(完整word版)时间序列期末试题B卷

1、第1页成都信息工程学院考试试卷2012 2013 学年第 2 学期课程名称：金融时间序列分析班级：金保 111 本 01、02、03 班试卷形式：开卷匚闭卷上试题-k-二二四五六总分得分一、判断题（每题 1 分，正确的在括号内打，错误的在括号内打x,共 15 分）1 模型检验即是平稳性检验（）。2.模型方程的检验实质就是残差序列检验（）o3.矩法估计需要知道总体的分布（）o4.ADF 检验中：原假设序列是非平稳的（）5.最优模型确定准则：AIC 值越小、SC 值越大，说明模型越优（）o6.对具有曲线增长趋势的序列，一阶差分可剔除曲线趋势（）o7.严平稳序列与宽平稳时序区分主要表现在定义角度不同

2、（）o&某时序具有指数曲线增长趋势时，需做对数变换，才能剔除曲线趋势（） o9.时间序列平稳性判断方法中ADF 检验优于序时图法和自相关图检验法（）o10.时间序列的随机性分析即是长期趋势分析（）o11. ARMA（p,q ）模型是 ARIMA（p,d,q）模型的特例（）12.若某序列的均值和方差随时间的平移而变化，则该序列是非平稳的（） o13. MA（2）模型的 3 阶偏自相关系数等于 0 （）o14. ARMA（p,q）模型自相关系数 p 阶截尾，偏自相关系数拖尾（）15.MA（q）模型平稳的充分必要条件是关于后移算子B 的 q 阶移动自回归系数多项式根的绝对值均在单位圆内（）o

3、题答不内线封密I5.已知 A(1)模型：Xt+0.8Xti=t,t服从 N(0,0.36)，则一阶自相关系数=第 2 页二、填空题。 （每空 2 分，共 20 分）1.Xt满足 ARMA( 1,2 )模型即：Xt= 0.43+0.34Xt4+；t+ 0.8- 0.2 气亠 则均值=_,齐（即一阶移动均值项系数）=_ o2._ 设 xt为一时间序列，B 为延迟算子，则 B2X=_o3._在序列y的view数据窗，选择 _功能键，可对序列y 做 ADF 检验o4.若某平稳时序的自相关图拖尾，偏相关图1 阶截尾，则该拟合 _ 模型o第3页6用延迟算子表示中心化的AR(p)模型 _。7 差分运算的实质

4、是使用 _ 方式，提取确定性信息。8. ARIMA(0,1,0)称为_ 模型。三、问答题。(共 10 分)1.平稳时间序列的统计特征。2 简述时域分析法分析步骤。5.已知 A(1)模型：Xt+0.8Xti=t,t服从 N(0,0.36)，则一阶自相关系数=第 2 页四、计算题。(40 分)1. (10 分)已知 ARMA(1, 1 )模型即：Xt= 0.6Xt+；t 0.3 心，其中,声序列，试求：(1)模型的平稳可逆性；(2)将该模型等价表示为无穷阶MA 模型形式。题答不内线封密I；t是白噪。(JLQfrn)疋怪坯=4吐M普-mco-MIX (8COL) (890L)Q) #?t(1), ?

5、t(2)。第9页AugmftntAd DickeyTuilsr Unit Root Test on DDLGDPAOF Test Stalistic 4 5406141% Crilical Value* -3 70765% Critical Value-2 9710% Crilical Value-2 6290卜 innqn critic ml valuer for rejection of hypnthsi of p unr rngt问：该序列是否平稳，为什么？ （2）要使其平稳化，应对该序列进行哪些差分处理;题答不内线封密五、综合分析题。（15 分）1. （5 分）序列 yt的时间序列图和

6、 ADF 检验结果如下:第10页2. (5 分)对某序列yt做参数估计，结果如表 2 示:VariableCoefficie ntStd. Errort-StatisticProb.AR0.9078550.04484220.245450.0000MA-0.9340430.038226-24.43470.0000R-squared0.318165Mean depe ndent var4.983333Adjusted R-squared0.298111S.D. dependent var8.970762S.E. of regressi on7.515597Akaike info criterion6.925791Sum squared resid1920.463Schwarz criterio n7.013764Log likelihood-122.6642F-statistic11.86545Durbin-Wats on stat2.041612Prob(F-statistic)0.000340In verted MA Roots