VAR模型的Eviews方法

1、用EViews估计联立方程模型I. EViews提供的系统估计方法(1) 跨方程加权法(Cross-equation weighting)(2) 似不相关回归法(Seemi ngly Un related Regression SUR )(3) 两阶段最小二乘法(4) 二阶段最小二乘法(5) 广义矩法(GMM)(共有8种方法)2系统方程的建立与估计(1 )建立系统方程工作文件或打开一个已存在的工作文件.q凶 yimw | Procs | I Show | Ftch | StorE | DElmte | Genr Sam Range: 1 31 Default Equation: NoneSam

2、ple: 1 31Iflorkfile： AHLI - (h:anli.wfl)迴0国0 0 0 02. 系统模型的建立点击Objects-New-System 在打开的对话框中给系-|n|x|System： KNSWorkfile： UNTITLED统方程命名点击OKView Procs Objects I Print Name Freeze I MergeTextl Estimarte Spec I出现如图所视的对话框，然后可以将系统方程直接键 入窗口 系统方程中的方程应当是行为方程式（需要估计参数的方程）.例如包含两个方程的系统方程，可以在对话框中输入如下的方程UNTITLEDIWork

3、file: ANLI I x|View | Pnxzs | Objects | Print | N呂nim Freeje MergETextl Estimate Spwc |Y=qi)+C(2)*X+C(3)*Y(-1)+C(-l)*ZX= Cp)+C(6)*Y+ CpjftZl )|3估计方程点击系统窗口工具栏中Estimate功能键，出现如下对话框如果选择两阶段最小二乘法，应在方程对话框中在键 入工具变量y=c(1)+c(2)*x+c(3)*y(-1)+c(4)*zx=c(5)+c(6)*y+c(7)*z(-1)INST 丫 Y(-1) X ZM System： UNTITLEDWorkf

4、 i1e; ANLIn|xView | Procs | Objects Print | Name Freeze MergeText EstimateSpec |纟 qi)+C(2) *X+q3) * Y(-1)+C(4)&X=C(5)+C(6)*Y+C(7)*Z(-1)INST Y Y(-l) XZ|对话框提供了 8种估计方法，选择两阶段最小二乘法，点击OK.得到如下的输出结果System: UNTITLEDEstimati on Method: Two-Stage Least SquaresDate: 11/23/05 Time: 19:47Sample: 2 248In clude

5、d observati ons: 247Total system (bala need) observati ons 494In strume nts: Y Y(-1) X Z CCoeffieie ntStd. Errort-StatistieProb.C(1)-860.3344293.0996-2.9352970.0035C(2)0.1556810.0343744.5290440.0000C(3)0.8329250.02032940.973000.000054)1941557.690610.12.8113650.0051C(5)7569.148219.123134.542900.0000C

6、(6)0.5327770.0578139.2154620.0000C-17478498565949.9-30.883470.0000Determ inant residual eovaria nee1960996.Equation: Y=C(1)+C(2)*X+C(3)*Y(-1)+C(4)*ZObservations: 247R-squared0.990558Mean depe ndent var1942.944Adjusted R-squared0.990441S.D. dependent var226.2892S.E. of regressi on22.12439Sum squared

7、resid118945.8Durb in -Watson stat1.525904Equation: X =C(5)+C(6)*Y+C(7)*Z(-1)Observatio ns: 247R-squared0.981143Mean depe ndent var5197.016Adjusted R-squared0.980989S.D. dependent var523.0837S.E. of regressi on72.12362Sum squared resid1269243.Durb in -Watson stat1.174580根据输出结果中的数据对模型进行检验联立模型系统的练习1简述联

8、立模型的识别条件；估计方法及方法所适用的条件。2查统计年鉴，建立中国宏观经济联立模型并对模型进行识别和估计，利用模型对经济发展趋势进行预测。3复习单方程的检验和估计方法。e = a0 + at y +比4设宏观经济模型为“ i =bo +bL +比 其中e为消费，i为投资，g为政府支出，y为收入y = e +i + gL为利润 利用经济学原理对经济变量进行分类。 确定模型的识别情况。 根据下列数据，选择适当的方法对模型进行估计和检验。编号yciLg14843117529972504325752710435203357227113456035583311225591375873312866324

9、0194381377685433108471448750466121501629794492116471851086653712650203VAR模型的Eviews方法点击 Quick,选 Estimate VAR 功能器 EViewsFile Edit Objects View Procs Quick 0凶onw Window Het> Sample.Generate Series. Show , <.Gph,.Ernjzt/ Grou *Edit ?c：ri-?£)SeriesGroug StatisticsEstimate Equaticn,.Estimate VAR.View | Procs lObjects I Sav|Range: 1 601 FilterSampe: 1 601Unrestrict巳d Vector Autoregression | X |VAR specification:Series (Gro