2019年初级银行从业资格风险管理精选习题

1、2019年初级银行从业资格风险管理精选习题（1）单项选择题（共90题，每小题0.5分，共4 5分）以下各小题所给出的四个 选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。1 下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是（）。A .风险管理的U标是消除风险B.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略C.风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手 段D.商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把 握 控制风险的业务，应采取审慎态度2 .商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行（）。A事前防范、事中控制、事后

2、监督和纠正8 .事前监督和纠正、事中防范、事后控制C.事前控制、事中监督和纠正、事后防范D.事前防范、事中监督和纠正、事后控制3 .如果一家商业银行的总资产为I 0亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久 期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于（）。A. -1B. 1C. -O. 1D. 0.14 .下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是()。A.商业银行管理战略分为战略U标和实现路径B.战略U标可以分为战略远景、阶段性战略U标和主要发展指标等C.战略口标决定了实现路径D.各家商业银行的战略I标应当是一致的5 .正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率

3、 约 为()。A. 6 8%B. 95%C. 32%D. 50%6 .下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是 ()。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风 险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，四方商业银行山积极性的主动负债变为被动负C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营口标互相替换和资产分散，实现总量平衡和 风险 控制D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐 应用于商业银行的风险管理7 .商业银行对外币的流动性风险管理不包括

4、()。A.将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行8 .将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行C.制定各币种的流动性管理策略D.制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划8 .我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超 过()，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于()。A. 75%, 25%B. 75%, 1 5%C. 50%, 15%D. 5 0%, 2 5%9 通过现金流分析估计商业银行的流动性需求,商业银行未来时段内的流动 性头寸等于()加总。新贷款净增值的预测值存款净流量的预测值其他资产净流量预测值其他负债净流量预测值(5)期初的“剩余”或

5、“赤字”A.(1 )、(2)B.、(3)C.、D.、(4) > (5)1 0 下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是()。A.当市场利率上升时，银行资产价值下降B.当市场利率上升时，银行负债价值上升C.资产的久期越长,资产的利率风险越大D.负债的久期越长，负债的利率风险越大1 1 .市场风险内部模型法的局限性不包括()。A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敬感性B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成遗大损失的突发性小概率事C.不能计量非交易业务中的市场风险D.不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总12 .下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是（）。A.公开原则是指

6、监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明 度B.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管 活动时应当平等对待所有参与者C.对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正D.效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为U标13 .一般悄况下，商业银行通常采取撮损失准备金和冲减利润的方式来应对 （）。A.预期损失14 非预期损失C.灾难性损失D.经济损失1 4.如果一个资产期初投资1 00元，期末收入15。元,那么该资产的对数 收益率为（）。A. 0. 1B.O. 2C.0.3D. 0.41 5 .风险管理文化的精神核心和最重要、层次的因素

7、是（）。A.风险管理知识B.风险管理制度C.风险管理理念D.风险管理技能16. 某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年,负债为90亿元，负 债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时,银行的流动性（）。A.加强B.减弱C环变D.无法确定17.现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式 为（）。A.（现金头寸+应收存款）/总资产B.现金头寸/总资产C.现金头寸/总负债D.（现金头寸+应收存款）/总负债18.战略风险管理的基本假设不包括（）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B .预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.如果对未来风险加以有效

8、管理和利用,风险有可能转变为发展机会D.风险可以完全避免1 9 .商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为（）。A.市场风险经济资本二乘数因子XVAR8 .市场风险经济资本二（附加因子+最低乘数因子）XVARC.市场风险经济资本二（附加因子+最低乘数因子）/VARD.市场风险经济资本=VAR/ （附加因子+最低乘数因子）20.（）是指银行掌握的可用于即时支付的流动资产不足以满足支付需要，从 而使银行丧失清偿能力的可能性。A.流到性风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险1. A【解析】风险管理的LI标是降低风险，让风险和收益相匹配。2. A【解析】本题要按照一定的逻辑顺序即可排列

9、正确。3. C 解析久期缺口二资产加权平均久期.(总负债/总资产)X负债加权平 均久期。4. D【解析】各家商业银行的战略U标都是根据自身的情况来确定的，不一 定是一致的。5. B【解析】关于这个知识点，考生应需记住：】倍标准差内对应的概率68 %, 2倍标准差内对应的概率为9 5 %,3倍标准差对应的概率为9 9%。6. B【解析】应该是山被动负债变为主动负债。7. B【解析】最终的监督控制权只能集中在总行。8. A【解析】略。9. D【解析】商业银行未来时段内的流动性头寸等于以上儿项的加总。I 0.B【解析】当市场利率上升时，银行负债价值下降。II .D【解析】D项是市场风险内部模型的主要

