第一章计量经济学导论

1、第一章计量经济学导论计量经济学导论计量经济学导论第一节第一节 计量经济学的一般问题计量经济学的一般问题一、计量经济学的定义一、计量经济学的定义l英文英文“Econometrics” ,Econometrics” ,中文译名有两种：经济计中文译名有两种：经济计量学与计量经济学。量学与计量经济学。l计量经济学是以经济理论为指导，以事实为依据，计量经济学是以经济理论为指导，以事实为依据，以数学和统计推断为方法，以计算机处理为主要手以数学和统计推断为方法，以计算机处理为主要手段，从事经济关系与经济活动的数量规律及其应用段，从事经济关系与经济活动的数量规律及其应用的研究，并以计量模型的建立和应用为核心的

2、一门的研究，并以计量模型的建立和应用为核心的一门经济学学科。经济学学科。 计量经济学是经济理论、数学、统计资料三者相结计量经济学是经济理论、数学、统计资料三者相结合产生的一门综合性、交叉性的学科。合产生的一门综合性、交叉性的学科。二、计量经济学的学科性质和特点二、计量经济学的学科性质和特点1.计量经济学是一门应用经济学科，是以经济现象的计量经济学是一门应用经济学科，是以经济现象的数量关系为研究对象的。数量关系为研究对象的。2.计量经济学目的在于揭示经济关系与经济活动的数计量经济学目的在于揭示经济关系与经济活动的数量规律。量规律。3.计量经济学的核心内容是建立具有随机特征的计量计量经济学的核心内

3、容是建立具有随机特征的计量经济模型经济模型. 4.计量经济学是经济理论、统计学、数学三者的综合，计量经济学是经济理论、统计学、数学三者的综合，但不同于其中任何一门学科但不同于其中任何一门学科数理经济学计量经济学经济统计学数理统计学经济学统计学数学三、计量经济学的种类三、计量经济学的种类按照研究内同的侧重点不同：按照研究内同的侧重点不同： 理论计量经济学，是指在测量经济数量关系时理论计量经济学，是指在测量经济数量关系时需要运用的特殊的数理统计方法为研究内容的经济需要运用的特殊的数理统计方法为研究内容的经济计量学。计量学。 应用计量经济学，是利用理论经济计量学提供应用计量经济学，是利用理论经济计量

4、学提供的计量理论和方法应用于经济学中的某些特殊领域。的计量理论和方法应用于经济学中的某些特殊领域。按照使用数学工具的不同，计量经济学还可以分为按照使用数学工具的不同，计量经济学还可以分为初级计量经济学和高级计量经济学初级计量经济学和高级计量经济学第二节第二节 计量经济学的研究对象计量经济学的研究对象一、变量一、变量（一）宏观经济变量和微观经济变量（一）宏观经济变量和微观经济变量(按照测度对象的大小或相关经济问题属于宏观还是微观范畴）按照测度对象的大小或相关经济问题属于宏观还是微观范畴）（二）离散变量和连续变量（二）离散变量和连续变量（按照变量取值的不同）（按照变量取值的不同）（三）随机变量和非

5、随机变量（三）随机变量和非随机变量（根据取值是否具有偶然性）（根据取值是否具有偶然性）（四）流量和存量（四）流量和存量（根据时间特征不同）（根据时间特征不同）（五）数值变量和分类变量（五）数值变量和分类变量（经济现象的特征是否可以用数值表示）（经济现象的特征是否可以用数值表示）（六）内生变量和外生变量（六）内生变量和外生变量（按照计量经济模型变量数值的决定范围）（按照计量经济模型变量数值的决定范围）l二、数据二、数据（一）时间序列数据：是按时间顺序排列而成的（一）时间序列数据：是按时间顺序排列而成的 在同一数据列中的各个数据必须是同口径的，要求具在同一数据列中的各个数据必须是同口径的，要求具有

