监管指标与监管评级非现场监管简介

1、监管指标与监管评级监管指标与监管评级-非现非现 场监管简介场监管简介 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 2 主要内容主要内容 一、内涵特征一、内涵特征 二、实施基础二、实施基础 三、工作环节三、工作环节 四、监管工具四、监管工具 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督

2、管理委员会 china banking regulatory commission 3 界定界定 u 现场现场 u 非现场非现场 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 4 作用作用 有效银行监管核心原则有效银行监管核心原则之原则之原则20，必要标准，必要标准4： 非现场监管应起到以下作用：非现场监管应起到以下作用： u 通过审慎监管报告、统计报表和其他相关信息，包括通过审慎监管报告、统计报表

3、和其他相关信息，包括 公共信息，对银行的财务状况进行定期评估和分析；公共信息，对银行的财务状况进行定期评估和分析； u 跟进需要进一步关注的事项，对风险的发展变化情跟进需要进一步关注的事项，对风险的发展变化情 况进行评估，帮助确定下一步工作的重点和范围；况进行评估，帮助确定下一步工作的重点和范围； u 帮助确定现场检查工作的重点和范围帮助确定现场检查工作的重点和范围 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory comm

4、ission 5 关注点关注点 非现场监管要关注银行的：非现场监管要关注银行的： u 发展战略发展战略 u 银行结构及关联交易银行结构及关联交易 u 公司治理公司治理+高管质量高管质量 u 经营业绩经营业绩 u 资本充足资本充足 u 风险状况：信用风险风险状况：信用风险+市场风险市场风险+流动性风险流动性风险+ u 风险管理体系风险管理体系+内部审计内部审计 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commissi

5、on 6 特点特点 u 全面性全面性 u 系统性系统性 u 持续性持续性 u 经济性经济性 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 7 主要内容主要内容 一、内涵特征一、内涵特征 二、实施基础二、实施基础 三、工作环节三、工作环节 四、监管工具四、监管工具 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 中国银行业监督管

6、理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 8 五项基础五项基础 信息系统 部门人员工作流程 分析方法 报表指标 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 9 （一）报表指标（一）报表指标 指标计算公式指标计算公式 归属关系归属关系 基础报表基础报表 特色报表特色报表 填报说明填报说明 定义表定义表 监管指标监管指标 生成报表生成报表

7、 骆驼评级骆驼评级 风险预警风险预警 使用手册使用手册 输入输出 数据源数据源数据加工数据加工数据结果数据结果 财务状况财务状况+信用风险信用风险+市场风险市场风险+流动性风险流动性风险+风险抵御能力风险抵御能力+其他其他 风险为本监管风险为本监管+合规监管合规监管 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 10 基础报表基础报表 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china b

8、anking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 11 基础报表（续）基础报表（续） 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 12 生成报表生成报表 类别类别内容内容数量数量 a类类关于系统维护的生成报表关于系统维护的生成报表4 b类类关于监管的生成报表关于监管的生

9、成报表(11 )*3000家家 c类类有关管理的生成报表有关管理的生成报表50 d类类特色生成报表特色生成报表58 x类类用户自己定义的生成报表用户自己定义的生成报表 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 13 计算公式及归属关系计算公式及归属关系 数据仓库数据仓库 数据集市数据集市 (统计部统计部) 小计小计 生成报表数量生成报表数量227张张356张张583张张 计算公式和计算公式和 归

10、属关系归属关系 9.5万条万条17万条万条26.5万条万条 资本利润率资本利润率 税后利润税后利润/(所所 有者权益有者权益+少少 数股东权益数股东权益) *100% 资产负债表资产负债表g01、利润表、利润表 g04 (g04_9.a+g04_10. a)/(g01_50.c g01_59.c)平均余额平均余额 100%折年系数折年系数(12/n) 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 1

11、4 u数据质量要求数据质量要求 u并表范围要求并表范围要求 u时间频度要求时间频度要求 u报送方式要求报送方式要求 u违规处罚规定违规处罚规定 ( (详见详见填报指引填报指引和相关法规和相关法规) ) 报送要求报送要求 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 15 报送要求报送要求_并表范围并表范围 u 并表要求并表要求 境内境内a a（与宏观经济）（与宏观经济） 法人法人a ab b（监管）

