月计量试卷第二套

1、西南财经大学2010 2011 学年第 一 学期 经济类其他 专业 本 科 2008 级（ 三 年级 一 学期）学 号 评定成绩 （分）学生姓名 担任教师 黎实等 计量经济学期末 闭 卷 考试题（下述 一 - 四 题全作计100分， 两小时完卷）考试日期：试 题 全 文：一、 单项选择题（每小题1分，共30分）1、以下模型中属于线性回归模型的是( ) A、 B、C、 D、2、对于有限分布滞后模型在一定条件下，参数可近似用一个关于i的多项式表示（i=0,1,2,k），其中多项式的阶数m必须满足（ ）A、 B、 C、 D、3、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ ）A、它们由某种期

2、望模型演变形成的B、它们最终都可以转换成自回归模型C、它们都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接OLS方法进行估计D、它们经济背景不同4、检验自回归模型扰动项的自相关性，常用德宾h检验，下列命题正确的是（ ）A、 德宾h检验只适用于一阶自回归模型B、 德宾h检验适用于任意阶的自回归模型C、 德宾h 统计量服从t分布D、 德宾h检验可以用于小样本问题5、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为( ) A、外生变量和内生变量的函数关系 B、前定变量和随机误差项的函数模型 C、滞后变量和随机误差项的函数模型 D、外生变量和随机误差项的函数模型6、在有M个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条

3、件为（H为联立方程组中内生变量和前定变量的总数，为第i个方程中内生变量和前定变量的总数）时，则表示( ) A、第i个方程恰好识别 B、第i个方程不可识别C、第i个方程过度识别 D、第i个方程具有唯一统计形式7、某单位根过程经一次差分后变换成平稳时间序列，此时间序列称为（）A、1阶单整 B、2阶单整 C、K阶单整 D、以上答案均不正确8、如果时间序列为弱平稳的，则不正确的说法有（）A. 均值不随时间变化 B. 方差可能随时间变化C. 序列取值可随时间变化 D.峰度可能随时间变化9、简单线性相关系数是判断多重共线的 (A )A 充分条件 B 必要条件 C 充要条件 D 非充分也非必要条件10、自相

4、关对检验的影响正确的是 (C )A、仅使t检验失效 B、仅使F 检验失效 C、使 t检验和F检验失效 D、都没有影响11、在DW检验中，判断为无自相关的区域为 (B )A 、 B、 C、 D、 12、以下哪种检验可以用于检验自回归模型是否存在自相关：(B )、检验、德宾检验C、 White检验D、 ARCH检验13、为了分析随着解释变量变动一个单位，因变量的增长率变化情况，模型应设为（ ） 14、设无限分布滞后模型满足库伊克变换的假定，则长期影响乘数为（ ）A、 B、 C、 D、不能确定15、检验自回归模型扰动项的自相关性，常用德宾h检验，下列命题正确的是（ ）A、德宾h检验只适用一阶自回归模

5、型 B、德宾h检验适用任意阶的自回归模型C、德宾h 统计量服从t分布 D、德宾h检验可以用于小样本问题16、调整后的判定系数与判定系数之间的关系叙述不正确的有（ ）A、与均非负 B、判断多元回归模型拟合优度时，使用C、模型中包含的解释变量个数越多，与就相差越大D、只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则17、某商品需求模型为，其中Y为商品需求量，X为商品价格，如果7、8、9三个月份含有季节性，则模型中应引入多少个虚拟变量 （ ）A、3 B、12 C、4 D、1118、回归模型具有异方差性时，仍用最小二乘法估计参数，则以下（ ）是错误的。 A、参数估计值是无偏非有效的 B、仍具有最小方差

