2019年银行从业资格考试试题及答案：风险管理(考前冲刺第四章)

1、2019 年银行从业资格考试试题及答案：风险管理(考前冲刺第四章)第一章 风险管理基础一、单项选择题1. ( ) 已经成为商业银行经营管理的核心内容之一A. 经营管理B.风险管理C.风险定价D.资产盈利2. 证券组合理论体现在以下哪个模式阶段 ?( )A. 资产负债风险管理模式阶段 B. 负债风险管理模式阶段C. 资产风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段3. 下列属于按风险诱发原因分类的是 ( ) 。A. 政治风险和社会风险 B. 系统性风险和非系统性风险C.信用风险和市场风险D.纯粹风险和投机风险4. 在市场风险中尤为重要的是 ( ) 。A.股票风险B.汇率风险C.利率风险D.商品风险5

2、. 因为形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合风险 的是 ( ) 。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险6. ( ) 是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有 效的方法。A.风险分散B.风险转移C.风险规避D.风险对冲7. 随机变量x的概率分布表如下：则随机变量X的期望值是()A.8. ( ) 指的是风险存有于商业银行业务的每一个环节，这种内在 的风险特性决定了风险管理必须体现为每一个员工的习惯行为，所有 人员都应该具有风险管理的意识和自觉性。A. 世界的风险管理体系 B. 全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.全员的风险管理文化9. 根据国家风险的分类，

3、( ) 是指因为经济或非经济因素造成特 定国家的社会环境不稳定，从而使贷款商业银行不能把在该国的贷款 汇回本国而遭受损失的风险。A. 政治风险B.社会风险C.经济风险D.环境风险10. 在声誉风险中，关于管理声誉风险的的办法的说法不准确的 是 ( ) 。A. 强化全面风险管理意识 B. 改善公司的治理C .预先做好应对声誉危机的准备 D. 无法确保其他主要风险被准 确识别、优先排序11. 巴塞尔委员会以 ( ) 方式把商业银行面临的风险分为八大类。A.损失结果B.风险事故C.风险发生的范围D.诱发风险的原因12. 下列属于商业银行风险管理的主要策略的有 ( ) 。A.风险分散B.风险对换C.风

4、险集中D.风险转出13. 根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，能够 把随机变量分为 ( ) 。A. 离散型随机变量和间隔型随机变量 B. 离散型随机变量和连续 型随机变量C. 集中型随机变量和连续型随机变量D.集中型随机变量和间隔型随机变量14. 某部门的投资组合中有三种人民币资产，头寸分别为 4 万元、8 万元、 2 万元，一年后，三种资产的年百分比收益分别为20%、 44%、15%，则该部门的投资组合百分比收益率是 ( ) 。A. 35% B.33% C.34% D.23%15. 在商业银行的经营过程中， ( ) 决定其风险承担水平。A. 资本规模和商业银行的盈利水平 B. 资

5、产规模和商业银行的风 险管理水平C. 资本金规模和商业银行的风险管理水平D. 资本金规模和商业银行的盈利水平16.20 世纪 70 年代，资产负债风险管理理论产生于下列 ( ) 阶段。A. 资产风险管理模式 B. 负债风险管理模式C. 资产负债风险管理模式 D. 全面风险管理模式17. 从金融机构的发展历史能够看出，很多银行倒闭案例由 ( ) 引 发。A. 市场风险 B. 信用风险 C .操作风险 D .流动性风险18. 商业银行的风险管理模式的四个发展阶段依次为 ( ) 。A. 资产风险管理模式阶段-负债风险管理模式阶段-资产负债风 险管理模式阶段t全面风险管理模式阶段B. 负债风险管理模式

