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1、【内部资料内部资料 注意保密注意保密】XXXX策略评审材料XXX小组2021-12-812015年8月2021-12-82研发目标及应用方向回测业绩表现风险描述及控制措施策略原理描述策略研发目标策略研发目标2021-12-83策略应用方向策略应用方向2021-12-842021-12-85研发目标及应用方向回测业绩表现风险描述及控制措施策略原理描述回测参数设置回测参数设置2021-12-86参数参数设置值设置值回测周期初始资金交易成本资金分配回测业绩表现关键指标回测业绩表现关键指标指标指标结果结果年化收益率最大回撤幅度盈利回撤比(RRR)夏普比率(Sharp Ratio)2021-12-87回

2、测业绩表现参考指标回测业绩表现参考指标p 收盈率曲线（按日）2021-12-88回测业绩表现参考指标回测业绩表现参考指标p 资金、持仓曲线（按日）2021-12-89回测业绩表现参考指标回测业绩表现参考指标p 周/月盈利分布、胜率2021-12-810回测业绩表现参考指标回测业绩表现参考指标p 最大回撤比例及周期2021-12-811回测业绩表现参考指标回测业绩表现参考指标p 平均交易周期、最长、最短交易周期2021-12-812回测业绩表现参考指标回测业绩表现参考指标p 盈亏率/盈亏比/盈利因子2021-12-813回测情况说明回测情况说明2021-12-814后续改进思路后续改进思路2021-12-8152021-12-816研发目标及应用方向回测业绩表现风险描述及控制措施策略原理描述风险描述及控制措施风险描述及控制措施2021-12-8172021-12-818研发目标及应用方向回测业绩表现风险描述及控制措施策略原理描述策略原理描述策略原理描述p

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