河南财经政法大学2013-2014学年第一学期期末考试《计量经济学》试题B 及答案

1、20132014学年第1学期期末考试计量经济学试题B（供全院经济类专业各班使用）一、判断题：判断正误并给出理由（共5题， 每小题5分 ，共25分）1对于模型：y=b0+b1x+u，若参数b1=0，则OLS估计量一定为零。2.通常说“样本数据越多，参数估计越精确”，其依据是估计量具有无偏性。3.方程的显著性检验中，若零假设被拒绝，则可以认为所有自变量对因变量都有显著影响。4.模型中系数0.32可以解释为，其他因素不变的情况下，x增加1单位，y大约增加0.32%。5.研究中国居民的收入差距问题，需要区分城市和农村，以及东部、中部和西部三个地区，当模型保留有常数项时，定性变量有五个类别，因而要引入四

2、个虚拟变量。三、计算题（共3题，第1小题27分，第2小题16分，第3小题22分，共65分）1研究教育、工作时间、性别和婚姻状况对睡眠时间的影响，建立如下模型： sleep=b0+b1totwork+b2educ+b3male+b3married +u 变量sleep是每周晚上睡眠的总分钟数；totwork是每周工作的总分钟数；educ是以年为单位的受教育时间；male是性别虚拟变量，为1表示男性，为0表示女性。married是婚姻状况的虚拟变量，为1表示已婚，为0表示单身。利用70个样本数据对模型进行估计，Eviews输出结果为：请回答以下问题（显著水平为5%，t0.05(¥)=1.

3、64，t0.025(¥)=1.96）： （1）计算图中A、B、C、D、E处的数值，给出必要的公式。（5分）（2）解释Eviews输出结果中虚拟变量male系数的经济含义。（3分） （3）婚姻对睡眠时间有显著影响吗？给出判断依据。（2分） （4）有人说其他因素相同的情况下，女性每周晚上睡眠时间大约比男性少1个半小时，你接受这个观点吗？给出判断依据。（3分） （5）令sleepm和totworkm分别表示以小时为单位的每周睡眠时间和工作时间，建立回归模型：sleepm=b0+b1totworkm+b2educ+b3male+u 试计算模型中各参数的估计值。（4分）（6）对方程进行整体显著

4、性检验时，F统计量的分布是多少？回归方程具有整体显著性吗？给出你的理由。（4分）（7）对于一个大学本科毕业的未婚男性工人（educ=16），每周正常工作40个小时，预计其每周睡眠时间大约有多长？假定预测的标准差为27.42分钟，给出95%置信水平下的预测区间。（6分）2.（16分）考虑一个标准的工资决定方程： ln(wage)=b0+b1educ+b2exper+b3tenure+u 其中，educ表示受教育年限，exper表示工作经验，tenure是任现职经验。利用935个样本数据对模型进行OLS估计，结果如下：请回答以下问题：（1）b1、b2和 b3估计值的符号与预期相符吗？简单给出理由。

5、（3分）（2）解释样本回归模型中educ系数0.09的经济含义。（3分）（3）假定多受一年教育，工作经验减少一年，任现职年限不受影响，从模型估计结果来看，大学本科毕业的工人工资大约比高中毕业的工人高多少？（4分）（4）可以将工作经验分为两类，任现职经验（tenure）和过去工作经验（bexper），即exper=tenure+bexper，将以下各论述表示为关于参数b2和b3的零假设：（6分） a现职经验和过去的经验对工资具有同样的影响； b除受教育情况外，影响工资的是现职经验，过去的工作经验没有影响； c除受教育情况外，影响工资的是过去的工作经验，现职经验没有影响。3（22分）以每天抽烟支数

6、（cigs）为因变量，主要关注的影响因素包括收入（income）、香烟价格（cigpric）、教育水平（educ）和年龄（age），建立香烟的日需求函数模型：cigs=b0+b1ln(income)+b2ln(cigpric)+b3educ+b4agec+b5age2+u利用807个调查数据，对模型进行OLS估计，结果如下： 请回答以下问题（显著水平为5%，t0.05(¥)=1.65，t0.025(¥)=1.96）：（1）解释模型中ln(income)系数的经济含义。（3分）（2）大约到多大岁数，抽烟数量开始随着年龄增长有所下降？（3分）（3）利用White检验考察u的异方

7、差性，辅助回归的可决系数为0.0519，Eviews输出结果如下： 给出图中空格处的数值，并检验模型扰动项是否存在异方差。（4分）（4）假定u的方差随着educ的变化而变化，具体形式为： Var(u)= s2educ2 如何修正异方差？给出简要步骤，并说明修正后的模型满足同方差假定（4分）（5）为修正异方差，对模型进行WLS估计，结果如下： 分别利用模型（1）和模型（2）的估计结果检验log(income)的统计显著性。你认为收入对香烟需求有显著影响吗？给出你的理由。（4分）（6）检验香烟价格影响的显著性，结论与你的预期相符吗？给出你的理由。（4分）得分评卷人三、分析题（共2题，每小题10分，