6、阶段-资产风险管理模式阶段-资产负债风 险管理模式阶段-全面风险管理模式阶段C. 资产负债风险管理模式阶段-资产风险管理模式阶段-负债风 险管理模式阶段-全面风险管理模式阶段D. 资产风险管理模式阶段-资产负债风险管理模式阶段-负债风 险管理模式阶段t全面风险管理模式阶段19. 资产负债风险管理的重要分析手段为 ( ) 。A. 缺口分析和盈利分析 B. 缺口分析和久期分析 C. 缺口分析和风 险分析 D. 久期分析和盈利分析20. 下列关于风险对冲说法不准确的是 ( ) 。A. 风险对冲不能被用于管理信用风险 B. 风险对冲能够管理系统 性风险，也能管理非系统性风险C.风险对冲中市场对冲又称为

7、残余风险 D.风险对冲关键在于对冲 比率的确定21. 某部门具有A B、C三种资产，占总资产的比例分别为 30% 40%、30%，三种资产对应的百分比收益率分别为 10%、22%、9%，则该 部门总的资产百分比收益率是 ( ) 。A. 14.5% B.14% C.13.5% D.12%22. 假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为5%，标准差为0.03 的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在 ( ) 区间的概率 约为 68%。A. (0， 6%) B.(2%， 8%) C.(2%， 3%) D.(2.2%， 2.8%)23. 关于理解风险与收益的关系的好处，下列说法错误的是( ) 。A

8、. 有助于商业银行对损失可能性的管理B. 有助于银行在经营管理活动中采用经济资本配置C. 有助于商业银行对盈利可能性的管理D. 在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调 整已经实现的盈利24. 金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业 银行的风险管理，这属于商业银行 ( ) 。A. 资产风险管理模式阶段 B. 负债风险管理模式阶段C. 资产负债风险管理模式阶段 D. 全面风险管理模式阶段25. 下列关于事件的说法，错误的是 ( ) 。A. 不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所 出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知B. 概率是对不确定事件实行

9、描述的最有效的数学工具C. 确定性事件是指，在相同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果是不同的D. 在每次随机试验中可能出现，也可能不出现的结果称为随机事 件26. 关于国家风险的说法不准确的是 ( ) 。A.在同一个国家范围内的经济金融活动存有国家风险 B.国家风险 分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的 D.个人一般不会 遭受国家风险27. 对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用 ( ) 来转移。A.提取损失准备金B.资本金C.保险手段D.冲减利润28. 国家风险是由 ( ) 引起的，超出了 ( ) 的控制范围。A.债权人，国家B.债务人，债权人C.债

10、权人所在国的行为，国家D.债务人所在国的行为，债权人29. 关于风险管理与商业银行的关系，说法不准确的有 ( ) 。A. 承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务持 续创新发展的原动力B. 风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变 了商业银行经营管理模式C. 风险管理能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理 商业银行的业务模式D. 风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不但是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求30. 正态分布的图形特征是 ( ) 。A. 左高右低 B. 中间高，两边低，左右对称 C. 右高左低 D. 中间低， 两边高，左右对

11、称二、多项选择题1. 以下对风险的理解准确的是 ( ) 。A. 风险就相当于损失B. 风险是收益的概率分布C. 风险能够采用概率和统计方法计算出可能的损失规模和发生的 可能性D. 风险是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展 状态E. 金融风险可能造成预期损失、非预期损失和灾难性损失2. 风险管理与商业银行经营的关系 ( ) 。A. 商业银行成为整个经济社会参与者用来转嫁风险的主要对象B. 风险管理极大地改变了商业银行经营管理模式C. 风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力D. 风险管理能够为商业银行风险定价提供依据E. 风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段3. 信用风险被

12、认为是最为复杂的风险种类，它的主要形式包括 ( ) 。A.利率风险B.违约风险C.结算风险D.汇率风险E.股票风险4. 依据巴塞尔新资本协议相关规定，下列属于商业银行核 心资本的是 ( ) 。A.未分配利润B.未公开储备C.公开储备D.盈余公积E.资本公积5. 下列属于相对收益计量方法的是 ( ) 。A.百分比收益率B.对数收益率C.预期收益率D.标准差E.方差6. 根据巴塞尔新资本协议，操作风险能够分为由人员、系 统、流程和外部事件所引发的四类风险，并由此分为的表现形式包括 ( ) 。A. 就业制度 B. 工作场所安全事件 C. 客户、产品及业务活动事件D. 信息科技系统事件E.交割及流程管

