管理决策模型及应用

1、管理决策模型及应用管理决策模型及应用 陈艳春 课程说明课程说明 一、课程性质 考核方式C 二、开课目的 了解和掌握现代管理决策模型与方法，满足和适应 管理决策的需要。 三、课程内容及学时分配 本课程主要介绍以下三部分内容：第一，投入产出 模型(法)。第二，聚类分析。第三，多属性决策，如 层次分析法(AHP)。第四，模糊决策方法。 。 四、主要参考书 1、现代管理决策方法_定量分析与测度技术，周立 基、倪加勋编著，中国统计出版社，1994.4 2、投入产出，张桂林著，人民出版社，1994.7 3、决策理论与方法，岳超源编著. 五、考核办法 本门课程为考查课，期末论文评定成绩。 第一章 概 论 决

2、策是人们对未来行为进行选择和判断的一种思 维活动。 决策是科学，也是艺术。说它是科学，是因为决 策分析涉及了概率统计、经济学、社会学、心理学、 运筹学、计算技术等多个学科，决策者必须正确掌握 决策技术和应用各种决策辅助工具。说它是艺术，是 因为各种选择和判断终究由人做出，决策的正确与否、 优良可劣，与决策者的素质、经验、才能皆有很大关 系。 第一节 管理决策概念及其分类 一、管理决策的概念一、管理决策的概念 现代管理认为决策不仅是管理工作的一 项重要职能，而且是其核心，其理由如下： 任何部门、任何层次的管理工作都离 不开决策。 决策是执行各项管理职能的基础，管 理工作有计划、组织、指挥、监控等

3、方面职能， 但每项职能的执行都得以决策为基础。 管理过程无非就是一根由许多决策组 成的连续不断的链条，是“决策执行再决 策再执行”如此反复循环的过程。 决策的质量是决定管理成效的关键因 素。 管理决策管理决策是针对管理活动中存在的问题或进取愿 望，制定各种可行的解决方案，选择并执行最佳方案的全 部活动过程。 此过程具有四个特点： 可以说，决策贯穿于整个管理过程的自始至终，正如正如 管理决策的代表人物美国的西蒙教授所言管理决策的代表人物美国的西蒙教授所言“管理就是决管理就是决 策策”。 二、管理决策的分类 1、战略决策与战术(策略)决策 按管理决策的重要性来划分，有战略决策、 战术决策。 2、程

4、序化决策和非程序化决策 西蒙教授根据管理决策问题出现的重复程度 和解决问题的可用技术，将管理决策分为程序 化决策和非程序化决策。 3、确定型决策、风险型决策、不确定型决策 此划分是建立在管理决策者对不同方案可能 出现或面临的情况的了解程度而做出的。 二、管理决策的分类 4 4、单目标决策和多目标决策、单目标决策和多目标决策 根据管理决策目标数量进行划分：单目标决策、多根据管理决策目标数量进行划分：单目标决策、多 目标决策。目标决策。 5 5、单阶段决策和多阶段决策、单阶段决策和多阶段决策 根据决策所要求获得的答案的数目及其相互关系的情根据决策所要求获得的答案的数目及其相互关系的情 况进行划分：

5、单阶段况进行划分：单阶段( (单项单项) )决策是对某个时段某一问决策是对某个时段某一问 题的决策；多阶段题的决策；多阶段( (序贯序贯) )决策的特点是（决策的特点是（1 1）一个管理）一个管理 决策问题由多个不同阶段的子问题组成；（决策问题由多个不同阶段的子问题组成；（2 2）前一阶）前一阶 段的最优决策结果直接影响下一阶段管理决策的出发段的最优决策结果直接影响下一阶段管理决策的出发 点；（点；（3 3）必须分别做出各个阶段的管理决策，但每个）必须分别做出各个阶段的管理决策，但每个 阶段最优决策结果之和并不能构成整体的最优决策结阶段最优决策结果之和并不能构成整体的最优决策结 果。果。 第二

6、节第二节 管理决策过程管理决策过程 管理决策的思维过程管理决策的思维过程可分以下几个阶段：管理经验和 创造性认识阶段、完整的系统概念形成阶段（从感性认识 到理性认识）、拍板即抉择方案阶段、实施和评价管理决 策效果以形成新的管理经验阶段（见下图）。 激发因素 管理经验现行政策创 造 性 系 统 概 念 感性认识 信息资料 分析与评价 备择的可行方案 效 果 实 施 拍 板 形 成 判 断 （1）激发因素 它是促进管理决策的因素，可以分为三类： 一是市场调查与预测结果，这种结果能够 成为管理者采取决策行动的动力； 二是管理实际存在的问题，即与计划安排 存在不容忽视的差距； 三是管理者进取精神，即进

7、一步提高、改 进的要求，尽管现状完全运转正常。 比尔盖茨曾说，比尔盖茨曾说，微软离破产永远只有18个 月，一方面体现了其危机意识，另一方面也显 示了一种进取精神。 （2）管理经验判断、创造性认识。 当管理决策过程启动后，思维过程首先经 历的就是经验的判断或创造性认识。当对出现 的问题有经验可借鉴时，自然要问：现在的情 况是什么？那种经验与现在的情况有何异同？ 借鉴那种经验有把握再次成功吗？如果过去无 此类经验，就只有启动创造性思维。 西蒙教授西蒙教授认为，人们在某些方面并不显得那样无能 为力，创造性思维帮助他们解决了一个又一个新问题。 在新问题面前，创造性认识不断产生新的管理决策， 形成新的管