10、优点。1 2.D【解析】效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监 管资源。1 3. A14 . D【解析】对数收益率R=ln(Pt) I n(Pt-1)<>1 5.C【解析】常识,考生要熟悉。16.A 解析久期缺口二资产加权平均久期一(总资产/总负债)X负债加权平均久期=5(100/90)X4为正，当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产 价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强。1 7.A【解析】应收存款的流动性与现金相当,两者之和占总资产的比例可衡 量资产的流动性。1 8.D【解析】战略风险管理的基本假设风险不可能完全避免。19. A【解析】略。2

11、0. A19年初级银行从业资格风险管理精选习j题单项选择题（共9 0题，每小题0.5分，共45分）以下各小题所给出的四个 选 项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。2 1 ,某2年期债券,每年付息一次，到期还本，面值为10 0元，票面利率为 10%,市场利率为10%,则该债券的麦考利久期为（）年。A. 1B. 1 .5C. 1.91D. 222 .如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说 法正确的是（）。A.这两笔贷款的信用风险是不相关的23 这两笔贷款的信用风险是负相关的C.这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大D.这两笔贷款构成的贷款组合的风

12、险大于各笔贷款信用风险的简单加总2 3 .系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是山（）的变动反映 出来。A.借款人管理层因素B.借款人的生产经营状况C.借款人所在行业因素D.宏观经济因素24.我国商业银行监管，借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求， 以下不属于该要求的是（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.明确股东。莆事、监事和高级管理人员的权利、义务C.董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期U标和战 略、控制环境相一致D.建立完善的信息报告和信息披露制度2 5.某企业20 0 6年净利润为0.5亿元人民币,200 5年末总

13、资产为1 0亿元人 民币，200 6年末总资产为15亿元人民币，该企业2006年的总资产收益率为()。A .2.00%B. 4.00%C. 3.33%D. 3. 00%26 .在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0.8,则 该客户债务承受额为()亿元。A. 2.5B. 0.8C. 2.0D. 1.627 .下列指标中属于客户风险的基本面指标的是()。A.净资产负债率B.流动比率C.管理层素质D.现金比率28.风险水平类指标不包括()。A.核心负债比率B.预期损失率C.关注类贷款迁徙率D.不良贷款拨备覆盖率29.下列情况会引发基准风险的是()。A.利息收入和利息支出依据相同的

14、基准利率，该利率波动剧烈B.利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率较稳定C.利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率变动一致D.利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率不同步变化30.下列关于巴塞尔委员会在1 9 96年的资本协议市场风险补充规定中， 对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是()。A.置信水平采用9 9 %的双尾置信区间B.持有期为1 0个营业日C.市场风险要素价格的历史观测期至少为1年D.至少每3个月更新一次数据31 般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括()。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.财务报表真实性差D.资金链脆弱3 2 .下列

15、关于资本监管的说法，不正确的是（）。A.商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业 银行经营过程中的任何损失;二是随时可以动用B.按照商业银行资本充足率管理办法，商业银行资本充足率不得低于8 % 5核心资本充足率不得低于4%C.未分配利润属于核心资本D.少数股权属于附属资本33. U前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的操作实践不包括（）。A.减少营业网点B.强化声誉风险管理培训C.确保及时处理投诉和批评D.从投诉和批评中积累早期预警经验34.在债项评级中，违约损失率的估il 公式为贷款损失、违约风险暴露，下 列相关表述正确的是（）。A.违约风险暴露是指债务人违约时的

16、预期表内项口暴露B.只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露C.违约损失率是一个事后概念D.估讣违约损失率的损失是会计损失3 5.某企业2006年销售收入为6亿元，销售成本为3亿元，2 0 0 5年末应 收账款为1.4公元2006年末应收账款为1亿元，则该企业2 0 06年应收账款周转 天数为（）天。A. 60B. 72C.8 4D. 9036.贷款转让按转让的资金流向可以分为（）。A.单笔贷款转让和组合贷款转让B.一次性转让和回购式转让C.无追索转让和有追索转让D.代管式转让和非代管式转让37.巴塞尔新资本协议通过降低（）要求，鼓励商业银行采用（）技术。A.监管资本,高级风险量化B.经济资本,

17、高级风险量化C.会计资本，风险定性分析D.注册资本,风险定性分析3 8.下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是（）。A.董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程B.高级管理层是商业银行的风险管理、决策机构，承担商业银行风险管理 的最终责任C.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决 策并付诸实施D.风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作39 .若借款人甲、乙在内部评级中的违约概率分别为2%和0.0 4%,则根据 巴塞尔新资本协议定义的二者的违约概率分别为（）。A. 0.02%, 0.04%B. O. 0 3%, 0