13、理事件7. 以经济资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法克服了 传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷，表现为 ( ) 。A. 促使商业银行将收益与风险直接挂钩B. 体现业务发展与风险管理的内在平衡C. 实现经营目标与绩效考核的协调一致D. 无法从根本上改变商业银行忽视风险、盲目追求利润的经营方 式E. 有利于在商业银行内部建立准确的激励机制8. 下列关于风险的概念说法不准确的是 ( ) 。A. 风险是一个事前的概念 B. 风险是一个事后的概念C.风险是一个贯穿于事前和事后的概念 D.风险是一个无法确定 的概念E. 风险是一个与损失等同的概念9. 下列关于风险的说法准确的是 ( )

14、。A. 信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或 信用质量B. 市场风险中利率风险尤为重要C. 操作风险是指因为人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造 成损失的风险D. 流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险E. 国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的 经济金融活动不存有国家风险10. 下列关于风险管理策略的说法，准确的是 ( ) 。A. 商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一 性质甚至同一国家的借款人B. 风险对冲分为自我对冲和市场对冲C. 风险分散既可降低系统性风险也可降低非系统性风险D. 不做业务，不承担风险E. 风险补偿主要是指事后(

15、损失发生以后)对风险承担的价格补偿11. 下列说法准确的是 ( ) 。A. 期望值是随机变量的概率加权和B. 随机变量的方差描述了随机变量偏离其期望值的水准C. 二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随 机变量的概率分布D. 正态分布是描述连续型随机变量的一种重要概率分布E. 百分比收益率是对期初投资额的一个单位化调整 ; 对数收益率 是针对复利来说12. 下列关于信用风险说法准确的是 ( ) 。A. 信用风险既对基础金融产品产生影响，又对衍生产品产生影响B. 信用风险通常包括违约风险、结算风险C. 违约风险既能够针对个人，也能够针对企业D .结算风险在外汇交易中较为常见E. 信

16、用风险存有于表内外业务以及衍生产品交易中13. 下列描述操作风险、市场风险与操作风险的关系准确的是 ( )A. 信用风险主要存有于授信业务B. 操作风险普遍存有于商业银行业务和管理的各个方面C. 市场风险存有于交易类业务D. 操作风险具有营利性，能为商业银行带来盈利E. 操作风险与市场风险、信用风险存有内在的联系14. 下列关于经济资本、会计资本和监管资本说法不准确的 ( ) 。A. 经济资本与商业银行的整体风险水平成正比B. 会计资本能够小于经济资本的数量C. 经济资本可作为一种媒介D. 经济资本是为了应对一定期限内资产的预期损失E. 监管资本与经济资本无关15. 经风险调整的资本收益率(R

17、AROC与股本收益率(ROE)和资产 收益率(ROA)相比其优越性有()。A. RARO(能够用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配B. RARO(可用于目标设定、资本配置和绩效考核C. RARO克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的 缺陷D. 使用RARO能够改变银行盲目追求利润的经营方式E. 使用RARO不利于在银行内部建立激励机制16. 下述商业银行常见的风险管理策略中，属于风险转移的有( )A. 为营业场所购买财产保险B. 对于不擅长承担风险的业务，银行对其配置有限的经济资本C. 银行对信用等级较低的客户提升贷款利率D .将贷款资产证券化后出售E. 要求借款人提供第三方担保17

