计量经济学-滞后模型复习题.doc

1、第六章分布滞后模型与自回归模型，、单项选择题1. 对于有限分布滞后模型Y=a + OX+OX +0X厂0 f 厂1 L1 厂2 1-2+. + 0X +厂 k i-k在一定条件下，参数0,可近似用一个关于i的多项式表示（i=0, 1, 2, 阶数m必须满足（A ）。a m<k g m = k Q m > k D m'kk），其中多项式的2. 设无限分布滞后模型X 二 Q + 0（）X/ +0X/_+ /3 2X 2 +? +“/满足库伊克变换的假定，则长期影响乘数为（A）0oA. 一 2 B來00 C 1_兄 0 D不能确定3. 在分布滞后模型 Yt二a+poXt+p1Xt

2、.1+p2Xt.2+.+ut中，短期影响乘数为（D）卩 A. 1_QB.01 C. 1-&D.0（）4. 在自适应预期模烈和库伊克模烈中，假定原始模型的随机扰动项Ul满足古典线性 回归模型的所冇假设，则对于这两个模型中的滞后随机解释变量匕-】和谋差项少，下列说法正 确的有（D）A C（Z_1，U :） = 0, Cov（u： ,i 匚 J = 0Cov（Y_x.u t） = 0, Covut 上一 ）H 0B. C. 町）H 0, Cov（u; ,u ; _J = oD. Cov（Z_,町）工 0, Cm（町，町 _J 工 05. 经济变最的时间序列数据大多存在序列和关性，在分布滞后模

3、型屮，这种序列和关性就转化为（D ）oA. 异方差问题B.多重共线性问题C.序列相关性问题D.设定误差问题6. 对口回归模型进行估计时，假泄原始模型的随机扰动项均满足古典线性1叫归模型的所有假设，则估计量是一致估计量的模型有（ B）A. 库伊克模型B.局部调整模型C 口适应预期模型 D 口适应预期和局部调整混合模型7. 对自回归模型进行自相关检验时，下列说法正确的有（）A. 使用DW检验有效B. 使用DW检验时，DW值往往趋近于0C. 使用DW检验时，DW值往往趋近于2D. 使用DW检验时，DW值往往趙近于48. 关于口适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ C）A. 它们都是山某种期

4、望模型演变形成的B. 它们最终都是一阶白回归模型C. 它们都满足古典线性回归模型的所有假设，从而町直接OLS方法进行估计D. 它们的经济背景不同9. 检验自回归模型扰动项的自相关性，常用徳宾 h 检验，下列命题正确的是（）A. 徳宾 h 检验只适用一阶自回归模型B. 德宾 h 检验适用任意阶的口凹归模型C. 徳宾 h 统计量服从 t 分布D. 徳宾 h 检验可以用于小样木问题10. 库伊克模型不具有如下特点（ D ）A. 它要求原始模型为无限分布滞后模烈，且滞后系数按某一固定比例递减。Y Y XB. 以一个滞后被解释变量代替了大量的滞后解释变量入一2，, 从而最大限度的保证了自由度C. 滞后一

5、期的被解释变量乙T与Xq勺线性相关程度肯定小于XI , X_2,的相关程 度，从而缓解了多重共线性的问题D. 由于 Cou（Y,_Z）= 0,3匕" ）=0,因此可使用 OLS 方法估计参数，参数估计量是一致估计量11. 局部调整模型不具有如下特点（ D ）A. 对应的原始模型屮被解释变暈为期望变量，它不可观测B. 模型是一个一阶自回归模型C. 模型中含有一个滞后被解释变量乙 - 】，但它与随机扰动项不相关D. 模型的随机扰动项存在自相关12. Koyck 模型的特点是（ B ）：A. 以一个滞后因变量代替了大量的滞后的解释变量，节省了自由度，解决了滞后长度难以确定的问题B. 由于滞

6、后一期的因变量与解释变量相关程度肯上小于各个滞后解释变量Z 间的相关程 度，极大地缓解了多重共线C. 山于滞后一期的因变量与随机扰动项相关，使 Durbin-Watson 检验失效13. 假设根据某地区 1970 1999年的消费总额 Y （ 亿元） 和货币收入总额 X （亿元） 的年 度资料，估计出库伊克模型如下：Y, = -6.9057 + 0.2518X, +0.8136/八 r = (-1.6521) (5.7717)(12.9166)R2 = 0.997 F = 4323 DIV = 1.216则（C ）A. 分布滞后系数的衰减率为 0.1864B.在显著性水平0 = 0.05下,D

7、W检验临界值为'=1? 3,由于d = .26<d i =1.3,据此可以推断模型扰动项存在自相关。C. 即期消费倾向为 0.2518,表明收入每增加 1 元，当期的消费将增加 0.2518元D. 收入对消费的长期影响乘数为乙 - 1的估计系数 0.8136二、简答题1、滞后变址模型的类型有哪些，写出它们的一般形式并说明解释变址系数的经济含义.2、什 么是滞后现象，举例说明。3、对于有限分如滞后模型，模型估计有哪些困难，如何解决这些困难？4、对于无限分布滞后模型，为什么不能直接采用 OLS 估计参数？解决的一般方法是什么？5、简述口适应预期模型建立的理论基础以及口适应预期假定的含

