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文档简介

1、HOMS投资管理平台-风险管理 HOMS提供实时高效的多维度风险控制，覆盖投资执行全过程，让投资决策和交易执行更安全、可靠、高效。HOMS延用恒生O32基金投资管理系统的风险控制功能，能够完全满足基金、保险、信托、券商资管等大型资产管理公司的各类风控需求，是专业投资者标准的风险管理解决方案。支持的风险控制包括：反向交易控制、证券买卖控制（股票池管理）、持仓数量控制、持仓成本控制、持仓市值控制、资产市值控制、交易额度控制、执行价格控制等八大类风险控制。同时支持在指令、交易执行过程中的实时监控，以及在事前或事后针对资产的分析与管控。HOMS风控功能简介【风控管理】主要用于对账户、子账户投资交易过程

2、及资产情况进行交易实时或者交易事后的检查与控制。其可以针对不同的账户级别，提供各类风险规则的设定，对于触发风险规则的交易行为或者资产情况，给出相应的提醒或控制。风控场景分析：1. 单券持仓数量控制控制单账户、独立子账户以及公司级对单证券的持仓数量，防止持有单只券的数量超过法规的限制或触犯公司自定义的风控指标。以下案例为控制单账户持股不能超过总流通股本的10%2. 单券持仓市值控制控制单券的持仓市值，防止单账户对于单券的持仓过重，以下风控案例为控制单账户持有单一股票市值不能超过账户净值的20% 3. 证券买卖控制证券买卖控制实现能否买卖同一类别的证券，如创业板、当日涨停的股票、ST股以及客户自定义的股票池等。以下案例为禁止池内的股票不允许买卖4. 单券持仓成本控制控制单券的持仓成本，防止单账户对于单券的持仓成本过重，以下风控案例为控制单账户持有单一股票成本不能超过账户净值的20%5. 资产类别市值控制资产类别控制实现同一账户内的各类资产的持仓市值比例，如股票资产不能超过账户总资产的60%，债券资产不能超过账户总资产的20%等等以下案例为股票资产不能超过90W6. 当日交易额控制控制单个账户以及单个交易员当日的交易额，以下案例为控制当日股票交易总金额不能超过账户净值的50%7. 执行价格控制执行价格控制，能够实现下单前对价格偏离过高的证券进行提示，以下案例为控制债券的

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