18、. 商业银行通常采用 ( ) 的方式来应对和吸收预期损失。A.风险规避B.风险补偿C.风险对冲D.冲减利润E.提取损失准备 金18. 商业银行积极、主动地承担和管理风险的益处主要有( ) 。A. 有助于金融产品的开发 B. 降低现金流的波动性C. 有利于商业银行更加有效地配置资本 D. 有利于商业银行改善 资本结构E. 有助于获得更多收益19. 关于全面风险管理模式的先进理念和方法，下列说法准确的 是 ( ) 。A.全员的风险管理文化B.全面的风险管理范围C.全新的风险管 理方法D. 全程的风险管理过程E.世界的风险管理体系20. 下列关于风险分散化的论述准确的是 ( ) 。A. 如果资产之间

19、的风险不存有相关性，那么分散化策略将不会有 风险分散的效果B. 如果资产之间的相关性为 -1 ，风险分散化效果较差C .如果资产之间的相关性为 +1，风险分散化效果较好D .如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好E .如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好三、判断题1. 巴塞尔新资本协议的出台，标志着国际银行业的全面风险 管理原则体系基本形成。 ( )2. 结算风险既能够针对个人，也能够针对企业。 ( )3. 市场风险具有数据优势和易于计量的特点，可供选择的金融 产品种类丰富。 ( )4. 既存有于表内业务，又存有于表外业务，还存有于衍生产品 交易中的风险是信用风险。 (

20、)5. 会计资本是经济资本和监管资本的媒介。 ( )6. 随机变量的方差描述了随机变量偏离其期望值的水准。 ( )7. 当出现大量存款人的挤兑行为，商业银行就可能面临市场风 险危机。 ( )8. 马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策 略。 ( )9. 期望值是随机变量的概率加权和，方差描述随机变量偏离其 期望值的水准。 ( )10. 全面风险管理体系的三个维度依次为全面风险管理要素、企 业目标、企业的各个层级。 ( )11. 操作风险能够分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的 风险。 ( )12. 商业银行风险管理的主要策略是风险分离、风险缓解、风险 转稼、风险规避、风险赔偿

21、。 ( )13. 在巴塞尔新资本协议中规定国际活跃银行的整体资本充 足率不得低于 8%。其中核心资本充足率不得低于 4%。 ( )14. 对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失， 商业银行理应通过风险补偿的做法加以规避。 ( )15. 与信用风险相比，市场风险具有观察数据小且不易获取的特 点。 ( )16. 战略风险是一个简单的风险体系。 ( )17. 风险对冲对于利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险的 管理是行之有效的。 ( )18. 监管资本是商业银行用于补充非预期损失的资本。 ( )19. 绝对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增 值部分的绝对量。它是最常用的投

22、资成果表示方式。 ( )20. 资产组织和分散化投资的基本目的在于降低预期损失。 ( )参考答案及解析一、单项选择题1. B 解析 随着商业银行业务发展和竞争加剧，商业银行面临的 风险也表现出复杂多变的特征。所以，风险管理已经成为商业银行经 营管理的核心内容之一，所以 B项准确，ACD为干扰项。2. B 解析20 世纪 60 年代，商业银行处于负债风险管理模式阶段。 在该时期，现代金融理论的发展为风险管理提供了有力的支持。例如 马柯维茨的证券组合理论，所以准确选项为 B。3. C解析A项是按风险事敌划分;B项是按风险的范围划分;C项 是按诱发的原因划分，所以 C项准确。D项是按损失结果划分。4

23、. C 解析 市场风险能够分为利率风险、股票风险、汇率风险和 商品风险四种，其中利率风险尤为重要，所以 C项准确。5. C 解析 流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险，所以C项准确。6. D 解析 风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商 品风险非常有效的办法。8. D 解析 全员的风险管理文化指的是风险存有于商业银行业务的 每一个环节，这种内在的风险特性决定了风险管理必颁体现为每一个 员工的习惯行为，所有人员都应该具有风险管理的意识和自觉性。9. B 解析 根据国家风险的分类，能够分为政治风险、社会风险、经济风险三类。社会风险

