(最新整理)计量经济学

1、(完整)计量经济学(完整)计量经济学 编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（(完整)计量经济学）的内容能够给您的工作和学习带来便利。同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快 业绩进步，以下为(完整)计量经济学的全部内容。一元性回归模型的古典假设：1）假定slr.1:参数线性假定(2)假定slr。2：随机抽样假定（独立同分布假定）（3）假定slr。3：随机项零条

2、件均值假定(解释变量外生性假定）。（线性的和无偏的)（4）假定slr.4：条件同方差性假定。在假定slr.1slr。4下，具有线性、无偏性、有效性的有限样本性质，故olse称为最佳线性无偏估计量,这就是著名的高斯马尔可夫定理（5)假定slr.5：随机误差项具有正态性。假定slr。1slr.5简称古典假定。多元线性回归模型的古典简答：1）假定mlr。1：线性回归模型假定。（2）假定mlr。2：随机抽取假定（独立同分布假定）（3）假定mlr.3：解释变量之间无完全共线性假定。（4）假定mlr。4：随机项零条件均值假定（解释变量外生性假定）当回归模型满足假定mlr.1假定mlr。4时，回归参数的ol

3、s估计量是线性的和无偏的（5）假定mlr。5条件同方差性假定.在高斯马尔科夫假定下，j的ols估计量j具有线性、无偏性、有效性的有限样本性质，即olse是最优线性无偏估计量(blue)。这就是著名的“高斯马尔科夫定理”（6)假定mlr。6随机误差项的正态性假定.就横截面回归中的应用而言，从假定mlr。1假定mlr。6这六个假定被称为经典多元性模型，经典计量经济建模方法步骤及内容：模型设定：1）研究有关经济理论2）确定变量以及函数形式3)统计数据的收集与整理2）参数估计：模型设定后，可根据可资利用统计数据，选择恰当的方法(如最小二乘法、最大似然估计）求出模型参数的估计值。参数一经确定,各变量之间

4、的相关关系就确定了，模型也随之确定（3）模型检验：1）经济意义准则2）统计检验准则3）计量经济检验准则（4)模型应用：计量经济模型主要应用于验证经济理论、分析经济结构、评价政策决策、仿真经济系统以及预测经济发展等.异方差产生的原因：1模型中被省略的解释变量2测量误差3异方差性的另一来源是截面数据中总体各单位的差异4模型函数形式设定错误5异方差性还会因为异常观测的出现而产生。后果: 1）最小二乘估计量olse仍然是线性无偏的与一致的，但不再具有最小方差性（2）随机项的条件方差的估计是有偏的（3）参数的估计标准误差也是有偏且不一致的,不能用来构造置信区间和t统计量（4)预测的精确度降低异方差的检验

5、方法:图形法、斯皮尔曼等级（秩)相关检验、戈德菲尔德匡特检验、帕克检验、戈里瑟检验、怀特检验、布殊-帕甘检验处理：加权最小二乘法，用变量变换法和对数变换法随机误差项包含的内容：1）作为未知影响因素的代表(2）作为无法取得数据的已知因素的代表（3）作为众多细小影响因素的综合代表（4）模型的设定误差（5)变量的观测误差（6）经济现象的内在随机性数据是经济计量分析的原材料，数据质量的状况，直接影响最终分析结果的准确性.数据分为时间序列数据、横截面数据和合并数据虚拟应用性经济学科经济变量是计量经济建模的基础多重共线性。原因：（1）经济变量之间具有共同变化趋势(2）模型或从中取样的总体受到约束（3）模型

6、中包含滞后变量（4）样本资料的限制（5)过度决定的模型（6）变量之间存在经济联系。后果:（1）估计结果无法解释（2）参数估计值的方差增大（3）参数估计的置信区间变大(4）假设检验容易作出错误的判断 检验方法： 直观判断法1）散点图法.2）相关系数法。3)经验判断法。4）“经典”判断法.r2较高,方程的f检验高度显著，单参数t检验值显著的不多5）克莱因判别法。先计算r2，然后计算简单相关系数rxlxj。r2=0。9918，拟合优度很高，但是每个回归参数的t检验在统计上都不显著，这符合多重共线性“经典特征，说明模型中可能存在严重的多重共线性。（2)方差扩大因子法降低方法： 增加样本观测值（2）删去

