实验经济学兴起、应用与意义

1、实验经济学兴起实验经济学兴起、应用与意义应用与意义一、实验经济学的产生的背景 传统上，经济学研究主要建立在人们受自身利益驱动和能做出理性决策的假设之上，而且经济学还被普遍视为是一种依赖实际观察而不是可控的实验室实验的“非实验性”科学。一、实验经济学产生的背景 一种可能的探索经济学规律的方法是通过受控实验，不幸的是，经济学家们，不能像化学家或生物学家那样做受控实验，因为控制其他重要因素对经济学家来说并非易事。所以总的说来，他们只能是像天文学家或气象学家那样，满足于观察而已。（Samuelson and Nofdhaus,1985）二、实验经济学定义 实验经济学(Experiments with

2、Economic Principles)是经济学家在挑选的受试对象参与下，按照一定的实际规则并给以一定的物质报酬，以仿真方法创造与实际经济相似的一种实验室环境，不断改变实验参数，对得到的实验数据分析整理加工，用以检验已有的经济理论及其前提假设、或者发现新的理论，或者为一些决策提供理论分析。三、实验经济学的兴起u1948年哈佛大学的张伯伦教授在课堂上以学生为实验对象进行了首次市场实验。u通过对被实验对象指定价值和成本参数，实验对象分为买者和卖者，并给他们他们分发标有价值和成本的小卡片，买卖双方可以在教室里自由走动，当买者碰到卖者时就进行讨价还价，讨价还价的程序并没有特别指明，也没有组织，双方若没

3、有成交就彼此继续寻找下一个对象。三、实验经济学的兴起u买者的收入是价值与成交价之差额，卖者的收入是成交价语成本之差额。若双方成交就将卡片交给张伯伦，同时报告成交的价格，张将此价格在黑板上公布。u但遗憾的是，实验结果系统地偏离了竞争均衡，交易量大大超过供给和需求交叉点所决定的数量。三、实验经济学的兴起 弗农史密斯以此为契机将经济实验方法发展为如今经济学研究中不可或缺的方法体系。他改进了张伯伦的方法，在其所主持的实验中采用了“双向拍卖”的交易制度，使得交易价格迅速收敛于竞争均衡。 1962年弗农史密斯将其在经济学实验技术和方法的诸多成果总结发表，这就是被称为实验经济学奠基之作的竞争市场行为的实验研

4、究。四、实验经济学的发展1999年，著名经济学家宾莫在经济学为什么需要实验？一文中预言：目前经济学的思想和方法已经如此地普遍，以至于可以毫无疑问地说，把诺贝尔经济学奖授予实验经济学先行者的时刻就要到了。三年之后，宾莫的预言成真。四、实验经济学的发展 2002年，被奉为“实验经济学之父”的弗农史密斯和决策学中“前景理论”的创立者丹尼尔卡尼曼分享了当年的诺贝尔经济学奖金，这标志着实验方法进入了主流经济学的殿堂，同时也意味着“经济学开始逐步演变为一门实验性科学”得到了认可。四、实验经济学的发展 在世界各地建立起一大批专业的实验经济学实验室，例如，纳什、西蒙、泽尔腾等诸多学者建立了越来越多的研究团体和

5、实验室。比较有名的有弗农史密斯主持的亚利桑那大学经济学实验室、查理斯普洛特主持的实验经济学和政策学实验室、约翰莱德亚德主持的加利福尼亚社会科学实验室及约翰海和哥哈姆陆梅斯主持的约克大学实验经济学中心等，实验经济学的科学应用已蔚然成风。五、实验经济学的意义 长期以来，西方经济学模仿自然科学的信念十分坚定，其范式是提出理论假设，然后在理论假设上建立数学模型并推导出主要结论，最后对理论结果进行经验实证并由此展开深入的理论分析。 不可否认，这种假说演绎方法有科学合理的方面，但同时也有不少缺陷。例如，理论前提假设和数学推导排斥了人类行为或经济关系中的非理性和不确定因素。又如经验检验具有被动性和不可重复性