8、理经验。不断累积的管理经验和无尽的创 造性思维是促成管理决策形成初步理性概念的源泉。 （3）形成系统概念 系统概念是由某个问题实质及其可行方案形成的完 整知识结构。 首先要进一步从感性认识即信息资料开始，搜集各 方面的数据资料，分析、提炼有关信息。 其次是要制定多个可行的备选方案，方案只有一个 时不能称之为决策，只能被迫执行。只有从两个或两 个以上的方案中选择才是管理决策。 然后就是分析，评价各个备选方案。 信息资料、制定可行的备择方案和分析评价备选方 案等三个过程是完整的系统概念形成过程。 （4）拍板阶段 在决策问题形成完整的系统概念以后，管理决策过程的 思维就到了决断的时候了，即从多个备选

9、方案中抉择最佳备选方案中抉择最佳 的方案。 拍板不单纯是选择一个方案而抛弃其它方案。可能会出 现这样一种情况：因为不同的方案互有所长，各有所短， 管理决策者此时可以从各个方案中综合出另一个新的决策 方案。这个思维过程可能非常短，但确确实实创造了新方 案，使问题得以解决。 从管理决策者个人的主体因素来看，影响拍板的因素很 多，如知识、能力、心理等，因此，他的抉择行为不会显 得那样轻而易举。 （5）实施和效果评价阶段 这个阶段在思维上的直接结果就是形成新 的管理经验或进一步强化已有的管理经验,从思 维上加强对这一经验的体验和认识。 第三节 管理决策方法 一、管理决策经验方法 决策者在问题诊断、分析

10、内外部信息、设 计可行备择方案，甚至拍板等决策过程中，都 离不开经验的分析和判断。 1、个人直观判断法 决策者个人直观判断是凭借个人积累起来 的知识和认识，对决策问题各种可能方案以及 整个决策过程的结果做出推断。 (1)连锁推断法 这种方法也叫因果推断法或相关推断法。 它是根据政治、社会、经济、技术发展趋势来 判断决策问题结果的方法。 推断的方法主要有： 时间关系推断：时间关系推断：包括时间先后关系推断和 平行关系推断。 方向关系推断：方向关系推断：不同因素的变动方向有顺 向和逆向之分。 (2)对比类推法 这是根据类比原理，把需要解决的问题，需要拍板的 方案及在决策过程中遇到的种种境况同其相类

11、似的事物对 比分析，从而推断决策结果的一种经验判断法。 问题性质类似的对比类推。 问题发生时间相同或相近条件下的对比类推。 问题发生地点相同的对比类推。 产品类似的对比类推。 2、集体经验判断法 个人的经验难免有其局限，通过一定的组织形式， 集中大家的意见，运用集体经验对要决策的问题做出 判断，在一定程度上可以克服个人判断的片面性。 (1)与问题有关的内部人员集体判断法 (2)与问题无关的内部人员集体判断法 (3)外部专家判断法-特尔菲法：这种方法具有匿名性、 反馈性、统计性等特点。 二、管理决策创造性方法 人类具有创造性思维，但只有不断学习，才 能充分挖掘人们的创造潜力。决策者不仅要发 展创

12、造性思维，而且还应采用一定的组织方法 使决策群体通过相互启发、学习，挖掘出群体 的潜在创造性思维。 1、头脑风暴法 2、戈登法 3、形态分析法 三、不确定型决策方法 不确定性决策是指决策者对自然状态发生的 概率未知，仅仅根据自己的经验、性格及其势 力进行决策，因此带有一定的主观性。 (1)最大最小准则悲观主义原则 (2)最大最大准则乐观主义原则 (3) 赫尔维茨准则折衷主义原则 (4)最小最大后悔值准则保守主义原则 (5)等概率决策准则平均主义原则 四、风险型决策 由于使用了概率，所以称此类决策为风险型 决策。运用什么样的概率和概率值的准确程度 如何，是做好风险型决策的重要因素。 (1)期望收

13、益决策法 (2)决策树法 第四节 模型及其分类 一、什么叫模型 英国惠勃曾这样解释模型： Model(noun)_a representation of the real thing. 模型(名词)：现实的一个代表(表示)。 Model(verb)_to demonstrate, to show what a thing is like. 模型(动词)：表明、指出这个现实像什么。 通俗地说：模型是反映事物本质特征和内在 联系的实物、数学公式、文字、图表、符号等。 模型的三个特征： (1)它是现实世界一部分的模仿或抽象； (2)它是由那些与分析的问题有关的因素构成； (3)它体现了有关因素之间的

14、关系。 二、为什么要使用模型 1、因为现实很难或不可能作试验； 2、即使对现实可以进行试验，但是模型还是有用的， 因为它比现实容易理解一些； 3、模型比现实容易操作，尤其在模型中一些参数值 的改变比在现实问题中去改变它们要容易。 三、模型的分类 按模型表达形式划分： 1、形象模型(iconic model) 这是把现实物体的尺寸加以改变(缩小或放大)，看起 来和实际的东西基本相似的模型。如儿童玩具、飞机模型、 建筑物模型、教学用原子模型等。 2、抽象模型(abstract model) 这是用文字、符号、图表和数学表达式等描述客观事物 所建立起来的模型。它又分三类： (1)数学模型(Math.