12、（监管） 并表并表a ab bc cd d （监管）（监管） u 并表报送并表报送 一组机构，只有境内分行一组机构，只有境内分行 二组机构，有境外分行二组机构，有境外分行 三组机构，有子公司三组机构，有子公司 （特殊组）（特殊组） 境内境内境外境外 分行分行ab 附属公司附属公司cd 境内境内法人法人并表并表 一组机构一组机构 二组机构二组机构 三组机构三组机构 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commis

13、sion 16 报送要求报送要求_2010年报送时间年报送时间 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 17 报表指标以外其他信息来源报表指标以外其他信息来源 u 银行内部银行内部 u 银监会内部银监会内部 u 其他政府部门其他政府部门 u 国际监管合作国际监管合作 u 第三方信息第三方信息 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory c

14、ommission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 18 系统运行前 资产质量分类 系统运行后 以信用风险 监测为例 报表内容举例报表内容举例_信用风险信用风险 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 19 camels主要监管指标主要监管指标(共共38个个) 资本充足资本充足 (2个个) 资本充足率、核

15、心资本充足率资本充足率、核心资本充足率 信用风险信用风险 (16个个) 不良贷款率、不良资产率、贷款损失准备充足率、资产损失准不良贷款率、不良资产率、贷款损失准备充足率、资产损失准 备充足率、拨备覆盖率、单一集团客户授信集中度、备充足率、拨备覆盖率、单一集团客户授信集中度、 单一客户单一客户 贷款集中度、授信集中度、单一客户关联度、集团客户关联度、贷款集中度、授信集中度、单一客户关联度、集团客户关联度、 全部关联度、正常贷款迁徙率、正常类贷款迁徙率、关注类贷全部关联度、正常贷款迁徙率、正常类贷款迁徙率、关注类贷 款迁徙率、次级类贷款迁徙率、可疑类贷款迁徙率款迁徙率、次级类贷款迁徙率、可疑类贷款

16、迁徙率 盈利性盈利性 (9个个) 资产利润率、调整资产利润率、资本利润率、风险资产利润率、资产利润率、调整资产利润率、资本利润率、风险资产利润率、 净息差净息差(%)、成本收入比率、利息收入比率、中间业务收入比、成本收入比率、利息收入比率、中间业务收入比 率率 流动性风险流动性风险 (7个个) 流动性比例、经调整资产流动性比例、流动性缺口率流动性比例、经调整资产流动性比例、流动性缺口率 、核心负、核心负 债依存度、人民币超额备付金率、存贷款比例、最大十户存款债依存度、人民币超额备付金率、存贷款比例、最大十户存款 比例比例 市场风险市场风险 (4个个) 累计外汇敞口头寸比例、美元敞口头寸比例、利

17、率风险敏感度、累计外汇敞口头寸比例、美元敞口头寸比例、利率风险敏感度、 投资潜在损失率投资潜在损失率 监管指标（详细介绍）监管指标（详细介绍） 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 20 监管指标（新四大监管工具）监管指标（新四大监管工具） u修订后的资本充足率修订后的资本充足率(basel iii) u杠杆率杠杆率 u贷款拨备率贷款拨备率 u新的流动性比率：新的流动性比率：lcr/nsfr

18、 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 21 四大工具之四大工具之_资本充足资本充足 改革内容改革内容 ： u 资本定义：核心一级资本、资本定义：核心一级资本、 核心资本、资本、扣减项核心资本、资本、扣减项 u 资本比例：资本比例：4%=6% u 留存超额资本要求留存超额资本要求 u 逆周期超额资本要求逆周期超额资本要求 u 对大型机构额外资本要求对大型机构额外资本要求 u 新资本协议新资本

19、协议(basel ii) 对我国影响：对我国影响： u 最主要影响最主要影响:次级债标准次级债标准 u 我国严于新办法我国严于新办法； 未分配利润未分配利润未实现损益未实现损益对对 外投资外投资次级债扣减次级债扣减 u 我国宽于新办法我国宽于新办法； 递延税净资产递延税净资产无形资产无形资产(商商 誉以外誉以外+土地使用权土地使用权)少数少数 股东权益股东权益 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commiss