6、的缺点。实验经济学继承了自然科学的实证主义传统，弥补了经济学实证方法的缺陷。五、实验经济学的意义 史密斯(1994)将实验经济学定义为：在有显性或者隐含规则的背景下应用实验方法来研究人类相互作用的决策行为。也就是说，实验经济学就是要再造理论的环境和机制基础，从而得到所需的观察结果来检验理论解释，看看理论解释的预言与所观察到的事实是否一致。 实验方法为经济学家提供了前所未有的可重复性和可控制性，使经济学成为一门可实验的学科，这突破了传统经济学研究框架的局限性，使美轮美奂的经济学大厦日臻完善。五、实验经济学的意义 首先，实验经济学以可犯错误、有学习能力的行为人取代以往的“理性经济人”假说，用数理统

7、计的方法取代单纯的数学推导，解决以往实证研究的高度抽象和简化与现实世界不一致的问题。 其次，实验经济学家可以再造实验和反复验证，用现实数据代替历史数据，克服以往经验检验的不可重复性。 最后，在实验室里，可以操纵实验变量和控制实验条件，排除了非关键因素对实验的影响，从而克服了以往经验检验被动性的缺陷。六、实验经济学的应用范畴 通过对实验市场环境和实验市场规则的控制，研究人员能进行 经济环境比较 市场机制比较 在环境比较和市场机制比较的基础上，研究人员可以运用经济实验 进行理论检验，探询理论失效的原因，启发新的理论 进行政策评价 进行市场机制设计六、实验经济学的应用范畴 经济学的重要任务之一，是进

8、行静态比较分析；即参数变化（例如生产成本上升）对决策变量（例如产量）和均衡解（例如均衡价格）的影响。 经济学实验可在同一市场机制下比较不同经济环境 比如，某市场机制在市场参与者贫富差距不大的情况下高度有效；我们可以通过实验检验该机制在市场参与者贫富差距扩大的情况下是否仍然有效。16市场参与者的决策分配法则社会福利最大化的分配方案社会福利最大化的分配方案（目标方案）（目标方案） 经济环境市场语言分配结果经济环境：实验变量市场机制（市场语言和市场规则）：在实验中被控制不变的常量（市场机制的激励）六、实验经济学的应用范畴 经济学实验可在同一经济环境下，比较不同市场机制的特性。 例子： 给定竞价者的保

9、留价格分布，实验者可以比较英式拍卖、荷式拍卖、第一价格拍卖及第二价格拍卖对拍卖者收益的影响。 针对相同的厂商，拍卖排污许可证和向排污厂商征税两种办法，究竟哪种办法能更好地解决企业过度排放污染的问题？18市场参与者的决策分配法则社会福利最大化的分配方案社会福利最大化的分配方案（目标方案）（目标方案） 经济环境市场语言分配结果经济环境：在实验中被控制不变的常量市场机制（市场语言和市场规则）：实验变量（市场机制的激励）六、实验经济学的应用范畴 利用实验寻找理论成立的边界条件 在比照实验结果与理论预测结果时，研究人员通过变化报酬的规模、实验参加者的经验以及实验参加者的其它特征（性别、文化程度等）来检验

10、实验结论的适用范围。 如果多次实验都发现实验结果与理论预测不符，研究人员可以通过进一步实验探询理论失效的原因，并启发新的理论。六、实验经济学的应用范畴 经济学实验可在实验室内预检验政策变化对国民福利、市场效率的影响。 如果新政策在实验室内的经济环境里取得成功，可考虑进行实地实验；实地实验成功，可考虑向全国推广。 针对新政策最有可能出现问题的各种情形进行实验，可以有效降低决策成本、有效规避政策失误的风险。六、实验经济学的应用范畴 信息技术与电子商务的发展促使大量新市场机制出现 “英式拍卖”是传统英式拍卖与标价市场的混合体。 拍卖与拍卖都出现了机器人代理商。 这些新的市场机制为改善市场参与者的市场

11、收益创造了新的机会，为民众带来了福利。 经济实验可检验新市场机制的特性，为公共决策提供服务。22 佛农史密斯和他的同事们于二十世纪九十年代初设计了以计算机为辅助的“智能”市场（见McCabe, et al. 1991）。 “智能”市场的核心思想： 在智能市场中，计算机是连接用户与供应商的平台。 用户根据自己的购买意愿和预算约束向计算机提交需要购买的数量和愿意支付的价格 供应商根据自己的生产成本和生产能力向计算机提交期望的销售量和售价。 计算机根据用户和供应商所提交的信息、通过优化算法找出使所有用户和所有供应商所得到的收益总合达到最大的价格作为市场成交价格。 23“智能”市场的应用实例之一：美国

