【培训课件】风险管理ppt

1、1风险管理风险管理http:/ 1)信贷2)市场3)利率4)流动性5)运营6)可信度7)声誉8) 法律法规http:/ 对风险进行识别衡量监控以便于:将承担风险所带来的回报与成本进行对比将发生意外损失的可能最小化有关各方信息互通为显著的风险预先做好资金,资源方面的准备http:/ 审计委员会主管委员会 (ceo)风险管理委员会(cro)董事会(对风险管理最终负责)(负责统管风险管理)- 内部审计- 资产与债务委员会- 运营风险管理委员会- 法规委员会- 信贷风险委员会 http:/ (alco)负责审视:直接间接市场声誉利率流动性提供宏观战略性指导thesizeandcompositionof

2、thebalancesheetandoff-balancesheetmoneymarketinstrumentsthepricingaffectingthetrendofnetinterestincomehttp:/ 规程规程 内控内控 应急方案应急方案 具体项目具体项目运营损失事件运营损失事件运营风险资料库运营风险资料库追踪分析追踪分析经验吸取经验吸取http:/ 法规委员会法规委员会负责审视:直接间接法律法规声誉一个重要业务:反洗钱http:/ ?信贷风险管理的目标是什么信贷风险管理的目标是什么 ?http:/ ?“信贷风险是指银行借款人不能按约履行其义务的可能性.”http:/ situ

3、ations where credit risks arise: 借款:不能还款.担保:清算债务时得不到偿还财资产品:paymentsduefromthecounterpartyundertherespectivecontractsisnotforthcomingorceases.贸易融资:settlementwillnotbeeffected.跨境业务:款项划转受到限制http:/ 1.建立恰当的信贷风险环境建立恰当的信贷风险环境2.在合理的信贷给予程序下操作在合理的信贷给予程序下操作3.保持恰当的信贷管理、衡量和监控程序保持恰当的信贷管理、衡量和监控程序4.确保信贷风险的充分控制确保信贷风

4、险的充分控制http:/ 在合理的信贷给予程序下操作在合理的信贷给予程序下操作合理且明确的信贷给予标准在单个借款人层次和所有银行层次的总信贷额度新贷款的批准和已有贷款的延展都需明确的程序规定所有信贷必须在可控范围之内http:/ crm个人金融服务个人金融服务准则准则批准批准风险识别风险识别信贷恢复信贷恢复http:/ 大额信贷 复杂借贷 特殊借贷风险识别 识别潜在问题帐户 加强各部门的行业知识信贷恢复 重估 / 重组问题帐户 退出问题关系项目 信贷风险管理模型(例如kmvandmoodysriskadvisers)mi 制定常规的mis用于监测风险:-资产质量-集中度-风险额度个人金融服务

5、管理个人金融服务的信贷组合http:/ 合理操作责任方董事会确定信贷风险策略董事会管理高层通过制定政策和程序实现信贷风险策略政策识别并管理所有产品和活动中隐藏的信贷风险商业政策合理且明确的信贷给予标准政策在单个借款人层次和所有银行层次的总信贷额度mi政策新贷款的批准和已有贷款的延展都需明确的程序规定政策所有信贷必须在可控范围之内政策人事有信贷风险的组合的管理系统信贷操作监控单个贷款的系统商业风险识别连贯的内部风险评级系统政策人事商业批准管理层信息mi监控整个信贷组合的组成和质量的系统mi压力测试商业政策独立且持续的信贷审查系统批准风险识别确保信贷给予功能管理恰当内部审计管理问题贷款的系统风险识

6、别信贷恢复http:/ http:/ + focusingon致力于profit利润http:/ john bond约翰邦得爵士约翰邦得爵士group chairman集团主席集团主席http:/ 集团策略-增长管理致力于于增值风险回报平衡快速反应http:/ 与各部门的互动工作指南http:/ standards manual(gsm)集团标集团标准手册准手册functional instruction manual (fims)职能指导手册职能指导手册business instruction manuals (bims)业业务指导手册务指导手册lending guidelines借贷指南借