24、是指因为经济或非经济因素造成特定国家的社会环境不稳定，从而使贷款商业银行不能把在该国的贷款汇回本国 而遭受损害损失的风险，所以 B 项准确。10. D 解析 声誉风险是商业银行所有的利益持有者通过持续努力、 长期信任建立的宝贵的无形资产，管理声誉风险的的办法就是：强化 全面风险管理意识，改善公司的治理，预先做好应对声誉危机的准备， 确保其他主要风险被准确识别、优先排序，并得到有效管理，所以 ABC 项准确， D 项错误。11. D 解析 本题主要考查商业银行风险的主要类别。根据不同的 分类标准能够将风险分为不同的类型。本书主要侧重于信用、市场、 操作、流动性、国家、声誉、法律以及战略风险八夫类

25、。此八大类主 要按诱发原因分类，所以本题 D项准确。A项按损失的结果可分为纯粹 和投机风险，B项按风险事故可分为经济风险、政治风险和社会风险， C项按风险发生的范围可分为系统性和非系统性风险。12. A 解析 本题主要考查商业银行风险管理的主要策略。本题要 求考生在宏观层面上时风险管理的主要策略予以掌握。商业银行风险 管理的主要策略有风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险 补偿。所以本题答案为A, BCD三项都属于偷换概念。13. B 解析 本题主要考查风险管理常用的概率铳计知识中随机变 量的分类。在实行商业银行风险管理时,我们要使用随机变量的概率 分布、期望和方差来估计风险的水准。根据

26、所给出的结果和对应到实 数空间的函数取值范围,能够把随机变量分为离散型随机变量和连续 型随机变量，所以B项准确。15. C解析在商业银行的经营过程中，有两个因素决定其风险承 担水平：一是资本金规模，二是商业银行的风险管理水平，所以C项准确。16. C 解析20 世纪 70 年代处于资产风险管理模式阶段,此时, 单一的资产风险管理模式显得稳健有余而进取不足,单一的自债风险 管理模式进取有余而稳健不足,资产自债风险管理理论应运而生。17. B 解析 很多银行倒闭案例由信甩风险引发。18. A 解析 商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，资产 风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一资产负债风险

27、管理模式 阶段一全面风险管理模式阶段，A项准确。19. B 解析 缺口分析、久期分析成为资产负债风险管理的重要分 析手段， B 项准确。20. A解析风险对冲被广泛用来管理信用风险， A项不准确；风险对冲能够管理系统性风险和非系统性风险，B项准确；市场对冲是指对于无法通过资产自债表和相关业务调整实行自我对冲的风险 （ 又称残余 风险），C项准确；利用风险对冲策略管理风险的关键问题在于对冲比率的确定，D项准确。23. D解析充分理解风险与收益的关系，一方面有助于商业银行 对损失可能性和盈利可能性的管理，一方面有助于商业银行在经营管 理活动中采用经济资本配置、经风险调整的业绩评估等现代风险管理 方

28、法，所以ABC项准确;在风险和收益匹配的原则下，需要利用过去承 担风险的水平调整已经实现的盈利，依此合理地衡量业绩产生良好的 激励效果，所以D项说法错误。24. D 解析金融自由化、世界化浪潮和金融创新的迅猛发展，商业银行风险管理理念和技术有了新的提升 , 对金融风险的理解更加深入， 金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行风 险管理，这个阶段是全面风险管理模式阶段，所以D项准确。25. C 解析概率是对不确定事件实行描述的最有效的数学工具，是对不确定性事件发生可能性的一种度量，所以B项准确；不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种， 但具体是哪