6、C、常用的t和F检验失效 D、预测区间增大，精度下降 19、在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。例如，研究中国城镇居民消费函数时。1991年前后，城镇居民商品性实际支出Y对实际可支配收入X的回归关系明显不同。现以1991年为转折时期，设虚拟变量，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本消费部分下降了，边际消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作（ ） A. B. C. D. 20、已知有截距项的四元线性回归模型估计的残差平方和为，样本容量为，则随机误差项的方差估计量为( )A、10 B、 40 C、 30 D 、2021、以下选项中，正确地表达了

7、序列相关的是（ ） A. B. C. D. 22、设为解释变量，则完全多重共线性是( )23、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ ）A、它们由某种期望模型演变形成的B、它们最终都可以转换成自回归模型C、它们都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接OLS方法进行估计D、它们经济背景不同24、有下列联立方程模型：则该模型的前定变量是（ ）A、 B、C、 D、25、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为( ) A、外生变量和内生变量的函数关系 B、前定变量和随机误差项的函数模型 C、滞后变量和随机误差项的函数模型 D、外生变量和随机误差项的函数模型26、利用OLS估计得到

8、的样本回归直线必然通过点 ( )A、 B、 C、 D、27、设，则对原模型变换的正确形式为( )28、在多元回归模型中，某人计算了某个解释变量对其余解释变量的可决系数，并利用公式对多重共线性进行经验性判断，当（ ）则表明模型存在严重的多重共线性。 A、VIF=0 B、 C、 D、29、用模型描述现实经济系统的原则是( ) A、以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量 B、以理论分析作先导，模型规模大小要适度 C、模型规模越大越好；这样更切合实际情况 D、模型规模大小要适度，结构尽可能复杂30、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ ）。A、使达到最小值 B、使达到

9、最小值C、使达到最小值 D、使达到最小值二、 多项选择题（每小题2分，共20分）1、满足古典假设的线性模型中，含截距项的OLS参数估计有以下性质( ) A、回归线通过样本均值 B、剩余项均值为0 C、参数估计是无偏的 D、参数估计的方差最小 E、有总变差分解公式，即TSS=RSS+ESS2、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有A 无偏性 B 线性性 C.最小方差性 D 非一致性 E. 有偏性3、为了研究兼职工作者兼职收入的影响因素，希斯特（Shisko）建立了如下计量经济模型：括号中数值为估计出的对应变量的标准方差。wm为兼职工薪（美元/小时）；w0为主业工薪（美元/小时）；race为

10、表示种族的虚拟变量，白人取值为0，非白人取值为1；reg为表示区域的虚拟变量，非西部地区取值为0，西部地区取值为1；age为年龄。对这个回归结果，下列说法正确的有( ) A、在其他因素保持不变条件下，非白人的兼职工薪每小时比白人低约90美元B、在其他因素保持不变条件下，白人的兼职工薪每小时比非白人低约90美元C、在其他因素保持不变条件下，非西部人的兼职工薪每小时比西部人高出约113.64美元D、在其他因素保持不变条件下，非西部人的兼职工薪每小时比西部人低出约113.64美元E、在其他因素保持不变条件下，主业工薪每升高1%，兼职工薪升高0.403%。4、对我国财政支出与财政收入关系进行计量经济模

11、型研究，考虑到改革开放政策可能影响模型参数的稳定，分别以开放前和开放后数据建立两个计量经济模型如下：关于上述模型，下列说法正确的是( )A、时则称为重合回归B、时称为平行回归C、时称为共点回归 D、时称为相异回归E、时，表明两个模型没有差异5、不能够检验多重共线性的方法有( )A、White检验 B、DW检验法C、t检验与F检验综合判断法 D、ARCH检验法E、ADF检验 F、逐步回归法6、如果模型中存在异方差现象，则OLS估计有下列特征( )A、参数估计值有偏 B、参数估计值的方差肯定高估C、t统计量变大 D、预测精度降低E、参数估计值是线性的 F参数估计依然是BLUE的7、下列说法正确的是