18、.03%C. 0.0 2%,0. 03%D.O. 0 3%, 0.04%40 .不良贷款拨备覆盖率计算公式为（）。A.（一般准备+专项准备+特种准备）/ （次级类贷款+可疑类贷款）B.（一般准备+专项准备+特种准备）/ （次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷 款）C.（一般准备+专项准备）/ （次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）D.（一般准备+专项准备）/ （次级类贷款+可疑类贷款）21 .C【解析】根据麦考利久期的计算公式可得。2 2.C【解析】这两笔贷款是正相关的,这两笔贷款构成的贷款的风险组合小 于或者等于其信用风险的简单加总。2 3.D【解析】ABC三项反映的都是非系统风险因素。2 4

19、.C25. B【解析】总资产收益率=净利润/平均总资产。2 6.D【解析】债务承受额二所有者权益X杠杆系数。27. C【解析】其他三选项为财务指标。28. C【解析】风险迁徙类指标是衡量商业银行信用风险变化的程度，不是衡 量风险水平。29. D【解析】略。30. A【解析】应为单尾置信区间。31. D【解析】D项属于单一法人客户的风险特征。32. C【解析】略。3 3.A【解析】减少营业网点只能更加不方便客户，增加银行的声誉风险。34.C【解析】违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内表外项LI暴露总和。客户没有违约的时候，也存在违约风险暴露。估计违约损失率的损失是经济损 失。3 5.B【解析】

20、应收账款周转天数=3 6 0/应收账款周转率，应收账款周转率二销售收入/（期初应收账款+期末应收账款）/236. B【解析】考查贷款转让按转让的资金流向的分类，考生要熟悉。37. A【解析】略。38.C【解析】A是山高级管理层负责的;B说的是董事会；D说的是监事39. D【解析】根据巴塞尔新资本协议，违约概率被定义为借款人内部 评级1年期违约概率与0. 0 3%中的较高者。4 0.B【解析】略。20 19年初级银行从业资格风险管理精选习题（3）单项选择题（共9 0题，每小题0.5分，共45分）以下各小题所给出的四个 选项中，只有一项符合题日要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。41 “不要

21、将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略 是（）。A.风险分散B.风险对/中C.风险转移D.风险补偿42 .国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的方法是()。A.股本收益率(ROE)43 资产收益率(ROA)C.风险调整的业绩评估方法(RAPM)D.风险价值(VAR)43.商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务 状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取 贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于()。A.风险转移B.风险补偿C.风险分散D.风险规避4 4 .下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的

22、是()。A.半期权期限增加时,买方期权的价值会相应增加B.随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加C.随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少D.当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加45.马柯维茨提出的（）描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是LI 询投资理论和投资实践的主流方法。A.均值一方差模型B.资本资产定价模型C.套利定价理论D.二义树模型46. 假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑：2. 0000美元，美元年利率为3%,英镑年利率为4%,则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为（）。A. I英镑=1.9702美元B. 1英镑=2.0 1 94美元C. 1英镑=2.

23、0 0 00美元D. 1英镑=1.9 8 0 8美元4 7.下列关于期权时间价值的理解，不正确的是（）。A.时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分B.价外期权和平价期权的期权价值即为其时间价值C.期权的时间价值随着到期日的临近而减少D.期权是否执行完全取决于期权是否具有时间价值48 ,下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控 制B.商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能对应其外币债务 组合结构C.商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来 匹配所有的外币债务，而减少其他

24、外币的持有量D.多市种的资产与负债结构降低了银行流动性管理的复杂程度4 9.商业银行经营管理的“三性原则”不包括（）。A.安全性B.稳定性C.流动性D.效益性5 0 .如果银行的总资产为10 0 0亿元，总存款为80 0亿元，核心存款为2 00 亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为9 0 0亿元，则该银行核 心存款比例等于（）。A.0.1B.0.2C. 0.3D.O. 45 1.下列关于流动性比率、指标的说法，不正确的是（）。A.流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越舟，应 付 流动性需求的能力也就越强B.易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变

25、负债获得 所需资金C.对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为5 0 %很正常D.贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流 动性风险52 货币互换交易与利率互换交易的不同点是（）。A.货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金B.货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金C.货币互换需要在期初和期末交换本金D.以上都不对5 3 .以下关于期权的论述错误的是（）。A.期权价值山时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言,标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权 的内在价值为零D.