15、 Model) 这是用字母、数字及其它符号来体现的描述客观 事物的特征及其内在本质的联系，形成量的关系的数 学表达式的模型。 (2)概念模型(concept model) 这是一类最抽象的模型。即在建立模型时由于缺 乏资料就只能去构想一些资料，建立初始模型后，再 逐渐扩展。如延海地区经济发展模型(式)_具体方 法、方针、策略的抽象化。 (3)模拟模型(Analog model) 这是用一些便于控制的条件来代表真实事物的特 征，然后进行模拟来了解实体的规律，从而得出希望 的结果。 上述模型之间的利弊关系如下图： 经管学院商务信息系 形象模型模拟模型数学模型概念模型 现 实 增加分析的速度 增加抽

16、象性 增加变化的方便 增加现实性 增加费用 四、数学模型 数学模型由于变量性质、变量之间关系、 解法及用途等的不同可以进一步区分。 1、按变量形式划分 (1)确定性模型和随机性模型 (2)连续性模型和离散性模型 2、按变量之间关系划分 (1)代数模型 (2)微分方程模型 (3)概率统计模型 (4)逻辑模型 经管学院商务信息系 3、按解法划分 由于解法很多，只列举几种。如最优化模 型(直接最优化如优选法；间接最优化如LP、 NLP等)、数字模拟模型、启发式模型等。 4、按用途划分 有的主要用于经济管理方面，有的用于工 程设计方面，还有的用于科研方面等。 第二章 投入产出模型 从微观角度看，经济系

17、统的正常运行，是靠一只 “无形的手或看不见的手(invisible hand)”在支配和组织 着。早在1776年，被公认为经济学奠基者的亚当斯密 (Adam Smith, 17231790)曾在他的著作国富论 (全称国民财富的性质和原因之研究这部书总结了当时 各国资本主义发展的经验，并在批判地吸收了当时有关重 要经济理论的基础上，就整个国民经济运动过程作了较系 统较明白的描述。贯穿全书的基本指导思想就是强调经济 自由，他的“自由”思想和“看不见的手”的名言一直被 西方经济学家所推崇。)中说： “各个人都不断地努力为他 自 己所能支配的资本找到最有利的用途。固然，他所考虑的 不是社会利益，而是他

18、自身的利益，但他对自身利益的研 究自然会或者毋宁说必然会引导他选定最有利于社会的用 途。”(引自国富论，郭大力、王亚南译，商务印书馆 出版，下卷25页)； “由于每个个人都努力把他的资本尽可能用来支持国内 产业，都努力管理国内产业，使其生产物的价值能达到最 高程度，他就必然竭力使社会的年收入尽量增大起来。确 实，他通常既不打算促进公共的利益，也不知道他自己是 在什么程度上促进哪种利益。由于宁愿投资支持 国内产业而不支持国外产业，他只是盘算他自己的安全； 由于他管理产业的方式目的在于使其生产物的价值能达到 最大程度，他所盘算的也只是他自己的利益。在这场合， 像在其它许多场合一样，他受着一只看不见

19、的手的指导， 去尽力达到一个并非他本意想要达到的目的。也并不因为 事非出于本意，就对社会有害。他追求自己的利益，往往 使他能比在真正出于本意的情况下更有效地促进社会的利 益。我从来没有听说过，那些假装为公众幸福而经营贸易 的人做了多少好事。 事实上，这种装模作样的神态在商人 中间并不普遍， 用不着多费唇舌去劝阻他们。”(前引书， 第27页)。 亚当斯密的经济思想:人是理性的，是专为自己打算 的，是受自我利益驱使的。如果任凭每个人都追求其自我 利益，他同时也促进了社会利益。政府不应当干预个人追 求自我利益的过程，而应当遵循一种自由放任(Laissez- faire)政策。 亚当斯密竭力反对政府干

20、预经济的政策的本意，就是 主张自由竞争的资本主义，认为市场机制会像一只看不见看不见 的手的手，调节着整个社会需求，最大限度地满足消费者的要 求。 第二次世界大战以来，无形的手的说法似 乎不太灵验。因为二十世纪三十年代的大萧条 使人们认识到社会这个系统并不总是运行得像 想象的那么正常。这时有一只“有形的手有形的手”似 乎常常在起作用即政府之手政府之手。 在国民经济的不同经济部门之间存在着交流关系。这 种交流可以看作是一种经济输送系统，对这一系统的研究 称为投入产出分析。 哈佛大学的华西里列昂惕夫(Wassily W. Leortief, 获1973年诺贝尔经济学奖)是投入产出分析之父，他在这 一

21、领域中的权威著作美国经济结构，19191929出 版于1941年，在该著作中详细说明了投入产出分析的具体 内容和应用方法。这部著作具有极大的时代意义，1941年 以后，投入产出分析法被广泛的应用。 投入产出模型投入产出模型 投入产出分析是通过投入产出模型实现的。投入产出投入产出 模型模型是由投入产出表和一系列的线性代数方程组所构成的 经济系统数学模型，是应用最多的经济模型经济模型。 投入产出分析在我国的应用投入产出分析在我国的应用 我国自1974年编制投入产出表以来，在经济工作中积 极开展投入产出法的研究和应用工作，目前，各省市和部 门，甚至大型企业都编制投入产出表。应用投入产出模型 可以从数

22、量方面考查国民经济或企业内各部门之间生产与 分配的数量依存关系，并可进行经济分析和计划综合平衡 工作，它是政府指导经济发展的有利工具。 投入产出分析应用的拓展投入产出分析应用的拓展 自二十世纪70年代始，投入产出法扩大应 用于包括核算环境污染、收入分配、财富与资环境污染、收入分配、财富与资 金流量、国际贸易预测等新领域金流量、国际贸易预测等新领域。列昂惕夫宣 称投入产出法是“把把200英寸的望远镜交给经英寸的望远镜交给经 济学科学，今天这门科学需要它的研究成果。济学科学，今天这门科学需要它的研究成果。” 第一节第一节 投入产出分析与投入产出表投入产出分析与投入产出表 一、投入产出分析一、投入产

23、出分析 投入产出分析投入产出分析，又称投入产出法、投入产 出技术、“部门联系平衡”法，或称“产业联 系(产业连关)”分析，是由美国经济学家瓦列 昂捷夫(Wassily W. Leontief)在本世纪30年 代最早提出来的。它是通过编制投入产出表，它是通过编制投入产出表， 建立起经济系统各部分之间的建立起经济系统各部分之间的技术经济联系技术经济联系， 从数量方面来研究国民经济各部门之间生产与从数量方面来研究国民经济各部门之间生产与 分配的关系，反映和分析国民经济各个部门分配的关系，反映和分析国民经济各个部门(产产 业间业间)的比例关系及综合平衡的数学模型。的比例关系及综合平衡的数学模型。 二、