20、ion 22 四大工具之四大工具之_杠杆率杠杆率 u 目的：减少过度杠杆化，防止模型风险，缓解目的：减少过度杠杆化，防止模型风险，缓解 亲周期性亲周期性 u 公式：核心资本公式：核心资本/表内外资产表内外资产 u 与传统杠杆率比较：分子与传统杠杆率比较：分子/分母分母 u 评价：评价： -优点，简单，透明，银行难以逃避监管优点，简单，透明，银行难以逃避监管 （无缓释、无风险权重、无表外转换系数）（无缓释、无风险权重、无表外转换系数） -不足，风险相关性低，最终政策妥协不足，风险相关性低，最终政策妥协 （净扣、不可撤销承诺、不再区分信用衍生产品）（净扣、不可撤销承诺、不再区分信用衍生产品） u

21、比例要求：比例要求：3% (国际国际)，4%(中国中国) 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 23 四大工具之四大工具之_贷款拨备率贷款拨备率 衡量拨备充足性的指标组合衡量拨备充足性的指标组合: 分子分子分母分母优点优点缺点缺点假设假设 1.1拨备覆盖率拨备覆盖率 贷款损失准备贷款损失准备 不良贷款不良贷款 1.2广义拨备覆盖率广义拨备覆盖率不良不良+关注关注 1.3贷款拨备比率贷款拨备比

22、率全部贷款全部贷款 2.1贷款损失准备充足贷款损失准备充足 率率(标准法标准法) 贷款损失专项贷款损失专项 准备准备 四类贷款分别四类贷款分别 乘不同系数乘不同系数 2.1贷款损失准备充足贷款损失准备充足 率率(模型法模型法) 贷款损失准备贷款损失准备预计损失预计损失(el) 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 24 四大工具之四大工具之_流动性流动性 lcr nsfr %100 30 日

23、的资金净流出量未来 高流动性资产储备 流动性覆盖率 %100 源业务所需的稳定资金来 源银行可用的稳定资金来 净稳定融资比率 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 25 流动性覆盖率（流动性覆盖率（lcr） u 用于反映在压力情况下，银行优质资产储备能否抵用于反映在压力情况下，银行优质资产储备能否抵 御现金的净流出。御现金的净流出。 u 公式：公式：lcr=优质流动性资产优质流动性资产/（压

24、力情况下未来（压力情况下未来30天天 资金的流出资金的流出-min（流入，流出（流入，流出*75%） u 比例要求：大于比例要求：大于100%。 u 压力情景：如外部评级下降，存款流失，批发融资压力情景：如外部评级下降，存款流失，批发融资 遇到困难，证券融资打折，或有业务遇到困难，证券融资打折，或有业务 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 26 流动性覆盖率（续一）流动性覆盖率（续一） 分

25、子分子-优质流动性资产：优质流动性资产： u 基本特征：低风险（信用风险和市场风险）基本特征：低风险（信用风险和市场风险） 易定价（不依赖于各种假设）易定价（不依赖于各种假设） 不相关（如与发行人风险不相关）不相关（如与发行人风险不相关） 可交易（可在完善的市场内交易）可交易（可在完善的市场内交易） u 一级流动性资产包括：现金，央行准备金，国债、一级流动性资产包括：现金，央行准备金，国债、 中央银行债、公共企业债、国际金融组织债中符合条中央银行债、公共企业债、国际金融组织债中符合条 件的部分件的部分 u 二级流动性资产包括：以一级流动性资产发行主体二级流动性资产包括：以一级流动性资产发行主体

26、 担保的有价证券以及符合高等级等条件的企业债担保的有价证券以及符合高等级等条件的企业债 u 两级的比例（两级的比例（60%/40%）及二级的打折（）及二级的打折（15%） 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 27 流动性覆盖率（续二）流动性覆盖率（续二） u 分母分母-流出：根据不同负债给予不同流出系数，如流出：根据不同负债给予不同流出系数，如 -零售（有存款保险零售（有存款保险 5%，无