26、对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该 期权的总价值为零54.根据巴塞尔新资本协议和国际会计准则第39号，按照监管标准 所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合？（）A.以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产B.持有待售的投资C.持有到期的投资D.贷款和应收款55.如果某商业银行持有10 0 0万美元资产70 0万美元负债，美元远期多 头500万，美元远期空头3 0 0万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）。A. 700万美元B. 50 0万美元C. 100 0万美元D. 300万美元56 股票S的价格为2 8元/股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权,

27、 规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月 后，股票S的价格上涨为4 0元，则此时该投资者手中期权的内在价值为（）元。A. 5B. 7C. -1.8D. 057一个山5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为 1 %,违约后回收率为4 0%，则预期损失为（）万元。A .3.6B. 36C. 2.4D. 245 8 .假设某贷款第一年、第二年、第三年的违约概率分别为5%、6%、7%, 则该贷款三年后没有发生违约的概率是（）。A. O. 02%B. 99. 9 8%C. 1 7%D. 8 3%59.某5年期债券，面值为100元，票面利率为】0%,单利

28、计息，市场利 率为8%,到期一次还本付息，则该债券的麦考利久期为（）年。A. 1B. 2.5C. 3.5D. 560.缺口分析和久期分析采用的都是()敬感性分析方法。A.利率B.汇率C.股票价格D.商品价格4 1A【解析】“不放在一个篮子”，就是分散放。4 2.C【解析】只有C既考量了商业银行的盈利能力，乂衡量了商业银行的 风 险水平。43. A【解析】将风险部分转移到担保人的身上。44. C【解析】波动率的增加会增加期权的价值，不管是对于买方期权还是卖 方期权。4 5.A【解析】常识,考生要掌握。46. D【解析】口二即期利率X( 1 +4%) / ( 1 +3%)。47. D【解析】期权是

29、否执行取决于期权是否具有内在价值。48. B【解析】商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能保持 其外币资产的结构合理。49. B【解析】略。5 0.B【解析】核心存款比例斗亥心存款/总资产。51. C【解析】对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债 依赖度通常为负值。52. C【解析】考生要注意这个不同点。53. D【解析】应该为卖方期权。5. 4.A【解析】常识性记匕，考生要了解。55. B【解析】1 0 0 0+50 0-7 00-3 0 0=50056. A【解析】内在价值二市场价格.执行价格。57. A【解析】预期损失二违约概率X违约损失率X违约风险暴露=1%X

30、60%X60 0 万=3. 6 万。58. D59. D【解析】根据麦考利久期的计算公式可算得。6 0A【解析】缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法；久期分析是衡量利率变动对银行资产价值影响的一种方法。2。19年初级银行从业资格风险管理精选习题(4)单项选择题(共90题,每小题0. 5分，共4 5分)以下各小题所给出的四个 选 项中，只有一项符合题U要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。6 1 .投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种 资 产或金融衍生品的风险管理策略是()。A.风险规避B.风险对冲C.风险分散D.风险转移62.2004年底，中国银行监督管

31、理委员会发布了()，明确要求商业银行将银 行 账户和交易账户的区分结果报送中国银行监督管理委员会。A.商业银行资本充足率管理办法B.关于下发商业银行市场风险资本要求计算表、计算说明的通知C.商业银行市场风险管理指引D.会计准则笫3 9号63.假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置 的经济资本。此项交易对应的RAROC为4%,则调整为年度比率的RAROC等于()。A.4. 0 0%B. 4.08%C. 8.00%D. 8. 1 6%64 .下列关于VAR的说法，不正确的是（）。A.均值VAR是以均值作为基准来测度风险B.均值VAR度量的是资产价值的平均损失C.零值VAR

32、是以初始价值作为基准来测度风险D.零值VAR度量的是资产价值的绝对损失65 .下列关于市场风险的说法，不正确的是（）。A.市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险 和期权性风险B.市场风险具有明显的非系统性特征C.市场风险与其他风险相比，容易计量D.银行表内外都存在市场风险6 6 .外汇结构性风险来源于（）。A.自营外汇买卖B.代客外汇买卖C.远期外汇买卖D.银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配67 .某银行外汇敞口头寸为:欧元多头90，日元空头40,英镑空头60 ,瑞士法郎 多头40,加拿大元空头20,澳元空头30,美元多头160,分别按累汁总敞口头寸法、净 总敞口头

33、寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是（）。A. 1 40B. 1 50C. 1 20D. 23 068 根据国际会计准则第3 9号对金融资产的分类，按公允价值计价但 公允价值的变动不计入损益而是讣入所有者权益的资产是（）。A.持有待售类资产B.持有到期的投资C.贷款D.应收款69 .与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（）。A.特殊性、非盈利性和可转化性B.普遍性、非盈利性和可转化性C.特殊性、盈利性和不可转化性D.普遍性、盈利性和不可转化性70 .商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质其至同一国家的借 款者，应是多方面开展，这里基于（）的风险管理策略。A.风险