24、投入产出表二、投入产出表 投入产出表是投入产出分析的核心。它是反 映部门之间所有投入、产出关系的数表(即矩阵 表)，这样一张表的特定结构、经济内容和运算 形式的总体称为投入产出(综合平衡)模型。 1、投入产出表的类别、投入产出表的类别 投入产出表根据其所囊括的空间范围、包含的内容、 所采用的计量单位、表的用途和时间因素等可以划分为各 种不同类型的表式。 (1)根据所囊括的空间范围分：可以分为世界、全国、 地区、部门、企业、地区间和国际间的投入产出表。 (2)根据所包含的不同内容分：可以分为产品投入产 出表、产品和劳务投入产出表、劳动投入产出表、固定资 产投入产出表、能源投入产出表、环境污染投入

25、产出表、 教育投入产出表等一些特殊用途的投入产出表。 (3)根据所采用的不同计量单位分：可分为实物型和价 值型投入产出表。在投入产出表中，前者是按实物单位(如 吨、担、米等)计量的，而后者则是按货币单位(如元)计量 的。 (4)根据表的不同用途分：可以分为报告期和计划期投入 产出表。 (5)根据表内是否包括时间变化因素分：可以分为静态 表和动态表。静态表(模型)主要分析、研究某一个时期的 再生产过程；动态表(模型)则分析、研究若干时期的再生 产过程，并研究各个时期再生产过程的相互联系。 2、投入产出表的结构、投入产出表的结构 用货币形式表现的产品投入产出表，与我国现行统计 指标接近，应用最广。

26、因此，我们重点剖析价值型产品投 入产出表(以后简称为价值型投入产出表简称为价值型投入产出表)，通过它了解投 入产出表的结构和基本原理。价值型产品投入产出表简化 的表式如表2-1所示。 表表2-1 2-1 价值型产品投入产出表价值型产品投入产出表 产 出 投 入 中 间 使 用最终使用(产品) 总总 产产 出值 部 部 部 门 门 门 1 2 n 小 计 消费积累小计 物 质 消 耗 部门1 部门2 部门n X11 X12 X1n X21 X22 X2n Xn1 Xn2 Xnn U1 U2 Un W1 W2 Wn Z1 Z2 Zn Y1 Y2 Yn X1 X2 Xn 小 计 C1 C2 CnCW

27、ZYX 活 劳 动 消 耗 劳动报酬 社会纯收入 V1 V2 Vn M1 M2 Mn V M 小 计 N1 N2 Nn N 总投入(总产值) X1 X2 Xn X 价值型产品投入产出表是用货币形式从总体上反映国民 经济各生产部门的产品，在生产和分配使用间数量依存关 系的有效工具。 投入产出表中的投入投入是指产品生产(物质生产)所消耗的 原材料、燃料、电力、辅助材料、机器、设备、耐用工具、 固定资产折旧和劳动力(即劳动对象、劳动手段和劳动力)； 产出产出是指产品生产的总量及其分配使用的方向和数量， 如用于生产消费(中间使用)、生活消费、积累(最终使用)。 表的主栏主栏包括物质消耗和活劳动消耗(新

28、创造价值)两大 部分，反映各部门产品生产的价值构成； 表的宾栏宾栏包括中间使用和最终使用两大部分，反映各部 门产品分配和使用的方向。 表中四个象限的内涵表中四个象限的内涵 表中横竖粗黑线将整个投入产出表划分为四个组成部 分，按照左上、右上、左下、右下的次序，分别称为第、 、和象限。 第象限是由n个物质生产部门纵横交叉组成的。横行 纵列是由同名称同顺序的物质生产部门组成。这部分是投 入产出表的基本部分，主要是反映国民经济各物质生产部 门之间的生产与分配的关系。亦即各物质生产部门之间的 投入与产出联系。 这种联系主要是由国民经济的生产技术结构决定的。 但是，由于这种联系，也与部门的划分及各部门产品

29、 的价格变动有关，因此，更确切地讲，第象限是反 映了各部门间在生产资料生产和消耗上的技术经济联 系。这种主要取决于生产技术条件的部门联系，为分 析部门之间的比例关系和运用数学工具进行平衡计算 提供了依据。 第象限主要是反映国民经济各物质生产部门的总产 品中，可供社会最终消费或使用的产品。从物质内容上看 它主要包括： (1)直接用来满足人民的物质和文化需要的消费品； (2)基本建设投资用品，其中包括补偿退役的劳动工具和 劳动手段，以及保证未来扩大再生产所需的投资用品； (3)劳动对象的储备和后备用品； (4)用在出口方面的产品。 经管学院商务信息系 从以上内容看，第象限可以从主要方面体现积累 与

30、消费的比例和构成，体现国民收入的实物构成。与 第象限不同，第象限所反映的各因素之间的联系， 主要取决于社会经济因素。所以，在模型分析计算中， 常常把最终产品当作外生变量来处理。 经管学院商务信息系 第象限主要是反映国民经济各物质生产部门净产出 价值，即新创造价值。反映国民收入初次分配以及必要劳 动与剩余劳动(为社会劳动)的比例。 第象限从性质上讲主要反映国民收入再分配过程。如 非生产领域职工工资、非生产性企业和事业单位的收入等 等，但并不能反映再分配的全貌。由于这个象限在经济内 容上比前几个象限更加复杂，到目前为止，人们对它的研 究和利用还很少。所以，在编制投入产出表时省略了这一 部分。如果要