27、存款保险，无存款保险10%） -批发，来自于批发，来自于 -中小企业（有存款保险中小企业（有存款保险5%，无存款保险，无存款保险10%） -其他（有业务往来，其他（有业务往来，25%） -同业（同业（25%或者或者100%） -政府、中央银行、公共企业（政府、中央银行、公共企业（75%） -其他大型企业（其他大型企业（100%） 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 28 流动性覆盖率（续三

28、）流动性覆盖率（续三） u 分母分母-流入：根据不同负债给予不同流出系数，如流入：根据不同负债给予不同流出系数，如 -逆回购，根据情况分三档（逆回购，根据情况分三档（0%、15%、100%） -零售及小企业贷款（零售及小企业贷款（50%） -大中企业贷款（大中企业贷款（50%） -同业拆放（同业拆放（100%） -同业存放（同业存放（0%） -表外（表外（0%） 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commis

29、sion 29 净稳定融资比率（净稳定融资比率（nsfr） u 公式：公式：nsfr=可得的稳定融资（负债及权益方）可得的稳定融资（负债及权益方）/需需 要的稳定融资（资产方）要的稳定融资（资产方）=资金来源资金来源/资金运用资金运用 u 比例要求：比例要求：100% u可得的稳定融资，分五档，示例可得的稳定融资，分五档，示例 -100%：资本、一年期以上不可提前支取的存款：资本、一年期以上不可提前支取的存款 -90%：零售及小企业有保险的存款：零售及小企业有保险的存款 -80%：零售及小企业无保险的存款：零售及小企业无保险的存款 -50%：政府、中央银行、多边开发银行和公共企业和：政府、中央

30、银行、多边开发银行和公共企业和 一般企业存款一般企业存款 -0%：其他负债：其他负债 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 30 净稳定融资比率（续）净稳定融资比率（续） u需要的稳定融资，分七档，示例需要的稳定融资，分七档，示例 -0%：现金、符合条件的余期一年内到期资产：现金、符合条件的余期一年内到期资产 -5%：余期一年以上到期的政府、中央银行、国际组织、多：余期一年以上到期的政府、中

31、央银行、国际组织、多 边银行开发机构等边银行开发机构等0风险权重的有价证券风险权重的有价证券 -20%：评级：评级aa-以上的企业债，以及风险权重为以上的企业债，以及风险权重为20%的政府、的政府、 中央银行和公共企业债中央银行和公共企业债 -50%：余期一年以内贷款、黄金、股权、符合条件的企业债：余期一年以内贷款、黄金、股权、符合条件的企业债 -65%：巴塞尔：巴塞尔ii下权重下权重35%的按揭贷款、一年以上企业贷款的按揭贷款、一年以上企业贷款 -85%：余期一年以内的中小企业贷款：余期一年以内的中小企业贷款 -100%：其他资产：其他资产 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会

32、china banking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 31 监管指标（新四大监管工具监管指标（新四大监管工具_总结）总结） u修订后的资本充足率修订后的资本充足率(basel iii) u杠杆率：杠杆率： u贷款拨备率贷款拨备率 u新的流动性比率：新的流动性比率：lcr/nsfr 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 chi

33、na banking regulatory commission 32 监管指标使用注意事项监管指标使用注意事项 u 对内与对外对内与对外 u 存量与流量存量与流量 u 当期与累计当期与累计 u 指标内容和计算方法指标内容和计算方法 u 并表范围与汇总口径并表范围与汇总口径 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 33 监管指标使用注意事项监管指标使用注意事项(续续) u有用性有用性 vs 局

34、限性局限性 u真实性真实性 vs 操纵性操纵性 u准确性准确性 vs 复杂性复杂性 u科学性科学性 vs 艺术性艺术性 (规则规则 vs 相机抉择相机抉择) u静态静态 vs 动态动态 (方法方法结果结果容忍度容忍度?) 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 34 (二二)分析应用框架分析应用框架 分析的内容分析的内容银监会监管银监会监管/ /综合部门综合部门银行机构银行机构 宏观经济运行分

