2022年2022年C18017S_多套答案大类资产配置与财富管理

1、精选学习资料 - - - 欢迎下载.c18017s大类资产配置与财宝治理倒计时： 00:39:44单项题（共 4 题,每题 10 分）1 .资产配置采纳的bl 模型引入了（） ,结合历史数据,通过优化算法,查找到使得相对来说收益最大化而风险最小化的投资组合；这一方法转变了均值- 方差模型,过分依靠资产历史表现,缺乏预见性的缺陷,将马科维茨模型最优化的结果与主观预期的结果通过数学方法结合起来,形成一套完整的资产配置体系；.a.边际效益.b.标准方差.c.无风险收益率.d.周期主观判定2 .（ ）属于消极型资产配置策略；.a.投资组合保险策略.b.动态资产配置策略.c.买入并持有策略.d.恒定混合

2、策略3 .依据恒定混合策略,假如股票大涨,客户应当如何操作？（）.a.看好股票市场,连续买入股票.b.卖出一部分权益类品种买入其他,使得各品种占比复原到期初情形.c.卖出全部股票,落袋为安.d.持仓保持不动4 .资产 a 收益率 6%,风险为6%；资产 b 收益为 8%,风险 8%,且相关系数为-1 ,就平均配置 a 和 b 的组合,收益和风险分别为（）；.a.7%, 7%.b.10%, 7%.下载可编辑 .精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载.c.7%, 1%.d.1%, 1%多项题 （共 4 题,每题 10 分）1 .资产配置的类型,从范畴上看可分为（）；.a.全球资产配置.b.

3、股票.债券资产配置.c.行业风格资产配置.d.战略性资产配置2 . bl资产配置模型有哪些特点？（）.a.低参数敏锐性.b.融入投资经理观点.c.不需要对资产收益率预期做判定.d.利用资产的低相关属性3 .资产配置需要考虑的因素包括（）；.a.影响投资者风险承担才能和收益需求的各项因素.b.影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的资本市场环境因素.c.资产的流淌性特点与投资者的流淌性要求相匹配的问题.d.投资期限.e.税收考虑4 .以下哪些为风险平价理论的特点？（）.a.收益高.下载可编辑 .精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载.b.不需要输入预期收益率.c.依据波动率相等确定资产类

4、别比例.d.提高夏普比率判定题 （共 2 题,每题 10 分）1 .对资产配置的懂得必需建立在对一般股票和固定收入证券的投资特点等多方面问题的深刻懂得基础之上；对错2 .有效的资产配置可以起到降低风险.提高收益的作用；对错大类资产配置与财宝治理倒计时： 00:39:54单项题（共 4 题,每题 10 分）3 .以下关于资产配置的表述,错误选项（）；.a.资产配置依据范畴可以分为战略性资产配置.战术性资产配置和资产混合配置.b.战术性资产配置为在战略资产配置的基础上依据市场的短期变化,对详细的资产比例进行微调.c.不同范畴资产配置在时间跨度上往往不同.d.资产配置依据范畴可以分为全球资产配置.股

5、票及债券资产配置和行业风格资产配置4 .在同一风险水平下能够令期望投资收益率（）的资产组合,或者为在同一期望投资收益率下风险（）的资产组合形成了有效市场前沿线；.a.最大,最大.下载可编辑 .精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载.b.最小,最大.c.最大,最小.d.最小,最小多项题 （共 4 题,每题 10 分）3 .美国经济学家马科维茨markowitz于 1952 年首次提出的投资组合理论获得了诺贝尔.经济学奖,该理论包含两个重要内容：（a.均值方差分析方法）；.b.投资组合有效边界模型.c.经济周期.d.风险平价理论判定题 （共 2 题,每题 10 分）1 .从资产配置的角度看

6、,投资组合保险策略为将全部资金投资于风险资产的一种动态调整策略；对错大类资产配置与财宝治理倒计时： 00:39:56单项题（共 4 题,每题 10 分）.下载可编辑 .精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载.多项题 （共 4 题,每题 10 分）判定题 （共 2 题,每题 10 分）1 .假定理性客户在给定期望风险水平下对期望收益进行最大化,或者在给定期望收益水平下对期望风险进行最小化；投资范畴中不包含无风险资产（无风险资产的波动率为零）,曲线为一条典型的有效边界；对错2 .财宝治理的核心在于投资,强调投资才能；对错1 .在市场多变的情形下,假如客户风险承担才能较稳固,哪种资产配置策略适用于他？（ ）.a.买入并持有策略.b.恒定混合策略.c.投资组合保险策略.d.战术性资产配置策略1 .以下关于资产配置的表述,正确选项（）；.a.资产配置为投资过程中最重要的环节之一,对投资组合业绩的奉献率达到80%以上.b.其目标在于和谐提高收益与降低风险之间的关系,与投资者的特点和需求亲密相关.c.从实际投资的需求来看,资产配置的目标在于以资产类别的历史表现与投资子者的风险偏好为基础,打算不同资产类别在投资组