8、义？6、库伊克模型、自适应预期模型、局部调整模型有那些共性和不同Z 处？模型佔计会存在哪些困难？如何解决？7、检验一阶自回归模型随机扰动项是否存在自相关，为什么用徳宾h 检验而不用 DW 检验.8、为什么经济计量分析中通常要考虑“预期”因索的作用？自适应预期假定的基木思想是什么？9、被解释变量对于一个或多个解释变量反应滞后的原因是什么 ?给出一些分布滞后模型的例子 .10、在一个分布滞后模型里 , 只要増加的滞后项的 t 值根据 t 检验在统计上是显著的，则 继续加入一个滞后项，并以此来确足滞后项的数量。这种策略有什么错误？11、“由于在分布滞后模型中的连续滞后项之间很有可能是共线性的，在这样

9、的模型屮 我们 不应该去担心任何个别滞后项系数的统计显著性， 而应该考虑滞后系数加总作为一个整 体的统计 显苦性”，请对此论断做出评论。三、计算分析题1、已知某商场 1983年至 1998年库存商品额 Y 与销售额 X 的资料，假定 Y 与 X 的关 系服 从滞后三期的有限分布滞后模型，现拟用阿尔蒙（Almon ）法对模黑进行估计。（1） 如果阿尔蒙（Almon ）多项式的阶数取为 m=2,试写出阿尔蒙多项式的表达式。（2）假设用 OLS 方法，已佔计出经阿尔蒙多项式变换后的模型如下：Yt =-120.6278 +0.5314Z0z +0.8026Zk -0.3327Z2z写出原分布滞后模型的

10、估计式。2、根拯某国 1 979- 1 995年的货币存量、国民收入及长期利率的数据，用OLS 法佔计出如 下双对数型的货币需求函数：+0.5297 InnMi =1.5484 一 00 411n& +0.6859 In;t=1.857)-0.2807)1.777)2.631)R2 =0.9379 F = 388 DW = 1.8801其中， M 为货币需求量， R 为长期利率， Y 为国民收入1) 试检测上述模型的扰动项是否存在自相关(2)如来将估计模型看成是对局部调整模型的估计结来，试计算调节系数力(3) 对模型的经济意义作111解释。3、利用某地区19782000年固定资产投资Y

11、与销售额X的资料(单位：亿元)，建立了分布滞后模型。用以下估计结果写出冋归分析报告，并对模烈进行简单的评价。LS / Depe ndent Variable is YDate: 01/03/01 Time: 19:49Sample(adjusted): 1981 2000Included observations: 17 after adjusting endpointsVariableCoefficie ntStd . Errort-StatisticProb.c-30.214556.992136-43211090.0005PDL010.3491100J572182.2205510.0412

12、PDL02-0.3698070.179363-2.06 仃860.0559PDL030.037952().1508380.2516050.8045R-squared 0.985028 Mean depe nde nt var 121.169050.0 力 78Adjusted R-squared 0.982221 S.D. depe nde nt varS? E. of regression60677312Akaike info criterion 3.974288| *1 一0八756870.210993.58732110.349110.157222.220551*1 20.017250.1

13、57380.10963* .11 3-0.238700.20591? 1.15921Sum of Lags0.884540.0278331.7849Sum squared resid 713.3840Log likelihood -64.12165Durbin-Watson stat 1.080189Schwarz criterio n4.173434F-statistic 350.8873Prob(F-statistic) 0.000000四、综合题1、根据某地区1970J991年固定资产投资丫与销售额X的资料（单位：亿元）。用 OLS法估计出如下模型:Yt =-1 &8020 +

14、0.8381X(t = (-4.59)(32.90)(A)R2 =0.9819 F = 1082 DW = 1.0317(B)t= (-3.19)F =0.9871 F = 690(6.43) (2.37)= 1.5186Y =-15.1040 + 0.6293X?+0.2717 乙(C)Yt =-19.7701 + t= (-4.47)R2 =0.9919 F = 6530.7146X +0.5649 冷 0.4087 冷?(4.25)(-3.46)DW = 1.36741） 试检测上述三个模型的扰动项是否存在口相关；（2）如果将佔计模型（B）看成是对自适应预期模型和局部调整模型的估计结果，试计算适应系数丫和调节系数，写出自适应预期假设和局部调整假设，并对模型的经济意义作出解释；3） 试对上述三个估计模型进行评价，从经济背景和估计结果來看，你认为哪一个模型更恰当（假设估计模型 （ C） 是局部调整自适应预期综合模型的估计结果）。2、为了估计某国设备利用对于通货膨胀的影响，现根据1981 年到 1998 年该国的数据获 得了如下回归：2 = - 30.12 + 0.140 8Xr + 0.236 0X t =(- 6.27)(2.60)(4.26) R2 = 0.727其屮， Y=GNP 隐含折算数（）（通货膨胀率的一 ?种测度）；