6、可比性。时点数据列中的每一个数必须是同范围、有可比性。时点数据列中的每一个数必须是同范围、尽可能同一间隔时点上的统计数据；时期数据列中尽可能同一间隔时点上的统计数据；时期数据列中的每一个数也必须是同范围、同一时期长度上的统的每一个数也必须是同范围、同一时期长度上的统计数据计数据（二（二)截面数据：在同一时间，不同统计单位的相同统计截面数据：在同一时间，不同统计单位的相同统计指标组成的数据列。指标组成的数据列。 截面数据不要求统计对象及其范围相同，但要求统截面数据不要求统计对象及其范围相同，但要求统计的时间相同。计的时间相同。（三）合并数据：既有时间序列数据又有横截面数据（三）合并数据：既有时间

7、序列数据又有横截面数据三、变量之间的数量关系三、变量之间的数量关系（一）函数关系和相关关系（一）函数关系和相关关系（二）单向因果关系、双向因果关系和恒等关系（二）单向因果关系、双向因果关系和恒等关系l四、计量经济模型四、计量经济模型（一）计量经济模型及其构成（一）计量经济模型及其构成所谓计量经济模型就是经济变量之间所存在的随机关所谓计量经济模型就是经济变量之间所存在的随机关系的一种数学表达式。系的一种数学表达式。), u, x(fy模型由经济变量（模型由经济变量（y和和x)、随机误差项、随机误差项(u)、参数、参数 和方程的形式和方程的形式f(.)等四个要素构成等四个要素构成ux5 . 810

8、0y(y)(x)之间存在如下模型与粮食产量例如：亩施肥量（二（二) 计量经济模型的分类：计量经济模型的分类：经典计量经济模型、经典计量经济模型、时间序列模型时间序列模型第三节第三节 计量经济学的应用步骤计量经济学的应用步骤一、模型设定一、模型设定l0 0模型设定的定义模型设定的定义l1 1研究有关经济理论研究有关经济理论l2 2确定变量和函数形式确定变量和函数形式l3. 3. 模型设计阶段具体技术工作模型设计阶段具体技术工作0. 模型设定的定义模型设定的定义l依据一定的经济理论，先验地用一个或一组数学方依据一定的经济理论，先验地用一个或一组数学方程式表示被研究系统内经济变量之间的关系。这阶程式

9、表示被研究系统内经济变量之间的关系。这阶段的工作称为模型设定。段的工作称为模型设定。l这是计量经济学研究中最重要也是最困难的阶段，这是计量经济学研究中最重要也是最困难的阶段，需要作以下工作：需要作以下工作：1 1研究有关经济理论研究有关经济理论l建立模型需要理论抽象。模型是对客观事物的基本建立模型需要理论抽象。模型是对客观事物的基本特征和发展规律的概括，是对现实抓住本质的简化。特征和发展规律的概括，是对现实抓住本质的简化。l这种概括和简化就是理论分析的成果。这种概括和简化就是理论分析的成果。l因此，在模型设定阶段，首先要注意基于经济理论因此，在模型设定阶段，首先要注意基于经济理论的定性分析。的

10、定性分析。菲利普斯曲线菲利普斯曲线l例如，根据劳动力市场均衡学说，工资增长率例如，根据劳动力市场均衡学说，工资增长率y y、失、失业率业率x x，有关系，有关系y=f(x)y=f(x)。l失业率越高，表明劳动力的供给大于需求，从而工失业率越高，表明劳动力的供给大于需求，从而工资上升率越低，这就是著名的菲利普斯曲线。资上升率越低，这就是著名的菲利普斯曲线。凯恩斯（凯恩斯（KeyensKeyens）消费理论）消费理论l根据凯恩斯（根据凯恩斯（KeyensKeyens）消费理论：）消费理论：l“平均说来，当人们收入增多时，他们倾向于消费，平均说来，当人们收入增多时，他们倾向于消费，但其增长的程度并不