31、通过投入产出表反映国民收入再分配的全过 程，则要从方法论的角度，研究整个投入产出表的项目设 置等问题。 总的说来，、象限表明了各物质生产部门所生 产的产品的分配去向。、象限表明了各物质生产 部门的消耗构成、物化劳动的转移及新创造的价值。 投入产出表实际上就是一张平衡表，表中每行总计 与每列总计相等，表明各部门总投入与总产出相等， 因此人们又称它为部门联系平衡表。 3、投入产出表中的数据假设、投入产出表中的数据假设 投入产出表的形成基于以下三个假定： 第一，各种商品与各物质生产部门是一对一的对应关系。 也就是说，一种产品(商品)仅仅由一个产业提供，产品与 产业活动不存在一对多的对应关系(无替代技

32、术的规定)， 也不存在多对一的对应关系(不存在结合生产)。这一假定， 规定了编制投入产出表时部门分类方法与处理数据的方法， 在实际编表时，要考虑如何满足这一理论上的要求。 第二，各部门使用的投入量，与该部门的生产水平成正 比。即生产水平如果增加两倍，所使用的原材料的投入量 也增加两倍(比例性)。换言之，各原材料的投入原单位是 一定的。因此，不存在规模经济性，生产水平与投入量的 关系是规模不变的关系。 第三，各部门分别进行生产活动的效果之和，与这些 部门同时进行生产活动的总效果相等。这意味着，各生产 活动之间不存在相互干涉，以经济学专门术语来说，即不 存在外部经济性以及外部不经济性。把它称之为在

33、经济行 为间存在着可加性，由于这一可加性，部门的综合是可能 的。 以上述三个假定为基本前提，投入产出分析模型便可建 立起来了。其中，第二和第三，规定了模型要满足的线性 假定，所以，分析模型被称为线性模型。投入产出理论被 称为线性理论的一种。这一线性假定，富于操作性，给实 际计算上带来了很多方便。由于这一高度的实用性，投入 产出分析在现实的经济分析中是非常重要的。 经管学院商务信息系 但实际上，这些假定并非都能得到满足。对第一个对第一个 假定来说假定来说，在生产城市煤气时，作为原料，既可以用 煤炭，也可以用石油。而且，使用煤炭生产煤气时， 同时作为副产品又生产了焦炭。对第二个假定来说对第二个假定

34、来说， 石油、钢铁产业等正由于有规模的经济性才取得了今 天这样的发展。对第三个假定：对第三个假定：在经济活动中，实际 存在着诸如产业公害等外部不经济性，这已成为令人 关注的重要社会问题。 从经济学中生产函数的角度分析：第一和第二有关 技术固定的假定，是完全忽略掉了技术的可替代性， 一种行得通的解释是，理论上虽然存在着可替代性， 但在实际的生产过程中，各个产业在某一个时期的某 一项生产中，只是采用一种必要而有效的生产技术。 第二节第二节 投入产出模型的平衡方程投入产出模型的平衡方程(基本方程基本方程) 一、产品分配平衡方程一、产品分配平衡方程(组组)(行模型行模型) 表2-1中的、象限，表明了各

35、物质生产部门所生产 的产品按用途(按使用价值)的分配，即把它们的产品用以 供给纵列诸物质生产部门当作生产的投入(生产性消耗)和 当作最终产品的使用情况(各部门生产和分配使用间的平衡 关系)。亦即： 中间使用+最终使用=总产出 经管学院商务信息系 用表21中的符号反映上述平衡等式， 得到： n 1j iiij XYX ), 2 , 1(ni 这一方程称为投入产出综合模型的产品分配方程 组，它表达了社会产品在社会再生产中的实物运动。 二、产值构成平衡方程二、产值构成平衡方程(组组)(列模型列模型) 表2-1中的、象限表明了纵列各物质生产部门 对横行诸种产品和劳动的投入，即投入到相应的物质 生产部门

36、中去的劳动对象、劳动手段和活劳动，也就 是纵列各部门生产性消耗的构成情况。 从价值角度看，一是生产资料的转移价值(C)，其 物质内容是生产中所消耗的原料、材料、燃料、运输、 电力、设备磨损等等；二是劳动者的必要劳动所创造 的价值(V)，其物质内容是活劳动消耗；三是劳动者为 社会的劳动新创造的价值(M)，即纯收入(包括税金和 利润)，也是活劳动消耗。亦即： 物质消耗+活劳动消耗=总投入 用表21中的符号反映上述平衡等式，得到： 生产资料的转移价值加上新创造的价值， 恰好等于总产品产值。这一方程称为投入产出 综合模型的产值构成方程组(或消耗平衡方程组 或生产方程组或费用平衡方程)，它表达了社会 产

37、品在社会再生产过程中的价值形成和价值增 殖过程。 经管学院商务信息系 n 1i jjij XNX )n, 2 , 1j ( 在不考虑进出口的情况下，用表2-1中存在 如下平衡关系： 横行各部门的总产出量与对应同名称的纵列 部门的总投入量相等。 三、行模型与列模型的关系三、行模型与列模型的关系 经管学院商务信息系 n 1j iji 00 YX n 1i jij 00 NX ) n, 2 , 1ji ( 00 00 ji 即当 时， 从整个国民经济看，各部门生产的总投入 与分配使用的总产出应该相等，即 经管学院商务信息系 n 1i n 1j n 1i iij n 1i n 1j j n 1j ij

38、 YXNX n 1i n 1j ji NY 上式表明，在不考虑进出口因素的情况下， 整个国民经济最初投入(包括折旧与新创造价 值)的总量和最终使用量的平衡情况。 由此可知， 结论结论 从本质上说，所谓投入产出模型，基本上 就是上述两个方面的线性代数平衡等式的方程 体系。它反映了： 总产品=中间产品+最终产品 (从左到右) 总产值=物质消耗+净 产 值 (从上到下) 经管学院商务信息系 四、有关投入产出表的说明四、有关投入产出表的说明 1 1、投入产出法的起源与发展、投入产出法的起源与发展 如前述，投入产出法是由俄国数学家、美籍经济学家 华西里列昂惕夫(Wassily W. Leortief)，

