经济预测与决策课件第9章

1、经济预测与决策课件第9章 n一、时间序列的定义一、时间序列的定义 n 将预测目标的历史数据按照时将预测目标的历史数据按照时 间的顺序排列成为时间序列，然后间的顺序排列成为时间序列，然后 分析它随时间的变化趋势，外推预分析它随时间的变化趋势，外推预 测目标的未来值。测目标的未来值。 经济预测与决策课件第9章 二、时间序列的类型：二、时间序列的类型： 1、长期趋势变动、长期趋势变动 2、循环变动、循环变动 3、 季节变动季节变动 4、 不规则变动不规则变动 可产生多可产生多 种组合种组合 经济预测与决策课件第9章 n9.1 样本序列具有水平趋势的外推预测法样本序列具有水平趋势的外推预测法 n9.2

2、 样本序列具有非水平趋势的外推预测法样本序列具有非水平趋势的外推预测法 n9.3 序列有线性趋势和季节波动的外推预测法序列有线性趋势和季节波动的外推预测法 n9.4 温特线性和季节指数平滑预测法温特线性和季节指数平滑预测法 经济预测与决策课件第9章 9.1 样本序列具有水平趋势的外推预测法样本序列具有水平趋势的外推预测法 时间 销售量 经济预测与决策课件第9章 。是 或者的预测值为间序列 时刻，时，在设现在时刻为 ly yy ltt t ltlt 经济预测与决策课件第9章 一、朴素预测法一、朴素预测法 tlttt yyyly 或者 经济预测与决策课件第9章 二、平均数预测法二、平均数预测法 y

3、nyyyly nnn / 11 经济预测与决策课件第9章 三、常数均值模型三、常数均值模型 tt y 经济预测与决策课件第9章 ly N n t )0( 2 列。分布的独立随机变量序 ，服从已知，（一）参数 经济预测与决策课件第9章 yly N n t )0( 2 列。分布的独立随机变量序 ，服从未知，（二）参数 经济预测与决策课件第9章 1 1 1211 1 21 1 1 1 1 11/1 1/11 1 nn nn nn nn n y n y n n yynn yyyny yy yyy ）（ ）（ ，则做出的预测值为 ，对，已知原样本序列为 四、预测校正 经济预测与决策课件第9章 1 1 1

4、 1 111 1 1 1 1 1 1 1 1 11 nnn nnnn nnn yy n y yyyyn n yyn n y 经济预测与决策课件第9章 常数均值模型是对全体样本数据序列常数均值模型是对全体样本数据序列 进行算术平均；而局部常数均值模型允进行算术平均；而局部常数均值模型允 许均值缓慢的移动。许均值缓慢的移动。 9.2 样本序列具有非水平趋势样本序列具有非水平趋势 的外推预测法的外推预测法 经济预测与决策课件第9章 Nyyyy Nnnnn /1 )( 11 定义一 法一、加权滑动平均预测 经济预测与决策课件第9章 Nyyy NyyNy Nyyy Nyy Nnnn Nnn N k kn

5、 N k NnNnkn N k knn /)1 ( / / /1 1 1 1 0 1 0 （二）递推公式 经济预测与决策课件第9章 1 0 11110 1/ /1 N i i NnNnnn N Nyyyy 其中， 法二、加权滑动平均预测 经济预测与决策课件第9章 10 1/1 1/1 11 ,0 1 1 0 1 0 1 0 Cn C C yCy t t t n t t n t t tn n t t n ，当 。且其中 三、指数平滑预测法 经济预测与决策课件第9章 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 0 1 0 11 ,1 1 1 1 nnn n nnn tn n t t tn n t t

6、n yyy yyyy y yCy 原式令 经济预测与决策课件第9章 11 111 11 1 nnn nnn yyy yyy 化简得到 经济预测与决策课件第9章 使用指数平滑预测法应注意的几个问题： 1、加权系数的选择 （1）时间序列波动不大，比较平稳，则应取 小一点（0.1-0.3） （2）时间序列具有迅速明显的变动倾向，则 应取大一点（0.6-0.8） 经济预测与决策课件第9章 2、初始值、初始值 的确定的确定 第一期数据、前几期数据平均值第一期数据、前几期数据平均值 ) 1 ( o y 经济预测与决策课件第9章 假设时间序列受以下因素影响假设时间序列受以下因素影响 n趋势变化因素（趋势变化

7、因素（Tt表示趋势变化）表示趋势变化） n季节变化因素（季节变化因素（St表示季节变化）表示季节变化） n随机因素（随机因素（ t表示随机变化表示随机变化） 9.3 序列有线性趋势和季节波序列有线性趋势和季节波 动的外推预测法动的外推预测法 经济预测与决策课件第9章 则时间序列的结构形式有以下三种模式： tttt ttt tttt STy eSTy STy t ）混合模式（ ）乘法模式（ ）加法模式（ 3 2 1 经济预测与决策课件第9章 重点介绍乘法模式 思路： 1、分解出长期趋势因素 2、分解出季节因素和随机因素 3、分解出季节因素 4、求出趋势直线方程 5、进行预测 t eST ttt

8、y乘法模式： 经济预测与决策课件第9章 n温特线性和季节指数平滑预测法是对含温特线性和季节指数平滑预测法是对含 有线性趋势和季节性影响的数据序列进有线性趋势和季节性影响的数据序列进 行外推预测的一种方法。它包含三个平行外推预测的一种方法。它包含三个平 滑公式和一个预测方程。滑公式和一个预测方程。 9.4 温特线性和季节指数平温特线性和季节指数平 滑预测法滑预测法 经济预测与决策课件第9章 t eSjy Ljnnnjn )( 乘法型预测方程： 经济预测与决策课件第9章 ) )(1 ( / 1 11111 1 nnLnnn n Sy 的平滑公式、趋势分量 经济预测与决策课件第9章 nnnn n )1 ()( 2 2121 1 的平滑公式、趋势直线的斜率 经济预测与决策课件第9章 Lnnnn SyS 131131 )1 (/ 3 、季节指数的平滑公式 经济预测与决策课件第9章 LLLlSl LlSl ly Llnnn Llnnn n 2 , 2, 1,) ( , 2 , 1,) ( )( 4 2 、预测方程 经济预测与决策课件第9章 2 22211 1 21 11 )()()( / )( / L yyyyyy Lyyyy yyS y LLLL L L tt LL 中的初始值： 如何确定三个平滑公式 经济预