34、对冲B.风险分散C.风险转移D.风险补偿71 .风险识别方法中常用的情景分析法是指（）。A.将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类B.通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，山此判 断和总结哪些失误最可能导致风险损失C.通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜 在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择的风险管理方案D.风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益 表、财产LI录等财务资料进行分析从而发现潜在风险72 .由经济学家坎托和帕克提出的C. P模型用于（）。A.债项评级B.市场风险评级C.操作风险评级D.国家风险主权

35、评级7 3 .银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括（）。A.经营绩效类指标8 .风险可控类指标C.资产质量类指标D.审慎经营类指标74 .融资缺口等于（）。A.贷款平均额-存款平均额B.核心贷款平均额一存款平均额C .贷款平均额-核心存款平均额D.核心贷款平均额一核心存款平均额75.某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、，性质不重的 弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续 发展 可能产生较大问题。在CAMELS综合评级中,该银行应属于（）。A.综合评级1级B.综合评级2级C.综合评级3级D.综合评级4级7 6 .下列关于市场约

36、束和信息披露的说法，不正确的是()。A.银行的信息披露主要山资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部 分公司治理情况和部分风险管理情况所构成8 .信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管 理，提高经营效益，降低经营风险7 7 .假设LI前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑：19 0 0 0美元，汇率 波动的年标准差是2 5 0基点,U前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑 兑美元的汇率有95%的可能处于()区间。A.(1.875 0,1.9 2 50)B. (1.80

37、00,2.0 00 0 )C. (1.8 5 0 0,1.950 0)D. (1.8250, 1.9 7 50)78 .风险管理的最基本要求是()。A.适时、准确地识别风险B.准确、详细地讣量风险C.适时、完整地监测风险D.迅速、有效地控制风险7 9.在客户信用评级中，山个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因 素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是()。A. 5 Cs系统B. 5Ps系统C. AMEL分析系统D.5 1ts系统80.死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内 不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和 累讣死 亡

38、率。根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至笫3年每年的边际死 亡率依次为0. 17%、0.6 0%、0.6 0 %,则3年的累计死亡率为()。A. O. 1 7%B. 0.7 7%C. 1.36%D. 2.32%61. B【解析】风险对冲的特点就是负相关。62. B63. D【解析】据RAROCAnnual的计算公式可算得。年度RAROC =(1+4%)X 2 50/125-1=8.1 6%064. . B【解析】均值VAR法度量的是资产价值的相对损失。65. B【解析】市场风险具有明显的系统性特征。66. D【解析】A、B、C三项内容都是外汇交易风险。67. A【解析】累计总敞口

39、头寸等于所有外币的多头与空头的总和，在本题中为 440。净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差，在本题中为14 0；短边 法步骤为:先分别加总每种外币的多头和空头,其次比较这两个总数，最后 把较大的 一个作为银行的总敞口头寸。本题中，多头为2 9 0,空头为15 0。比 较可得最小的 是 1 40。68. A【解析】略。6 9.B【解析】B为商业银行操作风险的三个特点,考生要掌握。70. B【解析】商业银行的管理策略之一就是要分散风险。71. C【解析】基本概念，考查情景分析法定义。72. 2.D【解析】CP模型是国家风险主权评级的模型，考生要掌握。73. B【解析】银监会对原国有商业

40、银行和股份制商业银行进行评估的指标 包 括经营绩效类、资产质量类、审慎经营类。74. C【解析】融资缺口二贷款平均额一核心存款平均额。75. 5. B【解析】略。76. B【解析】三大支柱是指最低资本要求、外部监管和市场约束。77. A【解析】有95%的可能落在均值左右一个标准差之间。78. A【解析】有效地识别风险是风险管理中最基本的要求。79. B【解析】考生应记住五因素英语单词，该系统就是它们首字母简写。80. C【解析】CMRn= 1-SR 1 XSR2X.SRn, SR=1MMR。20 19年初级银行从业资格风险管理精选习j题8 1 .假设X、丫两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失，其相关系数 为0. 3，若同时对X、Y作相同的线性变化X1=2X,Y 1 =2 Y 则X1和Y1的相关系 数为()。A .0.3B.O. 6C. 0.09D. 0.1 582 .下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是()。A.秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性B.坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关C.秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度D.秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联 合分布83 .下列关于Credi t Met r ics模型的说法，不正确的是()。A. Cre d I