7、不重复的解释变量(3)利用“先验”信息（4）横截面数据与时间序列数据并用（5）变量变换（6）变换模型的方式（6）逐步回归法（7）岭回归法。经验方法的效果取决于数据的性质和共线性的严重程度。一元性回归模型的古典假设：1）假定slr。1:参数线性假定（2)假定slr.2：随机抽样假定（独立同分布假定）（3)假定slr.3：随机项零条件均值假定（解释变量外生性假定）。（线性的和无偏的）（4）假定slr.4：条件同方差性假定。在假定slr。1slr.4下，具有线性、无偏性、有效性的有限样本性质，故olse称为最佳线性无偏估计量,这就是著名的高斯马尔可夫定理（5）假定slr.5:随机误差项具有正态性。假

8、定slr。1slr.5简称古典假定.多元线性回归模型的古典简答:1）假定mlr.1:线性回归模型假定。(2）假定mlr。2：随机抽取假定(独立同分布假定）（3)假定mlr。3：解释变量之间无完全共线性假定。（4）假定mlr.4：随机项零条件均值假定（解释变量外生性假定)当回归模型满足假定mlr。1假定mlr.4时,回归参数的ols估计量是线性的和无偏的（5）假定mlr。5条件同方差性假定。在高斯马尔科夫假定下,j的ols估计量j具有线性、无偏性、有效性的有限样本性质,即olse是最优线性无偏估计量（blue)。这就是著名的“高斯马尔科夫定理（6）假定mlr.6随机误差项的正态性假定。就横截面回

9、归中的应用而言，从假定mlr.1假定mlr.6这六个假定被称为经典多元性模型，经典计量经济建模方法步骤及内容：模型设定：1）研究有关经济理论2）确定变量以及函数形式3）统计数据的收集与整理2）参数估计：模型设定后，可根据可资利用统计数据，选择恰当的方法(如最小二乘法、最大似然估计)求出模型参数的估计值。参数一经确定,各变量之间的相关关系就确定了，模型也随之确定（3）模型检验:1）经济意义准则2)统计检验准则3）计量经济检验准则(4）模型应用：计量经济模型主要应用于验证经济理论、分析经济结构、评价政策决策、仿真经济系统以及预测经济发展等.异方差产生的原因：1模型中被省略的解释变量2测量误差3异方

10、差性的另一来源是截面数据中总体各单位的差异4模型函数形式设定错误5异方差性还会因为异常观测的出现而产生。后果： 1）最小二乘估计量olse仍然是线性无偏的与一致的，但不再具有最小方差性（2）随机项的条件方差的估计是有偏的（3）参数的估计标准误差也是有偏且不一致的，不能用来构造置信区间和t统计量（4）预测的精确度降低异方差的检验方法:图形法、斯皮尔曼等级（秩)相关检验、戈德菲尔德匡特检验、帕克检验、戈里瑟检验、怀特检验、布殊帕甘检验处理：加权最小二乘法，用变量变换法和对数变换法随机误差项包含的内容：1）作为未知影响因素的代表(2）作为无法取得数据的已知因素的代表(3）作为众多细小影响因素的综合代

11、表(4）模型的设定误差（5)变量的观测误差（6）经济现象的内在随机性数据是经济计量分析的原材料，数据质量的状况，直接影响最终分析结果的准确性.数据分为时间序列数据、横截面数据和合并数据虚拟应用性经济学科经济变量是计量经济建模的基础多重共线性.原因：（1）经济变量之间具有共同变化趋势（2）模型或从中取样的总体受到约束（3）模型中包含滞后变量（4)样本资料的限制（5）过度决定的模型（6）变量之间存在经济联系.后果：（1)估计结果无法解释（2）参数估计值的方差增大(3）参数估计的置信区间变大（4)假设检验容易作出错误的判断 检验方法: 直观判断法1）散点图法。2）相关系数法。3)经验判断法。4）“经