29、种结果事前不可预知，所以 A项准确;确定性事件是指，在 相同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果是相同的，所以C项错误； 在每次随机试验中可能出现，也可能不出现的结果称为随机事件， 所以D项准确。26. D 解析 国家风险能够分为政治风险、社会风险和经济风险， 所以B项准确；国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，它超 出了债权人的控制范围，所以 C 项准确 ; 国家风险有两个基本特征：一 是国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济 金融活动不存有国家风险 ； 二是在国际经济金融活动中，不论是政府、 商业银行、企业，还是个人，都可能遭受国家风险所带来的损失，所 以A项准

30、确，D项错误。27. C 解析 对于规模巨天的灾难性损失，一般需要通过保险的手 段来转移。28. D 解析 国家风险是由债务人所在国的行为引起的，超出了债 权人的控制范围，所以D项准确。29. C 解析 风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效 管理商业银行的业务组合，所以 C项不准确。30. B 解析 正态分布的图形特征是中间高，两边低，左右对称， 所以B项准确。二、多项选择题1. BCDE解析风险和损失是不能同时并存的事物发展的两种状态，所以A项错误;风险不但是损失的概率分布，也体现了盈利的概率 分布，所以风险是收益的概率分布，B项准确；风险是一个明确的事前 概念，反映的是损失发生前

31、的事物发展状态 ; 能够采用概率和统计方法 计算出可能的损失规模和发生的可能性，所以CD项准确；一般情况下,金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失， E 项准确。2. ABCDE解析本题侧重考查风险管理与商业银行经营的关系， 二者之间的关系主要体现在五个方面， ABCD全部准确。3. BC 解析信用风险是风险管理的主要风险之一，信用风险被 认为是最为复杂的风险种类，通常包括违约风险、结算风险等主要形 式，所以BC项准确。4. ACDE解析在巴塞尔新资本协议中，根据商业银行资本 工具的不同性质，对监管资本的范围做出了界定，监管资本被区分为 核。资本和附属资本。核。资本包括商业

32、银行的权益资本 （ 股本、盈余 公积、资本公积和未分配利润、公开储备），所以ACDEB确，B项未公 开储备属于附属资本。5. AB 解析 最常用的两种相对收益计量方法是百分比收益率和 对数收益率，AB项准确。C项预期收益率是一种平均水平的概念；D项 标准差是随机变量方差的平方根 ;E 项方差描述了随机变量偏离其期望 值的水准。6. ABCDE解析根据巴塞尔新资本协议，操作风险能够分为 由人员，系统、流程和外部事件所引发的四类风险，由此分为的表现 形式包括内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全事件，客户、 产品和业务做活动事件，实物资产损坏，信息科技系统事件，执行、 交割和流程管理事件等七种

33、可能造成实质性损失的事件类型。7. ABCE解析以经济资本配置为基础的经风险调整的业绩评估 方法克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷，表 现为促使商业银行将收益与风险直接挂钩，体现业务发展与风险管理 的内在平衡，实现经营目标与绩效考核的协调一致，有利于在商业银 行内部建立准确的激励机制，从根本上改变了商业银行忽视风险、盲 目追求利润的经营方式，所以 ABCE准确，D项错误。8. BCDE解析风险是一个常用而宽泛的词汇，频繁出现在经济、 政治、社会等领域。风险是一个明确的事前的概念，反映的是损失发 生前的事物发展状态，所以 A项准确。BCD项错误，E项混淆了风险和 损失的概念，所

34、以E项错误。9. ABCDE解析本题考点是风险管理的八大类风险主要内容，每一种风险的主要内容有可能混在一起组合选项出题。A项就是针对信用风险定义的考查 ;C 项也是考查考生对定义的把握 ;B 项是考查市场风险 分类中的利率风险 ;D 项也是对分类的考查 ;E 项考查国家风险的两个基 本特征中的一个特征，本题选项 ABCD都为准确答案。10. ABD解析本题考点为风险管理策略。风险管理策略主要有风 险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿五种风险管理策略。A项主要是风险分散的方法;B项考查风险对冲的两种分类;C项中 风险分散只能是降低非系统性风险，而对共同因素引起的系统性风险 却无能为力