12、( ABDF )A、多重共线性是样本现象 B、自相关产生的原因有经济变量的惯性作用C、检验自相关的方法有F检验法 D、两个变量有协整关系时OLS不会引起伪回归E、DF检验统计量服从t分布 F 修正自相关的方法有广义差分法8、对于回归模型，下列各式成立的有（ ）A、 B、C、 D、E、9、有关调整后的判定系数与判定系数之间的关系叙述正确的有（ ）A、与均非负；B、模型中包含的解释变量个数越多，与就相差越大；C、只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则；D 有可能大于；E、判断多元回归模型拟合优度时，使用；10. 计量经济模型的检验一般包括的内容有 （  ）  A、经济意

13、义的检验    B、统计推断的检验  C、计量经济学检验  D、预测的检验     E、对比检验三、简答题（每题5分，共20分）1. 对随机扰动项作了哪些基本（古典）假定？ 2. 拟合优度检验和F检验有何区别与联系？3. 简述选择工具变量应遵循的原则。4. 随机扰动项自相关带来哪些后果？四、计算题（每题15分，共30分）1、 一国的对外贸易分为出口和进口，净出口被定义为出口与进口的差额。影响净出口的因素很多，在宏观经济学中，汇率和国内收入水平被认为是两个最重要的因素，我们根据这一理论对影响中国的净出口水平

14、的因素进行实证分析。设NX表示我国净出口水平（亿元）；GDP为我国国内生产总值（亿元），反映我国的国内收入水平；D(GDP)表示GDP的一阶差分；E表示每100美元对人民币的平均汇率（元/百美元），反映汇率水平。利用19852001年我国的统计数据（摘自2002中国统计年鉴），估计的结果见下表。（1）选择解释我国净出口水平最适合的计量经济模型，写出该模型并说明选择的原因，其它模型可能存在什么问题；（2）解释选择的计量经济模型的经济意义。相关系数矩阵Dependent Variable: NXMethod: Least SquaresDate: 03/21/02 Time: 11:02Sampl

15、e: 1985 2001Included observations: 17VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C-2135.887645.9685-3.3064880.0048E4.8518320.9835874.9327940.0002R-squared0.618636 Mean dependent var879.9059Adjusted R-squared0.593211 S.D. dependent var1348.206S.E. of regression859.8857 Akaike info criterion16.46161

16、Sum squared resid11091052 Schwarz criterion16.55963Log likelihood-137.9237 F-statistic24.33245Durbin-Watson stat0.890230 Prob(F-statistic)0.000180Dependent Variable: NXMethod: Least SquaresDate: 03/21/02 Time: 11:04Sample: 1985 2001Included observations: 17VariableCoefficientStd. Errort-StatisticPro

17、b. C-761.6691313.1743-2.4320930.0280GDP0.0368270.0058106.3384920.0000R-squared0.728145 Mean dependent var879.9059Adjusted R-squared0.710021 S.D. dependent var1348.206S.E. of regression726.0044 Akaike info criterion16.12312Sum squared resid7906237. Schwarz criterion16.22115Log likelihood-135.0465 F-s

18、tatistic40.17648Durbin-Watson stat1.289206 Prob(F-statistic)0.000013Dependent Variable: NXMethod: Least SquaresDate: 03/21/02 Time: 11:06Sample: 1985 2001Included observations: 17VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C-822.2318789.9381-1.0408810.3156E0.1803342.1450810.0840690.9342GDP0.035671

19、0.0150082.3768550.0323R-squared0.728282 Mean dependent var879.9059Adjusted R-squared0.689465 S.D. dependent var1348.206S.E. of regression751.2964 Akaike info criterion16.24026Sum squared resid7902248. Schwarz criterion16.38730Log likelihood-135.0422 F-statistic18.76202Durbin-Watson stat1.279954 Prob(F-statistic)0.000109Dependent Variable: NXMethod: Least SquaresDate: 03/21/02 Time: 11:09Sample(adjusted): 1986 2001Included observations: 16 after adjusting endpointsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C-3036.617444.7869-6.8271280.0000E8.7812480.9297889.4443580.0000D(GDP)-0