12、加利福尼亚州的水资源调配问题 24加州水资源调配现状 年度降水量极不稳定，连续几年出现干旱是常见的现象。 而主要的大城市和农业地区都位于干旱区域，常年需要从其它的州购水以满足城镇用水、工业用水和农业灌溉的需要。 近年来，出于对野生动植物的保护等环境因素的考虑，加州本地的水源进一步受到了使用限制。 与此同时，加州不断膨胀的人口意味着对水的需求不断上升。尽管州政府已经加强了对供水系统的投入，在可预见的未来加州的水资源仍然是供不应求。 25 水资源稀缺的问题很早以前就引起了经济学家的关注。 研究人员发现，供不应求不仅体现在资源的稀缺，更体现在分配效率的低下。 研究人员的主要政策建议是发展完备的水资源

13、市场：通过市场，那些使用水资源所创造的价值最大的部门能最优先地得到水（见Easter, et al. 1998） 26 但“市场”不仅仅是一个空泛的概念，在生活中市场的形态千差万别： 有的市场里只有卖家有出价的权利，而买东西的人只能选择拒绝或接受，如国营商店； 有的市场上买卖双方能讨价还价，如自由市场上的小摊贩； 另外一些市场中，只有买东西的人能竞相出价，而卖家只能选择接受和拒绝，比如拍卖市场。 实践表明，只要市场的特征发生了一点细微的变化，就会对市场效率、成交价格带来重大的影响（见Smith 1982）。 究竟什么样的市场才能达到使水资源有效配置的目的？ 27 史密斯和他的同事、学生们详细考

14、察了加州水资源的供求情况。在实验室里，他们将加州水资源供求的状态加以简化、重现，并通过运行“智能”市场来平衡供求（见Murphy, et al. 2000）。 通过经济实验，史密斯等回答了运用“智能”市场解决加州水供给问题的可行性、厂商对供水管道的垄断对水资源配置效率的影响等研究问题。 28“智能”市场的应用实例之二：电力资源调配问题 29电网的基本特征 传输损耗：由于在输电过程中不可避免的损耗，用户所购买的电量是实际用电量与相应的输送损耗电量的总和。 传输能力限制：传输能力受到线路、电压、稳定性等诸多因素的限制。传输能力的限制是供电网络中易于产生局部市场势力的重要原因。 开关机问题：用户对电

15、力的需求存在很大的波动性，部分时段只需要电网中的少量发电机运行就能满足用户的需求。 重新开机会给供电商带来成本。 究竟应当由谁来决定开关机？供电商还是管理机构？30 康奈尔大学的威廉舒尔茨教授及其合作伙伴运行了大量的经济实验，以考察由史密斯等人所设计的“智能”市场解决电力资源调配问题的可行性（见Schulze, et al. 2000）。 通过实验，舒尔茨等研究人员着重回答了市场势力对电网运行效率的影响、在“智能”市场中供电商自主开关机是否可行等研究问题。 七、实验经济学的局限 实验参与者的主观性影响到实验的有效性。实验者在设计方案时无法完全排除个人偏好和主观猜测，被实验者在实验时有可能考虑与

16、实验者的关系而有意识地完成实验期望。这些主观因素对实验的可重复性提出挑战，造成许多相同实验由不同的实验者设计或者由不同被实验者执行就有可能得出不同的研究结论。八、八、经济学实验的软件平台经济学实验的软件平台 计算机实验模式的优势显而易见，然而构成实验核心的实验软件也是成为其最大问题。 美国加州理工大学的实验经济学与政治经济学实验室（LEEPS）1972年成立，在普洛特教授的主持下诞生了第一个计算机模拟的真实市场软件（MUDA），可以进行双向拍卖的市场实验，下载地址：/pub/Muda.zip。 亚利桑那大学经济学实验室（ESL）从1985年成立之初到2001年都是由“实验经济学之父”史密斯教授担任主任，成功开发了Econpor一种用于微观经济学教学的电子数据库软件。 。八、实验经济学的软件平台 美国普渡大学弗农史密斯实验经济学实验室(VSEEL)的命名是为了纪念前普渡大学教授、诺贝尔经济学奖获得者弗农史密斯的杰出贡献，设有数据采集实验室和观察实验室，实验室网址/centers/vseel/home.asp。 美国弗吉尼亚大学查尔斯霍尔特教授所开发的V