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文档简介

最小方差套期保值比率的有效性检验 最小方差套期保值比率的有效性可以通过检验风险降低的 百分比来确定 2 2 H * e = 2 （4.9） H 将式（4.6）与式（4.7）代入式（4.9）可得 e* = 2 HG 由于一元回归方程式（4.8）的判别系数 R = HG ，因此 实践中我们通常可以利用判别系数 R 2来检验套期保值的有 R 2 越接近1，套期保值的效果越好。 效性， 2 2 当市场存在某些套利机会的时候，例如金融远期（期货） 价格偏离其与标的资产现货价格的均衡关系时，投资者可以 运用远期与期货进行套利。 4.4 300 而进入成本低、高杠杆效应（案例4.4 沪深300指数期 货仿真交易杠杆效应）等特点，使远期（期货）成为良好的 投机途径。

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