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文档简介

1、第一节第一节 证券投资组合理论证券投资组合理论第二节第二节 资本资产定价理论资本资产定价理论第三节第三节 套利定价理论套利定价理论第四节第四节 有效市场理论有效市场理论第五节第五节 期权定价理论期权定价理论第六节第六节 投资行为金融理论投资行为金融理论第一节第一节 证券投资组合理论证券投资组合理论00TPPDRP 1NiiiE RRP E RRf R dR 221NiiiVar RE RE RRE RP Var R222Var RERERRERfR dR Var R,XXYYCov X YERE RRE RXYXYXY 1()()NpiiiERW ER阅读资料哈里.马柯维茨阅读资料哈里.马柯维

2、茨有效集理论第二节第二节 资本资产定价理论资本资产定价理论假设条件假设条件假设条件u资本市场线是一条射线，反映有效证券组合的期望收益率与风险之间关系。资本市场线iMiM证券市场线ifRRMfRRiaieifMfiRRRRE)()(MiiiiRRMRiiiiiiRFii1F1122iiiiikkiRFFF2kFF1 1220iinniX bX bX b11220nnX EX EX E1212pnnRX RX RX R1212nnXR XRXR 012nX XX 11 122nnbX bXbX 010iiiLRbX1200nLXXX 112210nnLb Xb Xb X01122iiikikE R 典型案例索罗斯投资案例索罗斯投资案例 12fR TC SN dKeN d1ln12fSR TXdTT

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