8、共20分。二选一，经济1班和2班做第1题，其他班级做第2题。）1（10分）为研究影响婴儿死亡率（CM）、经济发展水平和女性受教育程度间的关系，研究者用人均GNP（PGNP）和女性识字率（FLR）表示经济发展水平和女性受教育程度，利用OLS方法估计得到如下模型： ； ； 考虑到PGNP和FLR都是影响婴儿死亡率的重要变量，更好的选择是建立二元模型：CM=b0+b1PGNPbFLRu请回答如下问题（写出计算步骤或方程组即可，不需要求解）：（1）计算b1和b的估计值。（5分）（2）计算CM、PGNP和FLR的样本均值。（3分）（3）计算常数项b0的估计值。（2分）2（10分）利用1970-1994年

9、间日本工薪家庭实际消费支出（rcons）和实际可支配收入（rdpi）的数据估计消费函数模型，OLS估计结果如下：请回答以下问题（显著水平为5，c20.05(2)=5.99）：（1）模型扰动项是否存在一阶自相关？写出判断依据。（dL=1.29, dU=1.45）（2分）（2）考虑到可能存在二阶自相关，使用Breusch-Godfrey的LM统计量进行检验，辅助回归模型的估计结果为（括号内为对应系数的标准差）： et =3.68+ 0.78et-1 +0.11 et-2-0.01rdpit +vt (5.16) (0.23) (0.24) (0.01) R2=0.6607你能得出什么结论？写出判断

10、依据。（3分）（3）假定存在一阶自相关，请给出广义差分方法的实施步骤。（5分）20132014学年第1学期期末考试计量经济学试题B答案一、判断题：判断正误并给出理由（共5题， 每小题5分 ，共25分）1错误，（2分）OLS估计量是随机变量，实际上其刚好等于零的概率为0。（3分）2错误，（2分）是一致性。（3分）3错误，（2分）至少有一个自变量有显著影响。（3分）4错误，（2分）增加32%。（3分）5错误，（2分）城乡两个类别，引入1个，区域三个类别，引入2个，总共引入3个虚拟变量（3分）二、计算题（共3题，第1小题25分，其他每小题20分，共65 分）1. （1）A=-0.17/-9.21=0

11、.018；B=86.16/34.93=2.47；C=41.91*0.72=30.12; D=0.1149,利用与F或调整R2的关系计算皆可；E=701*418.102=1.23E+8 每空1分，没给计算公式可酌情扣分。（2）其他因素相同（1分），男性每周睡眠时间比女性多86.16分钟。（2分）（3）t=0.72， p=0.47>0.05，5%显著水平下，不能拒绝原假设，没有显著影响（2分）。（4）t=(86.16-90)/34.93=-0.11, |t|<1.65，5%显著水平下，不能拒绝原假设，可以接受这个观点。（4分）若使用双侧检验，也可视为正确；若直接比较90.97和120两

12、个数值，可酌情给1分。 （5） （1分） （1分） （1分） （1分） （6）F(4,701)，（2分）p=0.00<0.05,具有整体显著性。（2分） （7）3720.91-0.17*40*60-13.73*16+86.16=3188.72分钟（2分） 置信上限3208.41+1.96*27.42=3242.46分钟（2分） 置信下限3208.41-1.96*27.42=3134.97分钟（2分） 置信区间（3134.97，3242.46）分钟2（1）都与预期相符，越高的教育水平、工作经验或现职经验，意味着越高的工资。(3分) （2）其他因素不变的情况下（1分），多受一年教育，工资增加

13、9%（2分） （3）本科毕业比高中毕业多4年教育，少4年工作经验，其他不变Dln(wage)=0.09Deduc+0.004Dexper=4(0.09-0.004)=0.344（3分） 本科毕业工人比高中毕业工人工资大约高34.4%。（1分） （4）ln(wage)=b0+b1educ+b2(tenure+bexper)+b3tenure+u =b0+b1educ+b2bexper+(b2+b3)tenure+u ab2=b2+b3，即H0: b3=0（2分） bH0: b2=0（2分） cH0: b2+b3=0（2分）3（1）其他因素相同（1分），收入增加1%，日消费量增加0.76*0.01

14、=0.0076支。（2分） （2）0.78/(2*0.01)=39岁（2分） （3）nR2=807*0.0519=41.88(2分)，p=0.0019<0.05，拒绝原假设，存在异方差。（2分） （4） （2分） 直接将系数估计值代入者，0分。 (2分) （5）t=0.76/0.73<1.96,不显著；（1分）t=1.35/0.47=2.87>1.96,显著。（1分）有显著影响，因为第1个模型存在异方差，标准差和显著性检验不可靠，以第二个模型为准。（2分） （6）以第2个模型为准，|t|=|-5.65/4.37|<1.96,不显著（1分），与预期相符（1分），因为对于有烟瘾的人，香烟需求对价格不敏感；对于不抽烟的人，无论价格怎么变化，需求都为0。（1分）三、分析题（共2题，每小题10分，共20分。二选一，经济1班和2班做第1题，其他班级做第2题。）1（1）b10.0026b=-0.01（2分） b228.14b1=-2.39（