期货程序化交易系统及策略介绍ppt课件

1、期货程序化买卖系统及战略引见期货程序化买卖系统及战略引见 黄帅 投资咨询部上海东证期货联络址：上海市中山南路318号 东方国际金融广场21层邮箱：shuai.huangorientfuturesdzqh全国统一客服热线：全国统一客服热线：9550395503上海东证期货有限公司上海东证期货有限公司内容摘要 一、程序化买卖概述 二、战略诞生记 三、传统战略概览 四、东证产品 四、后记全国统一客服热线：全国统一客服热线：9550395503上海东证期货有限公司上海东证期货有限公司第一部分 程序化买卖概述全国统一客服热线：全国统一客服热线：9550395503上海东证期货

2、有限公司上海东证期货有限公司程序化买卖的概念程序化买卖的概念根据一定的买卖模型和规那么生成买卖信号，由计算机自动执行买卖指令的买卖过程。简单地说就是由计算机程序来控制买进卖出的时机并自动执行的买卖方式。4全国统一客服热线：全国统一客服热线：9550395503上海东证期货有限公司上海东证期货有限公司程序化买卖的特点程序化买卖的特点 系统性、完好性、独一性 必需有一套完好的买卖系统，对投资决策的各个相关环节作出相应的明确规定。 绝对客观性 系统不以买卖者的本身看法和预测入场，杜绝投资人能够由于盘势所产生的心情进展追涨杀跌的操作，从而防止人性化买卖的缺陷，也进而消除了买卖中的客观随意性，大大减轻了

3、买卖者下单前的恐惧、持仓中的焦虑和平仓后的懊悔。5全国统一客服热线：全国统一客服热线：9550395503上海东证期货有限公司上海东证期货有限公司程序化买卖的特点程序化买卖的特点 可复制性 买卖系统的客观性，保证了买卖系统结果的可反复性。从实际上说，对任何运用者而言，假设运用条件完全一样，那么操作结果完全一样。 数量化、机械性-技术分析和参数 一致性 买卖决策活动具有一致性，市场形状和买卖对策一一对应。投资者完全按照买卖系统给出的信号进展操作，确保了买卖思绪的衔接性和一致性6全国统一客服热线：全国统一客服热线：9550395503上海东证期货有限公司上海东证期货有限公司7程序化买卖的优势程序化

4、买卖的优势 速度快，捕捉买卖时机的才干强 最大程度地抑制人性弱点 建立系统买卖思想方式 科学的系统绩效检测，大大降低学习本钱 对风险进展量化分析 添加买卖强度，复制盈利方式全国统一客服热线：全国统一客服热线：9550395503上海东证期货有限公司上海东证期货有限公司8系统买卖系统买卖 VS 传统买卖传统买卖传统买卖比较过去价钱和未来价钱的关系，其目的是对价钱走势或者价位的预测。系统买卖是研讨价钱的分布特征，其目的是确立价钱动摇中非随机性部分的统计特征。对于买卖的部分和整体处置的差别。系统买卖以为每一次符合买卖规那么的失败投资都以为是对的，而每一次偏离买卖规那么的胜利投资都是错的。传统买卖追求

5、尽量对，而系统买卖追求尽量少错，尽量小错。全国统一客服热线：全国统一客服热线：9550395503上海东证期货有限公司上海东证期货有限公司战略编写流程理念代码编写历史回测测试报告实盘战略思绪、逻辑参数优化问题数据的准确性回测工具的可信度模拟买卖调整组合战略实现问题滑点问题资金配置问题加减仓问题相关性战略编写价值观：风险为第一考量战略编写价值观：风险为第一考量全国统一客服热线：全国统一客服热线：9550395503上海东证期货有限公司上海东证期货有限公司买卖的构成要素买卖的构成要素赢利方式赢利方式无外乎两种无外乎两种战略绩效特征战略绩效特征客户风险客户风险战略与种类选择挑选与匹配战略与种类选择挑

