用计量经济学模型分析经济问题——以陕西省为例

1、精选优质文档-倾情为你奉上用计量经济学模型分析经济问题摘要：本文运用计量经济学的分析方法利用柯布-道克拉斯生产函数模型对GDP与就业人数、固定资产投资总额之间的关系进行了分析，并通过计量经济学检验方法对模型进行了检验和修成，从而得出GDP与就业人数、固定资产投资总额在计量经济学方面的经济含义。关键字：计量经济学模型 柯布-道克拉斯生产函数 经济问题分析1. 问题的提出计量经济学自20世纪30年代形成以来，发展迅速，在经济学科中占有很重要的地位，在经济、社科领域也取得了广泛的应用。未来是计量经济学更好的服务于我们的生活，很多经济学家用计量经济学的方法建立了经济模型，通过这些模型，我们可以对人们的

2、经济活动作出预测，以更好的发展。我们学过柯布-道克拉斯生产函数，也学过其他的经济函数，但是GDP与就业人数、固定资产投资总额之间究竟有什么关系，他们是怎样彼此影响的？为了更好的理解计量经济学模型，也为了更好的理解柯布-道克拉斯生产函数，我们拟对陕西省1995年2009年的国民生产总值GDP、就业人数、固定资产投资等相关数据做一个分析，来验证模型，并找到一个合适的模型。2. 问题的解决估计全社会的生产函数模型有两个问题要加以考虑。一是经济变量指标的选择，既要符合经济理论和计量模型的要求，要要考虑到我国现行统计指标的实际情况；二是要保证样本数据的可采集性和口径的一致。一般来说，作为全社会口径的产出

3、量指标的GDP是一个国家经济核算体系的核心指标，分析GDP与相关经济因素的关系是最直观也是最有效的手段。我们选取柯布-道克拉斯生产函数模型对相关指标进行分析。假定生产中只有劳动和资本两种生产要素，且这两种生产要素是能够互相替代的。我们会建立一些生产函数模型，以便分析劳动（L）和资本（K）之间的依存关系，而柯布道格拉斯生产函数模型被认为是新经济增长模型的基础。因此，本文选择柯布道格拉斯生产函数模型对陕西省19952009年的GDP、固定资产投资总额和就业人数之间的关系进行一个辩证分析。以下是分析的过程：基本数据：陕西省1995年2009年的国民生产总值GDP、就业人数、固定资产投资总额的统计资料

4、如下表所示。年份国内生产总值GDP（亿元）就业人数（万人）L固定资产投资总额（亿元）KK居民消费价格指数PRICE19951036.851748358.8011718854398306404819961215.841776406.9010831122659375715619971300.01792464.8010281264591452140119981381.531802573.500.992139267157812519991487.61808646.300.9861508722655476720001660.921813796.2110041654303793037820012010.6

5、21785887.2010071996643881032820022253.3918741016.900.9922271563102510120032587.721911.31390.2810122557036137379420043175.581884.71649.2810393056381158737220053772.691882.92035.2010183705982199921420064523.7418902659.3710154456887262006920075369.851922.03152.2810485123903300790120086851.321946.54569.

6、1610596469613431459920098186.651919.45270.30.993382443615307452资料来源：中国统计年鉴（一） 模型的选择以及相关系数的解释在经济学的分析中，为了研究经济增长，通常会将相关因素建立一个经济增长模型。并且假定生产中只有劳动和资本两种生产要素，且这两种生产要素是能够互相替代的。我们会建立一些生产函数模型，以便分析劳动（L）和资本（K）之间的依存关系，而柯布道格拉斯生产函数模型被认为是新经济增长模型的基础。因此，本文选择柯布道格拉斯生产函数模型对陕西省19952009年的GDP、固定资产投资总额和就业人数之间的关系进行一个辩证分析。在没有技

7、术进步的条件下，柯布道格拉斯生产函数可以表示为式中。在模型中包含国内生产总值GDP；就业人数L；固定资产投资总额K。为了消除价格因素对模型的影响，我们引入居民消费价格指数PRICE，并对GDP、固定资产投资总额进行标准化处理。于是便有，Y=GDP/PRICE；X=K/PRICE. 柯布-道格拉斯生产函数为 +次齐次生产函数，进一步有:+>1时规模报酬递增；+=1时，规模报酬不变；+<1时，规模报酬递减。（二）对模型进行估计柯布道格拉斯（C-D）生产函数模型 两边取自然对数（取对数是为了消除时间序列异方差的影响）得到： （1）令 则，可将柯布-道格拉斯生产函数转换为标准的二元线性回归

8、模型为了方便计算，我们将数据根据我们的定义转换一下，得到新数据：年份YX1X219956.5.7.19967.5.7.19977.6.7.19987.6.7.19997.6.7.20007.6.7.20017.6.7.20027.6.7.5358320037.7.7.20048.7.7.20058.7.7.20068.7.7.20078.8.7.20088.8.369767.20099.8.7.利用EViews输出结果可得VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.  C-5.677558.0.0.5388X10.0.17.22

9、8570.0000X20.1.-0.0.7240R-squared0.    Mean dependent var7.Adjusted R-squared0.    S.D. dependent var0.Log likelihood22.68485    F-statistic891.0154Durbin-Watson stat1.    Prob(F-statistic)0. （2） （0.6327） （17.2286） （-0.3

10、615） 于是，得到的柯布-道格拉斯生产函数估计方程为：这是我们得到的基本估计模型，但是模型能否通过诸多检验，我们后面要一一检验。（三）经济意义这个经济模型阐述了陕西省19952009年的GDP、固定资产投资总额和就业人数之间的函数关系。在这个关系中，GDP（四）异方差检验做怀特检验，结果如下：F-statistic0.    Probability0.Obs*R-squared1.    Probability0.因为= Obs*R-squared=1.所以，<=16.919，则结论是该回归模型中不存在异方

11、差。（五）自相关检验用LM检验法：F-statistic1.    Probability0.Obs*R-squared11.44134    Probability0.=11.44134<=16.919，所以（2）式可以通过LM检验，不存在自相关（六）多重共线性检验由（2）式可知，该模型不能通过t检验。首先要判断解释变量之间是否存在多重共线性，多重共线性的检验可以利用两个解释变量的相关性检验。检验方法如下VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. &

12、#160;C7.0.252.44020.0000X10.0.8.0.0000R-squared0.    Mean dependent var7.Adjusted R-squared0.    S.D. dependent var0.0.，解释变量之间存在多重共线性，所以我们要修改模型，试着消除多重共线性的影响将代入模型（1）中，（A为常数）得到：VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.  C0.0.19.448500.0000X1/X20.0.41.219720.0000R-squared0.    Mean dependent var1.Adjusted R-squared0.    S.D. dependent var0.S.E. of regression0.    Akaike info criterion-6.Sum squared resid0.    Schwarz criterion-6.Log likelihood52.70591&