。时间序列模型不同于经济计量模型的两个特点是：（1）这种建模方法不以经济理论为依据，而是依据变量自身的变化规律，利用外推机制描述时间序列的变化。（2）明确考虑时间序列的非平稳性。如果时间序列非平稳，建立模型之前应先通过差分把它变换成平稳的时间序列，再考虑建模问题。时间序列模型的应用：（1）研究时间序列本身的变化规律（建立何种结构模型，有无确定性趋势，有无

2、单位根，有无季节性成分，估计参数）。（2）在回归模型中的应用（预测回归模型中解释变量的值）。（3）时间序列模型是非经典计量经济学的基础之一（不懂时间序列模型学不好非经典计量经济学）。103实验内容建立中国人口时间序列模型。表10.1给出了中国人口数据yt（1952-2004,单位万人），试建立yt的时间序列模型,并预测2005年中国人口总数。表10.2年份Yt年份Yt年份Yt195257482197082992198811102619535879619718522919891127041954602661972871771990114333195561465197389211199111582

3、319566282819749085919921171711957646531975924201993118517195865994197693717199411985019596720719779497419951211211960662071978962591996122389196165859197997542199712362619626729519809870519981247611963691721981100072199912578619647049919821016542000126743196572538198310300820011276271966745421984104

4、357200212845319677636819851058512003129227196878534198610750720041299881969806711987109300104建模步骤1041识别模型禾I用表10.2数据建立yt序列图，如图10.20。图10.20中国人口序列(1952-2004)从人口序列图可以看出我国人口总水平除在1960和1961两年出现回落外，其余年份基本上保持线性增长趋势。察看序列的相关图，在序列窗口选择View/Correlogram,便会弹出如下窗口，见图10.21,选择滞后阶数(本例输入滞后期10)，点击ok,得到如图10.22所示的序列yt的相关图和

5、偏相关图。图10.21图10.22yt的相关图，偏相关图由yt的相关图，偏相关图判断yt为非平稳性序列。进一步考察其差分序列Dyt，序列图见图10.23,其相关图，偏相关图见图10.24图10.23图10.24Dyt的相关图，偏相关图人口差分序列Dyt是平稳序列。应该用Dyt建立模型。因为Dyt均值非零，结合图2.14拟建立带有漂移项的AR(1)模型。估计模型采用AR(1)模型对Dyt进行估计，从EViews主菜单中点击Quick键，选择EstimateEquation功能。随即会弹出Equationspecification对话框。输入漂移项非零的AR(1)模型估计命令(C表示漂移项)如下：

6、D(Y)CAR(1)结果如图10.25所示，整理如下：Dyt=1374.097+0.6681Dyt-1-1374.097)+vt（7.5）（6.1）R2=0.44,Q（io）=5.2,Q:（k-p-q）=Q0.05（10-1-0-1）=15.5图10.25对模型的检验图10.26由估计结果，可以看到模型参数都通过了显着性t检验。模型残差的相关图和偏相关图如图10.26。Q（1o）=5.2<：2o.o5（1o-1-o）=16.9,可以认为模型误差序列为非自相关序列。预测EViews操作方法：把样本容量调整到1952-2005打开估计式窗口，在EquationSpecification（方程设定）选择框输入命令，D（Y）CAR（1），保持Method（方法）选择框的缺省状态（LS方法），在Sample（样本）选择框中把样本范围调整至1949-2004。点击OK键，得到估计结果后，点击功能条中的预测（Forecast键。得对话框及各种选择状态见图10.27。图10.27点击0K键，得到静态预测序列YF及置信区间图，如图10.28。同时，YF和YFse序列出现在工作文件中。打开YF序列窗口，得2005年预测值为130952.5万人，见图10.29。已知2005年中国人口实际数是130756万人。预测误差为：130952.5-130756：=130756=0.0015若在图1