35、析宏观经济运行分析 着眼于国内外宏观经济金着眼于国内外宏观经济金 融政策调整以及对银行业融政策调整以及对银行业 稳健性影响稳健性影响 银行发展战略和信贷政银行发展战略和信贷政 策调整策调整 银行业总体分析银行业总体分析 着眼于银行业系统性风险着眼于银行业系统性风险 和整体情况，为监管决策和整体情况，为监管决策 服务服务 同业比较和竞争战略同业比较和竞争战略 单家机构分析单家机构分析 着眼于单家机构的风险状着眼于单家机构的风险状 况，融入到非现场监管流况，融入到非现场监管流 程当中程当中 与自身风险管理相结合与自身风险管理相结合 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china ba

36、nking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 35 （三）非现场监管流程（三）非现场监管流程 制定监管计划制定监管计划 风险为本风险为本 监管理念监管理念 监管计划书监管计划书 收集监管信息收集监管信息 机构概览机构概览 日常监管分析日常监管分析 分析报告分析报告 风险评估风险评估 风险评估报告风险评估报告 现场检查立项现场检查立项 立项建议书立项建议书 监管评级监管评级 评级报告书评级报告书 后续监管后续监管 监管报告等监管报告等 中国银行业监督管理委员会中国银

37、行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 36 （四）部门分工（四）部门分工 监管部门监管部门统计部门统计部门信息部门信息部门 报表指标报表指标* * 问题解答问题解答* * * * 数据审核数据审核* * 汇总加工汇总加工* * 分析应用分析应用* * * 系统维护系统维护* * 对外披露对外披露* * 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission

38、 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 37 人员职责人员职责 主监管员职责和要求主监管员职责和要求( (摘自摘自非现场监管指引非现场监管指引) )： u主持制定监管计划主持制定监管计划 u收集审核非现场监管报表收集审核非现场监管报表 u主持编制更新主持编制更新机构概览机构概览 u日常监管分析日常监管分析 u实施风险评估实施风险评估 u提出现场检查立项提出现场检查立项+ +参与制定参与制定现场检查方案现场检查方案 u组织监管评级组织监管评级 u组织后续监管组织后续监管( (撰写监管报告撰写监管报告+ +监管意见

39、书监管意见书+ +跟进整改情跟进整改情 况况+ +风险提示预警风险提示预警+ +组织各类监管会议和会谈组织各类监管会议和会谈) ) 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 38 （五）信息系统（五）信息系统 数据采数据采 集系统集系统 一部一部 集市集市 省局数省局数 据库据库 银监会数银监会数 据仓库据仓库 银行准银行准 备数据备数据 并报送并报送 主监管员主监管员 进行审核进行审核 t+2

40、 统计部统计部 门汇总门汇总 整理整理 各部门各部门 分析应分析应 用用 二部二部 集市集市 预警预警 系统系统 信息中信息中 心数据心数据 同步同步 省局省局 集市集市 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 39 信息系统信息系统 主监管员应掌握的系统包括：主监管员应掌握的系统包括： u采集系统采集系统 u数据集市数据集市 u评级系统评级系统 u预警系统预警系统 u统计信息网统计信息网 中

41、国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 40 五项基础五项基础(回顾回顾) 信息系统 人员培训工作流程 分析方法 报表指标 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 41 主要内容主要内容 一、内

42、涵特征一、内涵特征 二、实施基础二、实施基础 三、工作环节三、工作环节 四、监管工具四、监管工具 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 42 非现场监管流程的七个环节非现场监管流程的七个环节 制定监管计划制定监管计划 风险为本风险为本 监管理念监管理念 监管计划书监管计划书 收集监管信息收集监管信息 机构概览机构概览 日常监管分析日常监管分析 分析报告分析报告 风险评估风险评估 风险评估报告

43、风险评估报告 现场检查立项现场检查立项 立项建议书立项建议书 监管评级监管评级 评级报告书评级报告书 后续监管后续监管 监管报告等监管报告等 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 43 （一）收集监管信息（一）收集监管信息 u任务：通过多种手段，全面持续地收集银行、监管任务：通过多种手段，全面持续地收集银行、监管 当局内部和外部的信息，做好信息采集、质量审核、当局内部和外部的信息，做好信息采