12、典判断法.r2较高,方程的f检验高度显著，单参数t检验值显著的不多5）克莱因判别法。先计算r2，然后计算简单相关系数rxlxj。r2=0。9918,拟合优度很高，但是每个回归参数的t检验在统计上都不显著，这符合多重共线性“经典”特征，说明模型中可能存在严重的多重共线性。(2）方差扩大因子法降低方法： 增加样本观测值（2）删去不重复的解释变量（3)利用“先验信息(4）横截面数据与时间序列数据并用（5）变量变换（6）变换模型的方式(6)逐步回归法(7)岭回归法.经验方法的效果取决于数据的性质和共线性的严重程度。一元性回归模型的古典假设:1）假定slr。1:参数线性假定（2）假定slr.2：随机抽样

13、假定（独立同分布假定)（3）假定slr。3:随机项零条件均值假定(解释变量外生性假定）。(线性的和无偏的）（4）假定slr.4：条件同方差性假定。在假定slr.1slr.4下，具有线性、无偏性、有效性的有限样本性质，故olse称为最佳线性无偏估计量,这就是著名的高斯马尔可夫定理（5）假定slr.5：随机误差项具有正态性。假定slr.1slr.5简称古典假定。多元线性回归模型的古典简答：1）假定mlr.1：线性回归模型假定。（2）假定mlr.2：随机抽取假定（独立同分布假定）(3）假定mlr.3：解释变量之间无完全共线性假定。（4）假定mlr.4：随机项零条件均值假定（解释变量外生性假定）当回归

14、模型满足假定mlr。1假定mlr。4时,回归参数的ols估计量是线性的和无偏的（5）假定mlr.5条件同方差性假定。在高斯马尔科夫假定下,j的ols估计量j具有线性、无偏性、有效性的有限样本性质,即olse是最优线性无偏估计量（blue)。这就是著名的“高斯马尔科夫定理(6）假定mlr.6随机误差项的正态性假定。就横截面回归中的应用而言,从假定mlr。1假定mlr。6这六个假定被称为经典多元性模型，经典计量经济建模方法步骤及内容：模型设定：1）研究有关经济理论2)确定变量以及函数形式3）统计数据的收集与整理2)参数估计：模型设定后,可根据可资利用统计数据，选择恰当的方法（如最小二乘法、最大似然

15、估计)求出模型参数的估计值.参数一经确定，各变量之间的相关关系就确定了,模型也随之确定(3）模型检验：1）经济意义准则2）统计检验准则3）计量经济检验准则(4）模型应用：计量经济模型主要应用于验证经济理论、分析经济结构、评价政策决策、仿真经济系统以及预测经济发展等.异方差产生的原因：1模型中被省略的解释变量2测量误差3异方差性的另一来源是截面数据中总体各单位的差异4模型函数形式设定错误5异方差性还会因为异常观测的出现而产生。后果： 1）最小二乘估计量olse仍然是线性无偏的与一致的，但不再具有最小方差性（2）随机项的条件方差的估计是有偏的（3）参数的估计标准误差也是有偏且不一致的，不能用来构造

16、置信区间和t统计量（4）预测的精确度降低异方差的检验方法：图形法、斯皮尔曼等级（秩）相关检验、戈德菲尔德匡特检验、帕克检验、戈里瑟检验、怀特检验、布殊帕甘检验处理：加权最小二乘法，用变量变换法和对数变换法随机误差项包含的内容：1）作为未知影响因素的代表（2）作为无法取得数据的已知因素的代表（3）作为众多细小影响因素的综合代表（4)模型的设定误差(5）变量的观测误差(6）经济现象的内在随机性数据是经济计量分析的原材料，数据质量的状况，直接影响最终分析结果的准确性。数据分为时间序列数据、横截面数据和合并数据虚拟应用性经济学科经济变量是计量经济建模的基础多重共线性。原因:（1）经济变量之间具有共同变化趋势（2）模型或从中取样的总体受到约束（3）模型中包含滞后变量（4）样本资料的限制（5)过度决定的模型（6）变量之间存在经济联系。后果：（1)估计结果无法解释(2）参数估计值的方差增大（3）参数估计的置信区间变大（4）假设检验容易作出错误的判断 检验方法： 直观判断法1）散点图法.2）相关系数法.3)经验判断法。4