2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理(提高练习7)

1、第 21 题客户信用评级是商业银行对客户 () 的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A. 资金来源和使用状况B.偿债能力和偿债意愿C. 担保能力和担保意愿D.信用级别和授信资格【正确答案】 ： B 答案解析 客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。第 22 题购房人采取" 假按揭 " 的方式购房时，其向开发商支付的首付款，而商业银行要向购房人提供售房总价 的借款。 ()A.0100%B.10%90%C.20%80%D.30%70%【正确答案】 ： A 答案解析 采取 " 假按揭 " 的方式，购房人事实上未向开

2、发商支付一分钱的首付款，而商业银行要向购房人提供售房总价100%的借款。第 23 题下列 () 不属于商业银行面临的项目风险。A. 产品研发失败B. 经济恶化C. 系统建设失败D.进入新市场失败【正确答案】 ： B 答案解析 商业银行面临的项目风险包括：诸如产品研发失败、系统建设失败、进入新市场失败、兼并/ 收购失败等风险。 B 选项属于其他外部风险。第 24 题银行监管原则中的 () 是指监管活动除法律规定需要保密的以外， 应当具有适当的透明度。A. 依法原则B. 公正原则C. 公开原则D.效率原则【正确答案】 ： C 答案解析 公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外， 应当具有适当的

3、透明度。 公开主要有三个方面的内容：一是监管立法和政策标准公开; 二是监管执法和行为标准公开三是行政复议的依据、标准、程序公开。第 25 题商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释不超过操作风险监管资本要求的 () 。A.10%B.15%C.20%D.25%【正确答案】 ： C 答案解析 商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释不超过操作风险监管资本要求的20%。第 26 题商业银行未经 () 的批准不得随意变更操作风险监管资本计量方法。A. 高级管理层B.外部审计机构C. 监管机构D.董事会【正确

4、答案】 ： C 答案解析 未经监管机构的批准，商业银行不得随意变更操作风险监管资本计量方法。第 27 题通过设定 () ，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面，从而有效控制组合信用风险。A. 组合限额B. 信用等级C. 国家风险限额D.单一客户授信限额【正确答案】 ： A 答案解析 通过设定组合限额， 可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面( 如过度集中于某行业、某地区、某些产品、某类客户等) ，从而有效控制组合信用风险。第 28 题商业银行风险管理部门应定期审核定价模型的 () 。A. 精确性和适用性B. 合理性和可行性C. 真实性和有效性D.精确性和有效性【正确答案】 ： A

5、 答案解析 风险管理部门应定期审核定价模型的精确性和适用性，同时完整记录和监督定价 / 分析模型的修正工作，有助于降低模型风险，提高定价/ 分析质量。第 29 题内部评级法初级法和高级法的区分只适用于 () 。A. 零售暴露B. 非零售暴露C. 违约风险暴露D.信用风险暴露【正确答案】 ： B 答案解析 内部评级法初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计PD和LGD)第 30 题绝对收益是() 的直接反映，也是实际生活中对投资收益最直接和直观的计量方式。A. 投资成果B.预期收益C. 本期利润D.投资风险【正确答案】 ： A 答案解析

6、 绝对收益是实际生活中对投资收益最直接和直观的计量方式，是投资成果的直接反映，也是很多报表中记录的数据。第 31 题监管机构对商业银行的综合评级的结果数字越大表明级别 和监管关注程度()A. 越低越低B. 越低越高C. 越高越高D.越高越低【正确答案】 ： B 答案解析 监管机构对商业银行的综合评级结果数字越大表明级别越低和监管关注程度越高。第 32 题造成商业银行案件频发的直接原因是() 。A. 信息系统不完善B. 内部控制失效C. 规章制度不健全D.审核监管不到位【正确答案】 ： B 答案解析 内部控制失效是造成商业银行案件频发的直接原因，而隐藏在内部控制失效背后的则是内部控制要素的缺失和

7、内部控制运行体系的紊乱。第 33 题下列指标中不属于行业财务风险分析指标体系的是() 。A. 预期损失率B. 销售利润率C. 产品产销率D.行业盈亏系数【正确答案】 ： A 答案解析 行业财务风险分析指标体系主要包括：净资产收益率、行业盈亏系数、资本积累率、销售利润率、产品产销率以及全员劳动生产率6 项关键指标。第 34 题商业银行存贷款基准利率连续累计上调 / 下调 () 个基点时， 商业银行可根据自身业务特色和需要对其造成的影响进行压力测试。A.100B.150C.200D.250【正确答案】 ： D 答案解析 商业银行可根据自身业务特色和需要，对以下风险因素的变化可能对各类资产、负债，以

8、及表外项目价值造成的影响进行压力测试： (1) 存贷款基准利率连续累计上调 /下调 250个基点。 (2) 市场收益率提高/ 降低50%。(3) 持有主要外币相对于本币升值/ 贬值20%。(4)重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过50% (5)GDP、CPI、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过20%。第 35 题在的分子项中，风险所造成的 () 被量化为当期成本。A. 灾难损失B.经济资本C. 非预期损失D.预期损失【正确答案】 ： D答案解析公式，NI,为税后净利润，EL为预期损失，UL为非预期损失或经济资本。在 RAROC十算公式的分子项中，风险所造成的预期损失被量化为当期成本，直接对

9、当期收益进 行扣减，以此衡量经风险调整后的收益。第 36 题商业银行危机现场处理方法不包括() 。A. 根据预先制订的危机管理规划，迅速成立危机管理小组B. 评估危机可能造成的风险损失规模C. 制定管理层的危机沟通机制 ; 开通危机时刻的救援/ 帮助热线D.正确区分并处理声誉危机和不可抗力事件(如自然灾害)【正确答案】 ： B 答案解析 商业银行危机现场处理方法包括： (1) 根据预先制订的危机管理规划， 迅速成 立危机管理小组。 (2) 制定管理层的危机沟通机制。 (3) 开通危机时刻的救援/ 帮助热线。 (4)正确区分并处理声誉危机和不可抗力事件( 如自然灾害) 。 (5) 选择律师或具有

10、良好法律背景的人员作为危机发言人。B选项属于危机处理过程中的持续沟通。第 37 题置信水平的选取应当视() 而定。A. 资产组合的特征B. 模型的用途C. 模型的使用者D.持有期【正确答案】 ： B 答案解析 置信水平的选取应当视模型的用途而定。如果模型用来计算与风险相对应的监管资本， 则置信水平应该取监管机构所要求的99%;如果模型只是用于银行内部风险计量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不十分重要。第 38 题银行通常使用 () 来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响。A. 收益率曲线B. 风险价值C. 久期缺口D.风险缺口【正确答案】 ： C 答案解析 商业银行通常使用久期缺口来

11、分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响。第 39 题风险管理中关联方通常采用 () 的形式申请银行贷款。A. 单一担保B.连环担保C. 部分担保D.独立担保【正确答案】 ： B 答案解析 风险管理中关联方通常采用连环担保的形式申请银行贷款，虽然符合相关法律的规定， 但一方面， 企业集团频繁的关联交易孕育着经营风险; 另一方面， 信用风险通过贷款担保链条在企业集团内部循环传递、放大，贷款实质上处于担保不足或无担保状态。第 40 题采用经风险调整的 () 来综合考量商业银行的赢利能力和风险水平，已经成为国际先进银行的通行做法。A. 风险评估方法B. 业绩评估方法C. 成本评估方法D.资产评估方法【正确答案】 ： BD. 答案解析 一家