35、;D 项是风险规避的内容，风险规避简单地说就是不做业务， 不承担风险 ;E 项中风险补偿主要是指事前 （损失发生以前 ）对风险承担 的价格补偿，所以 E 项错误。本题准确答案为 ABD。11. ABCDE解析本题考点是风险管理的概率统计知识和数理基础。 本章涉及一些计算，但主要侧重于基本知识。本题把两个知识点综合起来考查。本题ABCDE匀为准确选项。12. ABCDE解析本题要求考生对信用风险实行综合把握。信用风险既对基础金融产品产生影响，又对衍生产品产生影响，A项准确；信用风险是最为复杂的风险，包括违约风险、结算风险，B项准确；连约风险既能够针对个人，也能够针对企业，C项准确;结算风险在外汇

36、交易中较为常见，涉及在不同的时间以不同的货币实行结算交易，D项准确;信用风险存有于表内外业务以及衍生产品交易中，E项准确。13. ABCE解析操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带 来盈利，所以D项错误，其余ABCE匀为准确选项。14. BDE解析经济资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平 的资本，商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多，所以经济资本与商业银行的整体风险水平成正比， A项准确;会计资本的数量 应该不小于经济资本的数量，B项错误；会计资本虽然不和风险直接挂 钩，但风险带来的任何损失都会反映在账面资本上，两者之间的媒介 就是经济资本，C项准确;经济资本是为了应对一定期限

37、内资产的非预 期损失而应该持有的资本金，所以 D项错误；监管资本表现出逐渐向经 济资本靠拢的趋势，所以E项错误。15. ABCD解析RAROC经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行 中得到了广泛应用，在单笔业务层面，在资产组合层面、商业银行总 体层面上发挥着重要作用，ABCD为其具体内容的体现，所以 ABCDt确。 使用RARO有利于在银行内部建立准确的激励机制，所以 E项错误。16. ADE解析风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。ADE选项均属于风险转移。C选项属于风险补偿，B选项属于风险规避。17. DE解析预期损失是指商业银行

38、业务发展中基于历史数据分 析能够预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值 (有时也采 用中间值 )。商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应 对和吸收预期损失。故 DE选项准确。18. ACD解析积极、主动地承担和管理风险有助于商业银行改善 资本结构，更加有效地配置资本，以及大力推动金融产品开发。故 ACD 选项准确。19. ABCDE解析全面风险管理模式体现了以下先进的风险管理理 念和方法：(1) 世界的风险管理体系 ;(2) 全面的风险管理范围 ;(3) 全程的风 险管理过程 ;(4) 全新的风险管理方法 ;(5) 全员的风险管理文化。题中 选项都准确。20. AE 解析

39、如果资产组合中各资产存有相关性，则风险分散的 效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当相 关系数为负时，风险分散效果较好 ; 当各资产问的相关系数为正时，风 险分散效果较差。故AE选项准确。三、判断题1. X解析1988年巴塞尔资本协议的出台，标志着国际银 行业的全面风险管理原则体系基本形成。2. X 解析 违约风险既能够针对个人，也能够针对企业。3. V 解析相对于信用风险来说，市场风险具有数据优势和易 于计量的特点，可供选择的金融产品种类丰富。4. V 解析 信用风险既存有于传统的贷款等表内业务中，也存 有于信用担保等表外业务中，还存有于衍生产品交易中。5. X 解析会计资本是商业银行能够利用的资本，它虽然不和 风险直接挂钩，但是风险带来的任何损失都会反映在账面资本上，两 者之间的媒介是经济资本。6. V 解析 随机变量的方差描述了随机变量偏离其期望值的水 准，当一个随机变量以很大的可能性偏离其期望值，方差就比较大。7. X 解析 本题考点是风险管理的流动性风险与市场风险的内 容。当出现大量存款人的挤兑行为，商业银行就可能面临流动性风险 危机。8. X 解析