39、以苏联的国 民经济平衡表为基础于1925年提出的。受法国数理经 济学派里昂瓦尔拉斯(L. Walras)的全部均衡论 的影响，从而使投入产出表更加完善。1931年，列昂 惕夫利用美国国情普查资源编制了19191929年的 投入产出表。1941年又阐明了投入产出分析的内容。 第二次世界大战后在美国得到了广泛的使用。1953年 列昂惕夫与其他经济学家合作，出版了美国经济结 构研究 经管学院商务信息系 一书，阐述了投入产出分析的基本原理及其发 展。由于他从事于投入产出分析，而于1973年 获第五届诺贝尔经济学奖。 投入产出分析主要表现在两个方面：一是 在深度方面的发展，如外生变量的内生化，静 态模型

40、向动态模型的发展，投入产出模型与线 性规划模型的结合，消耗系数变动的预测，等 等；二是在广度方面即应用范围的扩展，特别 是二十世纪世纪50年代以来，已被广泛地应用 于区域产业构成分析、区域之间的相互联系分 析、国际贸易、人口、教育、资源利用及环境 保护研究等各个方面。 经管学院商务信息系 2、经济部门的划分、经济部门的划分 投入产出分析，首先碰到的就是部门分类 的标准问题。部门划分的正确与否和详细程度， 会直接影响到模型的分析能力和应用效果。 从投入产出理论上看，首选，按照是否直 接创造物质产品或是增加物质产品的价值为标 准，把全部国民经济部门划分为物质生产部门 和非物质生产部门两大类。工业、

41、农业、服务 于生产的邮电业、货物运输业、银行和保险业 等属于物质生产领域的物质生产 经管学院商务信息系 部门；生活服务机关、教育、卫生、旅客运输、 服务于居民和非生产性部门的邮电业等，则属 于非物质生产领域的非物质生产部门。大家知 道，只有物质生产部门的生产性劳动才创造产 品，也只有在各物质生产部门之间才存在生产 技术性联系这是投入产出模型的基础。只 有严格区分了物质生产部门和非物质生产部门 的界限，才能科学地制订模型，并使该模型能 正确地反映社会再生产过程和比例关系。仅如 此还不够，为全面反映社会再生产过程和各部 门之间的联系和比例，还要把国民经济各部门 划分成更小的单位。 经管学院商务信息

42、系 这里所说的“部门”，并不是通常意义上 的由企业归口行业而组成的经济部门，而是指 “产品类”或同类性质的“产品类”。前者着 重于行政隶属关系的“企业部门”，它是为了 便于行政管理上的需要。后者是侧重于产品的 性质的“产品部门”，即由性质完全相同的 “产品类”组成的部门。它是为了满足平衡分 析上的需要。部门的结构或部门的比例，是指 “产品部门”之间的结构和比例，而不应是 “企业部门”之间的结构和比例。因为不同的 企业部门，可能存在着产品性质相同的企业(工 厂)，所以由企业归口行业来组成部门，必然会 掩盖部门之间的真实比例。 经管学院商务信息系 编制以价值表现的投入产出表，要求用“产品类” 来划

43、分部门。这就产生了编制投入产出表与现行管理 体制之间的矛盾，由“企业部门”过渡到“产品部门” 就得进行必要的抽样调查或典型估算。 其次，要解决根据什么标准划分“产品类”的问题。 “产品部门”要求按产品的经济用途(从使用价值角度 考察)和产品的生产消耗构成及工艺技术条件上的同类 性(从价值形成角度考察)来划分经济部门。但按用途 和构成来分类产品，产品的(部门的)种类必然很多， 这不但给资料的搜集工作带来很大困难，而且在许多 情 况 下 对 经 济 平 衡 和 计 划 管 理 来 说 也 是 经管学院商务信息系 不必要的。所以，在实际工作中要根据计划管 理工作的要求和搜集资料及加工计算的可能， 来

44、适当地确定部门的分类程度。一般说来，部 门的分类越是详细(模型的规模大)，则模型的 效能越高。详细分类部门可多达二三百个，比 较简单的分类不超过3040个，以价值表现的 投入产出表，部门数目在50200个左右为宜。 一般来说，部门的划分应遵循以下三条原 则： (1)规模适当。 经管学院商务信息系 编表规模的确立则应考虑以下四个主要因 素： 政府部门的需要； 以往同类投入产出表的规模和编制经验； 当前国民经济标准分类状况； 综合部门和基层调查单位的管理工作水 平和统计工作水平。)。如主要用于分析产业结 构和长期预测，不妨粗一些；主要用于政策分 析和短期计划，则要求细一些。 经管学院商务信息系 (

45、2)内容全面。即投入产出表尽可能包括所有各 个部门的经济活动。它既包括物质生产领域，又包括 非物质生产领域；既包括国内联系，又包括国际交往。 (3)突出重点。即在同等编表规模和分析范围的 条件下，部门的划分突出重点。宜根据编表的目的， 把重点研究的部门划得细一些，一般部门划得粗一些。 如在编制部门投入产出表时，本部门的划分可以细到 所要求的程度，而其它部门则可以粗一些，以便能深 入研究本部门内部各行业之间的技术经济联系，又能 粗略地研究本部门与其它部门之间的关系。 经管学院商务信息系 3、各部门间的技术经济联系、各部门间的技术经济联系 (1)双向联系和单向联系 一般地说，在第一部类即生产资料生

