综合风险评价模型与中小微企业的信贷决策

1、综合风险评估模型与中小微企业的信贷决策摘要：本文基于 2020 年全国大学生数学建模竞赛所给的 题 目，针对中小微企业信贷风险问题，建立了综合风险指数 评估 模型和受疫情影响的综合风险指数评估模型， 利用企业 有价值 的一系列指标，使用炳值法、改进后的模糊综合评价 法和 K- means聚类分析进行信贷风险的综合评价，从而分别 给出银行 对不同企业实施的信贷策略与考虑新冠肺炎疫情 影响下的信 贷调整策略。关键词：模糊综合评价法聚类分析信贷风险新冠肺炎 疫情随着中小微企业对中国经济的推动作用越来越大，在不同 地区和各种领域都出现了更多中小微企业， 根据我国统计数 据 显示，中小企业在我国总体企业

2、数量中的占比已经达到了 99%, 对经济贡献极大。但中小微企业本身存在着规模小、 融资难等 问题。此外，企业面临的市场具有不确定性，银行 的操作和经 营管理也存在变数， 故企业信贷风险问题在中小 微企业当中更 加突出。本文针对中小微企业信贷风险问题展 开讨论。 1中小微企业信贷风险评价指标的综合选择为了对信贷风险进行真实全面地评估，首先我们找出了评 价信贷风险的指标，具体思路如图所示。非财务指标一一信營评级图1指标体系思维导图因为信誉评级是反映企业综合实力的有力指标， 而财务指 标 分为偿债能力和实力指标，它也是反映企业综合实力的重要指标，我们因此对企业进行两方面的综合评定，设置一级指标即财务

3、指标和非财务指标，对于权重进行同等分配，故一级指标权重二0.5, 0.5。2综合风险指数评估模型概述2.1综合风险指数评估模型的建立为了建立综合风险指数评估模型，先使用炳值法确定指标权 重，再建立基于模糊评判法的新型评判方法得到信贷风险 评分。 其中对于权重计算的具体过程不再赘述，将重点放在基于模糊评判法的改进上面。本文以指标数据对于整体的占 比作为评价 数值，/为营业收入、c为营业成本、。为 偿债能力、/为进项交 易量、*为销项交易量。对于建立基于模糊评判法的新型评判方法:有力二%=匸亠九也加(g)首先，根据已给数据确定，从多个方面进行综合评判因素 集u二他如",将其分成n个子因素

4、集uvu2T"An。第二步，设定评价占比记为宀何宀？?讥 。第三步，确定各因素的权重，综合评价不仅仅要与通过各 指标相对应的评价有关，而且对于各因素对于评价的影响也 很大关系，因此我们引入权重分配，作为模糊变量，记为 宀宀叮，且在式中：6为第i个因素的权重，满=1足幺。第四步，确定评价数据，根据本题，我们采用各企业的指标数据的占比作为评价数据，对指标的判比记为：(6)2. 2银行对中小微企业的信贷策略将非财务指标与财务指标两种指标按照上文提出的0.5,0. 5的权重比进行相乘得到最终的量化指标。最后我 们釆取聚类分析法，将各企业划分评分等级为I、II、III,对于不同等级划分不同范围

5、的借贷期限与利率表1基于评分等级的信贷策略评分等级1评分等级II评分等级III期限1年6至12个月3至8个月利4% ? 7.6. 25%7?6. 65%8?率05%45%65%3受疫情影 响的综合 风险指数 评估模型3. 1模型的 建立首先 为量化疫情带来的影响，需要处理疫情冲击后的数据，我们确立了疫情影响系数，即为 2020年2月的销项数据与2019年 平均每月销项数据的比值，其中/为营业收入、兀 为疫情 影 响系数，公式为：幷=£严/ =/=! 2 审,30(9 )通过对相关企业进行分析计算，选取在疫情影响下有明显 差异的两个企业进行对比，我们可以看到Y值与预期符合，受疫情冲击大

6、的企业丫值极小，相反丫值则超过1。如受疫情影响小的设计服务部 Y值为1.1083,受疫情影响大的影城 有 限公司Y值为0. 00095O将疫情产生的影响进行量化后，要对疫情影响系数和信贷 风险评分进行综合考虑，所以我们建立了受疫情影响的综合 风险指数评估模型2。其中人为受疫情影响的信贷风险评 分、兀为疫情影响系数、6为信贷风险评分。丫严6 心1宀30；=1 (10)3. 2新冠肺炎病毒影响下的信贷调整策略首先对于贷款额度，由于受疫情影响的信贷风险评分总和 为一，故可对贷款额度直接按该评分进行分配。其次对于利 率和期限的分配，我们利用上文步骤使用聚类分析将企业分 为评分等级8、b、C三种，信贷风

7、险依次增大。疫情过后企业的复工尤为重要，银行为响应政府政策，支 持中小微企业的复工，我们可以确定信贷利率和期限的调整 策略为下调贷款利率和延长贷款期限3。通过查阅银行等金融机构在疫情期间的对信贷投放的改变等资料，最终决定 将总体利率下调0. 5%,针对期限的延长见数据：评分等级 a. b、c的期限分别为1年、9至12个月、6至1个月；利率分 别为 3. 5%? 6. 55%、5. 75%? 6. 95%、6. 15%? 8. 15%。 4结语本文对于中小企业的信贷的风险问题提供了模型支持，该 模型可使所研究的复杂问题简单化，并且对于指标的选取较 为严格，要求指标对所研究的问题拥有足够的影响程度，这 使文 中所建立的模型能够与实际紧密联系，使得模型具有很 好的适 用性和推广性。参考文献黄静 . 基于模糊层次分析法的银行信贷风险量化研究 D. 华 中科技大学 ,2