7、贷指南http:/ 整个集团 客户集团 全球产品 职能/运营集团所有业务bimsfimsgsmhttp:/ 按行业按国家按信贷等级http:/ 按国家分类的信贷组合按国家分类的信贷组合 集团总部将国家分成六类：一流正常一般个例考虑受限禁止根据：以往的经验当前的状况对该国的了解最新的政治、经济和市场数据国家风险的全球限制由集团总部控制。所有的交叉国家风险都需要集团总部的批准。http:/ 级级 低风险低风险q 极佳的财务状况极佳的财务状况, 流动性流动性,资本状况，资本状况，收入收入, 现金流现金流, 管理和还款能力管理和还款能力q 借款由现金全额保证或是由借款由现金全额保证或是由“euromo

8、ney” 杂志评选出来的前杂志评选出来的前100 家银行所签发的备用信家银行所签发的备用信用证担保用证担保q 借款人的穆迪评级是借款人的穆迪评级是 aaa 到到a3或是或是标准普尔评级是标准普尔评级是aaa 到到ahttp:/ 满意风险满意风险q 令人满意的或是较好的财务状况令人满意的或是较好的财务状况, 流流 动性动性,资本资本状况状况, 收入收入, 现金流现金流, 管理和管理和 还款能力还款能力q 借款人的穆迪评级是借款人的穆迪评级是 baa1 到到baa3或是标准普尔评或是标准普尔评级是级是bbb+ 到到bbb-信贷风险评级系统信贷风险评级系统(续续)http:/ 3级级 一般风险一般风

9、险q 收入或现金流有变差迹象收入或现金流有变差迹象q 没有审计过的财务报表没有审计过的财务报表q 账户交易记录或是还款纪录有问题账户交易记录或是还款纪录有问题q 需要更频繁的监控需要更频繁的监控q 还款能力尚可还款能力尚可q 借款人的穆迪评级是借款人的穆迪评级是 ba1 到到ba3或是或是 标准普尔评级是标准普尔评级是bb+ 到到bb-信贷风险评级系统信贷风险评级系统(续续)http:/ 4 级级 关注级别关注级别q 财务状况持续恶化财务状况持续恶化q 需要频繁的监控需要频繁的监控q 还款能力尚可还款能力尚可信贷风险评级系统信贷风险评级系统(续续)http:/ 次级风险次级风险q 财务状况较差

10、财务状况较差q 还款能力及意愿较差还款能力及意愿较差q 容易变现的担保品不足以偿还剩下的款项容易变现的担保品不足以偿还剩下的款项q 款项还是可以全部收回款项还是可以全部收回信贷风险评级系统信贷风险评级系统(续续)http:/ 呆坏账呆坏账q 被归为坏账被归为坏账q 本金和利息的还款不大可能本金和利息的还款不大可能q 银行可能会觉得必须变现抵押品才可银行可能会觉得必须变现抵押品才可q以还款以还款q 利息不能入账利息不能入账 (香港金管局香港金管局90天逾期天逾期)q 需要全额或部分拨备需要全额或部分拨备信贷风险评级系统信贷风险评级系统(续续)http:/ 7级级 损失损失 清算或结业的后阶段清算

11、或结业的后阶段 需要全额拨备需要全额拨备 收回款项的可能性很小收回款项的可能性很小 要进行相应的撇账要进行相应的撇账信贷风险评级系统信贷风险评级系统(续续)http:/ 重心为客户; 少些主观判断性; scorecards支持(mra); 延伸(从7到10或者22); 与违约的可能性(pd)相联系http:/ 申请受理调查审查审批发放跟踪监控回收重组和核销前线审批风险管理部风险监察组不良资产组http:/ 明确理解特定的目标和策略 部门高层必须支持遵从这个共同目标中 提早交流想法，例如在指导方针发布前，咨询终端用户http:/ 持续且积极的对话，更新和反馈 相互公布信息及人员交流，以增加对其他部门的了解和认识http:/ 1)有效率, 由申请到审批至到发放监察全程都是电子化,审批的层数一般不应多于4层。2)业务发展和风险管理应该分开, 取到一个制衡作用。3)适度的审批权力下放4)高透明度和适当的弹性5)明确的信贷政策和操作守则6)业务部门适当的分工,有助于相互制衡7)有效的找出问题根源及商机http:/ 有否符合银行的整体贷款政策遵从监管机构的指引会否给银行带来声誉风险对