44、集、质量审核、 情况记录和信息变更工作，确保信息的准确性、及情况记录和信息变更工作，确保信息的准确性、及 时性和完整性。时性和完整性。 u工具：采集系统工具：采集系统+ +报表填报指引报表填报指引 u成果：成果：机构概览机构概览。主要内容包括：。主要内容包括： -公司治理公司治理 -组织结构组织结构 -发展战略发展战略 -业务概况业务概况 -管理状况管理状况 -业务发展趋势业务发展趋势 -财务状况及趋势财务状况及趋势 -风险评估结论风险评估结论 -监管评级结论监管评级结论 -监管措施和意见监管措施和意见 -重大事项重大事项 -其他信息其他信息 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会

45、china banking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 44 （二）日常监管分析（二）日常监管分析 u任务：结合定期或不定期收集的监管信息，运用多任务：结合定期或不定期收集的监管信息，运用多 种分析方法，识别、度量、分析、判断被监管机构种分析方法，识别、度量、分析、判断被监管机构 经营情况和风险状况，及时进行风险提示，提出监经营情况和风险状况，及时进行风险提示，提出监 管措施建议。管措施建议。 u工具：数据集市工具：数据集市+ +预警系统预警系统 u成果：成

46、果：分析报告分析报告 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 45 （三）风险评估（三）风险评估 u任务：通过对风险类别、风险程度和风险发展趋势任务：通过对风险类别、风险程度和风险发展趋势 进行分析识别，对主要业务的风险状况、风险管理进行分析识别，对主要业务的风险状况、风险管理 充分性以及趋势做出判断和评估，相应提出监管建充分性以及趋势做出判断和评估，相应提出监管建 议。议。 u工具：评估矩阵

47、工具：评估矩阵 u成果：成果：评估报告评估报告 u确定内在风险高、风险管理能力弱、未来风险呈上确定内在风险高、风险管理能力弱、未来风险呈上 升趋势的机构升趋势的机构/ /风险风险/ /业务业务/ /产品。产品。 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 46 风险评估矩阵风险评估矩阵( (按照风险类别按照风险类别) ) * * * 银行银行内在风险水平内在风险水平风险管理能力风险管理能力风险发展

48、趋势风险发展趋势 信用风险信用风险 市场风险市场风险 流动性风险流动性风险 操作风险操作风险 高高/ /中中/ /低低强强/ /中中/ /弱弱上升上升/ /稳定稳定/ /下降下降 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 47 风险评估矩阵风险评估矩阵(按照业务及产品线按照业务及产品线) * * * 银行银行内在风险内在风险管理能力管理能力 信用风险信用风险市场风险市场风险操作风险操作风险董事会

49、董事会政策程序政策程序计量计量 企业贷款企业贷款 贸易融资贸易融资 个人按揭个人按揭 信用卡信用卡 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 48 （四）现场检查立项（四）现场检查立项 u任务：根据非现场综合分析和风险评估结任务：根据非现场综合分析和风险评估结 果果, ,确定现场检查的内容、范围、重点领域确定现场检查的内容、范围、重点领域 和资源配置（人员的数量和质量、时间长和资源配置（人员的数

50、量和质量、时间长 短等）要求。短等）要求。 u工具：工具：“科学科学+ +艺术艺术” u成果：成果：立项建议书立项建议书 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 49 （五）监管评级（五）监管评级 u任务：根据现场检查和非现场监管分析的任务：根据现场检查和非现场监管分析的 结果，对银行机构风险情况和风险管理能结果，对银行机构风险情况和风险管理能 力进行全面评价，并确定其风险级别的过力进行全面评

51、价，并确定其风险级别的过 程。程。 u工具：监管评级系统工具：监管评级系统 u成果：成果：评级报告评级报告 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 50 （五）监管评级（续）（五）监管评级（续） u原则：系统性原则、审慎性原则、及时性原则、原则：系统性原则、审慎性原则、及时性原则、 保密性原则保密性原则 u程序与步骤：程序与步骤： -收集信息（主监管员）收集信息（主监管员） -初评（主监管员）