11、和收入增加的程度一样多。但其增长的程度并不和收入增加的程度一样多。”设设y y为消费为消费,x,x为收入，用数学方程表示为为收入，用数学方程表示为ly=f(x)=by=f(x)=b0 0+b+b1 1x+ex+el其中参数其中参数b b1 1=dy/dx=dy/dx为边际消费倾向，为边际消费倾向，e e为随机项，表为随机项，表明消费的随机性。按照凯恩斯的观点，明消费的随机性。按照凯恩斯的观点，0b0b1 111。2 2确定变量和函数形式确定变量和函数形式l模型应当反映客观经济活动，但是这种反映不可能模型应当反映客观经济活动，但是这种反映不可能也不应该是包罗万象，巨细无疑的。这需要合理的也不应该

12、是包罗万象，巨细无疑的。这需要合理的假设，删除次要关系和因素。对模型进行简化抽象，假设，删除次要关系和因素。对模型进行简化抽象，既突出主要联系，又便于模型处理、运用既突出主要联系，又便于模型处理、运用模型设计阶段具体技术工作：模型设计阶段具体技术工作：l（1 1）模型应该包括那些变量？哪个是因变量？哪些）模型应该包括那些变量？哪个是因变量？哪些是自变量？是自变量？l（2 2）模型包括几个参数，它们的符号（正负）如何？）模型包括几个参数，它们的符号（正负）如何？l（3 3）模型函数的数学形式，线性的？亦或是非线性）模型函数的数学形式，线性的？亦或是非线性的？单方程模型还是联立方程模型？的？单方程

13、模型还是联立方程模型？3 3统计数据的收集与整理统计数据的收集与整理l一般说来，收集的数据都需要经过统计分组，整理一般说来，收集的数据都需要经过统计分组，整理加工，使之系统化，成为能为模型所用，反映问题加工，使之系统化，成为能为模型所用，反映问题特征的综合资料。特征的综合资料。二、参数估计二、参数估计l参数是模型中表示变量之间数量关系的常系数。参数是模型中表示变量之间数量关系的常系数。它将各种变量连接在模型之中，具体说明解释变它将各种变量连接在模型之中，具体说明解释变量对被解释变量的影响程度。量对被解释变量的影响程度。l参数估计为经济理论提供了实际经验的内容，并参数估计为经济理论提供了实际经验

14、的内容，并验证经济理论。验证经济理论。三、模型检验三、模型检验l所谓检验就是对部分或全部参数估计值加以评定，所谓检验就是对部分或全部参数估计值加以评定，确定它们在理论上是否有异议，在统计上是否显著。确定它们在理论上是否有异议，在统计上是否显著。l检验分三方面内容：经济意义检验、统计检验和计检验分三方面内容：经济意义检验、统计检验和计量经济学检验。量经济学检验。四、模型应用四、模型应用 经济计量模型主要用于分析经济结构，评价经经济计量模型主要用于分析经济结构，评价经济政策，仿真经济系统以及预测经济发展等几个方济政策，仿真经济系统以及预测经济发展等几个方面。面。计量经济学的组成与结构计量经济学的组

15、成与结构理论理论事实事实模型模型数据数据统计理论统计理论精练数据精练数据利用计量经济学技术利用计量经济学技术和精练数据估计模型和精练数据估计模型结构分析结构分析预测预测政策评价政策评价原料原料加工加工成品成品计量经济技术计量经济技术计量经济模型计量经济模型计量经济学与电脑计量经济学与电脑l模型的建立和实际使用，离开了电脑几乎是不可能模型的建立和实际使用，离开了电脑几乎是不可能的。目前，已有很多计量经济学软件包，可以完成的。目前，已有很多计量经济学软件包，可以完成计量经济学模型的参数估计、模型检验、预测等基计量经济学模型的参数估计、模型检验、预测等基本运算。本运算。l本课程采用本课程采用EviwsEviws进行案例教学。进行案例教学。l要求：熟练掌握要求：熟练掌握EviewsEviews的