46、产部 类内部许多部门之间的关系是双向联系，即相 互消耗、相互提供产品的联系。如煤电。 另一种是单向联系，即先行部门为后续部门提 供生产资料，但后续部门不再返回。如棉花 布服装，最后进入消费领域，不再返 回其它部门生产过程中去。 经管学院商务信息系 (2)顺联系和逆联系：从整个国民经济考 察，所有部门间的联系往往构成一个蛛网式或 连锁式的封闭联系。从原料的生产开始顺次经 过各个加工阶段，最后生产出成品；如从矿石 开采、农业原料生产开始，顺次经过冶炼、初 步加工，然后生产出各种设备、工具和成品， 这叫做顺联系。但是，往往后续部门又返回去 成为先行部门生产的前提条件。如煤炭电力 机械制造(采煤设备)

47、煤炭开采，这就叫逆 联系。顺联系与逆联系构成一个连锁式的封闭 联系。 经管学院商务信息系 (3)直接联系和间接联系：国民经济各个 部门之间既存在直接联系也存在间接联系。直 接联系就是部门间直接发生产品的消耗关系。 如煤电；间接联系就是通过一系列中间环节 (其它部门)而发生的部门间的间接消耗联系。 如煤采煤设备电。 经管学院商务信息系 4、投入产出法的特点、投入产出法的特点 (1)它从国民经济是个有机整体的观点出发，综 合研究各个具体部门间的技术经济联系，既有综合指 标(如社会总产品、中间产品、国民收入、积累基金、 消费基金等)，又有按产品部门(或大类产品分组)的分 解指标，二者有机结合，形成一

48、张投入产出表。 (2)投入产出表用棋盘式表式把各部门的投入与 产出关系有机结合在一起，从而使它能从生产消耗和 分配使用两个方面来反映产品在部门间的运动过程同 时，也反映了产品的价值形成过程和使用价值的运动 过程。反映了生产和(生产)消费的同一性，提供了所 有部门间相互消耗和相互提供产品的内在联系。 经管学院商务信息系 (3)投入产出表通过各种系数(物质消耗 系数、完全消耗系数、劳动消耗系数、生产基 金占用系数、生产性积累占用系数等)，一方面 反映了在一定技术水平和生产组织条件下国民 经济各部门间的技术经济联系；另一方面用以 测定和体现社会总产品和中间产品、社会总产 品和最终产品之间的数量联系。

49、既反映部门间 的直接联系，又反映部门间的全部间接联系。 经管学院商务信息系 (4)投入产出表本身是一个经济矩阵，就 是一个部门联系平衡模型，可运用现代数学方 法和电子计算机进行运算，同时可与数学规划 和其它数量经济方法相结合，发展成为经济预 测、政策模拟和计划择优的经济数学模型。因 此，与现代数学方法和电子计算技术的结合， 可说是投入产出法的重要特点之一。 经管学院商务信息系 5、进口与出口的处理、进口与出口的处理 一般的处理方法是将出口列入第象限 作为一个列向量，但是对进口的处理具体处理 方法不尽相同。因为进口产品与离开生产过程 作为最终产品的出口产品不同，它会有一部分 用于生产消耗(即进口

50、分为竞争进口和非竞争进 口)。因此，它在表内的处理不像“出口”那么 简单，通常可采用四种方法进行处理： 经管学院商务信息系 (1)差额法。在进出口比例很小，且对 国内生产影响不大，仅将进出口作为“调节余 缺”的“平衡项”时采用此法，即将进出口差 额(出口进口或出口、进口分别单列)作为一 列置于第象限；进口单独一列时，其数值为 负。 (2)向量法。当进口产品在生产消耗中数 量不大时采用此法(即非竞争进口时)，即将进 口总起来列作一行置于第象限中。 (3)矩阵法。当进口产品的品种和数量均较 多时采用此法，即在第象限的流量表中将国 内生产和进口分列(进口按行业在第象限列作 多行)。 经管学院商务信息

51、系 (4)混合法。主要的进口品以非竞争进口 方式处理，其余的进口品则以竞争进口方式处 理。这种方法的优点在于，消除了部门内各项 竞争进口系数的不同，避免了部门内竞争进口 方式的由于进口品消费率的不同造成的分析误 差。这是既简便又实用。具体表格形式如下： 经管学院商务信息系 混合法处理进口的具体表格形式混合法处理进口的具体表格形式 产 出 投入 农业 工业 消费 投资 出口 进口 生产 总额 农 业81680020-24 100 工 业19100307010-29 200 非竞争进口34000-7 附加价值7080 生产总额100 200 经管学院商务信息系 第三节第三节 直接消耗系数和完全消耗

52、系数直接消耗系数和完全消耗系数 一、直接消耗系数的概念及求法一、直接消耗系数的概念及求法 直接消耗系数，又称投入系数投入系数，是指某一 个部门在生产经营过程中单位总产出直接消耗 各部门的货物或服务的数量(直接消耗系数的经 济意义是生产单位产品j所消耗的产品i的数量)。 经管学院商务信息系 直接消耗系数的计算方法是用各部门的总 产量去除各该部门所消耗的其它部门的产品数 量。也可以说是用各物质生产部门的总产品价 值去除它所消耗的生产要素分量即投入要素分 量。若用aij表示生产单位第j种产品所消耗的产 品i的数量，则由表21有： 经管学院商务信息系 j ij ij X X an, 2 , 1j ,

53、i 全部直接消耗系数组成的矩阵 称为直接消耗系数矩阵。 从上式可以看出，直接消耗系数也是一种 产品对另外一种产品的直接消耗定额，或称单 耗。它是以各物质生产部门间的生产技术联系 为基础的。例如，炼一吨钢所消耗的煤炭、所 耗用的电力等，都是由生产技术条件决定的。 由此缘故，直接消耗系数也称为生产技术系数 或技术系数。部门间的直接消耗系数，也就是 部门间的结构系数或部门比例，它表明了部门 间的直接联系强度。 经管学院商务信息系 nn ij aA 直接消耗系数本身就是一种重要的技术经 济指标，它直接反映了各种产品之间的经济联 系和消耗构成(它反映了该部门与其它部门之间 直接的技术经济联系和直接依赖关