6、选与匹配入市以简为美入市以简为美止损出市交融、互补止损出市交融、互补止盈及其它出市降低风险、利润最大化、止盈及其它出市降低风险、利润最大化、维护利润维护利润头寸确定控制风险头寸确定控制风险投资组合风险、容量、频率投资组合风险、容量、频率)胜率盈亏比买卖本钱头寸调整资金占用买卖频率影响买卖的关键要素全国统一客服热线：全国统一客服热线：9550395503上海东证期货有限公司上海东证期货有限公司入市战略入市战略市场选择市场选择: 流动性、经纪人、买卖流动性、经纪人、买卖规那么、动摇性规那么、动摇性市场方向：上升，下降，盘整市场方向：上升，下降，盘整入场条件：入场条件：佩里考夫曼的市场成效模型佩里考

7、夫曼的市场成效模型AMA威廉加拉赫的根本面分析模型威廉加拉赫的根本面分析模型肯罗伯特的肯罗伯特的“1-2-3 回调方法回调方法时机选择：时机选择：a：高胜率：高胜率 b：高：高R乘乘数数止损离市超出噪音、最大不利偏移、严密止损。常用止损方法：资金止损百分比回撤动摇性止损三倍ATR规范差止损Dev渠道突破和挪动平均止损支撑阻力止损时间止损心思止损呵斥亏损减小初始风险的离市： 定时止损 跟踪止损使利润最大化的离市 跟踪止损 利润回撤止损防止前往太多利润的离市 固定止盈汇率 利润回撤离市 抛物线止损止盈离市全国统一客服热线：全国统一客服热线：9550395503上海东证期货有限公司上海东证期货有限公

8、司第三部分 传统战略概览全国统一客服热线：全国统一客服热线：9550395503上海东证期货有限公司上海东证期货有限公司第四部分 东证产品全国统一客服热线：全国统一客服热线：9550395503上海东证期货有限公司上海东证期货有限公司趋势宝系列 一号日内金 二号隔夜赢 三号对冲利全国统一客服热线：全国统一客服热线：9550395503上海东证期货有限公司上海东证期货有限公司期指掘金三大战略简介战略称号 掘金一号该战略主要重要考量了相对价钱在绝对价钱运转过程中捕捉拐点的才干，经过快速止盈的方法获得高于70%的胜算，从而到达较为稳健的获利才干。主要参数：止损：22点；盈亏比：小于1:1；统计胜算：

9、大于70%；全国统一客服热线：全国统一客服热线：9550395503上海东证期货有限公司上海东证期货有限公司战略称号 天一趋势该战略主要结合了传统均线和自顺应均线在行情运转中的特点，以及动量突破等趋势行情的主要特征，经过运用周期轮动的特点过滤震荡，以偏高的盈亏比来获得最终收益曲线的稳定增长。主要参数：止损：20点；盈亏比：大于2:1；统计胜算：小于50%；全国统一客服热线：全国统一客服热线：9550395503上海东证期货有限公司上海东证期货有限公司战略称号 波段王1该战略思索到市场运转过程中价钱重心的变化对行情所产生的影响，擅长捕捉日内V型行情。止损：22点；盈亏比：等于1:1；统计胜算：小

10、于60%；全国统一客服热线：全国统一客服热线：9550395503上海东证期货有限公司上海东证期货有限公司第四部分 后记全国统一客服热线：全国统一客服热线：9550395503上海东证期货有限公司上海东证期货有限公司 买卖不是件容易事。找到一个能稳定获利的方法，需求破费大量的精神，还得有极好的运气。有时候当一次努力失败时，他不论费多大的劲，都找不到答案；而在另外一些时候，市场环境发生了变化，原先的一个胜利买卖系统，生命力仅仅是昙花一现考夫曼全国统一客服热线：全国统一客服热线：9550395503上海东证期货有限公司上海东证期货有限公司正确认识程序化买卖正确认识程序化买卖买卖的主体是人而绝非程序买卖系统，买卖系统只不过是贯彻了买卖者的买卖思绪和买卖风格，执行了买卖者的指令而已，不能本末倒置，这一点不会因运用程序买卖系统而发生改动不同的买卖系统有不同的风险和收益特征不能够有一套在任何时间任何情况下都能屡试不爽的买卖系统，也没有任何买卖系统既能在趋势行情中获利又能在震荡行情中获利全国统一客服热线：全国统一客服热线：9550395503上海东证期货有限公司上海东证期货有限公司正确认识程序化买卖正确认识程序化买卖买卖