52、初评（主监管员） -复评（主监管员复评（主监管员+ +主查人主查人+ +上级主管）上级主管） -审核（部门及派出机构主要领导）审核（部门及派出机构主要领导） -结果反馈（主监管员或相关领导）结果反馈（主监管员或相关领导） -档案整理（主监管员）档案整理（主监管员） 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 51 定性定性定量定量 c40%60% a40%60% m100%0% e40%60% l

53、40%60% s40%60% u方法：方法：camels+camels+，定性，定性+ +定量定量(23(23个指标个指标) ) u单项评分单项评分 评级评级分值分值 190,100 275,90) 360,75) 445,60) 530,45) 60,30) （五）监管评级（续）（五）监管评级（续） 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 52 权重权重 c20% a20% m25% e10

54、% l15% s10% u综合评分综合评分 评级评级分值分值 190,100 275,90) 360,75) 445,60) 530,45) 60,30) （五）监管评级（续）（五）监管评级（续） 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 53 u结果运用结果运用_ _单项评级单项评级 单项评级单项评级监管行动监管行动 1- 2适当关注 3加强对相关银行该要素的监管,并视情况 进行现场检查 4及

55、时与银行董事会和高级管理层成员举行 会谈,要求采取措施降低风险水平 5/6督促银行制定改善风险状况的计划,并监 督实施 （五）监管评级（续）（五）监管评级（续） 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 54 u结果运用结果运用_ _综合评级综合评级 综合评级综合评级监管行动监管行动 1/2不需要采取特别监管行动。 3 适当提高对该银行非现场和现场检查的频率和深度,督促其加强 风险管理与内部控制

56、,改善财务状况。 4 提高现场检查频率,加大现场检查力度,密切关注其经营态势,督促 其加大经营调整力度，积极降低风险,适当限制准入,必要时约见 高管。 5 给予持续的监管关注,限制其高风险的经营行为,要求其改善经营 状况,必要时采取更换高级管理人员,安排重组或实施接管等到措 施。 6尽快启动市场退出机制,予以关闭。 （五）监管评级（续）（五）监管评级（续） 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commissio

57、n 55 u未来发展未来发展 （五）监管评级（续）（五）监管评级（续） 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 56 （六）后续监管（六）后续监管 u任务：根据风险评估、现场检查和风险评级任务：根据风险评估、现场检查和风险评级 结果，撰写监管报告，通过结果，撰写监管报告，通过监管意见书监管意见书、 审慎会谈等形式，提示被监管机构关注重点审慎会谈等形式，提示被监管机构关注重点 风险，落实整改，并

58、为下一监管周期进行准风险，落实整改，并为下一监管周期进行准 备的过程。备的过程。 u工具：工具： u成果：成果：监管报告监管报告+ +监管意见书监管意见书+ +会会 谈纪要谈纪要 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 57 （七）制定下一周期监管计划（七）制定下一周期监管计划 u任务：根据被监管机构实际情况和监管结任务：根据被监管机构实际情况和监管结 论，确定下一监管周期的时间长度、重点论，

59、确定下一监管周期的时间长度、重点 关注风险领域、后续整改时间安排等内容。关注风险领域、后续整改时间安排等内容。 u原则：风险为本原则：风险为本 u成果：成果：监管计划书监管计划书 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 58 ( (* *) )非现场和现场的结合点非现场和现场的结合点 u现场检查立项现场检查立项 u现场检查方案制定现场检查方案制定 u现场检查进点和离点会谈现场检查进点和离点会谈

60、 u监管评级监管评级 u制定监管计划制定监管计划 u 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 china banking regulatory commission 59 非现场监管流程的七个环节（回顾）非现场监管流程的七个环节（回顾） 制定监管计划制定监管计划 风险为本风险为本 监管理念监管理念 监管计划书监管计划书 收集监管信息收集监管信息 机构概览机构概览 日常监管分析日常监管分析 分析报告分析报告 风险评估风险评估 风险评估报告风险评估报告 现场检查立项现