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文档简介

1、1随机数学随机数学第第9讲讲 更新过程更新过程教师教师: 陈陈 萍萍2,1nT n 1nnkkT1( )sup :norntnN tnt2.4.1 2.4.1 更新过程的定义更新过程的定义 3更新过程的基本结论：更新过程的基本结论： 过程的统计特性可由序列过程的统计特性可由序列 的共同分布完全的共同分布完全刻画；刻画； N(t)是关于是关于t的单调递增阶梯函数，对于固定的的单调递增阶梯函数，对于固定的t，N(t)为取非负整数值的随机变量；为取非负整数值的随机变量； 的分布函数为的分布函数为),()(1tFtFtnnxdFxtFtF01)()()()()()(1tFtFntNPnn( )0P N

2、 t N(t)的概率分布为的概率分布为4( ).P N tn( )(1)mitt,m100( )1!kmtxkxF xek5( )( )M tE N t0t11)( )( )nnM tF t ( )2)( )1( )F tM tF t2.4.2 更新函数 6 M tt 200()ststMM t edttedtsL()( )1()sMfsMsLLL -11()0tf tets L 72.4.3 更新过程的极限性质更新过程的极限性质(lim)1,nnPn( )1(lim)1.tN tPt223( )/1lim()( )2/yxtN ttPyyedxt 892.4.4 更新方程更新方程0( )( )()( )tA ta tA tu dF u0t0( )( )()( )tM tF tM tu dF u0( )( )()( )2.4.3tA ta ta tx dM x10( ) 1tN trt( )zA t0( )1()()( )tzzA tF tzA tx dF x ,0( )0,0tketTf tt( )zA t( )tzA te1112)(limtAzt 01E XF x dx13更新过程的推广更新过程的推广(1)更新报酬过程更新报酬过程 N(t)1nnRR(t)14tSnntNXSSYZXnniinnnn, 0:sup

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