54、系)，对不同 时期直接消耗系数的对比分析，可以从中发现 企业技术进步情况，促进改善经营管理和增产 节约；同国内外同类企业消耗系数的对比分析， 可以看出生产技术水平和企业管理水平上的差 距。 经管学院商务信息系 利用直接消耗系数，可以改写投入产出基本方程组。 由直接消耗系数的定义可得： 这样分配方程和组可改写为： 经管学院商务信息系 jijij XaXn, 2 , 1j , i iij n 1j ij XYXa n, 2 , 1i 写成矩阵向量形式即为： 生产方程组可以改写为： 经管学院商务信息系 YX)AI ( .(1) Y)AI (X 1 .(2) 或 jjj n 1i ij XNXa n,

55、 2 , 1j 或 NX)AI ( c .(3) (3)式中： 为物质消耗系数矩阵 。 经管学院商务信息系 cn 2c 1c n 1i in n 1i 2i n 1i 1 i c a00 0a0 00a a a a A (3)式建立了总产值与新创造价值间的关系，如果要 建立新创造价值与总产值的联系，则可通过下式： 即由各部门新创造价值占总产值的比重所组成的矩阵， 它也可以从表21通过计算劳动报酬系数与社会纯收 入系数来得到。其计算公式为： 经管学院商务信息系 N)AI (X 1 c .(4) )AI ( c 可称为新创造价值系数矩阵， 由于各部门的物质消耗系数与劳动报酬系数、 社会纯收入系数之

56、和等于1，即： 经管学院商务信息系 j j vj X V an, 2 , 1j .(5) j j mj X M an, 2 , 1j.(6) 1aaa mjvjcj n, 2 , 1j.(7) mjvjcj aaa1n, 2 , 1j .(8) 对于投入产出基本方程(1)和(3)，设其系 数矩阵A已给定。这样它们都是具有n个方程2n 个变量的线性方程组。如果把最终产品和新创 造的价值作为外生变量，则它们均变成具有n个 方程n个未知数的线性方程组，于是就可以对它 们进行求解了。 经管学院商务信息系 二、列昂惕夫二、列昂惕夫(Leontief)矩阵矩阵 理论上已经证明 )AI ( 是可逆矩阵， 因

57、此上述的投入产出方程组： YX)AI ( 关于X的解唯一存在，并可表示为： 经管学院商务信息系 Y)AI (X 1 矩阵)AI ( 在投入产出分析和 1 )AI ( 中起着很重要的作用，分别称为列昂惕夫矩阵列昂惕夫矩阵 和列昂惕夫逆矩阵列昂惕夫逆矩阵(或列昂惕夫乘数)。 (I-A)-1的意义 由最终需求(产品)诱发的生产可以表示为： 经管学院商务信息系 Y)AAAI (Y)AI (X r21 YAAYY 2 上式右边各项的经济意义是：首先，为 了直接满足最终需求Y，生产量 X(1)=Y是必 要的；接着，为了生产 X(1) ，必须有原材料， 这可由 X(1)与直接消耗系数矩阵A相乘得到， 它是

58、X(2)=AX(1)=AY；同样，下面是生产量X(3) = AX(2)=A2Y ；以此类推，为了得到最终需求 Y，总生产量X为 ： 经管学院商务信息系 Y)AI (YAAYYXX 1 1r 2 ) r ( 以上推导过程说明，列昂惕夫逆矩阵列昂惕夫逆矩阵是表示 生产波及状态的乘数。由于列昂惕夫逆矩阵 具有的经济意义，其用途十分广泛，因此逆 矩阵系数表通常与投入产出表一起公之于众。 经管学院商务信息系 若记 ，其中 对一单位j产品的最终需求，所必须的i产品的 生产量。这是因为，j产品如果是1，其它为0， 则最终需求诱发的各产品的生产额X为： nnij 1 )b()AI ( ij b意味着 nj i

59、j j1 nnnj1n inij1 i n1j111 b b b 0 1 0 bbb bbb bbb X 因此，列昂惕夫逆矩阵的各纵列，例如j列 表示的是，当有一单位j产品的需求时，诱发出 的各产品的生产量，每个产业受到多大的生产 诱发效果，通过列昂惕夫逆矩阵可以一目了然。 此时，对本部门的直接效果是1，另外，因为还 有通过其它部门对本部门的间接波及效果，一 般，该值要大于1。这样，列昂惕夫逆矩阵的数列昂惕夫逆矩阵的数 据特征是据特征是，主对角线上元素一般大于1，其它则 小于1。 经管学院商务信息系 当第一次产业的最终需求增加一个单位时，第一次产业除了本身增 加一个单位的产出之外，受其他产业中

60、间投入增加的波及影响，还要多 生产0.1486各单位，即第一次产业因最终需求增加一个单位，它必须增 加1.1486单位的产出。对第二次产业来讲，由于第一次产业的最终需求 增加了一个单位而对中间投入增加的要求所导致的波及效果是0.2003， 即第二次产业必须增加0.2003个单位的产出，才能满足第一次产业最终 需求增加一个单位的要求。同理，第三次产业必须增加0.1428个单位的 产出，才能满足第一次产业最终需求增加一个单位的要求。对于第二次 产业和第三次产业最终需求的增加，也可进行同样的分析。 1、影响力系数、影响力系数 影响力系数是反映当国民经济某一部门增 加一个单位最终使用时，对国民经济各部